jda escribió:Hola:
Tremendo dia.Ha tenido de todo.Empezando por el movimiento de las 13:35 antes de la decision del bce.
Estoy hecho polvo.
Para colmo la proteccion que tenia me la quite en 10057 pensando en un rebote y luego me he visto superado por la tremenda bajada de las bolsas.
Ha sido un error.Con el mercado ahora al cierre en 9950 ya estoy descontando lo que hare mañana.
Ahora mismo voy sin perdidas ni ganancias en la semana y con mi margen de la semana intacto.He calculado que si mañana estando el futuro en 9920 ajustase mi cono hasta 9900 desde 10300 perderia 86 puntos de prima,46 mas de los previstos para esta semana.Si esto rebota tratare de cubrir en el entorno de 10020.
Asi que el vencimiento va bien pero si ajusto ya no sera todo lo maravilloso que me prometia.Hablariamos de sacar unos 120 puntos de prima de beneficio mas o menos sobre los 477 cobrados.Un 26% de prima tampoco esta mal.El que no se anima es porque no quiere.
Y lo dejo por hoy.Estoy hecho polvo.520 puntos entre maximo y minimo.Tremendo.Podria haber sido peor.pero debo aprender de mis errores.No debi quitar mi cobertura y mucho menos no haber reaccionado.
Espero no acordarme de esto.Ya solo quedan 11 sesiones.
De Dif broker no se nada.Asi que la cosa pinta mal.Mande hace tiempo un email y contacte con la firma prop smb capital.En otro momento os cuento.Por este lado les gusto y sigo en proceso.Ya os contare.
Voy a acostar a la tropa y hoy caere desplomado en la camita.
saludos traders
Pd mi sistema del bund hoy muy bien.Esta cerca de dejarme en positivo.Este sistema me esta enseñando otras lecciones valiosas como que hay que seguir el sistema hasta la muerte.Con una bajada brutal dio venta y pense en no seguirla pero la segui.Supercaida de 100 puntos mas y yo ma sali antes de tiempo con 60.Mal hecho.Pero el sistema funciona parece.Pase de casi maximo dd a estar casi en beneficio en dos semanas y media.
Tu fíjate cómo las pasas de putas para, como sabemos, sacarte un 4% (5% a lo sumo) por vencimiento, a tope de exposición.
Esto me da pie a contestar algo que tengo pendiente sobre lo que contaste de Jesús Porro:
jda escribió:Wikmar:
Hablaba de un 20% o 30% de rentabilidad sobre el dinero en cartera o en garantias usado,ahora no te sabria decir,pero no sobre la prima cobrada.
En este punto el me corroboro que mi estrategia debe aspirar a mas y que es totalmente imposible en mi estrategia ganar la prima completa o mucho de la prima.Vamos,que ganar un 50% de la prima ya seria increible.Osea que basicamente piensa como yo.Es muy normal dejarse puntos de la prima cubriendo por el camino.Claro,que si el compra una cuna para proteger su cono es para limitar el riesgo y ya se deja prima en esa cobertura.
Su cartera me comento que es dos tercios en iron condor y un tercio en mariposas( que para el es lo mas arriesgado).Esto es su parte de opciones.Luego tiene invertido en otros activos.No se que tanto por ciento de su cartera son opciones.Vamos,que diversifica.Sus resultados ,pues no tengo ni idea.Se que tiene un servicio de señales interesante que comparte con otras dos personas y es como una competicion entre ellos para ver quien gana mas con estrategias diferentes,pero siempre enfocado al control de riesgo.Nada que ver con mi operativa.
Vamos a ver. Dice que
para que
una estrategia de opciones empiece a merecer la pena, hay que sacar un 20 - 30% y tirando a más..., de media y/o resultado esperable, y tu dices que estás de acuerdo.
jda escribió:
Para el vendiendo opciones si no sacas un 20% o 30% de rentabilidad es que no vale la pena el riesgo que se asume y habria que mirar que falla.En esto coincido con el .
Preguntas generales: ¿Pero esto se da por ahí de verdad?, ¿a algún crack aislado?.
En particular: ¿Es posible optimizar tu operativa, que es buena o incluso muy buena, para pasar de un 4-5% a un 20-30%?, ¿cómo?.
¿Mariposearla como dijo Jesús (y alguno otro)?. O sea; hacerle pies para convertirla en mariposas en vez de conos. Bien; tu mejor que yo puedes hacer una estimación realista como ahora bosquejaré, pero voy a intentar acotar y centrar:
Vamos a partir de una prima total tipo, por cono, de 450 puntos de IBEX.
Mariposear los conos supone gastar en comprar opciones (restar de esos 450 ptos), y cubrir como haces ahora, que no es "hacer futuros" como tu muy bien no paras de insistir, también es restar.
Supongamos un ideal; mariposas y coberturas gratis, sin erosionar los 450 ptos totales: 450 x 30 conos = 13.500 €, frente a los 40.000 € de garantías necesarias, supone un 33,75%, lo cual supone una cota superior aproximada a la rentabilidad obtenible, ATENCIÓN: en un caso ideal, NO REAL, y A TOPE DE EXPOSICIÓN. ¿Se refiere a esto Jesús Porro?. Parece que no cuadra o no es serio (parece, me parece, pero lo planteo para aclarar y precisar). ¿Es mejorable con otras estrategias, con sus mariposas, con sus iron condors?. ¿¿¿¿¿sí?????.
Vamos a intentar aproximaciones realistas. Aquí entras tu mejor porque manejas habitualmente datos de primas y costes por coberturas (los puntos que te dejas en hacerlas), que yo no.
Optimización de/por las coberturas: ¿Cuántos puntos de erosión de la prima total crees que se pueden salvar haciendo unas ejecuciones de coberturas como solo tu puedes pensar que es posible hacer?.
Optimización por mariposeo: ¿Puedes hacer una estimación de los costes esperables de hacer pies a tus conos?.
Respondiendo a estas dos últimas preguntas, podremos mejorar la cota superior de la rentabilidad posible de tu operativa optimizándola.
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