¿Existen las estrategias de gestión del riesgo puras?

[dahon]

Hola,

Estrategias de gestión de riesgo puras: quitar el apalancamiento y no poner sl , pues si, si no pones sl, mejor sin apalancamiento , por cierto hay cosas que creemos imposibles y pasan como lo del wti en negativo

El riesgo hay que tenerlo medido siempre, y el simple hecho ser intradia ya es una forma de reducir riesgos, ahora es ver cuanto puedes llegar a hacer el burro en un dia

Un saludo

[dahon]

Y buscando sobre gestión del riesgo

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... iesgo.html

Un buen rato leyendo y mucha información. Lo que me ha dejado un poco descolocado es que Gordon decía que habia que huir del intradia

[agmageton]

Me gustaría aclarar algo, en intradía con futuros de 23 horas, tipo nasdaq 100, oro, gas, etc... no tiene mucha importancia el cierre de 1 hora de ajustes, (quizás en el gas natural un poco más), con lo que no tiene un riesgo overnight mucho mayor que el intradía, si que se debe cerrar es el fin de semana...

Dicho esto, el intradía tiene problemas de límite temporal, y la necesidad de hacer varias operaciones en el corto plazo, para poder compensar esa perdida de temporalidad, con lo que el timing será más complicado de acertar en el largo plazo, porque al final las ineficiencias siguen siendo las mismas y lo que cambia es la forma de explotarlas...con lo que uno puede estar explotando una subida del 3% en un sólo trader que dura 3 días y otro tiene que entrar y salir haciendo lo mismo para ir pillando esa subida del 3%, evidentemente va a tener más ventaja, 1 contra 3*x, si la primera es la correcta... (y creo que Gordon se refiere a esto, pero como cambia tanto de palabras, lo último es que dispara a todo lo que se mueve )

[Hermess]

holas

En mi opinión hay algunos matices en esto que dices Agma

Lo bueno del intradia es la frecuencia operativa

Si tomamos de ejemplo un movimiento de un activo de 400 puntos con una ventana temporal de una semana, el trading de swing tiene a favor su mayor ratio R/R, menor coste operativo, mayor tiempo de planificacion y de gestion

En contra tiene el mayor tiempo de exposición al mercado y la diversidad de situaciones por volatilidad y muchas veces tendra que aguantar grandes reduciones de la posicion en beneficios desde el nivel de entrada, lo que no es nada facil sin utilizar coberturas.
Dependiendo de la fase de eficiencia del mercado fuerte-debil, la operativa de swing se complica mucho porque si el mercado esta en eficiencia fuerte limpia todas las señales volviendo al nivel de entrada cuando ya llevas el 50% del recorrido en beneficio previsto( fuerte reversion a la media) y eso plantea un gran problema para el swing porque exige mucha gestion activa con coberturas y eso aumenta la probabilidad de errores y el coste operativo

En intradia explotando el mismo movimiento tiene a favor la menor exposición temporal, la frecuecia operativa , no tener que aguantar retrocesos significativos y baja exigencia de gestion activa de las operaciones. En una fase de mercado de eficiencia fuerte el intradia es mas ventajoso que el swing

en contra tiene peores ratios R/R y menor tiempo de planificacion

En fases de mercado de eficiencia debil es mucho mas ventajoso la operativa de swing a varios dias vista porque el precio no marca fuertes retrocesos limpando cada señal y la exigencia de gestion se minimiza a las posibles entradas en escala y poco mas

Cada modalidad de trading tiene sentido en diferentes situaciones de mercado, ahora por ejemplo el swing en indices se pone muy cuesta arriba porque la volatilidad esta muy alta con fuerte reversion a la media a cada señal, el escenario es ideal para el intradia

Sobre la gestion de riesgos pienso que comienza en normalizar la volatilidad a valor monetario, bajo porcentaje de la cuenta arriesgado por operacion y la amplitud del rango de stop

el 1º pilar del trading es la gestion del riesgo preservando el capital minimizando el riesgo de ruina, no consiste en ganar mucho en las buenas, mas bien se trata de perder poco en las malas y si hay ventaja el resto vendra solo.

saludos

[agmageton]

Hermes un swing trading puede tener en el intradía su base de acción generando parecidos estandartes de riesgo, pero dejando correr los beneficios si estos son favorables, la cuestión que siempre se ha puesto encima de la mesa ha sido el riesgo overnight, pero en futuros de 23 horas de cotización sólo tiene sentido el fin de semana.

Imagina los dos trader´s compran oro a 1900 dólares, el trader A es intradía el trader B es swing trading, los dos tienen el mismo objetivo las primeras 8 horas de la apertura de la señal, el trader A por eso cerrará la posición si no salta el trailing a las 22:00 de la noche, el trader B también saldría de la posición, si rompe el trailing stop pero no cerraría operación hasta que llegue objetivo marcado x o salte trailing stop en su camino... tienen total compatibilidad y dependiendo la ineficiencia que explotes, puede ser mejor una que otra, o las dos en su diversificación.

Yo lo he dicho siempre para mí el edge esta en la entrada una buena entrada lo es todo, puedes ganar poco o mucho, pero si es buena ganas...

[Hermess]

holas

Estoy de acuerdo en lo que dices
creo que sobre el tema de la entrada ya tuvimos un debate y no recuerdo que conclusion sacamos, la cuestion no es la entrada o los cierres , creo que va todo unido, una buena entrada con malos cierres no aporta ventaja

En cualquier caso estoy de acuerdo en que la ventaja comienza en el timing de entrada

La cuestion es que si en serie larga hay ventaja, los resultados estaran condicionados a las fases mercado-volatilidad y formas de explotar la ineficiencia y ahi estoy de acuerdo en la flexibilidad de ajustar la explotacion de la ineficiencia a las condiciones de mercado-volatilidad

en cualquier caso, en mi opinion, normalizar la volatilidad a nivel monetario creo que es una medida muy importante de gestionar el riesgo

saludos

[dahon]

Buenos días,

Imagina los dos trader´s compran oro a 1900 dólares, el trader A es intradía el trader B es swing trading, los dos tienen el mismo objetivo las primeras 8 horas de la apertura de la señal, el trader A por eso cerrará la posición si no salta el trailing a las 22:00 de la noche, el trader B también saldría de la posición, si rompe el trailing stop pero no cerraría operación hasta que llegue objetivo marcado x o salte trailing stop en su camino... tienen total compatibilidad y dependiendo la ineficiencia que explotes, puede ser mejor una que otra, o las dos en su diversificación.

Agma, me cuesta entender que la entrada pueda ser la misma para swing o para intradia, no el punto de entrada que puede coincidir, me refiero a el stop y sobretodo al profit. El stop sería lo ideal, pero en la practica en mi operativa por desgracia queda bastante alejados. En un sistema automático que busca un swing, la temporalidad en la que busco la ventaja es mayor, y las referencias también son mayores, ademas si trabajo con vela cerrada, muchas veces el stop es el mínimo/máximo de la ultima vela, o el ultimo pivote pero en esa temporalidad.

Hermess, otra ventajas del intradia, consecuencia del menor riesgo, se duerme mejor , y se evitan las horas en las que el broker tienen aun mas ventaja 22h a 24h, esto es una suposición, lo de dormir, esta comprobado

Un saludo

[Rango Starr]

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[dahon]

Buenos días,

Imagina los dos trader´s compran oro a 1900 dólares, el trader A es intradía el trader B es swing trading, los dos tienen el mismo objetivo las primeras 8 horas de la apertura de la señal, el trader A por eso cerrará la posición si no salta el trailing a las 22:00 de la noche, el trader B también saldría de la posición, si rompe el trailing stop pero no cerraría operación hasta que llegue objetivo marcado x o salte trailing stop en su camino... tienen total compatibilidad y dependiendo la ineficiencia que explotes, puede ser mejor una que otra, o las dos en su diversificación.

Agma, me cuesta entender que la entrada pueda ser la misma para swing o para intradia, no el punto de entrada que puede coincidir, me refiero a el stop y sobretodo al profit. El stop sería lo ideal, pero en la practica en mi operativa por desgracia queda bastante alejados. En un sistema automático que busca un swing, la temporalidad en la que busco la ventaja es mayor, y las referencias también son mayores, ademas si trabajo con vela cerrada, muchas veces el stop es el mínimo/máximo de la ultima vela, o el ultimo pivote pero en esa temporalidad.

Hermess, otra ventajas del intradia, consecuencia del menor riesgo, se duerme mejor , y se evitan las horas en las que el broker tienen aun mas ventaja 22h a 24h, esto es una suposición, lo de dormir, esta comprobado

Un saludo

La entrada puede ser la misma...... te lo digo yo...


.. y añado, y convertirla en entrada con stop igual, lo que te variara la fiabilidad, como es normal. De tener asimetria de stop target, a favor del stop, pasas a tener asimetria a favor del target.. , eso, baja la fiabilidad , (por lo general aunque si se elige el punto exacto no tiene), y aumenta la relacion W/L...
noi estoy de acuerdo en la afirmacion de Agma respecto que la inef es la misma... el sistema que tengo en mente mientras escribo, tiene en intradiario una tasa de unos 30-32 trades al mes, y cuando pasa a extradiario con salida si o si los viernes, solo tiene 7 al mes de media. Es la misma inef explotada de forma distinta.

sdos.

esto es llevado al extremo, es grafica de 4h del dax

no hay gestión una vez abierta la posición, de entrada el sl son un montón de puntos, para no "sufrir" tanto cierra un parcial con el 1/1

un sistema muy similar lo llevo en m5, cada uno en su grafica

Añado: aunque en el backtest parece que lo cierra, es por fin de test, ahora lleva 0,1 lotes abiertos en corto desde el día 3 de septiembre , en 13038 con 42 euros de beneficio y 4,05 de swap. Lógicamente su uso es como indicador

[Rango Starr]

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[dahon]

me refiero a estas cosas..:
ES 12-20 (30 Min) 23_10_2020.jpg
utilizando la misma entrada

un sistema que va a por 10 puntos del Es (un 0.3%), intradiario,
Ayer hizo dos trades, o mejor dicho, presento dos trades posibles. con su entrada y salida marcados.

el primero con stop de 16 , y el segundo, muy estresado, de 25,25 puntos..


sdos.

Lo que quería decir, es que con la entrada, completa, con su stop y su profit, se si es intradia o swing, por lo menos con mis entradas. Con automáticos, no he conseguido ajustar con gráficos en diferente temporalidad al igual que gestionar las posiciones abiertas, salvo hacer parciales o mover a breakeven, y ya es un tema que llevo un tiempo

¿va a por 10 puntos y el stop son 16 y 25 puntos? ¿por eso dices posibles? en este caso hubiese salido, pero a lo mejor hubieses esperado otra oportunidad ¿no?

[Rango Starr]

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[dahon]

Gracias Rango.
Tiene mucho mérito esa fiabilidad. ¿Qué haces un parcial? ¿colocas un breakeven?

Lo que puedas y quieras

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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