¿que es mas importante ratio w/l o fiabilidad?

[Fer137]

gofio, muy bueno el video

[agmageton]

Quizás a cada uno de nosotros nos influya mas el hecho de la fiabilidad por la elevada carga psicologica que conlleva para nuestro trading, por lo tanto hay que buscar un equilibrio entre ambos ratios, que para mi van muy unidos a formas de tradear, si buscamos mucha fiabilidad estamos condicionando nuestro trading a muchas restricciones y nuestros objetivos se verán muy afectados en la mayoria de los casos......si buscamos w/L nuestro risk aumentara de forma exponencial......por lo que opino que dentro de una situación de trading hemos de diversicar en varias estrategias que converjan en unos ratios equilibrados de fiabilidad y w/L con esto kiero decir que es muy considerable tener tipos de planes de trading que en unos casos nos den una fiabilidad alta con objetivos pequeños y en otros una fiabilidad pequeña y grandes ratios de w/L esa media hara que equilibremos nueva estrategia general.

[d_vin@]

si yo me aclaro, la fiabiliadad es un dato controlable? quiero decir no es solo un dato historico para dar un informe? es decir la fiablidad solo es algo que podemos exponer en un informe de lo que ha sido pero no es algo con lo que podemos contar en el presente no?

el ratio entiendo es un dato tecnico q hay q tener en cuenta para palnificar tu operativa y tu gestion del riesgo no?

resumiendo, si siempre tengo un margen de error porque no se q ocurrira dentro de dos minutos, con lo unico tangible q cuento en el presente a la hora de actuar, o tomar parte activa en un plan de accion es el ratio tecnico operativo sobre el activo no?
la fiabilidad solo es un dato para el informe del jefe y para tener un balance de nuestra accion /actuacion interactiva con los sucesos de la realidad para archivar en un cajon

NO?

[agmageton]

de alguna manera podemos buscar un ratio de alta fiabilidad....pero con restricciones en nuestra operativa y objetivos ceñidos además de unas oportunidades limitadas en nuestra operativa, imaginate que tienes un sistema anti-tendencia que solo operara por roturas de minimos de una media de 10 ticks con objetivo a una media de minimos de 20 ticks. con unas restricciones de sobrecompra en nuetro sistema principal. (por poner un ejemplo). Estas haciendo un sistema de alta probalidad con w/L reducido.

[erredosdedos]

si yo me aclaro, la fiabiliadad es un dato controlable? quiero decir no es solo un dato historico para dar un informe? es decir la fiablidad solo es algo que podemos exponer en un informe de lo que ha sido pero no es algo con lo que podemos contar en el presente no?

el ratio entiendo es un dato tecnico q hay q tener en cuenta para palnificar tu operativa y tu gestion del riesgo no?

resumiendo, si siempre tengo un margen de error porque no se q ocurrira dentro de dos minutos, con lo unico tangible q cuento en el presente a la hora de actuar, o tomar parte activa en un plan de accion es el ratio tecnico operativo sobre el activo no?
la fiabilidad solo es un dato para el informe del jefe y para tener un balance de nuestra accion /actuacion interactiva con los sucesos de la realidad para archivar en un cajon

NO?

Ninguno de los datos son controlables: todos se basan en resultados y uno lo único que puede hacer es pensar que si obtiene tales resultados los seguirá manteniendo más o menos. Lo bueno de la fiabilidad, si es alta, es que nos damos cuenta echando leshes de que hay algo que falla, si falla. U sea, si tenemos una fiabilidad del 90% y fallamos 3 veces seguidas ya podemos empezar a pensar que quizás esté fallando algo. Si nos apoyamos en otros factores como el ratio w/l igual pa cuando vemos que falla el sistema lo que falla es nuestra cuenta y con el cuento de que ahora viene la macrooperación gananciera jejejeje nos vamos a hacer hostias sin que llegue, jarlll. Y sistemas con alta fiabilidad haberlos haylos, la cuestión es encontrarlos. Nu sé, pero todo lo que le he visto a Larry Williams de tendencial no tiene ná de ná, ni la intención.

[d_vin@]

hay algun dato q estamos dejando oculto?
o simplemtente soy tonta?

me refiero a la gestion de riesgo en una cuenta determinada, con x dinero, estamos hablando de lo msimo o me he levantado espesa?

[gofiodetrigo]

si yo me aclaro, la fiabiliadad es un dato controlable? quiero decir no es solo un dato historico para dar un informe? es decir la fiablidad solo es algo que podemos exponer en un informe de lo que ha sido pero no es algo con lo que podemos contar en el presente no?

el ratio entiendo es un dato tecnico q hay q tener en cuenta para palnificar tu operativa y tu gestion del riesgo no?

resumiendo, si siempre tengo un margen de error porque no se q ocurrira dentro de dos minutos, con lo unico tangible q cuento en el presente a la hora de actuar, o tomar parte activa en un plan de accion es el ratio tecnico operativo sobre el activo no?
la fiabilidad solo es un dato para el informe del jefe y para tener un balance de nuestra accion /actuacion interactiva con los sucesos de la realidad para archivar en un cajon

NO?

mAs o menos

lo iamamos estadística, y probabilidad

eso de lo q algunos se mofan cuando dicen, hay 2.3 moviles por español, o cosas así, usea, hay un español con un tercio de movil....xDDD

o las audiencias de la tele y esas cosas

luego esos datos se pueden aplicar al futuro, en el sentido de decir...a ver...en los ultimos 50 años de historia de la tele...los partidos de futbol....han reventao audiencias...n0 ? pos iega un listo y dice....el miercoles hay partido....fijo hay peña viendolo! xD amos a cobrar un past0n el segundo de publicidad! jejeje

y luego resulta q hay una tormenta de la lexe en la central electrica de la antena q retransmite el partido y n0 lo puede ver ni cristo. En fins, cosas q pasan

o si en mi lugar de residencia tenemos unos niveles de pluviometrias en marzo y noviembre q multiplican por muxo al del resto de los meses, y luego vA y el noviembre q justo io he sembrao mis papas vA y no cae una gota y luego es el cambio climAtico, ia sabes

pos lo mismo aki

si io compro una rotura de neck de un hch invertido pos en el pasado, sabemos q esa figura en un 70% de los casos o mAs, una vez pullbakeao esa neck ha seguio parriba, y otras 60 de cada 100 veces o mAs ha alcanzao un objetivo de mínimo la misma altura q hay de la neck al minimo de la cabeza

etc etc

la media 200, la divergencia X, o lo q sea

sistema significa hacer SIEMPRE lo MISMO, y es ahí donde entra la estadística. Si n0 lo hacemos SIEMPRE, tonces entramos en lo aleatorio, lo q tiene 50% de probabilidades de q ocurra, ni estadísticas ni lexes

por eso sip, s0n datos q estAn bien pa tenerlos en el caj0n, pero tb pa poder aplicarlos, y contando q el jefe somos nosotros mismos

y lo del ratio, pos eso, es como la distancia de tus pies a tu ombligo divido por la distancia de la punta de tus pies a la punta de tu cogote, algo q se repite en tí, en mí, y en t0 cristo. Lo mismo pa la ruina. Cuando se arriesga mAs de lo q se obtiene de forma SISTEMATICA, el riesgo de ruina, usea acabar sin NA, pos aumenta. Pero lo dixo, podemos tener una probabilidad de lluvia, o de ruina, del 98%, y q n0 se dE nunca.

Esto les mola muxo a los mEdicos, y por algo tienen estadistica en su primer curso de carrera como cuasi lo Unico de mates q hacen, y luego cuando oien la palabra MILAGRO, pos les dA argo

en fins

suerte

s2!

mi opi!

[cttsc]

Yo andaría más en la línea de trikero :

twr=(med^2-desv^2)^(n/2)
twr: riqueza relativa
med:media de ganancia del sistema (total ganado/opes)
desv:desviacion estandar de las ope con respecto a la media.
n:numero de opes hechos

Aunque las ecuaciones aplicables creo son otras:

Sea a la cantidad que perdemos cuando perdemos (pero normalizada). O sea, si pierdo me queda 1-a

Sea w la relación entre lo que gano y lo que pierdo, o sea, si cuando pierdo, pierdo a, entonces cuando gano gano w·a

Sea p la probabilidad de tener una operación ganadora, o sea, la fiabilidad.

Entonces (y sin fórmulas de incremento en la apuesta, o sea número de contratos, como hace trikero), la bondad de la curva de beneficios viene dada por, je je, je, je, je:

[( 1 -a(1-p-p·w))^2) - (a^2)·p(1-p)((1+w)^2)]^0.5

y me quedo tan agustiiiiito.

O séase, que para cada sistema la cosa depende no sólo de la fiabilidad y del ratio w/l, si no también de cuanto pierdo cuando pierdo.


P.D. Claro todo esto tiene sus limitaciones: siempre pierdo lo mismo, siempre gano lo mismo, la probabilidad es constante en periodos amplios de mercado, en fin, que ni yo mismo me hago mucho caso.

[trikero]

cttsc, un par aclaraciones:

a) aclarame que son "normalizadas", te refieres a tantor por 1, supongo¿?. y cuando dices "a" ¿?es la media de la perdida¿? ¿?la perdida maxima¿?

b) la formula de la twr no habla para nada de MM per se, si no de los resultados obtenidos por un sistema, hagas o no MM, hagas o no aumento de contratos. evidentemente los resultados estaran infludos por la gestion del dinero. no obstante yo prefiero, para estudiar un sistema, hacer backtest solo con 1 contrato, por que si es ganador en esas circunstancias, el MM solo es para aumentar (y/o perder proporcionalmente sobre todo con F-optima) la generacion de incrementos de capital y gestionar la preservacion del capital mediante diversificacion y otras estrategias de gestion de riesgo de capital (la gestion del riesgo de la posicion recae en el sistema a mi entender).

c) o yo la entiendo mal, o faltan en la formula algun parentesis, sobre todo en el primer operador, no¿?

no obstante, me alegro mucho verte por aqui de nuevo Maeztro.


saludos.

[Tiotino]

Yo vería las elasticidades resultantes ante la variación porcentual de cara parámetro.

Aunque he hecho dos hipótesis y me sale mas importante la fiabilidad que el ratio

[gofiodetrigo]

io creo q lo mejor es hacer lo q el bombero

[Fer137]

Grafica de la formula que puso trikero de twr, para todos los valores de med y desv normalizados de 0 a 1.

Por ejemplo para numero de operaciones n=4:



Para numero de operaciones n=10 salen bonitos escalones. (y en cualquier otro numero par no divisible por 4)
Y en cualquier caso aparecen numeros complejos (El segundo grafico es su parte imaginaria)



------------------------------------------------------------------------------------------------------
La formula que puso cttsc.(suponiendo algún parentesis que faltaba)
Para fiabilidad p de 0 a 1 y ratio w hasta 20.

Con valores pequeños de 'a' graficas suaves y cotidianas.



Subiendo la 'a' por ejemplo a 0.3 un curioso socabón. También números complejos.
En el segundo grafico se ve que a ese socabon le corresponde una montaña en su parte imaginaria.



--------------------------------------------------------------------
Ambas formulas son raices de restas, salen facilmente numeros complejos si no se fijan otras caracteristicas o limites. ¿Que significado se le da a una cantidad compleja en formulas de riquezas y beneficios? ¿Son por alguna errata, por su aplicación sin mas limites, o esconden un significado mas profundo como sucede en ocasiones en otras ciencias?


Tras el lio de acostumbrarse al euro ahora esto

[gofiodetrigo]

q wapas las grAficas, eso en ARCO fijo q cotiza alto jeje

la ultima se parece al auditorio de santa cruz de tenerife

y me ha recordao lo q es ser un niño complejo, usea, tener madre real, y padre imaginario...ioesq fuí uno

por cierto, io creo q el Jerome ese fijo hacia grAficas tan wapas, a q si ?

s2 y gracias Fer!!

wen finde!

viva AMBAC! q se la compren toa! xD

[trikero]

fer, una observacion, siendo med un tanto por uno, no creo que haya sistema que ,de media, gane un 100%(salvo que opere muy poco y aun tengo mis dudas). igualmente pasa con la desviacion standar. osea que hay situaciones matematicamente posibles, pero tremendamente improbables

ergo los graficos (aparte de bonitos) solo sirven para ver como evolucionan los resultados ante la evolucion de los distintos parametros. y sobre todo, donde estan los puntos optimos.

por cierto, que no se a que corresponde cada eje, si lo puedes poner, te lo agradeceria.

y en cuanto a la formula de ctt, ¿?en el termino ( 1 -a(1-p-p·w)) o me sobran "p"'s, o esta mal expresado, o le falta parentesis, creo.

[Fer137]

fer, una observacion, siendo med un tanto por uno, no creo que haya sistema que ,de media, gane un 100%(salvo que opere muy poco y aun tengo mis dudas). igualmente pasa con la desviacion standar. osea que hay situaciones matematicamente posibles, pero tremendamente improbables
ergo los graficos (aparte de bonitos) solo sirven para ver como evolucionan los resultados ante la evolucion de los distintos parametros. y sobre todo, donde estan los puntos optimos.

Hombre, claro, en principio para eso son (aparte de lo que dice gofio de la feria arco:) Pero los pongo con el rango maximo para que abarque todo.
Ademas se ve por ejemplo que en la formula de twr al variar el numero de operaciones las graficas cambian drasticamente de estructura, no es muy logico, quizas para que los resultados muestren condiciones normales la desv debe mantenerse por debajo de la med o algo así ¿en el libro que valores ponen de ejemplos?

por cierto, que no se a que corresponde cada eje, si lo puedes poner, te lo agradeceria.

La primera coordenada (med) de izquierda a derecha, la segunda (desv) en profundidad y el resultado (twr) la altura.
En esa formula en la primera grafica se ve que resultaría maxima twr con media=1 y desv=0 pero tambien al reves, con med=0 y desv=1. Misterios.

y en cuanto a la formula de ctt, ¿?en el termino ( 1 -a(1-p-p·w)) o me sobran "p"'s, o esta mal expresado, o le falta parentesis, creo.

Si, posiblemente haya alguna errata. En cualquier caso en ambas formulas la raiz de una resta siempre da cantidades complejas salvo que algo la limite a valores positivos.

Decías en el otro post:

no obstante, para mas aclaraciones, quizas es mejor que os remita el libro, que seguro lo explica mejor que yo.

Ok, remitemelo si no es molestia y lo tienes en version digital a [email protected] (aprovechando la posible errata el/al

Saludos.