¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?

[Spirit]

Para fraccionar se tiene que jugar con la probabilidad también, no sobre unas posiciones correlacionadas a partir del punto A, sino sobre el precio,QUE ES MUY DIFERENTE y como este se empañará en joderte es mejor buscar un posicionamiento multiple a favor del precio dentro de un escale on que deje al precio una fluctuación que si quiere seguir bajando que baje que yo no lo puedo ni lo voy a parar... pero cuidado voy a estar ahí libre de cargas por si se da la vuelta

Algo es algo. Si al menos admites esa posibilidad de fraccionamiento, vamos a hablar de ella y déjate de compararlas con otros fraccionamientos. Se trata de compararla con la bala.

Así que podemos empezar, venga, tienes la bala y tienes la posibilidad de fraccionarla en 4 disparos a favor. Debes mantener el riesgo máximo constante ¿Qué es mejor disparar con bala o con postas? A mi en las pruebas que he hecho hasta ahora me sale mejor con bala.

[agmageton]

Pues amigo spirit a mi me sale mejor el fraccionamiento ..con la cantiada de riesgo que designe mi MM.


Siendo el punto A= 1.23 con stop en 1,20
donde B<> al stop de A(1,20)
y B = al precio(1.20) + algoritmo.
pudiendo ser B= dinámico e independiente sobre el punto A, vamos hablando claro que si baja a 1.15 seguiré estando en posción de subirme al precio con todas las balas guardadas....o la mayor parte, y tendré un mejor timing para variar mi ratio W/L.

saludos.

[agmageton]

ICEMAN el planteamiento es el siguiente como óptimo y es lo que le he puesto a spirit ironicamente

DISPARO BALAS EN MULTIPOSICIONAMIENTO SOBRE UN ESTUDIO DE PRECIO.

Con lo que tienes lo mejor de dispara balas y de oportunidad (fraccionar) y a un simbolico riesgo..(bueno esto es coletilla en comparación de fraccionamiento de A a D).

saludos voy a cenar ya.

[IceMan]

Amos.... lo que viene siendo, ya no balas...fuego anti aéreo o cañonazos .Pero imagino que en definitiva es lo mismo, atacar al mercado por uno de sus costados, ya sea fraccionando un trade o fraccionando una estratégia de ataque. Yo es que tengo que atacar estilo pobre, por necesidad

Que probeche......., a mi se me ha desmigao todo el bacalao fresco-congelao en la sartén..., me ha salido un puré de pil-pil cogotudo

Saludos

[agmageton]

Amos.... lo que viene siendo, ya no balas...fuego anti aéreo o cañonazos .Pero imagino que en definitiva es lo mismo, atacar al mercado por uno de sus costados, ya sea fraccionando un trade o fraccionando una estratégia de ataque. Yo es que tengo que atacar estilo pobre, por necesidad

Que probeche......., a mi se me ha desmigao todo el bacalao fresco-congelao en la sartén..., me ha salido un puré de pil-pil cogotudo

Saludos

No, no exáctamente fuego anti aéreo, la implicación de este método, ajustado al estudio de precio, lo que intenta es reducir el riesgo dinámico, pensemos que fraccionar por fraccionar es un error de bulto, cuando la probabilidad esta fuera de alcance, por poner un ejemplo imaginemos que estamos en tendencia alcista, y yo no tengo un estudio de precio que me diga en que grado de horquilla voy a posicionarme a favor de tendencia teniendo en cuenta esa corrección, que sería el caso de fraccionar a secas, entonces lo que hago es aumentar el riesgo dinámico de mi posicionamiento (martingala), porque no tengo edge sobre el precio, aunque mediante el fraccionamiento intente suavizarlo, pero en este caso la probabilidad en el largo plazo esta en mi contra.

Si seguimos con el ejemplo y tenemos que la desviación típica del precio conforme a la volatilidad esta sobre una horquilla del 2% al 8% de riesgo que voy a gestionar en la correción, lo que haré será fraccionar mi riesgo (con postas por llamarlo así) para bajar ese riesgo de una forma dinámica, buscando ese fraccionamiento o multiposición de una forma favorable, y para ello repito que es importante la descorrelación de entradas de forma independiente pero si dentro de la estrategía continua, como mencione en la formulita b<>stop A, b=stop A+algoritmo. pudiendo ser B=x precio dinámico.

Y para completar el circulo si se quiere piramizar al alza, con riesgo sobre beneficio o riesgo limitado dentro de la misma extrategia, entonces piramizaríamos sobre otra formula de riesgo, en este caso a favor de tendencia, o scale in, donde tendremos la piramidación en punto sobre probabilidad del precio en este caso no por estudio, ya que nunca tendremos certeza de donde va a llegar, pero si sobre probabilidad de distancias sobre mi stop de estrategia. Donde podríamos establecer un nivel riesgo de 1:1 en stop pero 1:x sobre beneficios.

Y esta estrategía tiene el condimento óptimo al estar constantemente bajando el riesgo dinámico y por otro lado potenciando el ratio w/l. que justamente es la antitesis de buscar el posicionamiento sobre riesgo ascendente de posicionamiento fraccionado, con limitación a correlación de entradas.

Por eso soy tan contrario a todo lo que signifique aumentar el riesgo de un trader o fraccionamiento desde el punto de vista del propio fraccionamiento, sin tener un estudio de precio que lo avale y este estudio de precio nos de las reglas para bajar ese riesgo de la forma más óptima en relación con los ratios. Y cuando me refiero a óptimo no me refiero a la optimización de posicionamientos buscando mayor fiabiliadad sino a óptimo mediante el estudio del precio que este cobra vida propia en las variables probabilisticas de mercado que tenemos.

saludos.

[Spirit]

..... pensemos que fraccionar por fraccionar es un error de bulto.....

Aceptemos por válida esa frase. Lo que quiero saber es el tamaño de ese bulto. ¿Lo puedes calcular? Es decir, si fracciono una entrada, ¿En que % empeora con respecto a la entrada natural, un 0,5%, un 50%, infinito, lo hace siempre perdedor? ¿Eres capaz de calcular semejante bulto o sólo lo intuyes? ¿Si eres capaz de calcularlo, como lo haces? ¿Puedes concretar con algún ejemplo?

[agmageton]

Lo primero que te quería decir es que fraccionar con un riesgo no vinculado a una probabilidad, no podemos darle una respuesta matemática, con lo que todas tus preguntas no las sé contestar, yo puedo entender que tu seas discreccional y esa probabilidad este en ti.

Respecto como sabes que esto es así? que es un error de bulto? lo intuyes? en cuanto es el error de bulto? etc...
Pues porque lo he probado en varias variables, y con varios tipos de mercado, al final el riesgo que tenía que aceptar para que el planteamiento me diera probabilidad no era el de la bala sino el de muchas balas juntas...con l oque hace inviable el sistema. TE encuenta que para darle probabilidad a un fraccionamiento como tu planteas debes irte a ratios como los expuestos por Gordon, sobre el 15% de la equity, cuando las balas en el mayor de los casos no deben sobrepasar el 1% ó 2% .

Saludos y siento no poderte darte una formula donde veas claro que esto es así.

[Spirit]

Lo primero que te quería decir es que fraccionar con un riesgo no vinculado a una probabilidad, no podemos darle una respuesta matemática, con lo que todas tus preguntas no las sé contestar, yo puedo entender que tu seas discreccional y esa probabilidad este en ti.

Respecto como sabes que esto es así? que es un error de bulto? lo intuyes? en cuanto es el error de bulto? etc...
Pues porque lo he probado en varias variables, y con varios tipos de mercado, al final el riesgo que tenía que aceptar para que el planteamiento me diera probabilidad no era el de la bala sino el de muchas balas juntas...con l oque hace inviable el sistema. TE encuenta que para darle probabilidad a un fraccionamiento como tu planteas debes irte a ratios como los expuestos por Gordon, sobre el 15% de la equity, cuando las balas en el mayor de los casos no deben sobrepasar el 1% ó 2% .

Saludos y siento no poderte darte una formula donde veas claro que esto es así.

¿Conservas alguna de esas pruebas? ¿Las puedes exponer para que lo identifiquemos? ¿Cuales son las variables de las que hablas?
Me gustaría comprobar que esas pruebas se ajustan a lo que se intenta medir en este hilo. Cuando he leído lo del 15% de la équity me han entrado escalofríos ya que esas cifras no tienen nada que ver con las pruebas que yo hacía, pero cuando digo nada es nada, alejadísimo de la realidad, así que sospecho que hay una divergencia de planteamientos en las propias bases de lo que debatimos, sino es imposible de entender semejante discrepancia.

[agmageton]

Ese 15% es lo que Gordon empleo para que el fraccionamiento fuera válido, y ese es uno de los pilares de fraccionar, porque si deseas fraccionar sólo por ganar algun que otro trader, el resultado es que la probabilidad de beneficio la divides por el número de fraccionamientos con lo que seguro siempre va a ser peor. ya que para ganar lo mismo tendrás A,B,C,D y la probabilidad que se cumplan todos será mucho menor que la probabilidad de que se cumple uno, por lo que será mejor uno por probabilidad de beneficio, eso es matemática clasica, ahora bien por otro lado quizás tengas un poco más de fiabilidad...

Las pruebas, tener que recopilar toda la información a la que yo llegue me llevaría mucho tiempo...pero va más en linea de lo de gordon que en lo de acertar más al tener más oportunidad, porque al tener más oportunidad con el mismo riesgo repito que disuelves el beneficio.

saludos.

[CRItrader]

Ese 15% es lo que Gordon empleo para que el fraccionamiento fuera válido, y ese es uno de los pilares de fraccionar, porque si deseas fraccionar sólo por ganar algun que otro trader, el resultado es que la probabilidad de beneficio la divides por el número de fraccionamientos con lo que seguro siempre va a ser peor. ya que para ganar lo mismo tendrás A,B,C,D y la probabilidad que se cumplan todos será mucho menor que la probabilidad de que se cumple uno, por lo que será mejor uno por probabilidad de beneficio, eso es matemática clasica, ahora bien por otro lado quizás tengas un poco más de fiabilidad...

Las pruebas, tener que recopilar toda la información a la que yo llegue me llevaría mucho tiempo...pero va más en linea de lo de gordon que en lo de acertar más al tener más oportunidad, porque al tener más oportunidad con el mismo riesgo repito que disuelves el beneficio.

saludos.

Hola a todos, quiero contribuir a enredar mas el hilo...
Que pasa si le aplicamos un grid a los perdigones?
Cuanto seria razonable 1:1 el apalancamiento? y variable el grid?.

[Spirit]

No se para que liar más el debate, si el objetivo inicial ya está bastante disperso.

Juan tiene un sistema y aplica MM. Esta mañana le ha dado una señal de entrada corto en el SP en 1234,5 con 2 contratos. El que es muy metódico la ha ejecutado sin pensarlo, le ha colocado el Stop que le manda su sistema y lo mismo ha hecho con el Profit y a esperar a ver que pasa. (1250 y 1170 en este caso concreto, ¿por qué? Que se lo pregunten a su sistema)

Juan tiene la mente muy inquieta y mientras espera, como se aburre mucho, le ha dado por pensar y se preguntaba:
¿Y si en vez de los 2 contratos que he abierto cortos en el SP, hubiera abierto 1?
¿Como me afecta eso a esa operación?
¿Como debo utilizar el 2º contrato para sacar alguna ventaja, si eso es posible?
¿Si no es posible sacar ventaja, que es lo que pierdo, como lo puedo cuantificar?
¿Sería posible utilizar un 3º contrato en algún momento?¿Serviría para algo?
¿Qué itinerarios puede recorrer el precio y como los puedo gestionar?

Ahora me pregunto yo. ¿Tan difícil es entender este ejercicio?

Hasta ahora distintos foreros han dado las siguientes respuestas a Juan:

1.- Si haces eso eres un martingalero y las martingalas ya sabes como acaban.
2.- Hacer eso es un suicidio.
3.- Estás haciendo un grid y los grid ya sabes como terminan.
4.- Atacar al mercado sin buscar un patrón de alta fiabilidad que te de un edge es la muerteeeeeeee....
5.- Hacer eso es un error de bulto.
6.- Mete el 2º contrato en otro sistema descorrelacionado..... y olvídate de pensar chorradas
7.- Necesitarás una supercuenta con posibilidad de operar tropecientosmil contratos y bla, bla, bla

8.- Juan, los cambios que obtengas serán pequeños, en realidad es una optimización.
9.- No me parece mal, pero sólo le veo viabilidad en rangos ámplios en búsqueda de giros y con ratios desequilibrados típicos de sistemas con fiabilidades muy bajas.
10.- No merece la pena, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro y es complicar el sistema a nivel operativo y de cálculo. Incluso lo más probable es que se acabe empeorando los resultados más veces qeu los que se mejoran.

Desde luego, en el foro hay diversidad de opinión, eso no se puede negar.

[agmageton]

Ahora juan te hace unas preguntas

Si en vez abrir dos contratos abro uno, estoy creando otro sistema?

Me afectaría el hecho de abrir solo un contrato al beneficio si tengo la estadística con 2 contratos?


En el momento que empleo el 2 contrato, la ventaja me disminuira la probabilidad de beneficio en relación con la probabilidad del primer contrato, si empleo ese 2 contrato debe tener esperanza matemática por si mismo para que no me baje la probabilidad del primer contrato?

Si utilizará un 3º contrato, debería este tambien tener su esperanza matemática o por el contrario lo pondríamos en momentos de apuro para salvar o intentar salvar un trader comprometido, este aumentaría el riesgo del primer contrato?

Como no se que recorrido hara el precio, como gestionare mis posiciones si el grado de restricción es alto al tener el mismo sistema unas particiones y no se si cada una de ellas tendrá una probabilidad?

[Rafa7]

En el momento que empleo el 2 contrato, la ventaja me disminuira la probabilidad de beneficio en relación con la probabilidad del primer contrato, si empleo ese 2 contrato debe tener esperanza matemática por si mismo para que no me baje la probabilidad del primer contrato?

Hola agmageton,

antes puse muchas pegas a hacer varias entradas en sistemas tendenciales.
Pero creo que hay sistemas tendenciales en los que vale la pena una segunda bala.
Me explico.
Hay sistemas que cuando dan señal de compra, el precio se dispara y luego se produce un primer recorte, y luego el precio vuelve a avanzar en la dirección deseada. Supongamos que tenemos 2 balas, ¿donde disparar las dos balas?. Si la disparamos en la señal de compra las 2 balas, estamos arriesgando mas, pero si disparamos las 2 balas en el primer recorte, podríamos perdernos las ganancias del disparo del precio. Tal vez en este caso sea mejor disparar la primera bala en la señal de compra y disparar la segunda bala en el primer retroceso.

Saludos.

[agmageton]

En el momento que empleo el 2 contrato, la ventaja me disminuira la probabilidad de beneficio en relación con la probabilidad del primer contrato, si empleo ese 2 contrato debe tener esperanza matemática por si mismo para que no me baje la probabilidad del primer contrato?

Hola agmageton,

antes puse muchas pegas a hacer varias entradas en sistemas tendenciales.
Pero creo que hay sistemas tendenciales en los que vale la pena una segunda bala.
Me explico.
Hay sistemas que cuando dan señal de compra, el precio se dispara y luego se produce un primer recorte, y luego el precio vuelve a avanzar en la dirección deseada. Supongamos que tenemos 2 balas, ¿donde disparar las dos balas?. Si la disparamos en la señal de compra las 2 balas, estamos arriesgando mas, pero si disparamos las 2 balas en el primer recorte, podríamos perdernos las ganancias del disparo del precio. Tal vez en este caso sea mejor disparar la primera bala en la señal de compra y disparar la segunda bala en el primer retroceso.



Saludos.

Y muy bien que harás Rafa, pero para eso repito, tendrás un sistema que te dispare la bala en la señal de compra, y otro sistema que te dispara la bala en la señal de recorte, si sólo actua un sistema en el caso de la bala en la señal de compra porque no vuelve el precio, pues ganas ahí, en el segundo caso pues ganas los dos, siempre y cuando el precio no siga retrocediendo, hay muchos sistemas que emplean multiposición, tanto en el timing de entrada, como en este caso para almacenar más contratos a mejor precio. Pero sigo insistiendo que cada contrato que pongas debe tener su esperanza...porque si tienes una estadística que te dice que cuando retrocede el precio 8 de cada 10 veces se va a stop, lógicamente sólo actuarás en disparar la bala en la señal de compra, porque esta representa 5 de cada 10 por poner un ejemplo, pero si no juegas con las probabilidades como sabes tu que es mejor?

[Spirit]

Si utilizará un 3º contrato, debería este tambien tener su esperanza matemática o por el contrario lo pondríamos en momentos de apuro para salvar o intentar salvar un trader comprometido, este aumentaría el riesgo del primer contrato?

Eso ya no sería fraccionar, bajo mi punto de vista. Si el precio se va a la contra no se debe aumentar el volumen de la operación en la que se basa el fraccionamiento, en el ejemplo que hemos puesto, sólo podemos abrir un segundo contrato, si el precio está en pérdidas, pero nunca un tercero. Esta aplicación del fraccionamiento siempre mejora la fiabilidad o disminuye las pérdidas por trade que sale malo.

El 3º contrato es necesario cuando el precio se va a favor de primeras, sin entrar en pérdidas y sólo si lo que queremos es alcanzar el mismo profit en el mismo rango que con el sistema original. Si como máximo utilizamos un 2º contrato estaremos obligados a alejar el profit o a renunciar a parte de la ganancia que se obtendría con el sistema original. Precísamente esta es la parte que empeora resultados ya que o disminuye la fiabilidad o disminuye el beneficio por trade que sale bueno.

Seamos más serios agma, lo de "trade comprometido" va directo a intentar martingalear la jugada y ya se ha repetido mil veces que no es eso lo que se pretende.

Respecto a tus otras preguntas, es evidente que el sistema se ve modificado y el cálculo de probabilidades también, se suma complejidad a los cálculos aunque también se multiplican las posibilidades de gestión. ¿Qué es mejor, que es peor? Eso intentaba calcular. Podemos centrarnos ene so o seguir viendo martingalas donde no las hay o ruinas totales que no son tales porque te repito, a lo sumo hay una variación pequeña de los resultados finales, nada que sea abismal ni notáblemente significativo, de no ser así es que no se está aplicando correctamente el fraccionamiento o se está haciendo otra cosa.

El problema es complejo y se añade complejidad cuanto mayor sea el fraccionamiento y cuanta mayor distancia se deja al precio recorrer desde el punto de partida hasta que se completa el volumen total de fracciones.

Pero también cuanto mayor es esa distancia, menor correlacción hay con los resultados de la primera fracción y más sentido tiene estudiarlo como sistemas independientes.

También influye el rango de los objetivos, si son muy grandes es mejor independizar el estudio por sistemas, si son muy pequeños es mejor idealizar el sistema a movimientos por tramos equiprobables y estudiar itinerarios del precio.

También te lo puedes plantear de otra manera. Si tu tienes un sistema de scale-in que te funciona y en el que aplicas 3 scales ¿como calcularías la variación que te produciría intentar realizar cada operación con una única posición de mayor volumen y sin aumentarla luego?