agmageton escribió:Rango, lógicamente tenemos en el histórico un arma potente para generar ideas, sino sería muy difícil, bueno la verdad que yo no veo otra manera, de generar sucesos para entender donde podemos localizar un edge.
Pero a partir de aquí, surgen muchas dudas, y la mayoría de índole débil, el hecho de poner un parámetro o otro, en la mayoría de casos obedece a una prueba o error previa, con lo que estas optimizando. Que pasaría si viendo varios históricos sacases unas reglas que se repitan en el tiempo, y que no dependiese de ningún histórico en concreto o de la personalidad de un valor en concreto.......sino de la propia naturaleza de esa regla...
Que importancia tendría en este caso un histórico? pues la importancia de investigación para descubrir edge pero no la importancia del sistema que se pegue a la curva de ese histórico o de ningún histórico en concreto, solo las reglas de ese edge que prevalece.
Esto te lleva a hacer sistemas restrictivos, y poco dependientes del histórico de un valor, para mí estos son los mejores sistemas....aunque realmente complicados de descubrir, y no por ello a salvo de épocas malas, pero sobreviven en el tiempo, aunque por sus restricciones son sistemas que te pueden dejar fuera del tapete el tiempo donde no se represente ese edge.
Querer tener siempre razón con un sistema de lo que entendemos por sistema, a día de hoy lo veo una utopía, con lo que llevo ya recorrido.
Hola agmageton,
pero entonces, en este tipo de sistemas no se podría utilizar ningún tipo de indicador o media que utilice cierto numero de barras históricas para su cálculo , ¿no?. Entonces , ¿qué queda para establecer las reglas de este tipo de sistemas? pues solo se me ocurre unas reglas muy limitadas de Price action, por ejemplo, si el cierre de la vela actual es mayor que el máximo de la vela anterior , si el volumen es mayor que el volumen de la vela anterior y cosas así.
Es la única manera que veo para que no hayan parámetros para optimizar.
O quizás te refieras a unas reglas que en principio se podrían optimizar pero que no se optimizan en histórico para evitar que se ajuste a la curva de precios históricos, y se aplican así , a pelo, y encontrar unas reglas que vayan bien en el histórico pero sin optimizar nada.
Saludos.