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No sé por qué os empeñais cuando publicais las estadísticas en no poner todo en ellas. En ajustes deberíais poner lo que cobran por comision en cada entrada y salida y el valor en euros por punto, que en el caso de fibex son 10x1. Así veríamos en euros y no en puntos. Porque en tu cuenta corriente aparecen euros y no puntos de fibex.

Dicho esto, me hace gracia que alguno siempre que alguien pone un sistema bueno, se harta a decir que si pruebas externas, que si pruébalo en 20 años, que además lo pruebes en todos los indices y todos los minutajes y si además es capaz de bailar un pasodoble entonces es bueno. Pura envidia, créeme.

Con unas pruebas externas hechas metodicamente y unas simulaciones en montecarlo (no el de los casinos ) vas sobrao y cuanto mas historico mejor todavia aunque con 20 años tienes pa artarte¡¡
elchavo tu te juegas la pasta sin hacer ningun tipo de prueba??

pero un sistema bueno no deja de serlo porque sea igual de bueno en 20 años que en el último mes porque eso es imposible. Eso lo saben los que hacen sistemas, los que no pues eso...

Para mí un buen sistema es el que gana más que pierde y es muy bueno si gana mucho más que pierde. Pero eso de Montecarlo, y hacerle 20 pruebas diferentes, verlo de perfil, de frente, de atrás y hacerle dar la voltereta, pues como que es propio de los que han leído mucho pero nunca han hecho un sistema bueno (y no digo muy bueno).

Y ya puestos, para mí, un sistema ganador o muy bueno, debe tener las siguientes características:

- Probarlo en histórico amplio, pero de ahí a probarlo en 20 años es una auténtica gilipollez y permitidme que os lo diga. Entre otras cosas porque depende del minutaje o período sobre el que va a actuar. Si es de 1 minuto puede ser suficiente un mes, porque en un mes a 1 minuto se dan todas las características que se pueden dar en bolsa (lateral, alcista y bajista). Si es gráfico diario pues entonces sí y si es semanal o más pues entonces a lo mejor cabe lo de los 20 años. En definitiva, debe ser un histórico adaptado al minutaje o período al que se aplica y ver si es suficiente para abarcar todos los procesos y ciclos de bolsa varias veces y ver qué tal se defiende.

- Si la fiabilidad es menor del 0,50% el ratio debe ser superior a 1. Lo ideal sería que el ratio multiplicado por la fiabilidad sea igual o superior a 1 pero eso es más fácil decirlo que hacerlo.

- El DD debe ser inferior al 2% del beneficio hasta ese momento. Si da un beneficio del 20% el DD no debe ser superior al 2%.

Bueno, más o menos.

"- El DD debe ser inferior al 2% del beneficio hasta ese momento. Si da un beneficio del 20% el DD no debe ser superior al 2%. "

Perdón, se me fué la olla. Quería decir que el DD debe ser inferior al 10% del beneficio hasta ese momento. En el ejemplo anterior del 20% máximo el 2% de ese beneficio de DD. Dicho de otra forma, si fueran 20.000 euros de beneficio los que lleva el sistema en el momento de testearlo y optimizarlo, que el DD máximo no exceda de 2000 euros. Pero claro, todo depende del nivel de exigencia. Otros se conformarían y se darían con un canto en los dientes si fuera el 50% sobre los beneficios.

Pero dado que las optimizaciones se realizan sobre datos pasados, conviene exigirle aún un poquito más al sistema en previsión de que lo nuevo, lo que aún no ha cotizado, nos juegue una mala pasada. Eso para históricos pequeños-medianos. Para históricos de muchas barras, es previsible que los resultados pasados sean parecidos a los futuros, quitando rachas que todo sistema debe soportar (tanto buenos como malos). Me refiero a velocidad de crucero.

okok si lo q esta claro es q lo imporatante es el nº de barras independientemente del tiempo,es lo q quieres decir no?

pero un sistema bueno no deja de serlo porque sea igual de bueno en 20 años que en el último mes porque eso es imposible. Eso lo saben los que hacen sistemas, los que no pues eso...
bueno...y los q no hacen pero solo aplican me imagino q tb lo sabran.

En cuanto al DD y el ratio,totalmente de acuerdo,pero mejor si es superior a 1 independientemente de la fiabilidad o no?

Yo soy estudiante,no me cosais a balazos,lo de montecarlo lo digo por q ultimamente he hablado con un par de traders bastante activos y experimentados,segun mi punto de vista, q me decian q despues de pruebas externas siempre verificaban con Montecarlo,y se empeñaban en q era tan importante como las pruebas externas,quizas me excedi en darlo por hecho sin haberlo probado en mi propia carne,pero es q soy como un joven padawan, aventurado y poco experimentado.
Saludos

Si me parece muy bien que cuantas más pruebas pase con sobresaliente mejor. Pero no vas a rechazar un mercedes porque no cumple con las especificaciones de un F1. En especial porque no es tal fácil "producir" un mercedes.[/quote]