Sistema de trading "100% gestion"

[Mr_Hyde]

TP4 ejecutado

Tengo que decir en mi contra, o mejor dicho en contra de la estrategia aplicada por mis manos, que en muchas ocasiones cuando llevo ya un buen recorrido, y en pro de no sacrificar unos buenos puntitos en el P&L, cierro toda la operacion sin llegar al objetivo, y el lastre me lo quito en dos operaciones en vez de una. Digamos que es mas facil, al menos para mi que soy scalper puro, coger dos trades de 20 puntos del NQ, que uno de 40 puntos. Va con mi naturaleza.

[Mr_Hyde]

Yo no se como puedes operar en m1, para mi eso es ruido. Increible.

Yo no se como un portero juega de portero con lo aburrido que es, o como un defensa juega de defensa con la de patadas que hay que dar, o como un delantero juega de delantero con la de patadas que recibes y carreras que te pegas sin balon.

Todos ellos se divierten, y al final son futbolistas igual.

Quiero decir que yo no soy especial, solo opero de una determinada manera que se adapta a mi caracter, nada mas.

No hay mas misterio que el entrenamiento.

Ninguna forma es mejor que las demas, a mi me encanta el scalping, pero mucha gente lo odia.

[Mr_Hyde]

A esto es a lo que me referia, en las zonas marcadas con circulos amarillos, y viendo que el precio no avanza con fuerza apareciendo algo de volumen, habria salido de todo(cual rata de barco ardiendo). Y ya terminare de recuperar eso que me queda en otra operacion, pero no se pueden sacrificar tantos puntos avanzados, faltando tan poco para objetivo.

[Mr_Hyde]

TP5 ejecutado ya que se han ejecutado contratos en 5807 que es donde teniamos el TP. (que sufrimiento esta ultima)

Resumen de operaciones:

En las proximas operaciones, entrare con 4 en la version 1.0, y con 1 en la 2.0 ya que estoy limpio de lastre.

Mañana mas y esperemos que tan solo igual.

[sk_c7]

Si te fijas en la curva del equity verás que con el paso del tiempo va aumentando el cono de la volatilidad de la curva, entiendo hasta que te reviente la cuenta , lo inteligente con la estrategia sería salirse una vez ganado varias veces pues con toda probabilidad tenderá al valor 0 con una mala racha de operaciones

[Mr_Hyde]

Si te fijas en la curva del equity verás que con el paso del tiempo va aumentando el cono de la volatilidad de la curva, entiendo hasta que te reviente la cuenta , lo inteligente con la estrategia sería salirse una vez ganado varias veces pues con toda probabilidad tenderá al valor 0 con una mala racha de operaciones

Hola, en este caso no estoy de acuerdo contigo. En el grafico parece que es justo lo que comentas, pero las rachas malas no van a ir creciendo, se supone que nuestro trader, que tiene rachas malas evidentemente, va a ser contante en la linea de operaciones buenas/malas. Puede tener alguna racha mala, pero el numero de operaciones maximas malas, antes de que lleguen las buenas, no ira creciendo cada vez mas.

Partimos del supuesto, como en toda operativa de bolsa, de que despues de una determinada cantidad de operaciones, tendremos unas buenas y unas malas, pero estas operaciones no ocurriran todas seguidas. Y aun si ocurriesen, mi cantidad de contratos, tendra que estar ajustada a mi capital y a esa cantidad de operaciones seguidas malas que supongo puedo llegar a tener.

Por eso añadi a la excel la casilla de DD, para ver la maxima perdida consecutiva que nos teniamos que comer y asi saber cuanto riesgo estamos asumiendo en un determinado momento.

[Mr_Hyde]

Aunque he hecho un dibujo bastante cutre, pero la idea seria que nuestra curva fuese algo asi:

Es decir que tendriamos caidas en el balance, pero cuyo tamaño maximo mas o menos estaria controlado y seria constante. Al principio de la operativa puede parecer grande pq tenemos pocos puntos, pero segun vaya avanzando el tiempo esas caidas, nos doleran menos a la vista en la grafica.

[Mr_Hyde]

TP5 ejecutado ya que se han ejecutado contratos en 5807 que es donde teniamos el TP. (que sufrimiento esta ultima)

NQ 09-17 (1 Min) 13_07_2017.jpg

Resumen de operaciones:

Sin título.png

En las proximas operaciones, entrare con 4 en la version 1.0, y con 1 en la 2.0 ya que estoy limpio de lastre.

Mañana mas y esperemos que tan solo igual.

Acabo de ver que el NQ se dio la vuelta justo en el mismo tick donde cerramos el TP5. Eso fue pura casualidad, vamos que yo no vi nada especial ahi. Por eso os decia que yo en ocasiones cierro posiciones cuando llevan bastantes puntos y no me arriesgo a algo asi. Imaginad que no hubiese tocado nuestro TP, y que te comes toda esa caida y pierdes todo lo ganado.

[sk_c7]

He hecho una observación en base a los datos reales de los que disponemos ahora mismo, prefiero basarme en eso antes que en supuestos, ya que los supuestos pueden ser falsos de antemano y nosotros estar equivocados. La realidad desde que empezaste la prueba es que el equity está haciendo un cono expansivo casi sin edge se podría decir, si en el futuro la cosa cambia ya se verá. Así es como se ve ahora :
y según lo veo yo a la larga en el caso de mantenerte dentro del cono los minimos serán cada vez más bajos por el coste operativo si hay comosiones.¿hay comisiones no?

[Mr_Hyde]

He hecho una observación en base a los datos reales de los que disponemos ahora mismo, prefiero basarme en eso antes que en supuestos, ya que los supuestos pueden ser falsos de antemano y nosotros estar equivocados. La realidad desde que empezaste la prueba es que el equity está haciendo un cono expansivo casi sin edge se podría decir, si en el futuro la cosa cambia ya se verá. Así es como se ve ahora :
y según lo veo yo a la larga en el caso de mantenerte dentro del cono los minimos serán cada vez más bajos por el coste operativo si hay comosiones.¿hay comisiones no?

Es un cono expansivo, pero es casualidad. Lo cierto es que han habido dos rachas de varias operaciones malas seguidas, pero en la primera racha, aplique uno de mis filtros, y no hice la cascada de contratos, si no que entre con 1 varias veces seguidas. Si hubiese usado la cascada, no seria un cono expansivo, serian dos DD iguales, y la figura cono expansivo desapareceria.

Seria un cono expansivo, si nuestro trader, el señor "perico de los palotes", cada vez tuviese rachas negativas mas largas. Pero no tenemos pq suponer que segun Perico se vaya haciendo mayor, lo va a ir haciendo peor.

La suposicion que hago es que Perico, seguira siendo igual de bueno/malo, de manera constante en el tiempo, y aunque tendra momentos criticos de varias operaciones seguidas malas, estas rachas seran "estables" por llamarlo de alguna manera. Tambien hay que pensar que tendra rachas positivas.

Las comisiones iran en nuestra contra, pero no es un factor determinante para acabar ganando o perdiendo.

[Mr_Hyde]

Ufff, vaya tarde mas pesada.

Hoy Perico, lleva dos horas queriendo hacer largos en NQ y no hay manera de que se lo pongan facil como el lo quiere.

Poco vol y poca volatilidad.

Aun asi, y solo a modo didactico ya que no las voy a contabilizar, se debieron hacer 4 operaciones.

Tres en el NQ, una mala y dos buenas

Y una en el YM, largo tambien, bueno.

Es viernes, asi que le damos fiesta ya a Perico, la semana que viene mas y esperemos que tan solo igual.

Buen finde semana.

[Mr_Hyde]

largo NQ en 5845, SL en 5840

[Mr_Hyde]

largo NQ en 5845, SL en 5840

SL ejecutado

[Mr_Hyde]

largo NQ en 5845, SL en 5840

SL ejecutado

Foto de la entrada y SL. No estaba mal encaminado, pero me adelante a lo que deberia, y luego el mercado esta muy espeso. Asi que mañana mas y mejor.

[Mr_Hyde]

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