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elantonio
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sistema

Mensaje por elantonio »

Hola a todos.Os adjunto un grafico de un sistema sobre el miniibex a ver que os parece.Esta optimizado en octubre,asi que todo lo posterior es real.tiene una ganancia anual de del 60%.saludos
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watermelon
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Nos ayudaria mas ver las estadísticas que

Mensaje por watermelon »

las entradas-salidas,pero así a ojo me parece un sistema correcto,debe estar sobre un 70% de fiabilidad y deja correr ganancias por lo que el ratio debe ser superior a 3-4,por lo tanto,para mi parece un sistema aprovechable.
Saludos
Me gustan las emociones y el trading por eso nunca mezclo ambas cosas.
STB
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Sobreoptimizacion

Mensaje por STB »

Buenas;;
Bueno el sistema creo que puede estar sobreoptimizado, por lo que si lo pones en tiempo real seguro que luego no te da esos resultados.

Mirale de hacerle una prueba externa, esto es , probar los mismo parametros en otro mercado como por ejemplo en Eurostxx o coger otros años del Ibex y meterle esos parámetros, eso te dirá bastante sobre la bondad de tu sistema y sobre la robustez del mismo.

También ten en cuenta que es muy poco histórico, yo le daria a un sistema para considerarlo bueno, 20 años en un mercado, y alrededor de 7 en 3 o cuatos mercados diferentes.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola elantonio,

Si no pones los datos de la estadística, yo soy incapaz de dar una opinión medianamente coherente.

Saludos ;-)
elantonio
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Mensaje por elantonio »

Gracias por vuestros comentarios.

Estas son las estadisticas de 2 años con los mismos parametros.la rentabilidad es del 75%. el ratio de 20.83 y la fiablidad del 63%. Las aperaciones son reales a partir de finales de octubre (2005).la unica pega que le veo es que es un sistema que funciona sobre todo en tendencias alcistas,en bajistas va peor pero se defiende.

tengo una idea en mente que seria encontrar otro sistema que haga mas operaciones y que se complemente con este.es decir,que me cierre la posicion cuando de venta y la abra cuando de compra.Aunque supongo que querer coger los picos dentro de la tendencia es muy dificil.

Como es un sistema claremante para periodos alcistas mi idea es cerrar posiciones largas y abrirlas dentro de la tendencia principal de este y en bajistas esperar simplemente a que de señal de compra.

saludos
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hammer
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Mensaje por hammer »

Esto no son las estadísticas; es un gráfico que muestra las entradas y salidas en el tiempo.

Las estadísticas reflejan las ganancias, ratios, gastos, etc.

Saludos ;-)
elantonio
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Mensaje por elantonio »

Estas son las estadisticas de 2 años.No he puesto gastos con lo que el resultado sera un poco peor pero ahi estan.

saludos.
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Galax
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Mensaje por Galax »

Hola elantonio! la verdad es que tiene buena pinta.. pero antes de utilizarlo hazle todo tipo de pruebas externas. Yo tmb uso mi sistema en mini ibex, pero a la hora de probarlo, lo probé en el histórico del ibex plus, desde el 95 creo hasta ahora, (ajustando el slippage a 1,3) por lo que ese es mi consejo. En cuanto a lo de gastos y slippages, ponlos, ten en cuenta que:

haces 195 operaciones: comisión d interdin: 1.8 eu. x 195= 351
195 operaciones: slippage (yo le pongo 2,5) x 195 = 487.5
-----------
puntos a restar.... 838.5

Quizás veas el slippage un poco exagerado, pero te aseguro que casi nunca se te ejecuta una orden sin slippage. Mi sistema lleva 20 ops este año y en 18 ha habido slippage, así que hay que tenerlo en cuenta. Ahh, con comisiones y deslizamiento, tmb variará el drawdown y el % de aciertos. Ponlo y nos lo enseñas. De cualquier modo, me parece un buen sistema, así que felicidades y a seguir trabajando! Galax.
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hammer
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Mensaje por hammer »

Hola de nuevo elantonio,

A la vista de los datos, lo cierto es que tiene buena pinta.

Como dice Galax, es bueno tener en cuenta las comisiones y slippages. Aunque no son muchas operaciones y no cambiarán excesivamente los resultados es mejor ponerse en lo peor, que Murphy se encargará del resto :(.

No sé porqué dices que funciona mejor en tendencia alcista. En los meses que muestras, la mayor parte del tiempo la tendencia es alcista, por lo que es normal que el sistema gane más a largo que a corto.

De todos modos, no es lo mismo entrar largo que entrar corto; quiero decir que no vale con invertir los signos. Lo normal es que las caídas sean más bruscas y requieren un ajuste algo diferente.

Si ya lo has probado en directo durante unas cuantas operaciones (cuantas más mejor) y los resultados coinciden con las estadísticas, ya tienes el asunto listo.

En cuanto a tener otro sistema que complemente este, creo que es una política imprescindible. Sobre otro producto o sobre el mismo -usando otro tipo de señales para entrar-, tener más de un sistema hace que los DD sean mucho más llevaderos. Puede ocurrir que ambos sistemas se pongan tontos a la vez, pero estadísticamente -si se han diseñado bajo ese punto de vista- es muy poco probable que fallen exactamente al mismo tiempo.

Un saludo y suerte ;-)
elantonio
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Mensaje por elantonio »

Estas son las estadisticas de mi sistema desde 1993 en el futuro de ibex grande.
el sistema solo esta optimizado en el ultimo año. a ver que os parece.

saludos.
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Hola,

Permitime insistir en si puedes poner las comisiones y los desplazamientos en tu sistema. Es por tu bien, por que de otra manera no serían estadísticas fiables. Esto te lo puede decir cualquier persona de este foro.
Después de eso, entonces nos podemos hacer alguna idea de como funciona tu sistema.
¿Por cierto? Si puedes darnos alguna pista, ¿como hace las entradas el sistema?
Un saludo,
ASGTrader
elantonio
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Mensaje por elantonio »

Hola.Pongo el sistema con comisiones y slippages. 1.3 puntos de slippage y 0.6 de comision.
Siento no darte pistas.Es mi joyita partIcular :wink: Me ha llevado muchos meses perfeccionarlo y aun me queda mucho.estoy buscando un sistema complementario que me de cierres y entradas dentro de la tendencia principal.Por ahora todos han fallado pero no desespero.

Saludos.
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ASGtrader
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Mensaje por ASGtrader »

Aja, ahora se ve todo mejor.

Para mí, siempre quiero que el ratio sea superior a 1, es decir, que la ganancia anual sea mayor a la máxima serie de pérdidas o drawdown. De esta manera se que cuando entre a operar en mi sistema, en teoría no tendre que esperar más de un año para empezar a ganar dinero.
La fiablidad cuanto más cercana al 50% mejor, pero para un sistema tendencial, 44% está bien si el ratio es aceptable.

No hace falta que nos destripes el sistema, :-D solo preguntaba alguna pista. Recuerda que el foro significa intercambio de ideas, no solo preguntar y obtener respuestas sin nada a cambio.

Un saludo,
ASGTrader
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hal8999
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Mensaje por hal8999 »

¿No es significativo que la mejor serie de ganancias coincida con la ganancia total? :smt017
Soñare, Dave?
Pisco
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Sistema

Mensaje por Pisco »

Me parece a priori un buen sistema, pero con ánimo constructivo, tiene desde mi punto de vista un punto muy débil.
¿Será el 2007 parecido al 2000 ?, ¿ o quizá peor?.
Eso lo sabremos en el 2008, ahora solo sabemos que es posible ¿ Por qué no?
¿Serás capaz de ir perdiendo 29.000 Eur y continuar fielmente con el sistema?
Eso es lo que hizo el ordenador el 14/04/00, tu lo harás?
Te aseguro que no.
Antes de 6000 Eur en DD lo habrás abandonado, empezarás a dudar, a modicar los stops y lo que es peor a modificar el punto fuerte de tu operativa ,que no son las entradas como algunos pueden creer, sino la correcta aplicación de un trailing stop para dejar correr las ganancias.

Mi consejo es bajar el DD.
Tampoco me cuadra que gane el triple en las subidas que en las bajadas, es demasiada diferencia.
Ratio bajo. Indica que la mayor serie de pérdidas es bastante mayor que la ganancia media por año, es decir te puedes pasar casi dos años para recuperarte del max DD, o perder en el max DD la ganancia media de casi dos años. esto es inaguantable para la psicología humana.
¿ Podrías publicar los resultados desglosados por años? Nos daría una idea de la robustez del sistema.
Saludos
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