Es muy complicado que nos entendamos cuando las filosofías de trading que planteamos ambos son radicalmente opuestas. Tus estrategias, que son muy elaboradas a mi me parecen muy vulnerables y con una expectativa de vida limitada y tal como corren los tiempos y la evolución que lleva el mundillo del trading, cada vez se acentúa más el problema. No es que sea una opinión mía, sino que tú mismo lo reconoces implícita o explícitamente en numerosas intervenciones. Te pongo una reciente como ejemplo.
El daño que te está haciendo la evolución del trading, hace que te quejes, pero no sólo eso, sino que llegas a aprobar medidas que los eliminen sin entrar a valorar otros aspectos que también cambiarían con esas medidas. Este no es el hilo para hablar de eso, pero quiero poner como ejemplo este caso para demostrar de que tus sistemas están tan amenazados por ciertos elementos como lo que yo desarrollo puede estarlos de otros. Convendrás conmigo entonces, que lo que debemos hacer en ambos casos es buscar las contramedidas para mitigar los efectos de las amenazas ¿no? Creo que en este punto no deberiamos tener ninguna discrepancia.No entendéis que nosotros, los pequeños o las lombrices del pescador, como nos queramos llamar nuestro colectivo, esta en clara desventaja del trading profesional que no es otro, que los que hacen arbitraje, spreads, HFT, estos son los que nos ponen ahora las cosas casi imposibles y es a los que más afectaría esta TASA, porque a nosotros los traders lombrices comvivimos con la volatilidad en nuestras equitys, ellos juegan con un riesgo mucho menor y una ventaja matemática por mayores recursos tanto informáticos-información como economicos.
Esto que te ocurre a tí, le ocurre a la mayoría de sistemeros y lo llevo viendo desde el 2000, con la burbuja de las puntocom, pero con el tiempo el problema se va incrementando. Yo llevo más de 3 años luchando por enfocar el trading desde otro punto de vista alejado de los "axiomas clásicos", que son los que tú utilizas, tú eres de los más "clasicos" del foro, en el buen sentido de la palabra. Mi camino es totálmente distinto.
Según mi filosofía de trading, los mercados están diseñados para evolucionar más rápido que el individuo, y por más contramedidas "clasicas" que pongamos a nuestros sistemas, más veces el mercado evoluciona para que esas contramedidas se queden en agua de borrajas.
En mi opinión, lo que más pérdidas genera en los mercados (ganancias para los que saben recogerlas), son los stops. Los stops, son siempre el quebradero de cabeza de cualquier sistema "clásico". Su adecuada colocación, en ocasiones en rangos muy pequeños suele ser fundamental y marca la diferencia entre un sistema que funciona y otro que no lo hace. Cuanto menor es el espacio temporal en el que trabajamos y mayor sea el apalancamiento, más evidente es este efecto.
Esto lo conocen muy bien los grandes y la industria y por ello es la zona que más atacan, es su plato preferido por algo tan sencillo como que es el punto más vulnerable del 95% de los sistemas que hay en los mercados. De ahí que se hable tanto de barridas de stop, ruido y aumentos inesperados de volatilidad que sólo duran unos pocos segundos o minutos.
Tú como todos los "clásicos" tienes herramientas y formas de torear este toro, de intentar curar las heridas producidas por los ataques del sistema a las partes vulnerables de tus estrategias, herramientas por otro lado muy bien explicadas por mucha gente en numerosos libros, pero que yo cada vez comparto menos por muchas razones.
Así es que lo primero que hay que hacer para entender mínimamente lo que estoy estudiando y probando es quiitarse de la cabeza numerosos prejuicios, limpiar la cabeza y empezarse a cuestionar cada uno de los fundamentos que hemos dado hasta ahora por válidos. Sólo así es posible llegar a entender mínimamente algo, sino, ocurrirá lo contrario, que tu posición siempre será defensiva, en el aspecto de que indiréctamente estás defendiendo tu trabajo de numerosos años y admitir ciertos cambios o hechos, por mucho que te lo demuestren es como admitir que has estado trabajando durante años sobre premisas que, al menos no eran ciertas al 100%.
Una vez aclarado esto, voy a repetir algo que ya comenté al principio pero un poco más detallado. Es sobre como empezamos a abordar todo el estudio. Luego, con el tiempo podemos ir paso a paso desgranando cada detalle, pero de momento vamos a ver cual es la filosofía que subyace dentro de este sistema. Como son varios axiomas o supuestos base, empezaré por uno de ellos, no tiene por que tener más importancia que los otros:
Rangos Stop:
Si trabajamos con una cuenta que permite abrir entre 0,01 lote y 20 lotes del par eur/usd tenemos 2 extremos posibles:
a.- Abrir una operación inicial de 20 lotes.
b.- Abrir una operación inicial de 0,01 lote.
El resto de posibilidades que son muchísimas se encuentran entre esos 2 extremos. La primera pregunta que me hago es ¿Cuantos pipos en contra puedo aguantar en cada caso antes de perder 10.000 Euros?
En el caso A, a los precios actuales habré perdido esa cantidad cuando el precio haya recorrido 140 pipos en contra.
En el caso B, a los precios actuales habré perdido esa cantidad cuando el precio haya recorrido 133.000 pipos en contra, aproximadamente.
El par eur/usd ha recorrido en los últimos 23 años, entre su máximo y mínimo histórico unos 8.000 pipos.
Podemos incluso hacer una previsión de que en caso que estos máximos o mínimos cambien que cifras lógicas podemos esperar. Evidéntemente si hay algo raro, desaparece una moneda o al así, está claro que lo mejor es cambiarse a otro par de divisas, pero bueno, trabajamos bajo el supuesto de un escenario Macro de 10.000-16.000 pipos en el peor de los casos.
Pues bien ya empezamos a tener las primeras relaciones del estudio.
El % que se necesita recorrer para perder en cada caso 10.000 euros es:
A.- 1,75%
B.- 1.600%
Esto tiene una lectura y es la siguiente. La probabilidad de perder 10.000 euros (en algún momento) en el par eur/usd utilizando 20 lotes por operación es muy cercana al 100%, en cambio la probabilidad de hacerlo utilizando 0,01 lotes es prácticamente del 0%.
Me direis, que lo que comento es de perogrullo ¿no? je,je
Bueno, ahora viene la siguiente pregunta. Cual es el lote mínimo que necesito, para con una operación en el eur/usd, en el palazo medio de un año, pueda conseguir una ganancia de 2.500 euros? (o en todo el histórico 10.000 euros)
Entre los casos A y B (extremos) tiene que haber un punto o rango de puntos intermedios que nos den unas distancias a los stop muy lejanas, pero que a su vez sea posible obtener una rentabilidad acorde al riesgo asumido.
El primer objetivo entonces, será encontrar esos puntos y lo que esperamos obtener es algo así como un rango de lotes que permiten estrategias rentables con estop muy alejados, por ejemplo podría salir tras el estudio (1-3,5 lotes)
Bueno que ésto se alarga mucho, si el hilo lo permite ya iré explicando más cosas, queveis que el tema es extensísimo. Pero ya adelanto que ahora viene algo muy relacionado con aquel hilo que abrí de perdigonadas, postas y balas, pero que como en aquel caso desvarió por derroteros que no me aportaban nada para mi objetivo, abandoné y dejé de intervenir.
También se tocarán temas ya planteados en el foro y que no han tenido demasiado éxito, como aquel que planteó Guevón sobre el movimiento del precio y sus toques de rangos reiterados, etc., pero que ni dios hizo el más mínimo caso. Vamos que aquí van años de estudio y profundización en cantidad de temas que han salido en el foro.
Ale, el que haya llegado hasta aquí, olé sus huevos por aguantar semejante plastón.
