Enhorabuena Futurex....

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futurex
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por futurex »

NsTrader , Gracias por dedicarle tiempo a la programación del EA ,

En primer lugar , ese EA no tiene ningun valor en cuanto al sistema se refiere , ya he dejado claro muchas veces que lo que buscamos es cubrir a base de patrones mas del 80% de la proyección diaria del precio.

El EA que has programado solo nos da una pequeña idea de las perdidas que podemos tener en uno de los portafolios , pero no analiza una de las partes más importantes de la operativa , La reestructuración dinámica del conjunto de los portafolios.

Es una operativa muy dificil de llevar a cabo , dado que tenemos que tener todas las variables controladas y estudiadas.

Como podeis ver en el EA que nos ha programado el amigo NsTrader , aunque usamos martingalas sobre los portafolios el riesgo de quiebra es casi nulo debido a la limitación del escenario de pérdida diaria.

Ns , con un portafolio y cubriendo menos del 2% de la proyección total del precio , no se puede ver un resultado fiable.

Para que el resultado sea fiable , tiene que haber 50 portafolios con su respectiva reestructuración dinámica y que los 50 portafolios cubran más del 80% de la proyección del movimiento del precio , además de tener en cada portafolio los dos escenarios posibles , para el cierre de cada uno.

Sin tener todo eso conjuntamente funcionando , no hay resultados que puedan ser fiables.

Un saludo NsTrader y muchas gracias por tu tiempo.
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guevon
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por guevon »

Pero futurex... no hay que ser cerrado del todo...

Si es lo que yo pensaba, cualquier estrategia se basa en la suma de las unidades que utilizemos en ella.

Si con un solo portafolio da negativo... entonces es claro... la estrategia sera la suma de 50 portafolios negativos...

Si por tu parte la idea es muy buena, basicamente como yo la entendi, ... buscamos una estrategia minimamente ganadora, la utilizamos a la vez con 50 portafolios, aparte que los DD se bajan considerablemente, el profit (ganancia) se multiplica al mismo tiempo por 50, que por eso se baja el DD ademas (las ganancias al mismo tiempo de los 50 portafolios estan reduciendo el DD del conjunto de la estrategia).

No hay que ser cerrado, te lo repito, la idea es buena, por lo menos par mi, que lo unico que he cogido de ella es que si tenemos un buen sistemilla... lo que hay que hacer es atacarlo en todos los periodos o escalas que podamos con la cuenta de la que dispongamos...

Es muy buena la idea pero no hay que cerrarse, el sistemilla que has puesto como ejemplo no es valido...

Si encontraras un sistemilla con una pequeña esperanza matematica, entonces es cuando me acordare de ti, pues lo utilazare como tu dices, atacandolo con toda la cuenta a la vez y corriesdo un riesgo insinificante con ello.

Actualmente nosotros estamos en ello, a ver si ataco mi escalera con todos los flancos posibles, si sale bien, ya habra noticias de ello.

Yo tambien estoy con otro chico mirando colorines de las velas, y con la idea que has expuesto (la de partir la cuenta en fracciones), estoy meditando como atacar todas las velas horarias que se pongan a tiro, y mira!!! quizas entonces... el sistema que estaba pensando tenga una pequeña esperanza positiva (puesto que al final del todo las velas acaban o mas alto a mas bajo que la anterior)...

En fin, que ya sabreis de este tema.

S2.
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futurex
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por futurex »

Guevon , te equivocas en tus calculos , la suma de los 50 portafolios no da una suma negativa , Da una Suma POSITIVA.

En primer lugar , estamos haciendo un backtesting de un solo portafolio , REPITO , cubriendo menos del 2% de la proyección del precio , algo importantisimo , y por eso da esos resultados.

Estás muy equivocado en tu planteamiento de que si uno da negativo los demás tambien , eso que acabas de escribir a la ligera no tiene ningún sentido ni estudio que lo acredite , te aseguro que el funcionamiento de los 50 portafolios a la vez , da unos resultados totalmente diferentes a los que estás viendo.

ya estoy harto de repetir que esta operativa es un conjunto de variables muy sofisticadas y que si falta solo una variable todo sale mal , con un solo portafolio no haces NADA , y los datos no son validos.

No es tan dificil de entender.

Y te aseguro que para nada soy cerrado Guevon , ya lo he dicho varias veces , esto solo es la base de uno de los muchisimos estudios que tengo del mercado , te asombrarias si vieses todos mis estudios , te darias cuenta que para nada soy cerrado , todo lo contrario.

deberias analizar un poco más antes de soltar algo como lo que acabas de soltar , se que eres un tio inteligente y con la cabeza muy bien puesta , pero eso de " si un portafolio sale negativo , los demás tambien lo serán "...........

Haz tus calculos y verás que ese portafolio no llega a cubrir un 2% del movimiento.........

No voy a decirlo más veces , TODO , absolutamente TODO es importante en este sistema , y con 1 solo portafolio estais viendo una estrategia totalmente diferente a la mia , es facil de comprender... ¿no? , no tiene nada que ver Guevon , TODO es importante y realiza una función en la operativa.

Pd: me has dejado tieso con eso de si 1 portafolio pierde , todos perderán :-D y las otras 11 horas de sesión queeeeee????? , creo que has tomado un par de copas de vino de más... hehehehe

Saludos Guevon.
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guevon
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por guevon »

Bueno, note enfades.

Te explico, si yo hago una simulacion de un portafolio por programa, lo puedo hacer empezando de cualquier barra, y lo puedo hacer repitiendolo mucho mas alla de 50.

Pero con uno basta, si uno sale negativo en cualquier barra que empiece???... entonces los otros tropecientos que haga la simulacion seran parecidos... oh no???...

Ademas, no estoy diciendo que la idea no es buena, lo que no es bueno es la estrategia que usas para explicarla...

Reconozco que es dificil poner un ejemplo con algo que medio funcione, pero aun asi, yo te reconozco la idea que aportas, que para mi no es jugar en los rango que aplicas de las tres ultimas velas, eso no tiene ningun soporte de ningun tipo, lo que si tiene, es lo que explicas de la division de los portafolios, eso es muy interesante y muy aplicativo y ademas muy didactico... en vez de aumentar los saldos de la cuenta lo que vas aumentando es el numero de los portafolios (es muy original, en serio).

Y repito, si la estrategia con un portafolio a la larga es negativa... la deduccion es la misma que he explicado, si multiplicas un negativo por 50, saldra 50 veces mas negativo, o si no es asi? aclara el porque el jugar con los rangos de las tres ultimas velas tiene esperanza positiva, en serio, quizas... es lo que no he entendido.

Cualquiera de los que saben programar de aqui pueden haceruna simulacion empezando desde cualquier vela, y si eso es asi?... los resultados son los que daran la razon.

Si en la simulacion sale que el portafolio gana segun tu sistema... es facil deducir tambien que con 50 portafolios ganaremos 50 veces mas, no se, es como lo veo que no lo veo de otra manera.

S2.
Observer
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Re: SE PRECIPITARON EN FELICITARTE

Mensaje por Observer »

FUTUREX DIJO:

Observer , yo no tiro monedas al aire , y si crees que esta operativa es de principiante , me decepciona mucho tu falta de conocimiento , y apuntate esto en algún sitio , " Cuanto tiras una moneda al aire para entrar en el mercado , estás entrando constantemente en diferentes condiciones de mercado , lo cual hace que tu " edge " sobre el mismo sea casi nulo. Al entrar con un patrón ( mi caso ) , estás entrando SIEMPRE bajo las mismas condiciones de mercado , lo cual hace posible tener un Edge sobre el mercado."

y vale , el primero has sido tú , ¿quieres un pin?
futurex

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OBSERVER RESPONDE:

¿Solo me ofreces un pin?,me parece que discrepar de tu sistemita despues de tu tan Trabajada,Brillante y ESPECTACULAR
puesta en escena del sistemita,y en el que gente te felicitaba ardorosamente,(supongo desde la emoción) y te elevaba a los cielos,dejando el razocinio para más tarde,como ves cada vez hay más gente que duda y hace preguntas que no les respondes de forma coherente,creo que por eso no merezco que me des solo un pin,sino Medalla de Oro,ya que vi desde el primer momento de que hiba el tema.

Has llergado a decir que has testeado los ultimos 30 años.¿como lo has hecho?,tu mismo reconoces que no sabes programar.

Se sincero hombre tenias este sistemilla y al no saber programar y no saber mucho de como hacer sistemas, pensastes voy a presentarlo de forma espectacular y los que si saben programar y si saben hacer sistemas lo miraran y asi ganare un monton de ayudantes gratis que me daran su opinion.

Saludos cordiales

PDTA.Solo pretendo ayudarte a madurar,hijo mio,por favor no pierdas el tiempo conmigo y dedicate a responder las preguntas y dudas que cada vez hay mas sobre tu sistemita.
Sera divertido,me partire de la risa con tus respuestas.

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Optiondreamer
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por Optiondreamer »

Felicidades Futurex por tu artículo.
Observer escribió: Se sincero hombre tenias este sistemilla y al no saber programar y no saber mucho de como hacer sistemas, pensastes voy a presentarlo de forma espectacular y los que si saben programar y si saben hacer sistemas lo miraran y asi ganare un monton de ayudantes gratis que me daran su opinion.
Pues yo no veo nada de malo en ésto, pues ha llegado ha motivar a la gente a participar de forma creativa y constructiva, cosa de la que carece el foro últimamente, y de paso nos hemos ilustrado un poco los demás participantes del foro.

Saludos.
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TapeFighter
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por TapeFighter »

¿Qué tiene de malo exponer un sistema si no lo sabe implementar/programar en forma de EA?
Un inversor ángel es aquel que, creyendo haber tenido una revelación divina, se mete en tal berenjenal que necesita un milagro para recuperar su dinero.
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INtrader
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por INtrader »

No he podido resistirlo y he realizado algunas pruebas, no sé si concluyentes. Estoy preparandolas para publicarlas. Quiero anticipar que ninguno de los 50 portfolios ofrece resultados positivos. Bueno dentro de un rato lo vemos.

De cualquier manera me sigue gustando la idea de Futurex. Será cuestión de trabajar un poco más sobre el tema.

Saludos.
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TapeFighter
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por TapeFighter »

INtrader...¿y dándole la vuelta a las operaciones? ¿O la muerte se produce por "horquillitis"?
Un inversor ángel es aquel que, creyendo haber tenido una revelación divina, se mete en tal berenjenal que necesita un milagro para recuperar su dinero.
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Man Apart
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por Man Apart »

Optiondreamer escribió:
Pues yo no veo nada de malo en ésto, pues ha llegado ha motivar a la gente a participar de forma creativa y constructiva, cosa de la que carece el foro últimamente, y de paso nos hemos ilustrado un poco los demás participantes del foro.

Saludos.
¡Ahí le has dao!.
Ademas , se felicita por el esfuerzo , no por los resultados. ¿o creemos en los reyes magos y tambien en sistemas milagrosos que se hacen publicos en cada bolsa de El Corte Ingles?

¡Por Dios !. Centremonos un poquito en la idea, el concepto.

¿nos hace pensar ?. Pues en mi caso es un milagro, felicidades por eso también :D

NOTA,- Amigo Futurex: No te pongas a la defensiva. Acepta las criticas con deportividad y por supuesto que sin pasiones
Se supone que aqui no debe de haber nada personal, solo ideas y datos
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INtrader
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por INtrader »

Bueno pues aquí están las pruebas. Las he realizado sobre VC5 (es el único entorno del que dispongo) utilizando el par EURUSD del Forex desde enero a noviembre de 2009 en barras de 5 m. Solo he programado un portfolio, pero le he añadido al sistema un filtro HoraInicio, con lo que podemos simular el resto de los portfolios.

Os dejo varias cosas:

1. Una imagen de operaciones del sistema donde se puede ver su funcionamiento.
2. Estadísticas del Portfolio 1 (no hay comisiones ni spreads calculados).
3. Optimización del sistema haciendo variar la hora de inicio para poder comprobar como funcionan el resto de portfolios.

Futurex, si ves algún error te agradecería me lo comentaras para hacer los cambios oportunos.

Saludos.
Adjuntos
fcr01 pruebas.xls
Operaciones FCR
(25 KiB) Descargado 73 veces
Estadística FCR
Estadística FCR
Operaciones FCR
Operaciones FCR
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agmageton
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por agmageton »

Hola futurex....felicidades por tu articulo y proyección....me acuerdo los primeros dias que viniste por aqui...y tus convicciones de seguir aqui por tu pasión en este mundo y las criticas que recibiste.....pues bien puedo decir que no fuiste flor de un dia...felicitaciones.

Si me permites, que de mi opinión, a primera vista es un sistema que tendrá un sobre stress para tu estado emocional, por el numero alto de operaciones y eso iría en contra del operador....ese efecto es muy negativo ante momentos adversos, te digo que quema mucho seguir una operativa con tanto requerimiento.....te agotas.

Si encima necesitas un saldo de fiabiliadad alto por el efecto del w/L 1:1 , tenemos que la concentración para que sea viable tiene que ser muy alta.....la mayoría de operaros saldrían mal parados por el efecto emocional....

Yo te recomendaría o no....solo es mi humilde opinion, que sesgases la operativa con otra variable que hiciera que el filtro del patron jugase con esa fiabilidad además de un ratio W/L mas elevado, que además limitaria el numero de operaciones, y una mejor gestión de los portafolios....

Digamos que solo operarías en una direccion de la rotura del range, con una proyeccion de beneficios mayor, sesgado con un filtro de tendencia y volatilidad unidireccional dinamico, eso aliviaria mucho el stress que se puede producir por el numero de operaciones , y los demás portafolios irían correlacionados a esa dirección , diversificado por el tiempo de entrada, ya que si una salida te falla tendríias nueva oportunidad en otros portafolios y así sucesivamente como tu mencionas bien....hasta encontrar la buena direeción y que exponencieras tu posicionamiento a la vez que pusieras los pertinentes break even, objetivos, etc......una buena variable seria partir ademas los portafolios en tipos de objetivos, por duración y w/L, todo ello en base de un aplanamiento de tu apalancamiento y una menor exposición, controlando el riesgo.....pudiendo incluso dejar abiertas operaciones a final de día si cumple unos requerimientos y pasandolas al top de tus portafolios sobre objetivos.

Podrías trabajar con varios espacios temporales para gestionar tus posiciones , clasificando los portafolios, tipo 1º espacio temporal 1 minuto, 2º espacio temporal 5 min , 3º espacio temporal 25 mintuso 4º espacio temporal 125 minutos 5º espacio temporal diario.....y que tus portafolios flotasen ademas que en la diversificacion de entradas por tiempo en la gestión de espacios temporales.....

La idea es buena en los conceptos de descorrelacion de tiempos y gestion de portafolios, quizás lo unico que no me gusta es lo que te comento de no tener en cuenta la unidireccionalidad como sesgo probabilistico y la variabilidad del w/L.

un abrazo.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
arruinao
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por arruinao »

..
Última edición por arruinao el 01 Abr 2010 20:26, editado 1 vez en total.
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guevon
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Re: Enhorabuena Futurex....

Mensaje por guevon »

Bueno Futurex, por lo menos has hecho a la gente participar un poco mas, eso es bueno para todos.

Mira, ayer me meti en la cama pensando en tu problema, y hoy me he levantado con ganas, asi que... si me lo permites en este hilo tuyo voy a proponer con tu estrategia de diversificacion en portafolios si algun programador de los que anda por aqui quiere hacerlo, yo le puedo dar un pequeño ejemplo en como usar tu estrategia en un sistema muy conocido por todo el mundo en este foro, y si alguien se anima lo programa en experto y expone los resultados que salgan, pues ... miel sobre hojuelas...

Ahi va...

Seremos diez participantes con una cuenta conjunta.

Usaremos el par eurus con las cotizaciones de los ultimos cuatro años (asi es facil de conseguir los datos estadisticos).

Comenzaremos con 5500 dolares en la cuenta conjunta(y a ver hasta donde las subimos en estos cuatro años)

Dividiremos la cuenta en 10 portfolios de 550 dolares cada uno (como si jugaran 10 personas difrerentes cada una con 550 dolares), y cada jugador se cogera sus 550 dolares para trabajar con ellos, si llega a doblarlos... entonces tendra que buscar un nuevo jugador al que le entregara las ganancias como nuevo portfolio, si los pierde del todo (cosa poco eventual), se retirara del juego y descansara.

Bien, ahora explico que estrategia conjunta (la misma para todos) seguiremos los diez jugadores.

Ante todo, por esta vez (ya habra tiempo para hacerlo de otra manera) todos, solo jugaremos en un sentido del precio (el sentido es para arriba), osea que todo el mundo jugara al alza (asi que las bajas haran perder a todo el mundo que este apostando algo o tenga algo apostado en ese momento).

Aunque este ejemplo lo estoy poniendo como si fueran diez jugadores, eso no quiere decir que compitan entre ellos, sino que entre todos lo que tienen que conseguir es acabar con el maximo numero de jugadores añadidos, o dicho de otra manera, conseguir multiplicar los portfolios lo mas posible.

Bueno, creo que algo se me habra entendido, lo que pretendo es utilizando el simil de futurex en su estrategia acabar la muestra con el mayor numero de portfolios posibles, y todo ello minimizando los DD de la propia estrategia.

Pero todos me direis (o lo estareis pensando por lo menos), "venga guevon... suelta de una vez la estrategia a utilizar y dejate de tanto rollo que ya lo hemos entendido todos", o bien, "al grano guevon, y no toques mas los cataplines", y claro, si que le estoy dando vueltas como explicarme, puesto que es algo compleja la estrategia que voy a exoner, estoy pensando en como explicarla y que se me entienda por todo el mundo.

Empezaremos la simulacion desde el 1 de enero del 2006 y la acabaremos con los ultimos datos actuales que dispongamos.

Usaremos numeros redondos para simplificar la muestra (de 50 en 50 pipos).

Cuando coloquemos una apuesta siempre apostaremos a que sube 50 pipos (entonces ganaremos lo apostado), lo perderemos en el caso que baje 50 pipos antes de haberlos subido, en el momento de ganar o perder una apuesta modificaremos la cantidad a apostar para la apuesta siguiente.

Un jugador con su portfolio de 550 dolares, desde el momento en que empieza a apostar tiene que seguir apostando o bien hasta perderlo (cosa poco probable), o bien hasta duplicarlo (cosa mas probable).

........

Sigo cuando venga de la calle (tengo que salir a tomar unos blanquitos y a ver el mercado semanal), entonces explicare como hace la apuesta cada jugador y en que orden se van incorporando los jugadores a la estrategia.

Ya vereis como con este sistema los DD los bajaremos de forma significativa y como aumentaremos los portfolios de una forma bestial, y como asi distribuiremos en el tiempo el total del saldo de la cuenta conjunta.

Luego cuando vuelva... sigo con el tema, hoy no pienso dormir siesta.

Un saludo a todo el mundo.

Y futurex... ya veras como al final la idea tuya es valida... me voy a pensar como explico las apuestas de cada jugador individual.
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INtrader
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Todavía hay esperanza Futurex

Mensaje por INtrader »

Pues eso que me he puesto a darle vueltas a los datos tan "extraños" que había obtenido en las estadísticas y verdaderamente no sé como calcula VC las estadísticas porcentuales pues las estadísticas por puntos dan una imagen completamente diferente. Estaba claro que la martingala permitía (en la mayoría de los casos) "reponer" la cuenta a su estado original. Así que he obtenido las estadísticas por puntos. Se observa claramente el efecto "reparador" de las martingalas.

Bueno ahora solo queda saber quien es el guapo que se atreve con cerca de 450.000 opes al año, jejeje...

Si no mueres de horquilitis el broker te pone una casa en la Costa Azul. :-D
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FCR - estadística por puntos
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