ranunculo escribió:
Pero para entrar usaba el estocastico sobre todo: tras una caida, si el estocastico rebota claramente desde abajo, entro en el valor.
¿Te has fijado en qué valores has obtenido mejores rentabilidades? Lo digo porque me imagino que esta estrategia debería funcionar mejor en los ProShares que reúnen varios activos, tipo semiconductors, tecnology, etc... y no en valores sueltos, que pueden ser más volátiles por motivos estrictamente empresariales, mientras que los índices tienden a respetar más los ciclos de los osciladores.
En mi explicación olvidé mencionar la relación entre la campana y mi estrategia... Para aplicar cualquiera de los sistemas derivados de la campana hacen falta dos cosas, lugar y momento. si vas a aplicarla de dentro hacia fuera, el lugar debe ser la calma, buscando salidas con compra/ventas en stop... En este caso yo buscaba una vuelta al centro, por eso buscaba los valores más marginales en negativo cuando el mercado está alcista. Parece muy diferente a su aplicación a futuros, pero realmente es lo mismo.
Otras cosas en las que me fijaba para buscar los valores adecuados era si había tenido ya algún zig-zag antes de yo posicionarme en contra... ya que si tenía una caída muy lineal posiblemente me quedaría atrapado el resto del día (típico de los ProShares, que acabé evitando). Un zig-zag anterior también me indicaba que había interés en el valor, lucha, por decirlo de alguna forma, tenía alguna oportunidad. También evitaba valores poco líquidos, aunque un par de operaciones, al principio, me salieron bien en unos valores rarísimos que debieron de cruzar 4 acciones en todo el día... la verdad es que salvo de viernes a martes, el resto de los días estuve muy por encima de la efectividad esperada para este sistema a largo plazo. Quizá en otro tramo temporal me hubiera comido todo el marrón... quién sabe... el caso es que en éstas 10 sesiones fue estupendamente!
Saludos!
Edito: Ayer me mandaron un correo por el cgi-mailer a propósito de la campana, hablándome del Market Profile... Estoy intentando responder al remitente, pero me devuelve el correo, por favor, vuelve a escribirme con tu correo correcto, así podré responderte. Gracias!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
bolsa1 escribió:
¿Te has fijado en qué valores has obtenido mejores rentabilidades? Lo digo porque me imagino que esta estrategia debería funcionar mejor en los ProShares que reúnen varios activos, tipo semiconductors, tecnology, etc... y no en valores sueltos, que pueden ser más volátiles por motivos estrictamente empresariales, mientras que los índices tienden a respetar más los ciclos de los osciladores.
La verdad es que no. Ya me voy a fijar, aunque la verdad, las barras de 5 minutos son un terremoto en cualquier valor..
Se me ocurre una cuestión: Parece interesante esto del trading discrecional, pero yo sin un buen backtest o Walk Forward estoy muy inseguro.. ¿como sé que una estrategia que hoy funciona, mañana no me arruine?. Si existiera algun software que me permitiera simular compra ventas manuales: entradas y salidas sobre datos históricos, pero de modo manual, viendo barra a barra como si fuera tiempo real.. asi podriamos entrenarnos con nuestra estrategia en períodos distintos, más volátiles, menos.. ¿no estaría bien? ¿sabe alguien si existe eso?
Para evaluar trading discrecional, lo mejor es operar durante un tiempo (hasta que tengas unas 200 o 300 operaciones, por ejemplo), y pasarlas por el MSA. Te dirá muchas cosas sobre tu operativa, entre ellas si es viable, los riesgos que corres, cómo aumentar las posiciones adecuadamente (sin asumir más riesgos), etc...
Para que estos datos tengan validez, deberías utilizar siempre la misma técnica, claro está, sino no valen de nada.
Para simular las operaciones quizás te valga el Market Replay del Ninja Trader, en el que puedes practicar y acelerar el tiempo hasta que el gráfico te de una entrada... luego guardas esas operaciones en un .csv, y cuando tengas suficientes se los pasas al MSA, y ya puedes empezar a analizar.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Ok.
A ver si me pillo el MSA, llevo tiempo queriendo instalarlo.
Pero vale una pasta..
Y la verdad es que hay veces que me veo sobrepasado por las decenas de herramientas de analisis, estudios de backtest o WF, ideas de trading prometedoras, problemas informaticos, concursos y foros, libros interesantes.. puf puf.. y que lento avanzo..
Empecé el concurso trabajando con la única acción que había operado alguna vez en real en esos mercados. Home Depot (HD) ya que la estuve siguiendo varios meses hace unos años y se como se mueve, me era más familiar que el resto. En total le hice el primer día 5 operaciones que me aportaron 1.026$ de beneficio en día y medio, sin quedarme abierto de un día para otro.
Una vez roto el hielo del inicio y tras ir observando unos pocos valores vi más potencial con RIMM con la que sumeé el primer día otras 3 operaciones positivas que me permitieron cerrar el día con 1762,50$ de ganancias. El criterio de esta entrada no fué otro que operar en contra de la tendencia principal aprovechando un rebote tras una subida muy exagerada. Ese día ese valor se movía fuerte.
Al día siguiente operé ENR, 3 operaciones sencillas limpias y una un poco más complicada que solucioné promediando. En todas las operaciones sólo empleaba una parte del capital que iba desde el 20% hasta el 66%. Completé el día con dos entradas también buenas en GRMN y un beneficio acumulado de 3.329,50$. Ese día me quedé cerrado.
Aquí es donde viene la parte de concursante. El hecho de que bolsa1 y OptionDreamer tuviesen una rentabilidad acumulada mucho mayor me hizo replantear este tipo de operativa. Planteé una estrategia de diversificación en apertura para ir a capturar los cierres de gaps. Diversifiqué las posiciones en las acciones que más recorrido les daba por haber hecho las máximas y mínimas rentabilidades el día anterior, también me fijaba si tenían un gap pendiente de cierre en los días anteriores y operaba a favor del cierre del gap. Para ello coloqué 4 buys y 3 short que sumaban el 100% del capital, distribuidas en AIG, RIMM, GRMN , ESRX, VRTX y HSIC. Coloqué las operaciones a las 15:00 media hora antes de la apertura tras estudiar los premarket e hice seguimiento de la preapertura, de hecho había alguna otra acción metida que fue luego sustituida por alguna de estas ya que no me gustaba el movimiento de preapertura.
A a media hora de abrir el mercado había cerrado todas las posiciones en positivo, excepto una que se me fue 28$ en contra y otra que fué el inicio de un calvario. 3.742,75$ de beneficio y esta apertura combinada me había aportado casi 500$ que para media hora y el poco riesgo que corría, no está mal. La que se quedó abierta era VRTX, la farmaceutica dejando tras de si hacía dos días un gap gordo y llevando una subida vertical. En el momento del cierre multiple esa acción no perdía más de 70-80$ ya que sólo tenía 500 títulos Short. Digo que fue calvario porque tras varias horas casi sin moverse decidí promediar con 1.500 Short, total era una parte pequeña del total del la cuenta. Hice una operación compleja en WFMI que salió bien y decidí cubrir la posición de la farmaceutica para el día siguiente comprando 1850 AIG antes del cierre.
La posición de AIG buscaba pillar el cierre del GAP bajista temendo que presentaba el gráfico esa semana. Estaba convencido de que se tenía que cerrar al menos parcialmente y estábamos hablando de mucho recorrido. De esta guisa me quede abierto, esperando dos gaps a mi favor en la apertura.
Y así ocurrió, hubo dos gaps a mi favor, pero enanos, muchísimo menores de lo esperado. Cerré AIG en beneficios a pesar del gran potencial que seguía viendo.
Este lunes añadí 1.500 títulos máss a la posición corta de VRTX convencido de que cuando baje lo hará muy fuerte pero la muy p.uta no hizo más que subir y subir. Por medio compensaba con varias operacones, todas ellas positivas en WUNN, SA, CAT y AIG, con las que conseguí acumular unos 6.500$ de beneficios que compensaban las pérdidas de la farmaceútica. Si os dais cuenta era pura gestion del riesgo, nunca apostaba todo el capital a una carta, trabajaba con volúmenes muy pequeños. En total llevaba unas 30 operaciones hechas.
Pero la farmaceútica me tenía frito y el miércoles me colocó la equity en un -3% que era el límite que tenía establecido, momento que cerré todo junto a unas GRMN short que perdían -938$ y decidí cambiar de estrategia a scalping apalancado. El cierre de las posiciones perdedoras se saldó con -9.565$ y fueron las últimas que tuve en el concurso. Acumulaba -3097,37$ de pérdidas.
Ese mismo día me metí en ADBE justo en el mínimo del día, llevaba una bajada impresionante. A pesar de estar bien colocado cerré al llegar al objetivo de beneficios, pero esa entrada era muy buena, la mejor de todo el concurso. Seguí operando en JNPR, RIMM, COG y AIG, todas ellas cerradas en beneficios y en muy pocos minutos. Conseguí recuperar más de 1.000$
Ayer, sin la debida concentración por culpa de la movida operé OIL, LBTYA, SHLD y AIG todas con el mismo criterio de scalping y todas ellas cerradas en beneficio. Conseguí elevar la rentabilidad hasta el 1,5%. En la última operación con SHLD fue cuando detecté al intentar cerrar, la particularidad que tiene esta plataforma y que luego expliqué en el foro y ahí deje ya de operar. No me apetecía seguir en esas condiciones.
En lo que más me he fijafdo cada día en las entradas ha sido en los gaps de apertura y en los grandes recorridos, siempre buscaba aquellas acciones que más habían subido o bajado ya que es en las que espero correcciones más fuertes y posteriores continuaciones de tendencia. La operativa es 100% discrecional ya que carecía de un sistema para intradía en este tipo de mercados y tampoco he operado casi nunca en ellos, sólo una vez y hace tiempo.
He disfrutado muchísimo, he aprendido bastante
Última edición por Spirit el 13 Nov 2009 16:03, editado 1 vez en total.
Me parece que si se hubiese sido más transparente no tendría porque haberse acabado así, poco costaba, yo cuando vi la ineficiencia me planté y propuse una solución, pero no jugué a ver de que condición eran mis compañeros, pero vamos, que nos sirva para apredender . . .
Respecto a mi operativa, de lo más galgera, me abria market scanner de IB y escogía los 5 valores que más subian y me posicionaba corto para aprovechar la palanca, como los primeros dias esperaba corrección salió bien la cosa, pero se me calentó el morro viendo como iba Bolsauno y pasé de 5 valores a 1 y a partir de ahí una serie de catastroficas desdichas, como se puede apreciar en el tobogán de mi equity.
311te escribió:
P:D: Yo comprobé en BATS (se puede ver en tiempo real incluso las primeras 5 posiciones del book), y no encuentro ningún desfase con la plataforma....
A eso me referia. El tiempo real es exacto con BATS. Unica ECN de donde saca los datos la pagina. No veo por tanto problema ni ineficiencia. Funciona asi y ya.
Las cosas funcionan como funcionan, no como a nosotros nos gustaria que funcionasen.
Me parece todo un poco como si hubiese que castigar a un alumno que ha estudiado mas por no haber tenido la consideracion con sus compañeros de estudiar un poco menos.
Estoy de acuerdo con Ice, si quereis empezamos otro concurso pero ponemos algunas restricciones especificas y ya esta. Por ejemplo dejamos solo 4 o 5 acciones de las mas liquidas para elegir o algo asi.
Pues si quereis cambiar por mi bien, pero el objetivo del concurso era pasarselo bien y hablar del tema, y por lo menos se ha logrado... a pesar de que haa habido polémica...
Tras una breve reunión entre el organizador y el patrocinador hemos acordado que el Concurso siga hasta el final. No vamos a permitir que por cuatro comentarios fanfarrones de algún usuario, se boicotee el asunto.
Sí es cierto que parece que es posible explotar alguna ineficiencia en el concurso haciendo arbitraje entre lo que aparece en los gráficos de Google Finance y los datos que proceden de la ECN BATS, que es la que utiliza HowTheMarketWorks. No obstante os sorprendería saber la cantidad de máquinas que tratan de explotar este tipo de ineficiencias rastreando permanentemente el mercado. Insisto, no es ningún error de la plataforma, recordad que en los mercados estadounidenses un mismo activo puede cotizar en los mercados oficiales (NYSE, Nasdaq, Amex) o en ECNs (para el que no sepa lo que es, que visite este enlace: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... on_network) pudiendo existir discrepancias entre los precios cotizados en cada red (No habeís abierto cuenta con Interactive Brokers nunca? No sabeís lo que es el enrutado SMART? ). En la práctica este tipo de operativa posiblemente no podría realizarse ya que a cambio de las discrepancias, tenemos unas horquillas bastante amplias con las que el creador de mercado elimina casi cualquier posibilidad de arbitraje.
Entiendo que algunos usuarios puedan estar molestos por los comentarios de IceMan; personalmente considero que sólo busca provocar y que es mejor no hacerle caso. Y recordad que no sólo él está aprovechando la posibilidad de hacer arbitraje, también Cuotes ha hecho los deberes. Pero os advierto: tened cuidado porque tan fácil es hacer arbitraje como quedarse enganchado si no se sale a tiempo de la posición; y la plataforma del concurso no es que sea especialmente ágil para ello.
En todo caso, prometo que el próximo concurso será organizado con calma y probado con detalle para que no vuelva a suceder esto. Incluso es probable que se organice dentro del propio servidor de X-Trader.net.
Asimismo me gustaría agradeceros a todos la participación, los excelentes comentarios explicando vuestra estrategia (en especial Bolsa1 y Spirit) y el buen rato que hemos pasado (y que seguiremos pasando, por mucho que a alguno le pese).
Finalmente un consejo para ganar el concurso: donde fueres, haz lo que vieres
Saludos (y que no decaiga el ánimo),
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Vale, pues ya está, como teneís la posibilidad de ignoraros en el Foro, hacedlo y dejadlo ya, por favor. Eso sí, IceMan creo que las formas no son las mejores para decir las cosas.
Ahora por favor dediquémonos al concurso... y ya que estamos calentitos: nadie se atreve a destronar a IceMan después de la tensión???
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Como estoy en Argentina no me va el horario asi que abrí cortos en AAPL(cuando no debía ja ja ) todo lo que pude y ahí lo dejo, veremos que es lo que pasa.
Saludos y que haya buena onda.
No intente predecir la dirección del mercado de valores, de la economía, de los tipos de interés o de las elecciones (Warren Buffet)
Bueno parece que Cuotes y 311te en lugar de perder el tiempo con discusiones absurdas, han hecho caso de mis consejos... esto se pone interesante, a ver si os pillo
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Sigo jugando, mas que nada porque ya que me he acostumbrado a la plataforma, la uso para probar estrategias discrecionales, que hasta ahora no habia probado.
Eso si, el primero va 55% en dos semanas. Desde luego, le quita interes al concurso, porque, ¿quién puede ganar un 55% en una quincena, sin apalancamiento.. ?
Es absurdo.
Pero bueno, compito conmigo mismo..
). En la práctica este tipo de operativa posiblemente no podría realizarse ya que a cambio de las discrepancias, tenemos unas horquillas bastante amplias con las que el creador de mercado elimina casi cualquier posibilidad de arbitraje.
