Prueba

[Spirit]

Llevo unas horas fuera del mercado. Hoy ya no opero más. Dejamos la cuenta con 20.010 Euros, tras 4 meses largos de sufrido DD.

[Spirit]

En estos momentos estamos fuera de mercado con la équity máxima del año: 20.124 Euros

La bajada de estos últimos días ha sido demasiado fuerte como para seguir dentro. Mejor esperar a ver como resuelve este nivel.

Tras 4 meses y medio la ganancia parece ridícula (+0,62%), pero tras operar un rango de 2100 pipos a la contra ese 0,62% es muchísimo y más teniendo en cuenta que no hemos retrocedido ni la mitad, tan sólo 812 pipos, un 38% desde máximos.

Esa es otra lectura que se puede sacar de la prueba. con volatilidades moderadas al sistema le sobra con encontrar retrocesos del 23%, con una volatilidad tan alta como la de este año son necesarios retrocesos del 38%. También hay que tener en cuenta que no hemos tenido nada de colchón, prácticamente hemos estado en DD los 4 meses y medio enteritos. No es lo mismo encontrar ese DD cuando ya llevas un +10% o más.

( escrito el 4 de Abril d 2011)Buenas tardes Luis.
...

Con todo pesar, te tengo que decir lo siguiente.

Bien sabes, que te lo dije en propia voz hace unos dias, y es lo siguiente...

Ya has llegado al DD maximo del año, asi que dejalo el experimento, pero no cambies ahora a largos, porque solo haras sufrir durante unos meses mas, tendrias que haber hecho como te dije, dos sistemas a cortos y dos a largos, asi... hubieras mantenido una minima equity razonable, y asi... hubieras mostrado la "capacidad de gestion", que, al fin y al cabo era lo que deseabas mostrar...

Ademas, cuando uno pierde, lo mejor es admitir la derrota, y no ser como en uno que hay en otro post de por aqui, que lleva perdidos 6000 euros, pero como no los ha realizado se niega a admitirlo...

Yo creo que esa discusion ya la tuvimos hace mas de dos años, sobre la latencia de las perdidas, y a no ser que alguien de aqui diga una forma de enjugarlas mas o menos razonable... lo demas no hay nada que hacer, puesto que ademas jugamos no con algo tangible, sino con una cotizacion que no dice nada (euro contra dolar)... ni compramos dolares ni vendemos euros ni viceversa, solo jugamos con una cifra que sube y baja... (y... de que manera!).

Todo tu grafico hubiera estado superbien, si hubieras jugado al hedging, e hubieras gestionado a la vez las ganancias y las perdidas, y la curva de la equity se te hubiera ido a positivo, pero asi?, es inutil... no hay nada que hacer, (bueno, si el euro baja, igual recuperas algo, pero ni asi).

Lo digo en plan positivo, asi que no te molestes. (si no lo borro y en paz).

Voy a escribir en el hilo del trader cuantitativo, que eso me ha despertado una de mis inquietudes ocultas...

S2.

En lo único que llevabas razón es en que salimos derrotados respecto al DD máximo previsto, pero respecto a los fundamentos de esta prueba estás bastante equivocado. Lo bueno es que hemos tenido la suerte de iniciarla y mantenerla en uno de los peores escenarios que se han dado para este tipo de operativa. Peor que esto habría que irse a 2008 y aquellos meses locos de los mercados.

Lo que esta claro es que ta ha sucedido eso de la ley de murphy, que esta ley si que es 100% fiable.
Entiendo que tenias 2 a 1 de posibilidades de ir en equidad positiva respecto a los tres escenarios posibles desde que comenzaste, si bajaba (ganabas), si entraba en rango (ganabas) o si subia (limitarias perdidas gestionando), basicamente esa es tu operativa? Lo que esta claro es que aun te queda mucho recorrido antes de fiarte de estos sistemas, me pregunto si a lo largo de la historia de dan mas rentabilidad estos sistemas que un simple buy an hold (en commodities o indices claro), la historia se repite

¿Cuanto iriamos perdiendo ahora con el buy&hold corto sobre el futuro del eur/usd con entrada en Enero de este año a 1,29 y con palanca tal que se hubiera asumido un riesgo equivalente al de esta prueba????¿Estás seguro de que sólo tenemos 3 escenarios posibles, sigues pensando que el éxito de esta operativa depende única y exclusivamente de la dirección que tome el precio respecto a tu posicionamiento, o ya has visto que hay unas cuandtas variables más?

[Spirit]

20.203,15 Euros y todo cerrado.

Por hoy se acabó, ya tenemos un +1% sobre el capital inicial.

Ahora espero otro DD, por lo que hay que intentar subir la équity antes de que nos quedemos enganchados. Si nos atenemos a la previsión inicial de 2250 pipos de rango anual para este año, la enganchada menos peligrosa es la de cortos. Pero a estas alturas de la caída de los últimos días es muy arriesgado operar cortos.

Por ejemplo, tener otro DD semejante al que hemos sufrido durante los primeros 4 meses significaría hacer un rango anual de 3.400 pipos. En toda la historía, sólo el año 2008 tuvo un rango de ese tamaño. Además significaría irnos a la zona de 1,63 superando los máximos históricos del eur/usd.

Ahora estoy estudiando la posibilidad de regular mejor el apalancamiento perdiendo lo menos posible la capacidad de generar beneficios, de tal manera que podamos aguantar tendencias de más de 2.000 pipos en pocos meses y sin retrocesos relevantes. La tarea se antoja un poco complicada, pero hay que buscarle solución, ya que un DD de más de un 30% se hace difícil de digerir en una cuenta seria.

[Spirit]

20.542,01 y fuera del mercado.

Por hoy objetivo cumplido, ya tenemos un +2,71% sobre el capital con el que comenzamos el 1 de enero, un +25,7% desde que reabrimos la cuenta en Abril, tras el cierre forzoso que nos hizo XTB y un 100% desde mínimos de la équity, del día 27 de Abril.

Con volatilidades tan grandes, todo ocurre más rápido, durante 4 meses no tuvimos retrocesos relevantes y ahora en una semana o poco más se ha visto un retroceso del 40%, Lo uno compensa lo otro y mete al sistema dentro de los parámetros "naturales".

[Spirit]

Hoy hemos acabado pronto.

Cerramos todo con 20.640,07€, +3,2% de rentabilidad sobre el capital inicial.

[Spirit]

Hoy nos ha sido imposible cerrar, ni pronto, ni tarde. Tenemos ahora 2 posiciones sell enganchadas, la más perdedora a 50 pipos del precio, aunque no creo que esto tire mucho para arriba, así que espero cerrarlas pronto.

La équity ahora está en 20.750 Euros (+3,75%).

El balance 20.808 Euros nos dice lo que pierden ahora las posiciones abiertas, 58 euros.

[Spirit]

equity: 21.023,68
+5,12% de rentabilidad en loq ue va de año.

Todo cerrado a estas horas. Para la prueba ya se acabó esta semana.

Menudo mes de Mayo que se está cascando la pruebecita!!!

[Spirit]

equity: 21.205,40
rentabilidad: +6,03%

El precio se encuentra en una zona que según las estadísticas que dispongo, tenemos el mismo riesgo operando cortos que operando largos.

De momento seguimos pasando los días cerrando todas las operaciones. Ya llegará la primera enganchada y veremos que tipo de DD nos provoca. Peor que el que pasamos los 4 primeros meses del año es muy difícil.

[Kosparuk]

¿Ves como con paciencia y confianza en los sistemas que uno ha creado y testeado hasta la saciedad se sale de los DD?

[Spirit]

¿Ves como con paciencia y confianza en los sistemas que uno ha creado y testeado hasta la saciedad se sale de los DD?

Bueno, el DD que ha tenido esta prueba ha sido largo y demasiado profundo aunque si que es cierto que se ha dado en unas circunstancias no habituales en el histórico. Ahora hay que ver si se puede redimensionar algo los contratos o bien el capital inicial para que el DD sea más llevadero, pero claro intentando que no disminuya la rentabilidad demasiado. Otra alternativa es comprobar la rentabilidad media esperada, si con esta volatilidad de 2011 también es más elevada y proporcional al DD sufrido.


Por hoy cierro todo con 21.267,63 euros de équity. un +6,34% de rentabilidad.

[Spirit]

Llevamos todo Junio en el 2º DD del año, esta vez se ha salido pronto del mismo y ahora la rentabilidad anual está en el 12%.

Équity: 22.375,78 en estos momentos, pero con 4 posiciones sell abiertas (0,4 lotes)

[jamealberto]

Sinceramente spirit no lo veo mcuha rentabilidad para todo un año.

[Kosparuk]

El año no ha acabado, lleva 6 meses

[Spirit]

Sinceramente spirit no lo veo mcuha rentabilidad para todo un año.

Objetivo anual al inicio de la prueba: 25%

5 meses y medio escasos desde el inicio de la prueba y llevamos un 12%.

Puede que lleves razón, pero sin explicar más, con esos dos números, símplemente estamos dentro de los objetivos marcados.

Hay por donde darle cera a la prueba, pero no precísamente por la rentabilidad acumulada hasta el momento. Mucho menos por la rentabilidad acumulada desde el DD máximo.

[erredosdedos]

Un 25% al año no es nada despreciable...fíjate si no es despreciable, que si alguien te lo ofrece con un 100% de fiabilidad, lo que es seguro 100% es que te está estafando