En busca del SYSTEMA PERFECTO

[pituap]

Oni que es PF?? Sorry por la ignorancia

[oni]

Bueno lógicamente cada uno tiene su librillo y me alegro que sea así, pero tu has visto el sistema que has pegado? Es perfecto, rentabilidad brutal y DD misiero entonces si entendemos que lo perfecto no exite como explicas esos resultados?

agmageton

Todo es efímero en esta vida.

Puedes fijarte en varias cosas ......que solo acierta un irrisorio 55% ?....que he borrado el sharpe ratio... y que esos resultados. aunque sean 3 años buenos.. ( solo se puede comprobar 3 años )..solo por mutación de mercado , son insostenibles.

Posiblemente este sistema en año venideros, puede caer entre un 20 a un 40% de los beneficios ahí plasmados, y súmale que ni he aplicado slippage ni comisiones.

Saludos

P.D Me gusta leer tus hilos, se nota que también te metes en el cuerpo un enorme trabajo.

Pituap

PF.. quise decir profit factor ( creo )

Saludos

[agmageton]

Ya me quedo más tranquilo por tu opinión, pero ojala te dure este sistema con estos retornos muchos años.

Mira oni otro concepto de sistema, un sistema que durante 12 años ha dado muy buenos resultados, carencia operativa de 5 operaciones por año, lado corto y lado largo, apalancamiento 1:2., 200% de rentabilidad media anual. max DD 76% segundo max DD 31%.(contando siempre desde el capital base, no desde la equity) desde equity es simplon el DD de un 8%, pero no cuenta siempre se mide desde el capital inicial.

El secreto esta en que el activo ha dado muy buena direccionalidad durante estos 12 años(quitando algunos años planos y que el sistema no ha entrado), si mañana este activo se vuelve insipido durante una década más en vez ganar un 200% pierdes un 100%...así son las cosas, sino seríamos todos millonarios ya

saludos.

[oni]

Veo que nos entendemos.....

El sistema mencionado solo lleva desde octubre del año pasado en real.

Pero esto que te pongo ahora , si es totalmente real.. y ha sido operado tal como lo ves.. de hecho puedo pegarte todas las operaciones una a una..( lo utilizo hace un par de años en real)

Te adjunto 3 vencimientos sueltos... pero hay bastantes mas, y funciona bastante bien..
Logicamente el DD es bastante mayor... pero mucho menor comparado con el beneficio obtenido.



Saludos

[oni]

Este trimestre ha empezado bien.

[oni]

.

[bigblue10]

Enhorabuena. Un PF de 7 está al alcance de muy pocos.

[oni]

No sé si estará al alcance de alguien... de mi .. no.

Ese vencimiento irá normalizandose al PF 2.5 -3 .

[oni]

1 contrato.. 1 año , sin MM ( no se van añadiendo más) ( todo con 1 contrato solo).

[daykoku]

parece que no se normaliza

Porque no aplicas un MM?

[bigblue10]

Pues si éste no es el sistema perfecto, se le parece mucho, un único trade perdedor en un año y PF de 16, IMPRESIONANTE. En lugar de reducir el PF le has doblado.
Si aplicaras un MM un poco agresivo, te forras en poco tiempo. Repito, IMPRESIONANTE.

[oni]

Si, no se normaliza, pero ya lo hará ( el bund es así )

En esta captura del futuro del Euro dolar futuro, ya va normalizado desde el principio

1 contrato durante un año, sin aumentar contratos. Sin MM, así no se engaña la vista y ves que los patrones trabajan correctamente

[oni]

Olvidé decir, que la robustez de un buen algoritmo/ patrón de estructura.. radica en que sin cambiar un ápice la configuración ( usamos la misma para todos los activos ) , es igual que ese activo sea tendencial, antitendencial, tenga la volatilidad alta, lateral. ...su comportamiento siempre es igual.Ose que gana sea el activo que sea.

[Blemish]

Tendría que tener más datos para formar una opinión al respecto, es dificil de creer que un mismo sistema, sin tocar nada, funcione para muchos activos. Aún así, muchas felicidades por el sistema, ojalá te dure mucho tiempo... podrías enrollarte y soltar algo no? que pica la curiosidad la verdad jeje, de qué va?

buen día, y buen fin de semana santa!

[agmageton]

Oni has visto que ratio W/L tiene esta operativa? 0.33 y la esperanza 0,19

Si te baja el acierto al 70% algo muy normal en este tipo de sistemas, estas muerto. Por mucho riesgo que le queramos poner, de todas formas si tu sistema se comporta así año tras año, y aciertas a todo lo que se menea, que no lo dudo, enhorabuena.

Mi consejo es que aumentes más el ratio w/l en detrimento de la fiabilidad para ganar en robustez futura, te va a ser más fácil lidiar con el W/L que con el acierto casi perfecto.