¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?

[Fer137]

Cuando hay que usar bala? ... jejeje ... cuando haya un jabali delante... jejeje
Cuando hay que usar postas?... jejeje ... cuando haya codornices delante ... jejeje

Adonde habrás visto tu cazar perdices ni codornices con postas. ¿Sabes como son? Ni que hiciesen hamburguesas.

[agmageton]

PREGUNTA: que es mejor centrarnos en la manera de entrar sea esta con postas o con bala o hacer el ejercicio al reves centrarse en las salidas aunque perdamos fiabilidad?

RESPUESTA: indudablemente, el fraccionamiento de posiciones en entradas tiene el incoveniente de condicionamiento de nuestras saildas, por lo que ya de por sí nos da una idea de por donde van a ir los tiros, al saber que lo importante es salir en relación con entrar.

PREGUNTA: Y como me puedes demostrar que esto es así?

RESPUETA: Porque tenemos el PODER, de condicionar el ratio W/L en detrimendo de el ratio de fiabilidad, esto quiere decir que si entro en una posición con 4 contratos, podemos salir en 1, 2, 3 o 4 posiciones distantas buscando la mejor combinación de beneficio para el tipo de mercado que tenemos, y podemos combinar objetivos fijos con objetivos dinamicos y tambien piramizar alguna de las posiciones... y te pondre un ejemplo;

1ª SALIDA: 1:4 OBJETIVO FIJO (COMPENSO LAS 4 OPERACIONES, YO ESTE NO LO RECOMIENDO PERO AHÍ ESTA)

2ª SALIDA: 1: X ( SALIDA STOP DINÁMICO CON CONSOLIDACIÓN DE NIVELES)

3º SALIDA: PIRAMIZA EN 1:4 CON RIESGO A 1:1 Y SALIDA TIPO STOP DINÁMICO CONDICIONADAS A NIVELES CONSOLIDADOS, TIPO 4-1, 8-1, 12-1 (SI LLEGA A NIVEL 8 STOP EN 7, SINO NO SE EFECTUA STOP HASTA NIVEL 12 EN 11).

4º SALIDA : SALIDA A NIVEL OBJETIVO 1:8 CON STOP DINAMICO A PARTIR DE CONSOLIDACIÓN DE NIVEL, SEA 8-4(NIVEL DE RIESGO) 12-4(NIVEL DE RIESGO) 16-4(NIVEL DE RIESGO), ETC...

al final de todas estas salidas tambien llegaremos a la conclusión que como mucho saldremos en dos posicones que arrojen los mejores ratios(y guarden cierta descorrelación) aunque a veces nos produzcan un mayor DD o menor fiabilidad. Pero potenciaremos el ratio W/L que es lo que de verdad importa.

[agmageton]

Perdone usted y esta de verdad es la última pregunta

PREGUNTA: Y que pasa si de esos 4 contratos fallo en el timing de entrada, durante una buena temporada creando un DD que haga que mi psicología no acepte este planteamiento? aunque el sistema tenga esperanza positiva en el largo plazo, a menor fiabilidad mayor DD que tengo que tolerar...

RESPUESTA: Lógicamente ese caso también sucede, por lo que es aconsejable dividir los 4 contratos en 4 sistemas que guarden cierta descorrelación, o en el menor de los casos en dos sistemas de 2 contratos cada sistema, creando un alisamiento de la curva de volatilidad y consiguientemente generando un DD de mayor tolerancia.

PREGTUNTA: pues volvemos al principio lo que quiero hacer fraccionando es tener mayor acierto para generar menor DD, que diferencia hay?

RESPUESTA: Si lo haces fraccionando el posicionamiento, lo que estas haciendo es correlacionar todos los contratos, en cambio si lo haces en bloques separados, estas descorrelacionando los boques y a la vez independencia para gestionar las salidas.

PREGUNTA: Bueno no veo muy claro lo que quieres decir, creo que fraccionando tienes mejor capacidad para poner del lado positivo muchas operaciones que si lo hago con un sólo intento...

RESPUESTA: Respecto tu opinión...

[IceMan]

PREGUNTA: Y que pasa si de esos 4 contratos fallo en el timing de entrada, durante una buena temporada creando un DD que haga que mi psicología no acepte este planteamiento? aunque el sistema tenga esperanza positiva en el largo plazo, a menor fiabilidad mayor DD que tengo que tolerar...

RESPUESTA: En ese caso el DD a operación única sin fraccionar sería mucho más duro y gravoso.....si se aplica como, cuando y donde se debe, el fraccionamiento debe dar una mayor fiabilidad o un menor DD en el peor de los casos.

Se presupone que el fracionamiento debe cumplir las mismas condiciones que una única opoeración de stops globales etc etc...se trata de hacer la misma operación pero fraccionada....si no se hace así no se está fraccionando....se estárá haciendo cualquier otra cosa.

PREGUNTA: pues volvemos al principio lo que quiero hacer fraccionando es tener mayor acierto para generar menor DD, que diferencia hay?

RESPUESTA: El fraccionamiento no busca en ningún caso una mejora de la fiablidad.....lo que apuesta es por la gestión adecuada de las operaciones perdedoras, es decir ...minorizar muy mucho las perdidas, a costa de disminuir en menor medida las ganancias en caso de tener que fracionar con el precio a favor.

Hay que tener muy claro que se puede ganar..."perdiendo menos"....es decir.... si con una única bala ganamos 1 de cada 4 veces (buscando iniciar tendencias) en la que ganamos obtenemos por ejemplo 200 puntos y en las tres restantes que perdemos, 60 en cada uno...tenemos que ganamos 200 y perdemos 240.
Si con el fraccionamiento ganamos menos-- 120, pero se consiguen reducir las perdidas a 20 en lugar de 60....tenemos que, perdemos 80 y ganamos 120......hemos ganado menos y nos sale a cuenta.....por qué perdemos mucho menos.
Y para eso sirve el fracionamiento, fraccionar en un sistema que da buenas entradas es una error de bulto.

Conclusión....se puede ganar sabiendo gestinonar perdidas...incluso ganando menos.
Eso sí, como ya he comentado, con todos los peligros psicológicos que puede traer....sólo en amplios objetivos buscando el inicio de tendencia.....lo que dará como resultado una baja fiablidad de las entradas.....que serán gestionadas con el fraccionamiento.

Si por ejemplo tuviesemos la oportunidad de identificar nustras rachas negativas...esas en las que no haces un trade a derechas...fracionanándo las balas.....conseguiríamos reducir ese DD en un 40%, y ganar un 10% menos,....... lo que nos daría unos números muy diferentes....rebajando nuestro DD en buena medida.

Fraccionar no es algo indepèndiente en si mismo....se trata de MM, de hacer ea ooperación de una bala, en los casos precisos en los que nos sale más a cuenta ganar reduciendo perdidas que directamente vía profits....el ejemplo ya lo he puesto arriba.
-Si en 4 operaciones de una bala. perdemos 3 de 60 puntos y ganamos una de 200....perdemos 40 puntos
-Si fracionamos esas 4 balas calcando stops y perdemos 3 de 20 puntos (recuento global) y ganamos una con 120 puntos.....resulta que obtenemos +40 puntos.

Para mi gusto, se gana más dinero controlando perdidas que intentando optimizar los trades buenos....ganando menos no se arruina nadie....perdiendo mucho sí.

Saludos

[Spirit]

Por las pruebas que llevo hechas, no sólo las publicadas, la conclusión hasta el momento es que el fraccionamiento a largo plazo es neutro, ni mejora, ni empeora ya que lo que se gana por un lado se pierde por otro. Cuanto más simple sea el fraccionamiento más se cumple esta igualdad de resultados a largo plazo.

Pero también se ven a simple vista observando los resultados 2 cosas.

1.- El fraccionamiento aporta ventajas en zonas de congestión y en retrocesos puntuales de una tendencia. El primer caso es sencillo de identificar en un gráfico y son las zonas en las que se suele apostar por un giro o cambio de tendencia. el segundo ya no es tan sencillo de buscar.

2.- El fraccionamiento tiene mayor utilidad en sistemas que buscan profits muy grandes en comparación con sus stops, entradas del tipo 300 puntos de profit contra 30 de stop. Aporta ventajas ya que el fraccionar permite ampliar la distancia del stop y ganar aunque sólo sean 10 puntos de distancia al stop, cuando sólo tenemos 30 es mucho, es muchísimo para ese tipo de estrategias y el que sólo consigan de cuando en cuando salvar un trade que con balas sería perdedor ya les compensa.

En cambio en las distancias cortas el fraccionamiento no aporta ventajas y en las muy cortas, aporta más desventajas que ventajas.

Podríamos concluir que en la mayoria de los casos, es mejor disparar con bala, pero que hay excepciones, o sistemas con ciertas características, o ciertas condiciones del mercado en las que si sale a cuenta fraccionar.

Por otro lado, y esto no se ha tocado todavía, hay otra variable que es muy difícil de evaluar y que juega a favor del fraccionamiento. El dividir la bala en postas o perdigones, aporta versatilidad a la gestión dinámica de las posiciones. De esto puede sacar mayor ventaja un discreccional que un automático. Pero claro, lo malo es que es muy difícil de evaluar esa ventaja, no es medible. Pero sólo hay que pensar una cosa ¿Qué herramientas o técnicas tenemos para poder gestionar una única bala? Básicamente el desplazamiento del Stop para ajustar el riesgo, llegar al breakeven, asegurar cierta cantidad de beneficios, etc. No tenemos nada más. Con postas o perdigones, las posibilidades de gestión dinámica de la posición se multiplican.

En pocas palabras, que sale más a cuenta disparar con balas, pero que hacerlo con perdigones no es peor por definición, ni es ruinoso, ni es una falacia, ni una locura, ni un suicidio, etc. Es otra posibilidad más. Eso sí, es más complejo gestionar perdigones que balas.

[Spirit]

RESPUESTA: Lógicamente ese caso también sucede, por lo que es aconsejable dividir los 4 contratos en 4 sistemas que guarden cierta descorrelación, o en el menor de los casos en dos sistemas de 2 contratos cada sistema, creando un alisamiento de la curva de volatilidad y consiguientemente generando un DD de mayor tolerancia.

Agma, si te pregunto que es mejor, una señal de stocastic o una señal de MACD y pretendemos debatir al respecto y vas tú y me contestas, lo mejor es un cruce de medias, pues podrás llevar toda la razón del mundo, pero ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta planteada?

[agmageton]

Hombre Spirit tiene que ver todo...todo lo que expongo son reglas por las que no fraccionar una posción, si tu piensas que no tiene nada que ver, vamos apañaos...y me gustaría añadir unas últimas consideraciones.

Primero, Aquí hay un problema de contenido, y es que el riesgo que se quiere dar al fraccionar vs bala pueden diferir en la proporción que para tirar con bala el riesgo puede ser 1 y en cambio fraccionando el riesgo es 1*4. Ya se que el planteamiento es el que es, pero ya digo que el problema ya esta en el propio contenido. Ya que si gestionamos balas con un riesgo 1 minimo al fraccionar cuatriplicamos el riesgo. Y cuando uno evalua sistemas o estrategias siempre lo hace con riesgo 1 mínimo, para comenzar ya que de aumentarlo se encargara el MM. Por eso ya se descarta de antemano.

Segundo, como voy a necesitar mas riesgo para fraccionar que la fracción mínima para actuar, voy a estar en desventaja con un planteamiento en bloques(sistemas) por varios motivos que he expuesto

1º al fraccionar necesitas un capital superior al mínimo exigido, sea este un contrato, o en tal caso un riesgo mayor.
2º al fraccionar estas correlacionando todas las unidades de riesgo (esto ya sabes lo que quiere decir)
3º al fraccionar estas infravalorando el lado importante del trader que es el beneficio.(menor esperanza m)
4º al fraccionar estas consumiendo recursos de capital, que podrías emplear en otros sistemas de diferente correlación, con lo que los DD pueden ser más duros y gestionar peor las perdidas.
5º al fraccionar lo peor de todo es que estas dejando de ganar dinero en otros sistemas con mucho mayor ratio de esperanza matemática.
6º al fraccionar eliminas la proporción de gestión de un sistema o persona a tomar deciones ya que estas a expensas de tus posiciones en dependencia, en el sentido que estas pueden estar en la horquilla baja, con lo que estas atado de pies y manos, como hemos visto en el crude oil al ampliar las horquillas de riesgo el sr gordon en varias ocasiones.
7º al fraccionar en un trader en varias posiones de riesgo, tambien eliminas la gestión de otros algoritmos que intenten hacer un fraccionamiento no de las posiones en el riesgo, sino del propio riesgo en sí.

Si tu crees que todo lo que expongo no tiene nada que ver con lo que expones tu pues tienes toda la razón del mundo, porque justamente es lo contrario, una crítica completa a no fraccionar por los motivos expuestos y forma parte del debate, ahora bien si alguien me puede debatir que esto no es así pues yo encantado de la vida repito, y es más me enseñara mucho...

saludos.

[Spirit]

Agma, el punto 6º y 7º no estoy deacuerdo, al fraccionar se gana posibilidades de gestión de riesgo, pero muchas posibilidades y cuanto mayor sea el fraccionamiento mucho más. De hecho es la única ventaja que le veo a fraccionar, el resto sólo es válido para trades muy puntuales. Mi opinión es que es mejor disparar con bala.

Respecto a lo de hablar de otro tema me refería a lo de buscar 4 sistemas descorrelacionados con 1 unidad de riesgo en cada uno. Creo que es desviar el tema aunque esté relacionado. Espero que quede aclarado el malentendido.

Respecto al punto 1, decirte que eso es una premisa, por eso se está evaluando una técnica, no un sistema. De ahí que el concepto de Esperanza Matemática no sea aplicable al estudio, tal y como se aplica a un sistema.

Tampoco es necesario aplicar la técnica a todos los trades, sería cuestión de ver en cuales aporta algo el fraccionamiento y en cuales no merece la pena usarlos.

¿Que te hace pensar que estoy defendiendo el fraccionamiento? Que intente estudiarlo no significa que lo defienda, ni mucho menos. Si lo miras desde ese punto de vista igual no ves tanto enfrentamiento.

[IceMan]

Primero, Aquí hay un problema de contenido, y es que el riesgo que se quiere dar al fraccionar vs bala pueden diferir en la proporción que para tirar con bala el riesgo puede ser 1 y en cambio fraccionando el riesgo es 1*4.
Ya que si gestionamos balas con un riesgo 1 minimo al fraccionar cuatriplicamos el riesgo. Y cuando uno evalua sistemas o estrategias siempre lo hace con riesgo 1 mínimo, para comenzar ya que de aumentarlo se encargara el MM. Por eso ya se descarta de antemano.

1 bala de un lote en el eurusd, cortos en 1.50....con stop de 50 puntos...salta el stop=-50 puntos.
Fraccionamos esa bala en 5....5 posiciones de 0.20...con stop global en el mismo sitio a 50 puntos...salta el stop, yo pierdo 50-40-30-20-10= 150 / 5 fracciones....30 puntos totales, ya que 1 punto en la bala equivale a 5 en mi fraccionamiento.

Nismas comisiones y menor perdida....¿donde está el aumento del riesgo?...en nigún sitio, al contrario.

1º al fraccionar necesitas un capital superior al mínimo exigido, sea este un contrato, o en tal caso un riesgo mayor.

Pienso que no, ¿por qué tiene qué necesitarse más capital, si se puede fraccionar el activo en porciones inferiores, con el mismo gasto operativo?....otra cosa es que uses un futuro y no puedas fraccionarlo y tengas que usar 4 contratos....pero....eso no es fraccionar

2º al fraccionar estas correlacionando todas las unidades de riesgo (esto ya sabes lo que quiere decir)

Creo que no, tienes exactamente la misma correlación...una posición corta tiene la misma correlación...o más, al ser más estática...que la misma posición corta fragmentada.

3º al fraccionar estas infravalorando el lado importante del trader que es el beneficio.(menor esperanza m)

Eso es a gustos....en la mayoría de casos será así....pero sin duda, igual de importante que los beneficios...o más..., es controlar las perdidas....no vale de nada jugar a ganar si no sabes perder...y no minorizar perdidas es lo que lleva a la tumba muchas cuentas. No conozco a nadie que pierda dinero por no ganar demasiado...pero muchos por perder más de la cuenta.

4º al fraccionar estas consumiendo recursos de capital, que podrías emplear en otros sistemas de diferente correlación, con lo que los DD pueden ser más duros y gestionar peor las perdidas.

No estoy de acuerdo...., como ya comento, me cuesta el mismo dinero, abrir un lote que cinco fracciones de 0.20, que dos de 0.50....no se de donde sacamos esa conclusión.

5º al fraccionar lo peor de todo es que estas dejando de ganar dinero en otros sistemas con mucho mayor ratio de esperanza matemática.

Lo mismo de antes pienso...si te gastas 1.000 euros de capital en un trade de bala....es el mismo coste que si te gastas mil en 5 porciones de 200.

6º al fraccionar eliminas la proporción de gestión de un sistema o persona a tomar deciones ya que estas a expensas de tus posiciones en dependencia, en el sentido que estas pueden estar en la horquilla baja, con lo que estas atado de pies y manos, como hemos visto en el crude oil al ampliar las horquillas de riesgo el sr gordon en varias ocasiones.

Que el señor Gordon asuma riesgos desproporcionados no nos dice nada.....lo que si nos dice es que en la mayoría de los oils, si habría tomado los 14 contratos con una sola bala....estaría muerto y no de parranda .......así que incluso el fraccionamiento puede servir para librar a un apostador de galgos, a alguien con una muy mala racha o a uno torpe como yo.

En mi caso en los oil fraccionados asumo un riesgo acotado y bajo, siempre....por lo que no se puede juzgar a una estrategia por un mal estratega o un jugador de ruleta rusa.

7º al fraccionar en un trader en varias posiones de riesgo, tambien eliminas la gestión de otros algoritmos que intenten hacer un fraccionamiento no de las posiones en el riesgo, sino del propio riesgo en sí.

No eliminas gestión, al contrario, amplias el abanico de posibilidades dinamicas del posicionamiento.....y cualquier gestión de algoritmos de riesgo, es aun más facil si se implementa en una opoeración fraccionada en trozos más pequeños

Es cierto que se abren varias posiciones de iesgo en vez de una sola....pero esas posiciones de riesgo son inversamente proporcionales en el sentido cuantitativo.....y mejores en el sentido cualitativo, por su mejor maniobravilidad de reducción de riesgos.....el riesgo de perder más se minoriza y si se encuentra la manera de que lo se deja de ganar, sea menos que lo que se dejan de perder (balance positivo)....mediante gestión de riesgo y el reposicionamiento dinamico de las fracciones....tenemos una estratégia con menos riesgos...en la que quizá no ganemos tanto en algunos trades....pero consigamos perder bastante menos en nuestros DD.

Eso sí...quiero dejar claro que el fraccionamiento es negativo para la mayor parte de escenarios y estrategias....excepto para escenarios, volatilidades, objetivos (amplios), de mercado.....para la mayor parte del trading que practicamos en general y para los apalancamientos y objetivos atacados......es malo-malote. , para mi gusto

saludos

[agmageton]

ICEMAN , lo que pasa que todo el planteamiento es erroneo, levantando controversia entre varios foreros porque la comparación no es proporcional.

Ya que el riesgo x no se puede comparar de igual modo en la bala que en las postas, ya que el sistema o la estrategia propiamente será la que asigne el riesgo y no fraccionamiento.

Pero dicho esto, la comparación acertada sería es la mejor forma de posicionarse en una estrategia por vía de fraccionar(tal como se comenta en el ejemplo) posiciones respecto a otro posicionamiento multiple que tenga el mismo riesgo? la respuesta es un NO rotundo.

Este sistema de fraccionar posiciones es comparable a una martingala al aumentar el riesgo respecto a otro posicionamiento que no aumente el riesgo, la respuesta es Sí rotundo.

Y aquí es donde vendrían todas las argumentaciones mías al respecto, que se puede tener la misma probabiidad o mucho mayor, la misma gestión de las posiciones, la misma oportunidad, pero con un riesgo mucho menor que se transfiere en una esperanza positiva. Y creo que en donde se confunde todo, es en el hecho de que tengo más oportunidad o más versatilidad, pues no, estas cogido por los 00, al tener dependencia todas las posiicones vs posicionarse igual con descorrelación e independencia de una a otra posición.


saludos.

[Spirit]

agma, no se si sabrás, pero Oanda permite tomar posiciones de poco más de un céntimo de euro. No me vengas comparando riesgos unitarios porque llevas todo al terreno que te interesa. Si hablamos de fraccionar atengámonos a lo que es fraccionar, es partir el volumen inicial de una posición determinada. Fraccionar no es Martingalear y si no dejamos bien claro ese punto, el resto del debate es inutil.

Te planteo otra pregunta. Trabajas para una firma, tú eres ayudante del gestor de riesgos. Su sistema da señal de entrada buy a las 12:00 con un volumen de contratos de 100000. Sabes que no se pueden colocar todos en el mismo punto. Te piden ahora que calcules como se ve afectado el riesgo y las probabilidades de ese trade por el fraccionamiento OBLIGATORIO que se va a dar al ejecutar semejante volumen. No te preguntan ¿Que es mejor? Sino te piden que lo calcules y que tengas en cuenta al menos 2 casos:

1º.- El precio se va en contra desde que se ejecuta el primer paquete.
2º.- El precio va a favor desde que se ejecuta el primer paquete.

En ambos casos ¿Cuando se debe interrumpir el trade si es que el riesgo se ve afectado?¿Cuando debemos añadir más?¿Cuando debemos deshacer el total de posiciones realizadas hasta ese momento, antes de llegar a completar la colocación de todo el volumen?

Si ellos están chiflados o hay mejores alternativas que hacer ese trade es cosa de tus jefes, tú sólo debes dar respuesta a lo que te preguntan.

Por dar un toque de humor agma. Imagina que operan con Oanda que permite operar posiciones de menos de 2 céntimos de Euro. Como se te ocurra decirles que es mejor que metan una posición de 2 céntimos y el resto lo pongan en otros sistemas descorrelacionados. ¿Qué crees que te van a contestar?

[Spirit]

Otro ejemplo práctico:

según tu sistema ahora tenemos Santanderes a buen precio. Durante las próximas 10 semanas vas a poder ingresar en tu cuenta de trading 6.000 euros cada Viernes. Tu objetivo es ganar a esos 60.000 euros 4 euros por acción comprada, de media claro.

¿Empezamos ya a posicionarnos?
¿Esperamos a tener los 60.000 euros para disparar una sóla bala, aun a riesgo de que dentro de 10 semanas ya se haya escapado el tren o vete a saber igual las tenemos a 4 euros?
Si decides tirar con postas o perdigones ¿Como lo hacemos?

Dato: Tu stop global, para un precio de entrada de 7 euros es 1 euro por acción.
Otro dato: Tienes otras cuentas de trading con tropecientos sistemas descorrelacionados, pero de esas no puedes sacar un euro durante esas 10 semanas.

[agmageton]

jje jee spirit, pero si tienes ese volumen para operar el juego es otro, ya no te preocupa perder unos pips, sino manipular tu la posición como hacia Jesse livermore, para que los otros intervenientes se te queden el volumen de contratos. Y lo que haría sería primero invertir el proceso y vender contratos para bajar el precio y luego irlo subiendo para colocar escalonadamente todo el paquete.



Para fraccionar se tiene que jugar con la probabilidad también, no sobre unas posiciones correlacionadas a partir del punto A, sino sobre el precio,QUE ES MUY DIFERENTE y como este se empañará en joderte es mejor buscar un posicionamiento multiple a favor del precio dentro de un escale on que deje al precio una fluctuación que si quiere seguir bajando que baje que yo no lo puedo ni lo voy a parar... pero cuidado voy a estar ahí libre de cargas por si se da la vuelta

[Spirit]

Otro ejemplo: EURUSD
Estamos en Mayo de 2010, con todo el tema griego, llevamos bajando desde Enero de 2009 sin parar y tu sistema te dice en 1,2300 que hay agotamiento de la bajada con objetivo 1,40. Para una posición única dispones de una distancia al Stop Loss de 300 puntos. Por cierto, tranquilo por descorrelacionar que tienes 40 posiciones abiertas en 40 activos distintos por volúmenes similares. Sólo preocupate de ejecutar esa señal, por el volumen que te indica tu sistema y con el riesgo que marca y no le discutas al sistema el porque te da esa señal, la da y punto.

Sólo tienes la libertad de ejecutar 1 bala o 4 postas que deben ser fracciones de la bala, manteniendo los mismos riesgos máximos sobre la cuenta. ¿Que harías en ese caso? Ten en cuenta que con lo de Grecia tu dudas, pero claro, el sistema es el sistema, ya sabes, ni se te ocurra decirle que no vas a hacer ese trade no sea que luego te arrepientas.

Ahora a toro pasado sabemos que tu sistema no estaba equivocado, detectó bien la zona de giro y el objetivo también, peeeeeeeeeeeero, utilizaste una bala y el precio te sacó en 1,2000, para darse la vuelta en 1,1900. La pregunta es la siguiente ¿Tenemos alternativa a ejecutar esa única bala? O por el contrario, todo lo que intentemos nos llevará a la larga a empeorar nuestros resultados?

Si te das cuenta, estas preguntas nada tienen que ver con martingalas. Espero que te quede claro que estamos hablando de fraccionamientos y que tampoco en mi caso los defiendo, pero si que a nivel intelectual, o a modo de curiosidad, me he planteado esa pregunta.

Lo interesante es conocer cuando el fraccionamiento interesa y cuando no, creo que ya ha quedado claro, que aplicarlo en todos los trades de un sistema no compensa o en todo caso es una optimización, como bien han apuntado otros foreros.

Que me vengas a estas alturas del hilo con el tema martingalero, es de traca, la verdad!!!
O que me digas que tome 3 fracciones de esa bala y me las lleve a otros sistemas descorrelacionados es no querer abordar la pregunta.

Al menos Strad admite la posibilidad de atacar el problema a partir de 1,2300 hacia arriba y olvidarse por debajo de 1,2300, aunque tampoco ha contestado que haría si coloca 1 paquete en 1,2300, otro en 1,2400 y el precio se vuelve a 1,1900 y posibilidades hay muchas, no sólo promediar a la baja, se puede quedar quietecito hasta que salte el stop o hasta que vuelva el precio por encima de 1,2400.

[IceMan]

ICEMAN , lo que pasa que todo el planteamiento es erroneo, levantando controversia entre varios foreros porque la comparación no es proporcional.

Primero, disculpa que conteste por parrafos...pero es que así me pierdo menos y me ordeno un poco....que soy un trasto
Pues entonces.... habría que ponerse primero de acuerdo en la proporcionalidad de la comparación.

La de una sola bala, frente a hacer esa misma operación, dividiendo en partes alicuotas la bala entre las fracciones, es la más equitativa...y es de lo que se trata el fraccionamiento....otros multiposicinamientos, no son fraccionamiento...., pueden ser grids, hedging y demás.....
El fraccionamiento consiste en dividir el posicionamiento unitario en otros más pequeños en el que la suma de sus partes sea igual a el posicionamiento matriz, unitario, bala, trade....como lo queramos llamar

Ya que el riesgo x no se puede comparar de igual modo en la bala que en las postas, ya que el sistema o la estrategia propiamente será la que asigne el riesgo y no fraccionamiento.

El riesgo es a priori el mismo.....y si se aplica adecuadamente, cuando y donde se debe de aplicar, el riesgo es menor.
no cambia....lo que cambia es la estrategia de posicionamiento dentro del sistema.
Vamos a tradear el mismo volumen, al mismo costo operativo, con los mismos objetivos y los mismos niveles de precio-s como objetivo-s

Pero dicho esto, la comparación acertada sería es la mejor forma de posicionarse en una estrategia por vía de fraccionar(tal como se comenta en el ejemplo) posiciones respecto a otro posicionamiento multiple que tenga el mismo riesgo? la respuesta es un NO rotundo.

Entiendo...lo que quires decir, es que el grid, el hedging o una martingala...-(todo es multiposicionamiento)-es mejor que el fraccionamiento.....Bueno, es una opinión, desde luego yo creo que ninguna de las tres supera en minorizar riesgo, frente al fraccionamiento, una martingala ni te cuento.

Este sistema de fraccionar posiciones es comparable a una martingala al aumentar el riesgo respecto a otro posicionamiento que no aumente el riesgo, la respuesta es Sí rotundo.

Bajo mi punto de vista, de ninguna manera puede compararse a una martingala....el fraccionamiento distribuye las entradas con independencia de hacia donde se dirija este.........además que no se pueden comparar sistemas completamente distintos como, una martingala o un grid o un hedging....son cosas completamente diferentes.
De lo que hablamos aquí , no es de diferentes sistemas....si no de dotar de una flexibilidad puntual a un sistema previamente definido....mediante un posicionamiento estratégico diferente.

Vuelvo a poner el ejemplo que se entiende mejor.....
"Hoy veo el euro sobre comprado.....y creo que se puede dar la vuelta....hay varias resistencias importantes cercanas....confío en la corrección, pero dudo de los niveles en el que la corrección puede producirse......entonces decido que en vez de ponerme corto con un lote a 1.50 y un stop de 50 pips....voy a fraccionar el posicionamiento en 5 partes de 0.20 de lote.....la primera fracción la tomo también en 1.50 y sitúo a su vez el esto global de 50 pips a partir de 1.50.

El trade me sale como el culo...ha empezado a subir y he ido añadiendo posiciones cada 10 pipos...en total 5, que son las fracciones de la posición matriz o de referencia e igualan en volumen y gasto operativo al trade sin fraccionar.
Los números están claros...operación única:,-50 pips de perdidas.....misma operación fraccionada:, mismo sistema-estrategia, mismo objetivo, mismo stop, mismo coste operativo 50-40-30-20-10/5= -30pips..........O lo que es lo mismo...he reducido mi riesgo de perdidas y perdidas efectivas un 40%.

Claro que puede irse a beneficios el trading y al fraccionar con el precio a favor...nuestro profit enbase al objetivo disminuye a costa de reducir el riesgo. Por eso hay que ver y evaluar cuando, donde y como hay que hacerlo....ya que es malo en un 90% de las veces......si veo que el precio se puede girar en una resistencia y no hay otra....no haré el chorra fraccionando.....y si mi ratio win-loss es mucho win y poco losss...ni se me ocurrirá...ya que eso me mataría siempre.

Y creo que en donde se confunde todo, es en el hecho de que tengo más oportunidad o más versatilidad, pues no, estas cogido por los 00, al tener dependencia todas las posiicones vs posicionarse igual con descorrelación e independencia de una a otra posición.

Si hablamos de bala y perdigones.......una bala tiene toda la dependencia del mundo de ella misma...no hay otra, si va a favor gana y si en contra palma.... , no se puede descorrelacionar un trade y su destino...son todo uno e indivisible......
Sin embargo esa bala partida en trocitos está correlacionada en su dirección..Buy-Sell, pero totalmente descorrelacionadas en precio y descorrelacionadas en el tiempo........y esas son las dos variables con las que hay que jugar y aprobecharse en su lado bueno......es decir....gestión dinámica en diferentes precios (se puede cerrar pate de una bala, pero siempre partirá del mismo precio autoadquirido en la entrada e igual para toda ella), es decir puedo cerrar una fracción más ganadora, más pededora.....elimnar una ceracana a un nivel importante...etc etc etc.

saludos