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Hermess escribió: 06 Nov 2018 23:02 Aquí dices

"Un precio con mucha volatilidad y con mucho ruido tiene una trayectoria con muchas oscilaciones y con dirección caótica.
Un precio con mucha volatilidad y con poco ruido tiene una trayectoria con muchas oscilaciones pero con una dirección bien definida."

Lo veo un poco confuso, no me malinterpretes que corregirte no es mi intención, son puntos de vista a veces coincidentes y otras no tanto como la vida misma

Entiendes por ruido la falta de persistencia direccional

Yo a eso no lo defino como ruido, simplemente es una pauta inoperable de máxima eficiencia por falta de persistencia direccional, estas mezclando direccionalidad o falta de ella con el ruido

A ver si te cuadra esta definición

Ruido: consumo excesivo de tiempo para un determinado rango promedio

Gracias Hermes,



Tu definición casi me cuadra. Digo "casi" porque debe haber oscilaciones. Si el precio consume un excesivo tiempo para un determinado rango pero moviéndose lentamente en línea recta, no es ruido. Para que sea ruido tiene que, además, moverse caóticamente.

Todos tenemos una idea de lo que es el ruido pero definirlo no es fácil.

Voy a intentar definir el ruido de otra manera: el precio se mueve con mucho ruido cuando la trayectoria del precio es muy larga pero el rango en que se mueve es muy estrecho.

En tu definición, con las palabras que has empleado, un movimiento muy lento en línea recta sería ruido. En la definición que te acabo de compartir no sería ruido.

¿Sé te ocurre otra forma de definir el ruido o esta última te cuadra lo suficiente?



Saludos.

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¿Sé te ocurre otra forma de definir el ruido o esta última te cuadra lo suficiente?

Hola Rafa

La definición que das de ruido se resume en falta de persistencia direccional

Si tomamos esa definición es problemática porque puede haber tendencia en muy baja volatilidad con un avance del precio mínimo y mucho consumo de tiempo en relación a su volatilidad histórica , para ti ahí no hay ruido, no habría forma de medir el ruido que lleva una tendencia

Otra definición de ruido que engloba tu definición y la mía

Para entendernos

Tomamos el rango de una vela con un ATR promedio y todas las velas que estén contenidas o penetren dentro del rango de esa vela es ruido
y también todo movimiento repetido en la construcción de esa vela que resumido

Ruido es todo movimiento repetido en cualquier dirección dentro de un mismo rango

A partir de aquí la carga de ruido de una pauta queda clara y objetiva tenga o no tenga persistencia direccional

Esta definición no excluye la mía de excesivo consumo de tiempo, y la tuya creo que tampoco, porque en ausencia de persistencia direccional la carga de ruido es máxima pero esta definición permite medir el ruido objetivamente en cualquier pauta haya tendencia o no

En tu definición mientras exista avance direccional no existiría ruido, no hay forma de medir el ruido de una tendencia

Saludos

Hermess,



Si quisiéramos ruido en una escala de 0 a 100, podíamos definir lo siguiente:
ruidoRelativo = 100 * (longitudTrayectoria - rango) / longitudTrayectoria

Pero matemáticamente tenemos el problema de que el denominador sea 0. La solución es esta otra definición:

ruidoRelativo = si(longitudTrayectoria = rango; 0; 100 * (longitudTrayectoria - rango) / longitudTrayectoria)

Donde si() sería notación Excel.

Faltaría saber como medir la longitud de la trayectoria.



Saludos.

Hermess escribió: 07 Nov 2018 01:23 Si tomamos esa definición es problemática porque puede haber tendencia en muy baja volatilidad con un avance del precio mínimo y mucho consumo de tiempo en relación a su volatilidad histórica , para ti ahí no hay ruido, no habría forma de medir el ruido que lleva una tendencia

Gracias, Hermess.



Lo que hize es mencionar el escenario de mucha volatilidad. No mencioné el escenario de poca volatilidad. En realidad no dí una buena definición sino más bien un ejemplo.
En el post anterior puedes ver que entiendo por ruido. Es una relación entre la longitud de la trayectoria y el rango. Si el precio se mueve mucho con respecto al rango, entiendo que hay mucho ruido.

El rango no es direccionalidad (el momemtum si es direccionalidad).



Saludos.

Una aproximació sería usando el ER, Eficient ratio de Kaufman:

ruidoRelativo = 100 - ER.

Pero podrían haber otras alternativas.

Por cierto, el ER tiene una alta correlación con el coeficiente de Hurst.

Otra alternativa de ruido relativo en una vela:

ruidoRelativo = si(H = L; 50; 100 * (1 - abs(C- O) / (H - L)))

En las velas Marubozu (o sea, sin mechas) y que tengan cuerpo, el ruido relativo sería 0.
En cambio en las velas que sean Doji (o sea, sin cuerpo) y que tengan mecha, el ruido relativo sería 100.
¿Qué hacemos con las velas sin mechas y sin cuerpo? En este caso un valor de compromiso: 50.

Rango Starr escribió: 06 Nov 2018 23:43 el ruido no existe......

Seguidor del Random Walk escribió: el ruido es lo único que existe

Gracias, Rango Starr.



Ahora en serio. Puede ser que lo que llamemos ruido en un time frame, en un time frame inferior no sea ruido.
Yo creo que ruido es lo que crean las manos duras cuando quieren acumular o distribuir. Normalmente el ruido está en los periodos laterales (creados por las manos duras).



Saludos.

.

Rango Starr escribió: 07 Nov 2018 12:28 eso es asi. y ademas podemos llamar ruido a una simple acumulacion-distribucion del activo... o simplemente que el activo ese dia no tenga interes

Exacto.

Hola Rafa

El debate sobre el ruido vino a colación porque decías que el ATR te filtra el ruido

Si llegas a la conclusión que no hay ruido es una contradicción

Creo que cuando dijiste que el ATR te filtraba el ruido te liaste y querías decir otra cosa

Sobre la representación grafica, hay un tipo de velas de rango constante sin mechas y esta el renko, volumen constante, . de X Tikc, cajas de darvas etc.. dependiendo de que problema intentes resolver unas se ajustan mejor que otras en la solución


saludos

Hermess escribió: 07 Nov 2018 13:36 Creo que cuando dijiste que el ATR te filtraba el ruido te liaste y querías decir otra cosa

Gracias, Hermess.



El ATR no está pensado para medir el ruido sino la volatilidad.

El rango, al contener las mechas, incluye una componente de ruido. No digo que el ATR mide el ruido sino que lo que mide lo contiene.
En cambio el ancho de banda de Bollinguer en su medición no tiene en cuenta las mechas.

Por esto el ATR, sin ser un medidor de ruido, filtra mejor el ruido que ancho de Banda de la Bollinguer.



Saludos.

Hermess,



Una cualidad importante del ATR es que sabemos su mapa de probabilidades sin necesidad de hacer backtesting para deducirlo:
Hay un 25% de probabilidad de que el precio se aleje, a tu favor, desde el anterior cierre a una distancia superior a 1 ATR.
Hay un 25% de probabilidad de que el precio se aleje, a tu favor, desde el anterior cierre a una distancia inferior a 1 ATR.
Hay un 25% de probabilidad de que el precio se aleje, en tu contra, desde el anterior cierre a una distancia superior a 1 ATR.
Hay un 25% de probabilidad de que el precio se aleje, en tu contra, desde el anterior cierre a una distancia inferior a 1 ATR.

Y este mapa es válido para cualquier mercado (bolsa, Forex, etc ...) y para cualquier activo y para cualquier timeframe.

En cambio hacer un mapa de probabilidades con respecto a una fracción, o múltiplo, de la desviación típica, es muy complicado porque requiere un estudio estadístico, y para cada activo, el mapa de probabilidades será diferente.

Sea por lo que sea, mi experiencia con stop loss inicial basado en la desviación típica ha sido muy negativa.



Saludos.

Lo que veo interesante (no lo he probado) es que el stop loss ponerlo a una distancia según una fracción, o múltiplo, de la desviación típica más una fracción del ATR.

Lo que pasa con la desviación típica es que te da una idea de por donde se puede situar el cierre sin que ello signifique que has errado la dirección del precio, pero no te dice nada sobre las mechas. Con lo cual si uno quiere usar un stop loss basado solo en la desviación típica de los cierres y el activo está en una fase de mechas largas, va a ser muy fácil que el stop loss se active. Este es el problema.

Hermess escribió: 07 Nov 2018 13:36 Sobre la representación grafica, hay un tipo de velas de rango constante sin mechas y esta el renko, volumen constante, . de X Tikc, cajas de darvas etc.. dependiendo de que problema intentes resolver unas se ajustan mejor que otras en la solución

Gracias, Hermess.



Sí, estos tipos de representaciones del precio son interesantes para filtrar (no eliminar) el ruido.



Saludos.