Volatilidad y Zonas de Giro

[agmageton]

Lo que te propongo es que mediante la estadísticas, mire cual es el objetivo mínimo probable que hace que la estrategia tenga sentido, elimina las colas, esto quiere decir las operaciones más rentables, esas que coges una tendencia y se va al limbo, céntrate de momento en el día a día, en el grueso de las operaciones, a veces es más rentable tener una media por operación que de sentido a la estrategia, que la estrategia gane porque ha tenido un par de sobresalientes entradas.

Una vez tienes esto, digamos el día a día de tus operaciones, luego te centras en las de mayor rentabilidad y que puedes hacer al respecto para dejarlas correr...

Hay un pilar infranqueable en el trading y se llama volatilidad que produce la varianza, si decidimos combatir con ella, tenemos altas probabilidades de si no somos extremadamente eficientes, pasar a mejor vida en lo que respeta al trading, por eso te digo, que la entrada es importantísima para que esto no te ocurra, ya que si entras bien y pones el objetivo mínimo que represente al grueso, el resto será mejorar la rentabilidad de un sistema de éxito, no sé si me sigues...poner soportes trailings y todo eso, lo único que hará es aumentar las probabilidades que a futuro, la volatilidad haga su trabajo, que lo hace super bien.

[agmageton]

Un trailing stop por ATR tiene los mismos problemas, te los traspasa si son ceñidos y pierdes mucha rentabilidad si son muy holgados, no creo que sea bueno actualmente este tipo de trailings....

yo invente uno, que utilizo en acciones, que sigue la volatilidad (acompaña en la bajada )y si esa volatilidad al final rebasa el trailing dinamico +volátil de ahora se sale, con lo que ahorras muchas salidas prematuras, pero sólo los utilizo en sistemas de muy largo plazo, en el corto plazo es superior el ruido de la volatilidad que puedas ecualizar, dado lo errático del movimiento en el corto plazo tipo swing de pocos días, y no muestra eficiencia.

[Rango Starr]

.

[Rango Starr]

.

[agmageton]

Correcto Rango, me gusta hablar contigo, porque sabes lo que hablas...

Sino que se lo digan a los que teníamos sistemas que tenían en la volatilidad la esencia de ir a alcista o bajista, y que desde el año 2011 han hecho agua, las materias primas por poner un ejemplo han seguido tendencias muy bajistas con una volatilidad baja, esto ha hecho a muchos romper sus sistemas...

Pero cuando hablo de conceptos de volatilidad no me refiero especificamente a la atr, sino a algo más completo que engloba más información, como la posición (tendencia y posicional estado), velocidad (de que manera hace el movimiento) y por supuesto la atr (que media de movimiento lleva). Yo actualmente no sabría posicionarme en el mercado sin un correcto sistema de información en conceptos de volatilidad. Pues como ya he dicho con estos conceptos establezco todo el tinglado, y como estos conceptos hacen diferenciar un estado o otro del precio, fuera del gráfico me resulta vital esta información, hay más cosas interesantes en este concepto de volatilidad, pero como ejemplo supongo que ya me entendéis...

A veces dos activos pueden tener una atr similar y en cambio una velocidad muy distinta, lo que quiero decir con todo esto, es que la mejor manera que he encontrado de crear decisiones eficientes, es con la mezcla del concepto de volatilidad para poder utilizar los sistemas con diferentes activos o estados de precio.

Lo que no concibo de ninguna de las maneras, es crear un proceso estable de decisiones englobado en una suposición de graficos de la zona izquierda, eso para mí, es una recreación poco probable de lo que pasará en el futuro, pero por desgracia creo que una amplia mayoría, establece esos supuestos, con ese carácter de pegado en la curva del precio, para mí es un error de concepto sistemático.

saludos.

[Rafa7]

Por un lado (vol. Corta)- (vol. Larga), y por otro (vol. corta)/(vol. larga), ambas ayudan a identificar potenciales puntos de giro

Rango,



Estos dos indicadores son redundantes.
Usar uno u otro es útil. Ambos a la vez, no lo veo. Tal vez se me escapa algo.
Yo creo que es mejor decantarse por uno de ellos.

Consejo de John Bollinger (el diseñador de las Bandas de Bollinger): Sí usas dos indicadores, procura que no estén coalineados (redundantes).



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Yo no he dicho que los utilice simultáneamente,

Hol Rango.



Es cierto. Tu no has dicho que los utilices simultáneamente. Te he malinterpretado.
Disculpas.

aunque se podría. No son redundantes.

Debatir sobre si son, o no son, redudantes, sería como debatir si los indicadores ROC y Momentum, son, o no son, redundantes.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Por un lado (vol. Corta)- (vol. Larga), y por otro (vol. corta)/(vol. larga), ambas ayudan a identificar potenciales puntos de giro

Yo estoy estudiando la versión estocástica de la volatilidad relativa, por ejemplo:
100 * (vol. actual - vol. mínima anual) / (vol. máxima anual - vol. mínima anual)

La ventaja (o desventaja, según como se mire) es que pongo la volatilidad relativa en escala de 0 a 100. Lo cual facilita la comparación de volatilidades entre índices y/o valores.

Creo que probablemente la fórmula c - l, es más adecuada para hallar divergencias significativas con el precio que la estocástica, porque tengo la teoría de que para hallar divergencias significativas son más útiles los osciladores no acotados (MACD, Momentum, etc ...), que los osciladores acotados (RSI, estocástico, etc ...). Tal vez algún día abra un hilo sobre divergencias.



Saludos.

[agmageton]

Rango, seguro que si contextualizas las zonas, con restricciones, mejora sustancialmente los ratios que has puesto, si tengo tiempo luego, os pongo algo en lo que estoy trabajando con conceptos de volatilidad, para zonas.

SAludos.

[Rafa7]

si tengo tiempo luego, os pongo algo en lo que estoy trabajando con conceptos de volatilidad, para zonas.

Sería muy interesante.

[Rango Starr]

.

[agmageton]

Bueno tampoco levantéis muchas expectativas, sólo voy a poner como se comporta, no la formula de como se hace , aunque daré pistas, en concreto me gustaría antes añadir, que yo hago los "MODELOS" bajo unas premisas, en primer lugar que tienen que valer para cualquier activo, por lo que la forma de realizarlo ha de tener los ingredientes necesarios para que la dinámica de un activo o otro, o una macro época o otra, queden representados, y eso lo extraigo de las mediciones por conceptos de volatilidad. Sino no me vale...

En concreto este MODELO, es viable desde el punto de vista de otros procesos, que en el grafico no están detallados ya que se nos llenaría de zonas de timing el grafico y sería complicado explicarlos todos.

Este lo que persigue es dependiendo de "los otros procesos", o bien una salida de posición anterior, o bien una cobertura o bien una entrada a contra tendencia, como he dicho antes depende de otros procesos.

Otro punto a tener en cuenta, es que es un "MODELO PREDICTOR" para así llamarlo que se hace ya con la idea de que entre relativamente poco, pero tenga un ratio de acierto alto o de calidad, representado este ratio de acierto en el contexto de valoración para lo que hemos utilizado en el contexto de los otros procesos.

Como funciona? Es una proceso de timing (no de entrada) una vez en el grafico dibuja las líneas verdes (posible giro alcista sin determinar expansión) o fucsia (posible giro bajista sin determinar expansión), funciona como un timing predictor de proceso de compras o ventas (tanto para cierre de posición, cobertura o contra tendencia o una mezcla de estas), luego vendría el sistema de compras o ventas...

Que concepto busca? cubrir zonas de timing no expuestas por otros procesos, en concreto para este modelo predictor, se busca por un lado en zonas de tendencias muy marcadas que esta fuera de otros procesos, timings de vuelta o parada para continuación de tendencia o coberturas, y en ocasiones se solapa con otros procesos que lo que hace es disminuir la carga en los coeficientes de asignación de los otros procesos.

Como se hace? aquí doy pistas de lo que para mí debería ser un buen predictor de giro por conceptos de volatilidad, " de lo que intentes buscar en el mapa de decisiones", en primer lugar buscamos una línea que represente la volatilidad dinámica del precio en referencia a su momento (no nos equivoquemos con medias como el atr, ya que representa la media no la dinámica de momento del precio y como es lógico no es un representación potente), en segundo lugar establecemos unos niveles dinámicos de fluctuación que van determinados por conceptos de velocidad y coeficientes de asignación, estos dinamizados por conceptos de volatilidad, a esto hay que sumarle una restricción base. Para que os hagáis una idea viene a ser como un RSI pero dinamizado por conceptos de velocidad y con asignación de variables por conceptos de volatilidad (digo conceptos porque no es ATR, es otro concepto de volatilidad).

El gráfico, para que lo entendáis cuando se dibuja una línea fucsia, entra el timing de posible giro bajista, sin determinar la expansión que tendrá (como he dicho antes eso depende su utilidad de otros procesos) y cuando se dibuja una línea verde, entra el timing de posible giro alcista, sin determinar su expansión de igual modo va unido con otros procesos. Si observáis el gráfico de ejemplo muestra mayor eficiencia en tendencias alcistas que bajistas, dado el proceso de volatilidad... el activo es el futuro del gas natural que me va muy bien para probar modelos, ya que es un activo muy loco. Los demás activos digamos que son menos complicados de evaluar.

Ni que decir tiene, que sólo he querido mostrar una forma de trabajo en conceptos de volatilidad, como modelo de predicción, seguro que por ahí hay gente que tiene modelos mejores, ni tampoco digo que el mío sea la panacea, pero si que os digo que ayuda mucho este tipos de modelos rodeados de otros, y ya puestos también os recomiendo, que no queráis con un modelo dar explicación al mercado, porque resulta sumamente complicado conseguirlo, bueno yo no lo he hallado, quizás alguno si lo tenga, para mí el secreto es la suma de modelos restrictivos pero de "calidad".

Por cierto, este modelo de predicción esta enclavado en lógica swing, aunque muchas veces puede competir en intradía si entran otros procesos y la volatilidad es muy fuerte.

Saludos.

[Rafa7]

Como se hace? aquí doy pistas de lo que para mí debería ser un buen predictor de giro por conceptos de volatilidad, " de lo que intentes buscar en el mapa de decisiones", en primer lugar buscamos una línea que represente la volatilidad dinámica del precio en referencia a su momento (no nos equivoquemos con medias como el atr, ya que representa la media no la dinámica de momento del precio y como es lógico no es un representación potente), en segundo lugar establecemos unos niveles dinámicos de fluctuación que van determinados por conceptos de velocidad y coeficientes de asignación, estos dinamizados por conceptos de volatilidad, a esto hay que sumarle una restricción base. Para que os hagáis una idea viene a ser como un RSI pero dinamizado por conceptos de velocidad y con asignación de variables por conceptos de volatilidad (digo conceptos porque no es ATR, es otro concepto de volatilidad).

Gracias agmageton,



Este párrafo es la esencia.

Cuando hablas de velocidad, ¿te refieres a la velocidad del precio? ¿o te refieres a la velocidad de la volatilidad?



Saludos.