Prueba sistema Hedging 2.0

[agmageton]

LUIS estas deacuerdo conmigo que cada sistema debe tener en la matemática su edge???

Entonces si la matemática debe ser la piedra angular con la que guiarnos, debemos haces los posibles para que cada hedging tenga unos valores únicos(pudiendo tener horquillas), como si cada hedging fuera una operación y la sumas de hedging sean las sumas de operaciones,para tener una medición si esto no es posible no podremos mediante la matemática buscar la esperanza, ni una teorización del MM.

De ahi vienen todas mis oponiones en relación de la necesidad de restringir el hedging a unas horquillas de valores, y luego bajo los resultados buscar el resto......

Si lo que hacemos es hacer más grande o más pequeño el hedging por nuestros triunfos o desaciertos, nunca podremos medir los resultados con algo, ya que cada uno será independiente a tu acierto y al riesgo que vayas tomando en busca a él, y será una quimera buscar mediente la probabilidad (esperanza) y el MM, un edge.

[Spirit]

Eso hago, agma. Otra cosa es que las horquillas no sean las que tú consideras adecuadas.

[erredosdedos]

LUIS estas deacuerdo conmigo que cada sistema debe tener en la matemática su edge???

Yo no estoy de acuerdo del todo con esa afirmación: las matemáticas no son sino un lenguaje. Puedes simbolizar el mercado mediante signos matemáticos, pero no deja de ser una representación de la realidad, no la realidad en sí. No hay manera de saber el tanto por ciento de posibilidades del éxito de una estrategia...otra cosa es que uno se sienta más a gusto diciendo: "tengo un X% de probabilidades de ganar un Y%"...pero en el fondo se está mintiendo.

Por poner un ejemplo. Si monto una cafetería ¿cómo puedo saber el porcentaje de posibilidades de que esa cafetería vaya bien? NO PUEDO. Pues aquí que hay un millón más de variables...ya me dirás.

[agmageton]

Por poner un ejemplo. Si monto una cafetería ¿cómo puedo saber el porcentaje de posibilidades de que esa cafetería vaya bien? NO PUEDO. Pues aquí que hay un millón más de variables...ya me dirás.

Es desviar el tema pero.....

Eso de que no se puede saber...deberías hacer un estudio de mercado con las cafeterías que hay en el barrio y establecer mediante las matemáticas cuantos cafes se sirven al dia/semana/mes, en el barrio(esto no es excesivamente compliado sólo cuestión de tiempo, te vas a cada cafeteria, y con un tiker, aparatito que sirve para contar, estableces medias de horarios/cafes-persona-consumicion/cafeterias/etc y luego sumas el barrio conjunto....de ahi sacaras la media que puedes tener al coger la clientela al conjunto de cafeterias y ver si es rentable.......o si te quieres gastar las perras hay muchas empresas que se dedican a esto, aunque mejor que lo hagas tu, si es un negocio más particular.

Será más rentable cuando mejor servicio des en relación a la calidad precio y dejes a la compentencia, en serío no es lo mismo????

Ahora si te metes en un barrio que no tiene consumo de cafe o hay un excesivo de oferta....o tu servicio/calidad/precio deja mucho de desear dudo que sea rentable...

saludos.

[Spirit]

Ya tenemos el hedge 2.0 contra las cuerdas, con dos días por delante para dejar todo bien atado para el Jueves y el Viernes, empresa nada sencilla la verdad.

Hoy es el primer día desde el 5 de Febrero que empecé la prueba, que el saldo de pips ha sido negativo, tal y como se puede ver en el gráfico de la página de inicio de pipspirit.com o en myfxbook. (Se accede a esa cuenta haciendo click en el gráfico).
-155 pips acumulados hoy como consecuencia del necesario desapalancamiento y de la baja volatilidad de los dos pares de divisas.

He iniciado una prueba paralela con una finalidad muy distinta. Pues las órdenes anoche y en 24 horas no he vuelto a mirar nada, he revisado 24 h. después las posiciones y tomo las decisiones que crea oportunas. En este caso, dejo todo tal y como está, pero ahora tengo un gráfico equity-balance con el que comparar el gráfico del hedging 2.0, lo que me debería dar una referencia de lo bien o mal que hago los balanceos en un periodo intradía concreto.

Cuando saque las primeras conclusiones de las comparativas ya lo comentaré aquí. Os dejo el gráfico, ya está en pérdidas, pero eso es lo de menos, lo importante es comprobar cuando debería haber balanceado y cual sería la progresión óptima del balanceo. Como no he cerrado ninguna posición, ese es el resultado del sistema de entradas. Si hubiera cerrado posiciones en positivo por la mañana el gráfico sería totalmente ascendente. Lo primero que hay que hacer es entende el gráfico y el poque genera esas ganancias y esas pérdidas intradía. Pongo también los datos de posicines y volúmenes totales.

[Spirit]

Sigue el hedge 2.0 contra las cuerdas. Esta situación, por la que ya he pasado antes varias veces con otros hedges no es que sea complicada, ni siquiera tiene un riesgo de perder el control tan alto como pueda parecer, ya que al saber que estás en el límite de lo que puede aguantar el hedge te vuelves mucho más prudente y es extraño que te dejes ir una posición a la contra, pero si que es larga y lenta, muy lenta.

El proceso de desapalancamiento que yo aplico al hedge se basa en mantener una referencia fija, el balance, y no puedes desapalancar la pata que más pesa mientras no acumulas profits, generalmente con la otra pata. El proceso de acumular profits es muy lento ya que aunque tienes mucho margen dispuesto, la posición neta suele y debe ser reducida, así que es un proceso de mucha paciencia, pero por el que conviene pasar y entrenar debidamente. El que libra con cierta soltura este tipo de sistuaciones adquiere cierta habilidad y tranquilidad en la operativa normal hedging con apalancamiento reducido.

Si no utilizase una referencia, el proceso de desapalancamiento se volvería caótico y tendríamos el riesgo de sentir una pérdida de control tal que acabariamos cerrando todo o incurriendo en un error grave.

Me preocupa el Jueves y el Viernes. Sólo dispongo de un día para dejar todo listo para que el hedge pueda funcionar sólo esos dos días y lo quiero hacer, porque en un sistema full-time estás expuesto a cantidad de ausencias imprevistas, hay que probar ausencias de dos días también y debo estudiar la estructura de posiciones y coberturas para que los movimientos más dañinos estén controlados y la cuenta protegida.

No os conté, un día bajé a comprar tabaco y me dejé las llaves puestas por dentro, un viernes con datos de empleo USA y no pude entrar en 3 horas. Es que imagines lo que imagines nunca imaginas la peor de las situaciones.

[Morillo]

hola luis, según la pagina de myfxbook la equity la llegaste a tener sobre el 58%, ¿no te da yuyu ese valor?
quiero decir, ahora es una prueba y es cierto que sobre el balance inicial entraste en negativo poco, pero no se, un drawdown tan grande puede ser preocupante

[erredosdedos]

Agma, voy a tratar de explicarme un poco mejor ein? Y lo voy a hacer procurando no enguarrar, sino amplificar este hilo.

Voy a poner un ejemplo de un librero amigo de un amigo mío (con tanta referencia, pues seguro interferencias )
Este buen hombre tenía en un lugar de la Comunidad Valenciana una librería. Era un lugar pequeñajo y tirando más bien a cutre. Viendo el negocio viento en popa y con la cartera llena, este buen hombre decidió cambiar el local por uno mayor y mejor situado. Lo arregló bonito y lo abrió pensando mejorar su cuenta. Pues hete aquí que ya nunca volvió a ser lo que era. Y el mercado era el mismo Todavía se está preguntando por qué su negocio descendió...y razones podría buscar miles...a posteriori que antes de abrir NADIE pensó que pasaría lo que pasó. Casos así, miles. No solo la cantidad de clientes potenciales, el color de las paredes, cómo pega el sol en la fachada del negocio, las manías de la gente del pueblo sobre ese local (en Quart, un amigo me comentó que hay un bajo bien situado donde todo fracasa y cada vez que alguien inaugura algo, todo el pueblo está esperando que lo cierre jaja), la simpatía o la ausencia de ello de los trabajadores...y hasta la situación macroeconómica, que no hay negocios que antes de la crisis hacían 3 veces más caja que ahora...INFINIDAD de factores.
En el trading estamos hablando de MILLONES de personas, no de miles...puedes cogerte un histórico y comprobar tu sistema, ver tu porcentaje de aciertos y calibrar tu edge...pero lo único seguro es que ESE HISTÓRICO NO SE REPETIRÁ NUNCA.

De ello concluyo que Spirit tiene una gran virtud:
CONSTANTEMENTE ESTÁ ELUCUBRANDO CON QUÉ PASARÍA SI PASA LO PEOR QUE PUEDE PASARLE. Creo que quizás ahí está en la clave: cómo reaccionamos cuando pasa lo que NO esperamos que pase...más que en cuando pasa lo que hemos calificado como probable, u sea, fijarnos en cuando falla el asunto.

Hace poco apareció Punset en Buenafuente e hizo una intervención interesante que está desarrollada en su último libro: cuando nos enfrentamos a situaciones que requieren un webo de información y dado que NUNCA tendremos información suficiente, quizás sea mejor darle mucha más importancia que la que le damos a la INTUICIÓN...y eso es aplicable al trading perfectamente. Esta me parece otra virtud que también tiene Spirit por lo que alguna vez le he leído.

Dicho esto, Spirit, he de confesarte que a veces me confundes porque me pareces un poco kamikaze y eso que siempre hablas de control del riesgo...pero a veces creo que arriesgas demasiado...no es una crítica, sino una apreciación mía, conste ein?

P.D. me voy a comprar el libro del Punset y ya cuento jeje...
Taluego.

[Spirit]

hola luis, según la pagina de myfxbook la equity la llegaste a tener sobre el 58%, ¿no te da yuyu ese valor?
quiero decir, ahora es una prueba y es cierto que sobre el balance inicial entraste en negativo poco, pero no se, un drawdown tan grande puede ser preocupante

Esa fue una operación de aquellas que anulaba el broker como pasó en la anterior cuenta, fueron los mismos días, la diferencia es que esta vez cuando abrí el Meta estaba la equity recuperada y no le di importancia, pero está comentado por aquí sólo de pasada porque sino ya parecían todo escusas y pasé de dar más explicaciones.

Lo que me ha gustado Morillo es que en 2 meses eres el primero que ha mirado de verdad las operaciones. Hay muchas preguntas que hacer si alguien estudia el booktrade. Me he llevado un alegrón hombre, por fin alguien se ha tomado esa molestia.

Respecto al DD máximo soportable en esta prueba: el máximo mientras no pierda potencia de fuego. Ahora cuando publique el gráfico, verás que el DD de esta vez ha sido mayor aún (desde máximos claro) pero comprobarás como equilibré todo en un punto que consideraba que no debía traspasar y estuve todo un día operando lo justo hasta que el mercado ha vuelto a moverse y he podido empezar a desapalancar poco a poco la situación. Prácticamente el día de ayer es una horizontal la equity, eso significa que mantuve el sistema en el máximo equilibrio que pude durante todo el día. Aun me quedaba margen para aumentar el apalancamiento, pero ese lo necesito por si el precio rompe por un lado del lateral.

Ahora dime cual es el máx. DD que quieres asumir y te doy la capitalización, el leverage de la cuenta y los márgenes máximos y óptimos con los que debes trabajar. Los puedes calcular incluso de esta misma prueba si consideras que he llevado el hedge al límite de lo que puede soportar con cierta garantía, a partir de los puntos que hemos tocado la ruina es segura, ya no en el largo plazo, sino en el medio plazo.

Esto es como en Ingeniería. Calculas una estructura y te sale con el CypeCad que debes meter un IPN300, pues en el proyecto pones un IPN320 y así te olvidas de problemas como los que tuvo Jesús Gil y otros, total la diferencia de precio es ridícula y la garantía que sumas es tremenda. O cuando calculas un sección de una conducción ¿Sabes cuanto aumenta la sección disponible con tan solo aumentar un 10% el diámetro? Echa cálculos y te darás cuenta que racanear en ciertas cosas es tontería. Pues en el trading pasa lo mismo. En las demos hay que entrenar técnicas y encontrar límites que consigues controlar con soltura, aunque estén fuera de los límites asumibles de riesgo y luego redimensionas la cuenta real y las palancas teniendo en cuenta esos datos + el margen de seguridad que quieras aplicar.

Nunca me verás operar una cuenta demo como opero en cuenta real, para eso ya tengo las cuentas reales que opero a diario. Igual que un maratoniano no hace una maratón al día en 2:15 para entrenarse de cara a unas olimpiadas, lo verás incluso en la pista haciendo series de 100 metros a velocidades que nunca va a llevar en carrera, pues esto es igual. Es mi filosofía de trabajo. Simular en demo lo que harías en real no te permite avanzar nada, y es un engañabobos, para ver eso es suficiente y más completo un backtesting. Atribuyo a esto el que muchos afirmen que existe gran diferencia entre cuenta demo y real, es decir porque no se usan las demo para lo que deben usarse. Tienen muchos más usos, como probar plataformas, etc., pero repetir fiélmente lo que se supone vas a hacer en cuenta real, ni hay tiempo suficiente, ni creo que sirva para mucho.

Conozco a uno en este foro que capitaliza las cuentas demo con 1.000.000 cuando sabe que nunca va a meter esa cantidad en real y opera la demo con lotes mínimos. Es otra forma de hacer lo mismo que yo hago. Al fin y al cabo el tamaño de la cuenta debe ser independiente de la lógica que utilicemos, igual que el MM y unas cuantas cosillas más.

[Spirit]

Agma, voy a tratar de explicarme un poco mejor ein? Y lo voy a hacer procurando no enguarrar, sino amplificar este hilo.

Voy a poner un ejemplo de un librero amigo de un amigo mío (con tanta referencia, pues seguro interferencias )
Este buen hombre tenía en un lugar de la Comunidad Valenciana una librería. Era un lugar pequeñajo y tirando más bien a cutre. Viendo el negocio viento en popa y con la cartera llena, este buen hombre decidió cambiar el local por uno mayor y mejor situado. Lo arregló bonito y lo abrió pensando mejorar su cuenta. Pues hete aquí que ya nunca volvió a ser lo que era. Y el mercado era el mismo Todavía se está preguntando por qué su negocio descendió...y razones podría buscar miles...a posteriori que antes de abrir NADIE pensó que pasaría lo que pasó. Casos así, miles. No solo la cantidad de clientes potenciales, el color de las paredes, cómo pega el sol en la fachada del negocio, las manías de la gente del pueblo sobre ese local (en Quart, un amigo me comentó que hay un bajo bien situado donde todo fracasa y cada vez que alguien inaugura algo, todo el pueblo está esperando que lo cierre jaja), la simpatía o la ausencia de ello de los trabajadores...y hasta la situación macroeconómica, que no hay negocios que antes de la crisis hacían 3 veces más caja que ahora...INFINIDAD de factores.
En el trading estamos hablando de MILLONES de personas, no de miles...puedes cogerte un histórico y comprobar tu sistema, ver tu porcentaje de aciertos y calibrar tu edge...pero lo único seguro es que ESE HISTÓRICO NO SE REPETIRÁ NUNCA.

De ello concluyo que Spirit tiene una gran virtud:
CONSTANTEMENTE ESTÁ ELUCUBRANDO CON QUÉ PASARÍA SI PASA LO PEOR QUE PUEDE PASARLE. Creo que quizás ahí está en la clave: cómo reaccionamos cuando pasa lo que NO esperamos que pase...más que en cuando pasa lo que hemos calificado como probable, u sea, fijarnos en cuando falla el asunto.

Hace poco apareció Punset en Buenafuente e hizo una intervención interesante que está desarrollada en su último libro: cuando nos enfrentamos a situaciones que requieren un webo de información y dado que NUNCA tendremos información suficiente, quizás sea mejor darle mucha más importancia que la que le damos a la INTUICIÓN...y eso es aplicable al trading perfectamente. Esta me parece otra virtud que también tiene Spirit por lo que alguna vez le he leído.

Dicho esto, Spirit, he de confesarte que a veces me confundes porque me pareces un poco kamikaze y eso que siempre hablas de control del riesgo...pero a veces creo que arriesgas demasiado...no es una crítica, sino una apreciación mía, conste ein?

P.D. me voy a comprar el libro del Punset y ya cuento jeje...
Taluego.

IMPRESIONADO ME HAS DEJADO, empiezo a ver que por fin, tras dos años algunos ya me cazan todo al vuelo. Hasta ahora, bolsa1 y algún otro había entendido bien lo que he intentado explicar tantas veces, bueno, bolsa1 es un caso a parte, me ha entendido y me ha superado con técnicas similares basadas en lo que expliqué el año pasado.

Llevas razón en que siempre busco las peores situaciones, es lo primero que miro de cualquier sistema, pero no sólo las que se han dado en un histórico, sino las que creo que se puedan dar y por lo que voy viendo siempre te dejas alguna en el tintero.

También llevas razón en que en estas pruebas puede que esté superando ciertos límites de riesgo, pero eso está relaccionado con el párrafo anterior y con el querer correr demasiado para que se produzcan esas situaciones. Además, si tuviese todo controlado ya estaría ganando pasta en condiciones con este sistema ¿no? Así que alguna cosilla queda por pulir hasta que considere que ya está preparado para lanzarlo al ruedo con una cuenta en condiciones.

[Spirit]

Algún compañero del foro, más de uno por cierto, me comenta muy seriamente el tema del riesgo asumido en esta prueba. Llevan razón en parte, sólo es necesario ver los DD para darse cuenta de que el riesgo es alto. Pero quiero aclarar varias cosas.

1.- No se trata de dejar una cuenta bonita cuando finalice la prueba, ni una equity de lujo, ni una rentabilidad X.

2.- La finalidad de la prueba es intercambiar conocimiento, necesito "acelerar" los procesos y situaciones en las que se debe encontrar una cuenta en plazos largos. No podemos tirarnos años probando lo mismo. El probarlo en directo y con seguimiento diario me ha proporcionado siempre los intercambios de conocimiento que he buscado tano en el propio foro como detrás del mismo.

3.- Es importante que independicemos la estrategia y operativa de la capitalización de la cuenta, el leverage permitido por el broker y otras técnicas de potenciación o gestión monetaria que no sean inherentes al propio sistema. En este caso el sistema se autogestiona e incorpora una especie de MM, pero no es externo, sino que la propia forma de establecer las posiciones lleva implicitas piramizaciones, martingalas, antimartingalas, etc. que a la postre son como una especie de gestión monetaria rudimentaria.

4.- Hay que estudiar los resultados por "situaciones" tanto del mercado, como del apalancamiento, así como de la equity. Se trata de un sistema full-time constántemente expuesto al mercado y además multiposición por lo que aplicar técnicas de estudio como Montecarlo u otras es extremadamente complicado, al menos tal y como se aplican en otros sistemas más "tradicionales".

5.- Cuando alguien pruebe un sistema de este estilo, debe calcular el dimensionamiento de la cuenta al final del todo y debe probarlo con distintos dimensionamientos. Aquí no es nada sencillo calcular el RoR, o al menos yo no lo he conseguido calcular, salvo probando cuentas y las he probado incluso con 1 único microlote de margen disponible, palanca 1:100, pasando por 5, 10 20, 30 microlotes, etc. y distintos apalancamientos. Ya he comentado en más de una ocasión que por debajo de 30 lotes mínimos el riesgo de ruina es muy alto y que lo mínimo que recomiendo es trabajar con 100 lotes mínimos para leverages de 1:100.

Una vez que alguien ha testeado todo esto le resulta que los riesgos y DD que obtiene siguen siendo elevados, ahí la solución es la capitalización de la cuenta. Mientras el potencial de beneficios que arroje el sistema sea superior al potencial de máximos DD, el sistema es viable, lo que puede tener es un problema de redimensionamiento de la cuenta óptimo pero no de viabilidad del sistema.

Pongamos un ejemplo. Esta misma prueba, con las mismas operaciones. ¿Que nos hubiera ocurrido con un capital de 10.000€? ¿Y con un capital inicial de 200.000? ¿Sigue ofreciendo una rentabilidad aceptable con un capital de 200.000? El sistema sigue siendo el mismo eso que no se olvide. Igual ocurre con las palancas.

Y recordar siempe, esto es un estudio, que lo hace un "novatillo" de los mercados. No se trata ni de un curso, ni tampoco lo escribe un profesional, ni un especialista. Así que estará lleno de errores de bulto segúramente, pero creo que también tiene cosas de las que cualquiera puede aprender y/o compartir.

[Spirit]

Toca ahora presentar la foto del gran desastre, mirar que ha salido feo el gráfico.

No he podido reducir la palanca mucho. Pongo también los datos de exposición para facilitar todo un poquito y agilizar la lectura. Vamos sacando el hedge de la situación comprometida pero como suponíamos nos llevará bastantes días. Conviene que os fijeis en las subidas del balance, da igual grandes que pequeñas (podrían ser incluso bajadas). Esas marcas delatan puntos donde se incrementa, disminuye o invierte el balanceo de posiciones, mirar luego como coincide con los momentos en los que se producen las mayores pendientes. Como os veo muy preocupados con el riesgo asumido en este ejemplo, ahí tenéis por donde empezar y lo bueno es que hay mucho margen de maniobra para trabajar en ese campo.

Cuelgo también el gráfico de la prueba 3.0. No la he mirado en todo el día aunque suponía como iría. El mercado ha dado oportunidad de haber gestionado las posiciones y estar ahora en beneficios, pero dije que no lo abriría en 24 horas y así lo he cumplido. Sigo sin tocar ninguna posición, sin take profit, sin stop, ni siquiera breakeven que mejoraría estos resultados bastante. Cuando hagamos las comparativas vereis como no es el mercado el que nos hace perder, o al menos no es el principal responsable, de hecho puede que él solito nos haga ganar, pero además no es que pueda, sino que además es lo más probable pese a lo que parezca ahora viendo el gráfico. Así confirmaremos que el estar expuestos al mercado full-time con este sistema de posicionamiento no conlleva riesgos que no puedan ser controlables y tampoco son muy altos. Que quede claro que la prueba del 3.0 no tiene la inalidad ni de ganar ni perder, símplemente observar comportamientos de la equity con una atención menos intensiva.

[Gamelu]

hola spirit, pensando en tu DD, el problema parece que viene a la hora de hacer el desapalancamiento. Por lo que entiendo, con tu sistema de entradas, puedes salir vencedor muchas veces, cerrando todas las posiciones simultaneamente cuando estas en ganancia total, incluso sin efectuar el desapalancamiento y volver a reiniciar el sistema. El problema se crea cuando no entras en ganancias debido a la parejidad de entradas long y short, y ahí las comisiones te devoran, arriesgas desapalancando una pata, y es cuando tu sistema puede perder. Lo que te propongo es que a la hora de desapalancar una pata en este caso, lo ejecutes haciendo cobertura con otro par. Por ejemplo imagina que tenemos hedge eur usd y gbp usd, patas en dos sentidos y en perdidas, si arriesgas cerrando una pata podría salirte mal, al 50%. Si en vez de eso, lo cierras basándote en la cobertura, supón que el gbp usd baja en la sesion de hoy 180 pips, y el eur usd solo 30, podrías desapalancar la pata short gbp usd y desapalancar a la vez la pata long eur usd, limitarías mucho las perdidas, incluso podrías salir victorioso te quedarías con una pata short en eur usd y long en gbp usd. Esto esta basado en la estrategia que te comente el otro día, aplicada a tu sistema de entradas. No me enrollo mas,
Un saludo

[Spirit]

Ya estamos de vuelta de las minivacances, los pobres no podemos permitirnos demasiadas licencias. Por cierto, acabé de la Warner hasta los cataplines, lo de ayer fué una auténtica verguenza y una estafa, lo digo conociendo muy bien ese tipo de parques, tanto a nivel nacional como internacional. La verdad que el parque está muy bien, pero ayer metieron a los que cabían y a los que no cabían y de personal andaban muy justitos, así que imaginaros lo que fué aquello. Con deciros que las bandejas de comida, llenas de desperdicios se amontonaban en las papeleras, por encima, por debajo, por los costados, por las mesas, el suelo hecho un asco, etc. Jamás había visto atención tan paupérrima en ningún parque de los que he visitado, algunos de ellos en reiteradas ocasiones y durante 15 años. Así que mi hijo de 3 años hoy ha elegido "montarse" en los trenes que van por debajo de tierra (cosas de los niños de provincias) y lo que ha disfrutado saltándonos estaciones sin rumbo definido y cambiando de línea sólo por dar gusto al niño.

Al final si que fuí con portátil, pero sólo pude atender las posiciones 15 minutos por las mañanas y 15 minutos por las noches, suficiente para cambiar algún balanceo e intentar controlar este tren que va muy por encima de la velocidad recomendada para la vía sobre la que se desplaza.

De momento, vamos librando la situación comprometida, aunque esto se está convirtiendo en un ejercicio de paciencia dado el poco margen de maniobra que nos queda. Aun así hay que independizar la lógica del sistema de los criterios de margen que estamos utilizando, digo esto porque el sistema no deja de ser mejor ni peor porque trabajemos con cuentas más capitalizadas o con mayor palanca, al fin y al cabo los leverages son un "préstamo" y en realidad los sistemas se deberían analizar con respecto a el volumen "real" con el que operamos. Luego si trabajamos de prestado o no y si lo hacemos en mayor cantidad o menor es otro tema de importancia fundamental, pero que creo que se debe analizar desde un punto de vista independiente de la lógica del sistema.

Siguiendo ese criterio, en lo que me fijo es en lla relacción entre los DD y los Profits medidos en términos absolutos, no porcentuales respecto a la cuenta, y en ese aspecto, salta a la vista que estamos ante un sistema que es viable. Aun aplicando el necesario ajuste de apalancamiento que este sistema requiere, sigue siendo profitable. Esto es importante porque hay otros sistemas, que aún teniendo DD menos dolorosos y mucho más asumibles, en el momento que les reduces la palanca que utilizan se convierten en sistemas no rentables. Eso no ocurre con este sistema y espero que el tiempo me permita mostrarlo, ya que los profits son proporcionales a los DD y la esperanza matemática es positiva, y algo muy importante, sería necesaria muy poca palanca para que el sitema siguiera arrojando una rentabilidad aceptable, eso sí, a menor palanca mayor requerimiento de capital y no estamos hablando de 4 duros. Evidentemente me refiero a dos situaciones de apalancamiento y de capitalización extremistas y en medio tenemos mucho que estudiar y zonas profitables con riesgos de ruina asumibles.

Como podéis comprobar, tengo una forma particular de entender los estudios de los sistemas. Estamos acostumbrados a ver como distintos foreros intentan reproducir fiélmente la hipotética evolución de una cuenta real en una cuenta demo. En mi caso no es así, las cuentas demo son una herramienta con mucho mayor valor que el que muchos piensan, pero no reproduciendo supuestas operativas que se llevarían en real.

Todo esto da para escribir un libro, así que administraremos las dosis poco a poco a ver si se genera un buen debate al respecto.

De momento la cuenta sigue viva, aunque no es lo más importante en este estudio. Haciendo cuentas se comprobará como al final los retornos esperados para un sistema "estable " a largo plazo no arrojarán cifras espectaculares, se parecerán más a las cifras que dan por ahí "algunas viejas glorias" que aborrecen el daytrading, pero si que existe una diferencia, este sistema es daytrading y full-time. Me hacen gracia algunas afirmaciones sobre "endiosados traders" que tienen retornos discretos anuales, con respecto a lo que se puede leer por estos foros. Quienes los defienden no os cuentan que esa gente trabaja con cuentas muy bien capitalizadas, capaces de aguantar DD "importantes" (relativamente hablando). Si equiparamos apalancamientos y capitalizaciones, resulta que los números de este sistema y los que cuentan en los libros y artículos de los "Dioses" no difieren tanto (me refiero a rentabilidades y DD).

El hedging 3.0, sigue a su bola, de momento acumulando pérdidas, no he cerrado ni una operación hasta ahora, veremos esta semana que viene si comienzo a mover la cuenta y a que ritmo lo hago. El estudio de esta cuenta es más importante que el rentabilizar finálmente la del hedging 2.0.

hola spirit, pensando en tu DD, el problema parece que viene a la hora de hacer el desapalancamiento. Por lo que entiendo, con tu sistema de entradas, puedes salir vencedor muchas veces, cerrando todas las posiciones simultaneamente cuando estas en ganancia total, incluso sin efectuar el desapalancamiento y volver a reiniciar el sistema. El problema se crea cuando no entras en ganancias debido a la parejidad de entradas long y short, y ahí las comisiones te devoran, arriesgas desapalancando una pata, y es cuando tu sistema puede perder. Lo que te propongo es que a la hora de desapalancar una pata en este caso, lo ejecutes haciendo cobertura con otro par. Por ejemplo imagina que tenemos hedge eur usd y gbp usd, patas en dos sentidos y en perdidas, si arriesgas cerrando una pata podría salirte mal, al 50%. Si en vez de eso, lo cierras basándote en la cobertura, supón que el gbp usd baja en la sesion de hoy 180 pips, y el eur usd solo 30, podrías desapalancar la pata short gbp usd y desapalancar a la vez la pata long eur usd, limitarías mucho las perdidas, incluso podrías salir victorioso te quedarías con una pata short en eur usd y long en gbp usd. Esto esta basado en la estrategia que te comente el otro día, aplicada a tu sistema de entradas. No me enrollo mas,
Un saludo

Hola Gamelu, tengo presente todo lo que dices y es cierto, los problemas vienen en los cierres de las patas. Sólo quiero aclarar, que en este caso ese problema deriva de continuar con el sitema a sabiendas de que ya no se encontraba en una situación óptima. Si cerramos los hedges cuando hay que cerrarlos nunca nos encontraremos con DD tan pronunciados.

La solución de los anillos es algo que tengo presente, hay otros foreros que ya están trabajando con ese tema con resultados esperanzadores. Estoy convencido que mejoraría la estabilidad y robustez del sistema o estrategia, además que potenciaría el hecho de estar en el mercado full-time, con menor riesgo y eso es un gran avance.

[Spirit]

Estadísticas del MT4 actualizadas.

Seguimos toreando el morlaco intentando que salga buena faena sin acabar empitonados.
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