Ejemplos de la influencia del MM sobre un sistema.
Ya lo he visto, pero no he aprendido mucho. Igual no me he enterado bien, pero lo único que veo es un sistema que parece ganar de forma muy lineal y que corrije las pérdidas muy rápidamente. Esperaba una comparación entre dos MM distintos.Tiotino escribió:un sistema de pozition size variable y MM tambien variable.
Muestra los resultados
Lo que me ha gustado es lo lineal que es la subida, sin zig-zags.
No era eso, lo que buscábamos ?Spirit escribió:Ya lo he visto, pero no he aprendido mucho. Igual no me he enterado bien, pero lo único que veo es un sistema que parece ganar de forma muy lineal y que corrije las pérdidas muy rápidamente. Esperaba una comparación entre dos MM distintos.Tiotino escribió:un sistema de pozition size variable y MM tambien variable.
Muestra los resultados
Lo que me ha gustado es lo lineal que es la subida, sin zig-zags.
una equity lineal ?
No exáctamente. Lo que busco es comparar la influencia de la gestión de posiciones abiertas y el volumen utilizado en cada una de ellas sobre un sistema cualquiera, independientemente de que este sea ganador, perdedor, neutro, lineal o de altibajos.
Tu video está muy bien pero no compara nada sino que muestra un éxito de diseño y programación que también es muy interesante, por supuesto, y me ha gustado mucho ver esa línea constante hacia arriba. Se supone que como nos dicen que utilizan pozition size debemos atribuir el éxito del programa a ese parámetro pero no nos cuentan ni por encima como lo han aplicado. Yo desde luego me lo creo pero quiero comprobarlo por mi mismo.
El video es una buena aportación y recomiendo que la gente se lo descargue porque resulta muy interesante. Pero no es exáctamente lo que trata este hilo.
Tu video está muy bien pero no compara nada sino que muestra un éxito de diseño y programación que también es muy interesante, por supuesto, y me ha gustado mucho ver esa línea constante hacia arriba. Se supone que como nos dicen que utilizan pozition size debemos atribuir el éxito del programa a ese parámetro pero no nos cuentan ni por encima como lo han aplicado. Yo desde luego me lo creo pero quiero comprobarlo por mi mismo.
El video es una buena aportación y recomiendo que la gente se lo descargue porque resulta muy interesante. Pero no es exáctamente lo que trata este hilo.
Última edición por Spirit el 09 Nov 2008 23:06, editado 1 vez en total.
Como veo que hay algunas dudas sobre el objetivo del experimento os cuento que todo esto viene por varios intercambios de mensajes que ha habido en este foro entre foreros bastante activos y conocidos en los que a uno de ellos se le recomendaba aplicar MM como solución a sus continuas pérdidas. Ante las dudas de que el MM pueda ser tan importante (no para mí que lo tengo muy claro) me plantee realizar esta prueba y así de paso estudiaba MQL4, vamos que me automotivo, me pongo un proyecto como meta (estudiar un sistema y sus cambios ante distintas gestiones) que me permita conseguir un objetivo distinto al del propio proyecto (Aprender MQL4 entretenidamente), de paso lo comento, me divierto y experimento algo que suponía que tenia que ser como en realidad es, pero ahora aplicandolo sobre históricos.
Seguiré tus evoluciones y, si es pertinente, procuraré ayudarte en lo que pueda.
Para demostrar que el MM funciona, lo que hice yo fue buscar un sistema que funcionase en varios mercados diferentes:
viewtopic.php?t=8712
Este sistema no tiene una entrada "currada", símplemente entra cuando la última vela es menor que la anterior (en tamaño), y alcista
Close[0]>Close[1]
High[1]>High[0]
Low[1]<Low[0]
y cierra al final del día, o cuando salta el StopLoss.
El resto es gestión del riesgo... y con un sólo parámetro optimizable funciona en, al menos, 7 mercados diferentes. El vídeo del post es sobre una versión vieja; ya he conseguido mejorar los resultados para la prueba de WFO.
Yo ya he dejado de buscar un indicador milagroso que me diga cuando entrar; la cuestión es controlar la situación una vez estés dentro.
Saludos!
Para demostrar que el MM funciona, lo que hice yo fue buscar un sistema que funcionase en varios mercados diferentes:
viewtopic.php?t=8712
Este sistema no tiene una entrada "currada", símplemente entra cuando la última vela es menor que la anterior (en tamaño), y alcista
Close[0]>Close[1]
High[1]>High[0]
Low[1]<Low[0]
y cierra al final del día, o cuando salta el StopLoss.
El resto es gestión del riesgo... y con un sólo parámetro optimizable funciona en, al menos, 7 mercados diferentes. El vídeo del post es sobre una versión vieja; ya he conseguido mejorar los resultados para la prueba de WFO.
Yo ya he dejado de buscar un indicador milagroso que me diga cuando entrar; la cuestión es controlar la situación una vez estés dentro.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
No sé pero se me ocurre lo siguiente, ¿no sería mejor empezar por saber cuáles son los mejores puntos de entrada y los posibles puntos de salida u objetivos? Y una vez conseguido esto, que no se podría lograr sin estar muy, muy empollao de análisis técnico como para saber cuales son los posibles reversal points de importancia, cuentrarse en la gestión de las posiciones. No queramos empezar la casa por el tejado.
Imaginemos que ya hemos logrado un conocimiento suficiente y tenemos a punto un sistema que nos da entradas buenas en un 70% de los casos para un stop fijo determinado (stop fijo para cumplir con el primer principio del trading) y para cada caso varios posibles objetivos ( de acuerdo con el segundo principio del trading) y una probabilidad maomeno asignada a cada uno de ellos. En ese caso sí podríamos optimizar los parámetros de position sazing, mover el stop, etc., pero repito tendríamos que tener asignado una probabilidad maomeno a cada uno de los objetivos
No tengo ni idea de lo que es position sazing, ¿aguien me lo explica? A ver un ejemplo, entro con 12 pips de stop y me marco tres objetivos, a 35, 60 y 150 pips. Una optimización podría ser lo siguiente, sin mover el stop cerrar el 50% de la posición al llegar al primer objvo por si no logra pasar de ahí, otra cuarta parte en el 2º objetivo y el resto en el último. Claro que esto se puede ver de otra manera más agresiva, arriesgada pero tal vez más rentable?. Si pasa del primer objevo se sube el stop a, si pasa del 2º se sube a y así hasta el final. Claro esto último complica el análisis añadiendo otra variable en forma de probabilidad de que una vez superao el primer objetivo retroceda hasta, y así sucesivamente. No sé yo esto lo veo demasiao complicao pa poder programarlo. Lo de siempre
Imaginemos que ya hemos logrado un conocimiento suficiente y tenemos a punto un sistema que nos da entradas buenas en un 70% de los casos para un stop fijo determinado (stop fijo para cumplir con el primer principio del trading) y para cada caso varios posibles objetivos ( de acuerdo con el segundo principio del trading) y una probabilidad maomeno asignada a cada uno de ellos. En ese caso sí podríamos optimizar los parámetros de position sazing, mover el stop, etc., pero repito tendríamos que tener asignado una probabilidad maomeno a cada uno de los objetivos
No tengo ni idea de lo que es position sazing, ¿aguien me lo explica? A ver un ejemplo, entro con 12 pips de stop y me marco tres objetivos, a 35, 60 y 150 pips. Una optimización podría ser lo siguiente, sin mover el stop cerrar el 50% de la posición al llegar al primer objvo por si no logra pasar de ahí, otra cuarta parte en el 2º objetivo y el resto en el último. Claro que esto se puede ver de otra manera más agresiva, arriesgada pero tal vez más rentable?. Si pasa del primer objevo se sube el stop a, si pasa del 2º se sube a y así hasta el final. Claro esto último complica el análisis añadiendo otra variable en forma de probabilidad de que una vez superao el primer objetivo retroceda hasta, y así sucesivamente. No sé yo esto lo veo demasiao complicao pa poder programarlo. Lo de siempre
Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado.
Sun Tzu - El Arte de la Guerra
Sun Tzu - El Arte de la Guerra
Volviendo a la primera prueba he calculado que en spreads se han perdido unos 600 $ de los 4217 acumulados de pérdidas. Cambiaremos por tanto las distancias de stops/profits porque el sistema todavía es muy perdedor.
Los comentarios que estais haciendo me hacen reflexionar bastante y me he planteado si el MM busca un sistema de ganancias lineales y creo que no es así. La gestión de posiciones si que debe intentar encontrar el sistema que de un gráfico de beneficios/pérdidas lo más lineal posible pero el MM lo que debe hacer es que según mejore un sistema mayores sean sus beneficios. Sería más una curva exponencial.
No se si estoy equivocado en ese punto. Alguno ya habrá estudiado estos aspectos del trading, así que podía aclararlo.
Los comentarios que estais haciendo me hacen reflexionar bastante y me he planteado si el MM busca un sistema de ganancias lineales y creo que no es así. La gestión de posiciones si que debe intentar encontrar el sistema que de un gráfico de beneficios/pérdidas lo más lineal posible pero el MM lo que debe hacer es que según mejore un sistema mayores sean sus beneficios. Sería más una curva exponencial.
No se si estoy equivocado en ese punto. Alguno ya habrá estudiado estos aspectos del trading, así que podía aclararlo.
PRUEBA 2 - STOPS/PROFIT FIJOS 100/100
Modificamos el sistema base cambiando los stops y profits a 100 pipos de distancia desde el punto de entrada. Los resultados mejoran en todos los espacios temporales estudiados pero me centraré en el inicial. En la siguiente prueba aplicaremos trailing-stop y es de esperar que los resultados mejoren. Hasta ahora no estamos más que definiendo el sistema, aunque trabajamos sobre los puntos de salida lo que es similar a gestionar una posición abierta.
El número de posiciones abiertas se reducen, lo que se traduce en una menor exposición al spread y además al ampliar los profit/stops hacemos que el spread suponga un menor % de penalización en cada posición.
Dep¢sito inicial 10000.00
Beneficio neto total -1771.65
Factor de beneficio 0.87
Disminuci¢n absoluta 2239.18
Total de operaciones 249
Beneficio bruto 11676.27 P‚rdida bruta -13447.93
Rentabilidad esperada -7.12
Disminuci¢n maximal 2830.30 (26.72%) Disminuci¢n relativa 26.72% (2830.30)
Posiciones cortas (ganado %) 127 (49.61%) Posiciones largas (ganado %) 122 (43.44%)
Operaciones de beneficios (% del total) 116 (46.59%) Operaciones de p‚rdidas (% del total) 133 (53.41%)
Mayor Operaciones de beneficios 101.82 Operaciones de p‚rdidas -105.67
Media Operaciones de beneficios 100.66 Operaciones de p‚rdidas -101.11
M ximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 9 (908.91) p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 11 (-1118.11)
M ximo beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 908.91 (9) p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) -1118.11 (11)
Media ganancias consecutivas 2 p‚rdidas consecutivas 2
Modificamos el sistema base cambiando los stops y profits a 100 pipos de distancia desde el punto de entrada. Los resultados mejoran en todos los espacios temporales estudiados pero me centraré en el inicial. En la siguiente prueba aplicaremos trailing-stop y es de esperar que los resultados mejoren. Hasta ahora no estamos más que definiendo el sistema, aunque trabajamos sobre los puntos de salida lo que es similar a gestionar una posición abierta.
El número de posiciones abiertas se reducen, lo que se traduce en una menor exposición al spread y además al ampliar los profit/stops hacemos que el spread suponga un menor % de penalización en cada posición.
Dep¢sito inicial 10000.00
Beneficio neto total -1771.65
Factor de beneficio 0.87
Disminuci¢n absoluta 2239.18
Total de operaciones 249
Beneficio bruto 11676.27 P‚rdida bruta -13447.93
Rentabilidad esperada -7.12
Disminuci¢n maximal 2830.30 (26.72%) Disminuci¢n relativa 26.72% (2830.30)
Posiciones cortas (ganado %) 127 (49.61%) Posiciones largas (ganado %) 122 (43.44%)
Operaciones de beneficios (% del total) 116 (46.59%) Operaciones de p‚rdidas (% del total) 133 (53.41%)
Mayor Operaciones de beneficios 101.82 Operaciones de p‚rdidas -105.67
Media Operaciones de beneficios 100.66 Operaciones de p‚rdidas -101.11
M ximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 9 (908.91) p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 11 (-1118.11)
M ximo beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 908.91 (9) p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) -1118.11 (11)
Media ganancias consecutivas 2 p‚rdidas consecutivas 2
- Adjuntos
-
Las entradas aleatorias no son una buena idea, debido a que cada vez que corras el modelo obtendrás resultados distintos, ante esto, la idea de bolsa1 es una buena base para empezar:
Ya saben, lo del método cientifico: deja todas las variables iguales y solo cambia la variable de estudio, en este caso el MM. Por lo tanto considero necesario:bolsa1 escribió: Este sistema no tiene una entrada "currada", símplemente entra cuando la última vela es menor que la anterior (en tamaño), y alcista
Close[0]>Close[1]
High[1]>High[0]
Low[1]<Low[0]
- Definir un marco temporal representativo ¿dos meses? ¿cuatro meses? ¿cuales?
Definir el grafico sobre el cual se va a trabajar (M5? M15?).
Definir reglas de entrada entrada al mercado y de salida.
Slds
F_
¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?
F_
¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?
Código: Seleccionar todo
while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } PRUEBA 3 - TRAILING STOP
Modificamos el stop a 30 pipos y el profit a 200.
Añadimos un trailing-Stop a partir de 10 pipos con incremento progresivo a partir de que se modifica el primer stop. Por cada movimiento del stop desplazamos el punto de activación del nuevo stop en 2 pipos mas que la vez anterior. Si de inicio son 10 pipos luego son 12, 14, 16 y así sucesivamente. Cada vez damos más espacio a la cotización para que se mueva sin que se active el stop. El stop se incrementa aritméticamente en 2 pipos cada vez que se activa. La idea es que el stop sea eso un stop de protección, no de toma de beneficios. El objetivo sigue siendo el profit que se ha colocado en 200 pipos.
Dep¢sito inicial 10000.00
Beneficio neto total 176.45
Factor de beneficio 1.02
Disminuci¢n absoluta 1366.43
Total de operaciones 364
Beneficio bruto 9524.86 P‚rdida bruta -9348.40
Rentabilidad esperada 0.48
Disminuci¢n maximal 1774.07 (17.05%) Disminuci¢n relativa 17.05% (1774.07)
Posiciones cortas (ganado %) 180 (19.44%) Posiciones largas (ganado %) 184 (10.87%)
Operaciones de beneficios (% del total) 55 (15.11%) Operaciones de p‚rdidas (% del total) 309 (84.89%)
Mayor Operaciones de beneficios 203.95 Operaciones de p‚rdidas -34.84
Media Operaciones de beneficios 173.18 Operaciones de p‚rdidas -30.25
M ximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 4 (125.61) p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 43 (-1294.80)
M ximo beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 404.42 (2) p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) -1294.80 (43)
Media ganancias consecutivas 1 p‚rdidas consecutivas 7
Daremos este sistema como bueno para analizar el MM y SP. Evidentemente se pueden analizar otros mejores. El que tenga uno muy bueno que lo publique y lo analizamos tb
.
Ahora es cuando vamos a ver como influye el MM y el tamaño de las posiciones que abrimos.
Modificamos el stop a 30 pipos y el profit a 200.
Añadimos un trailing-Stop a partir de 10 pipos con incremento progresivo a partir de que se modifica el primer stop. Por cada movimiento del stop desplazamos el punto de activación del nuevo stop en 2 pipos mas que la vez anterior. Si de inicio son 10 pipos luego son 12, 14, 16 y así sucesivamente. Cada vez damos más espacio a la cotización para que se mueva sin que se active el stop. El stop se incrementa aritméticamente en 2 pipos cada vez que se activa. La idea es que el stop sea eso un stop de protección, no de toma de beneficios. El objetivo sigue siendo el profit que se ha colocado en 200 pipos.
Dep¢sito inicial 10000.00
Beneficio neto total 176.45
Factor de beneficio 1.02
Disminuci¢n absoluta 1366.43
Total de operaciones 364
Beneficio bruto 9524.86 P‚rdida bruta -9348.40
Rentabilidad esperada 0.48
Disminuci¢n maximal 1774.07 (17.05%) Disminuci¢n relativa 17.05% (1774.07)
Posiciones cortas (ganado %) 180 (19.44%) Posiciones largas (ganado %) 184 (10.87%)
Operaciones de beneficios (% del total) 55 (15.11%) Operaciones de p‚rdidas (% del total) 309 (84.89%)
Mayor Operaciones de beneficios 203.95 Operaciones de p‚rdidas -34.84
Media Operaciones de beneficios 173.18 Operaciones de p‚rdidas -30.25
M ximo ganancias consecutivas (beneficios en dinero) 4 (125.61) p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) 43 (-1294.80)
M ximo beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) 404.42 (2) p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) -1294.80 (43)
Media ganancias consecutivas 1 p‚rdidas consecutivas 7
Daremos este sistema como bueno para analizar el MM y SP. Evidentemente se pueden analizar otros mejores. El que tenga uno muy bueno que lo publique y lo analizamos tb
.Ahora es cuando vamos a ver como influye el MM y el tamaño de las posiciones que abrimos.
- Adjuntos
-
[quote="fabgonber"]Las entradas aleatorias no son una buena idea, debido a que cada vez que corras el modelo obtendrás resultados distintos, ante esto, la idea de bolsa1 es una buena base para empezar:
[quote="bolsa1"]
Este sistema no tiene una entrada "currada", símplemente entra cuando la última vela es menor que la anterior (en tamaño), y alcista
Close[0]>Close[1]
High[1]>High[0]
Low[1]<Low>5*Point (para posiciones alcistas)
Close[1]-Open[2])< -5*Point (para posiciones bajistas)
2º
2º
El marco temporal son 2 meses - y los 2 meses de pruebas que estoy utilizando son Sep-Oct del 2008
3º
El gráfico temporal o timeframe sobre el que se trabaja es M5
4º
Las reglas de entrada eran y son fijas desde que se abrió el hilo, son la premisa inamovible, mas que nada porque este estudio no pretende encontrar un sistema ganador sino comprobar que la entrada no influye tanto como pensamos y sobre todo ver como lo hacen el MM y el SP.
Hasta ahora no he hecho otra cosa que definir el sistema, no se han aplicado modificaciones ni al PS ni al MM. Y me he quedado en un sistema mediocre, ni bueno ni malo pero que creo que nos puede valer para el estudio. Si alguien quiere aportar algún sistema bueno de narices estoy seguro que todos le estaremos muy agradecidos que lo haga público y no tendré ningún inconveniente en reprogramar lo que sea.
Lo que si se ha podido comprobar en las 3 pruebas publicadas es que aplicando un mismo sistema de entradas, atendiendo a las mismas señales, la gestión de los puntos de salida produce resultados muy dispares.
Ahora una pregunta, ¿Os parece interesante el tema tratado o estoy haciendo el canelo? Es que ésto lleva su curro (sobre todo publicarlo) y si no interesa pues me lo quedo para mi solito. Yo si que le saco partido.
REPITO: El objetivo no es encontrar un sistema ganador.
[quote="bolsa1"]
Este sistema no tiene una entrada "currada", símplemente entra cuando la última vela es menor que la anterior (en tamaño), y alcista
Close[0]>Close[1]
High[1]>High[0]
Low[1]<Low>5*Point (para posiciones alcistas)
Close[1]-Open[2])< -5*Point (para posiciones bajistas)
2º
2º
El marco temporal son 2 meses - y los 2 meses de pruebas que estoy utilizando son Sep-Oct del 2008
3º
El gráfico temporal o timeframe sobre el que se trabaja es M5
4º
Las reglas de entrada eran y son fijas desde que se abrió el hilo, son la premisa inamovible, mas que nada porque este estudio no pretende encontrar un sistema ganador sino comprobar que la entrada no influye tanto como pensamos y sobre todo ver como lo hacen el MM y el SP.
Hasta ahora no he hecho otra cosa que definir el sistema, no se han aplicado modificaciones ni al PS ni al MM. Y me he quedado en un sistema mediocre, ni bueno ni malo pero que creo que nos puede valer para el estudio. Si alguien quiere aportar algún sistema bueno de narices estoy seguro que todos le estaremos muy agradecidos que lo haga público y no tendré ningún inconveniente en reprogramar lo que sea.
Lo que si se ha podido comprobar en las 3 pruebas publicadas es que aplicando un mismo sistema de entradas, atendiendo a las mismas señales, la gestión de los puntos de salida produce resultados muy dispares.
Ahora una pregunta, ¿Os parece interesante el tema tratado o estoy haciendo el canelo? Es que ésto lleva su curro (sobre todo publicarlo) y si no interesa pues me lo quedo para mi solito. Yo si que le saco partido.
REPITO: El objetivo no es encontrar un sistema ganador.
Así lo he hecho.fabgonber escribió:Las entradas aleatorias no son una buena idea, debido a que cada vez que corras el modelo obtendrás resultados distintos, ante esto, la idea de bolsa1 es una buena base para empezar:
Ya saben, lo del método cientifico: deja todas las variables iguales y solo cambia la variable de estudio, en este caso el MM. Por lo tanto considero necesario:bolsa1 escribió: Este sistema no tiene una entrada "currada", símplemente entra cuando la última vela es menor que la anterior (en tamaño), y alcista
Close[0]>Close[1]
High[1]>High[0]
Low[1]<Low[0]
Una vez hecho esto probar cambiando en el algoritmo solo el MM.
- Definir un marco temporal representativo ¿dos meses? ¿cuatro meses? ¿cuales?
Definir el grafico sobre el cual se va a trabajar (M5? M15?).
Definir reglas de entrada entrada al mercado y de salida.
1ª
Las entradas no son aleatorias. Se basan en la señal que generen 2 stocasticos, uno sobre M5 (el más importante) otro sobre M1.
Además discrimina entradas para intentar filtrar falsas señales con un sistema parecido al que plantea bolsa1 :
2º
El marco temporal son 2 meses - y los 2 meses de pruebas que estoy utilizando son Sep-Oct del 2008
3º
El gráfico temporal o timeframe sobre el que se trabaja es M5
4º
Las reglas de entrada eran y son fijas desde que se abrió el hilo, son la premisa inamovible, mas que nada porque este estudio no pretende encontrar un sistema ganador sino comprobar que la entrada no influye tanto como pensamos y sobre todo ver como lo hacen el MM y el SP.
Hasta ahora no he hecho otra cosa que definir el sistema, no se han aplicado modificaciones ni al PS ni al MM. Y me he quedado en un sistema mediocre, ni bueno ni malo pero que creo que nos puede valer para el estudio. Si alguien quiere aportar algún sistema bueno de narices estoy seguro que todos le estaremos muy agradecidos que lo haga público y no tendré ningún inconveniente en reprogramar lo que sea.
Lo que si se ha podido comprobar en las 3 pruebas publicadas es que aplicando un mismo sistema de entradas, atendiendo a las mismas señales, la gestión de los puntos de salida produce resultados muy dispares.
Ahora una pregunta, ¿Os parece interesante el tema tratado o estoy haciendo el canelo? Es que ésto lleva su curro (sobre todo publicarlo) y si no interesa pues me lo quedo para mi solito. Yo si que le saco partido.
REPITO: El objetivo no es encontrar un sistema ganador.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
