Re: ¿Existen las Ineficiencias?
Publicado: 03 Ago 2016 15:24
Agma
Si te he entendido ahora y antes también.........pero tú a mi, no .
Pero no es mi patrón ese que expuse, en un patrón que tiene 80 años de antiguedad, y hace años pues como cualquiera de nosotros se interesó por esto y cada uno escogió el camino en el que se sentía más comodo, en mi caso me llamó la atención hace años, la teoría del caos y la aleatoriedad del precio.
La teoría de la máquina de catástrofes de Zeeman dejaba claro que dentro de la aleatoriedad, hay puntos de ineficiencia, y eso se extrapola también en esto... y hay que descifrarlos .
Pero las premisas exactas de cálculo, si has leído mis posts, dije que vendrían a continuación del video y de las capturas, recuerda que las capturas están basadas para personas que no tocan programación y han de analizar la estructura a mano y calculadora, ten en cuenta que yo no posteo algo para un grupo minoritario, sino para todos los que se interesen.... pero volvemos a lo mismo.. parece que importa mas con que mano la meneo, y no el como.
Las ineficiencias no son temporalmente ciclicas,(tú lo llamas aisladas ) y pueden aparecer con mucha o poca frecuencia, ya que la estructura del precio al ser de caracter mutable es de pura lógica que no sea ciclica. y si tienes varios modelos comprobados, programados y y testeados, todos ellos agrupados constituyen una estrategia.
Lo que no voy a poner el código en C++ by the face como comprenderás, eso es privado.
Es que yo funciono de otra manera, porque soy de mente abierta, y si alguien postea algo procuro entenderlo, probar en primera instancia , y luego si le veo posibilidades, pues hago que me lo programen.. lo que nunca haré es decirte al menda que ha tenido la deferencia de postear algo es decirle que me lo ponga todo en la mano, y cuestionar si ni siquiera entender lo que esta explicando..es una cuestión de ética.
saludos
Si te he entendido ahora y antes también.........pero tú a mi, no .
Pero no es mi patrón ese que expuse, en un patrón que tiene 80 años de antiguedad, y hace años pues como cualquiera de nosotros se interesó por esto y cada uno escogió el camino en el que se sentía más comodo, en mi caso me llamó la atención hace años, la teoría del caos y la aleatoriedad del precio.
La teoría de la máquina de catástrofes de Zeeman dejaba claro que dentro de la aleatoriedad, hay puntos de ineficiencia, y eso se extrapola también en esto... y hay que descifrarlos .
Pero las premisas exactas de cálculo, si has leído mis posts, dije que vendrían a continuación del video y de las capturas, recuerda que las capturas están basadas para personas que no tocan programación y han de analizar la estructura a mano y calculadora, ten en cuenta que yo no posteo algo para un grupo minoritario, sino para todos los que se interesen.... pero volvemos a lo mismo.. parece que importa mas con que mano la meneo, y no el como.
Las ineficiencias no son temporalmente ciclicas,(tú lo llamas aisladas ) y pueden aparecer con mucha o poca frecuencia, ya que la estructura del precio al ser de caracter mutable es de pura lógica que no sea ciclica. y si tienes varios modelos comprobados, programados y y testeados, todos ellos agrupados constituyen una estrategia.
Lo que no voy a poner el código en C++ by the face como comprenderás, eso es privado.
Es que yo funciono de otra manera, porque soy de mente abierta, y si alguien postea algo procuro entenderlo, probar en primera instancia , y luego si le veo posibilidades, pues hago que me lo programen.. lo que nunca haré es decirte al menda que ha tenido la deferencia de postear algo es decirle que me lo ponga todo en la mano, y cuestionar si ni siquiera entender lo que esta explicando..es una cuestión de ética.
saludos
. Por cierto IaM, ¿has probado a aplicar esa estrategia en divisas? Quizás en pares muy tendenciales encuentres algo similar
. El autor del estudio, Robert Haugen (en paz descanse) murió buscando patrones en el mercado de valores. Aqui en este foro vamos por ese camino jaja. 
Cosas de los sueños) saliamos de unas oficinas en la que habiamos depositado nuestros magros ahorros para que fuesen gestionados en un Fondo de Inversión que contaba para ello con las mejores y punteras técnicas en Quant, data mining y Point Fixing que se podían encontrar en el mercado. Y así, tranquilos, felices y contentos nos fuimos Puri y yo a esparragar. Al fin y al cabo habiamos hecho lo que hacian nuestros padres cuando Matias "el del banco" se encargaba, que él SI que sabía.