Metodología de Al Brooks

[gabrielg74]

Lo que yo entiendo Rafa, es que si no tomaste algunas operaciones que debiste haber tomado, en base a tu sistema, es porque el tamaño de tu posición te hace 'dudar' acerca de las entradas. En otras palabras, tu miedo o duda eran grandes, por eso titubeaste y no tomaste las operaciones que debiste. Entonces, para corregir este problema debes disminuir el tamaño de tu posición para que el riesgo que tomes no te cause ninguna preocupación o temor al momento de presentarse la señal.
Es una forma de compensar el aspecto psicológico negativo (temor) para ejecutar la operativa.

Espero que esto conteste tu pregunta.

Saludos,

Gabriel

[Rafa7]

Lo que yo entiendo Rafa, es que si no tomaste algunas operaciones que debiste haber tomado, en base a tu sistema, es porque el tamaño de tu posición te hace 'dudar' acerca de las entradas. En otras palabras, tu miedo o duda eran grandes, por eso titubeaste y no tomaste las operaciones que debiste. Entonces, para corregir este problema debes disminuir el tamaño de tu posición para que el riesgo que tomes no te cause ninguna preocupación o temor al momento de presentarse la señal.

gabrielg74,

Gracias, lo he entendido.
Aunque creo que mas que disminuir el tamaño a piñón fijo sería analizar en que circunstancias a uno le tiembla la mano. Por ejemplo, supongamos que te sientes incómodo con valores muy volátiles. Si te das cuenta de esto, disminuye la posición en valores muy volátiles. Pero ¡no disminuyas el tamaño en el resto de valores! Es solo un ejemplo, pero la idea es tener un criterio de cuando disminuir la posición en lugar de abstenerse de operar en señales potencialmente ganadoras.

Saludos.

[gabrielg74]

exactamente... puede haber diferentes criterios a considerar, pero la idea principal es operar cuando la estrategia lo indique...

GG

[gabrielg74]

"Una área horizontal (una área de movimiento del precio en forma lateral, sin una tendencia definida) es donde hay participación balanceada de ambos lados, tanto de los compradores como de los vendedores, y por tanto esta área actua como un imán que atrae cada pequeño movimiento hacia arriba o hacia abajo de regreso al centro del área o al lado opuesto." AB

[Ciclo]

Hay una duda grande que me surge.

El tema de operar en temporalidades tan pequeñas como 5 min, al menos en forex es muy arriesgado. En 5 min el ruido es muy grande, es decir, la aletoriedad es muy grande: Un movimiento aleatorio es imposible de predecir. Esto yo lo razono de la siguiente manera:

Hay en el marco de 5 minutos un numero= n5 de trader que "miran" ese marco con un promedio de tamaño de posicion= x5 por tanto el volumen de posiciones que se rigen por lo que está ocurriendo en ese marco es = n5*x5. Logicamente los tamaños medios de posicion en el marco de 5 minutos son mayores que los del marco de por ejemplo 1 hora (debido a que para el mismo porcentaje de riesgo los tamaños de posicion son mayores). Asi que llamamos y5=n5*x5= al volumen de los traders que estan operando en base a lo que ocurre en ese marco.
Pero resulta que lo que ocurre en ese marco no es solo que "ven" esos traders, sino lo que tambien ocurre lo que pasa en el marco de 15 min, 1H, 4H, 1D y 1semana, es decir que se ven reflejadas operaciones donde se junta el volumen y(15)+y(1h)+y(4h)... etc. En estos marcos los tamaños medios de posicion son mas pequeños pero por contra el numero n de trader es muchisismo mayor ya que el tiempo t es mayor, con lo que el producto n*x es muy alto. La suma de esos factores es lo que se denomina ruido, por que no es concordante con el marco inferior.

Ahora me pregunto, basado en mi razonamiento anterior: ¿Es posible una mínima prediccion del precio en un marco tan pequeño como 5 min? Si la respuesta es si, entonces pregunto: ¿como?

Un cordial saludo

[Ciclo]

Hay una duda grande que me surge.

El tema de operar en temporalidades tan pequeñas como 5 min.....

Bueno, tal vez al operar con la accion del precio esto que pienso no pase (aunque no lo se por que no tengo experiencia en ello) debido a que el precio en ese marco refleja la suma de todos los operadores de los marcos superiores y lo cual otorga un sesgo determinado a la composicion del precio en este marco de 5 min + los operadores que trabajan en base a este mismo marco.

Desde luego con indicadores la operativa en marcos tan pequeños es tremendamente dificil , al menos para mi.

Un cordial saludo

[Ciclo]

Gabriel, he empezado hace nada con el libro. Como en español no me entero de nada y me he dado cuentas que se salta algunas cosas, he pasado al texto ingles y me entero mas aunque vaya mas lento. Lo que veo es que voy por la pagina 20 y dice un monton de cosas en forma de sentencias pero sin ejemplos. Me peregunto si es todo el libro así o si va desgranando luego las ideas con ejemplos, por que si es asi el libro es un podo duro. No me gustan las sentencias sin ejemplos por que no se pueden asimilar bien los conceptos.

A ver si consigo seguir adelante. No me importa esforzarme si ello merece la pena.

Un cordial saludo Gabriel.

[Ciclo]

El libro lo he puesto junto a Master the markets de Tom Williams.

¿Este libro tambien es de PA? ¿es facil de entender?. Quizas deba empezar por aquí por que el de Brooks es de momento infumable para mi. ¿Esta este en pdf? ¿donde lo podría conseguir?

Un cordial saludo.

[erredosdedos]

Ahora me pregunto, basado en mi razonamiento anterior: ¿Es posible una mínima prediccion del precio en un marco tan pequeño como 5 min? Si la respuesta es si, entonces pregunto: ¿como?

Un cordial saludo

La pregunta sería ¿es necesario predecir el precio para ganar dinero? Porque supongo que lo que intentas es ganar dinero, no predecir el precio...nunca debemos perder el objetivo prioritario de vista.
Desde mi punto de vista, predecir no es necesario. Y no digo que no se pueda eh?

[erredosdedos]

Gabriel, he empezado hace nada con el libro. Como en español no me entero de nada.

Oye, pero lo tenéis traducido ya???

[gabrielg74]

El tema de operar en temporalidades tan pequeñas como 5 min, al menos en forex es muy arriesgado. En 5 min el ruido es muy grande, es decir, la aletoriedad es muy grande: Un movimiento aleatorio es imposible de predecir.

¿Cuál de las 3 gráficas tiene más 'ruido'?
¿Cuál es la de mayor y la de menor período de tiempo?
¿De qué período de tiempo es cada una?

Gabriel

[gabrielg74]

¿Es posible una mínima prediccion del precio en un marco tan pequeño como 5 min? Si la respuesta es si, entonces pregunto: ¿como?

Claro que es posible, Al Brooks lo hace diariamente, yo también y otros muchos que conozco.

Hay operadores en todos los períodos de tiempo, hay quienes operan en gráficas muy rápidas de ticks por ejemplo, de minuto, 5 minutos, 15 minutos, etc.... Si algún período no funcionara, no habría operadores en él.

Todo gracias a la característica fractal de los mercados, generada por el comportamiento de los operadores y los sistemas.
Si todo fuera aleatorio sería imposible.

Gabriel

[gabrielg74]

Gabriel, he empezado hace nada con el libro. Como en español no me entero de nada y me he dado cuentas que se salta algunas cosas, he pasado al texto ingles y me entero mas aunque vaya mas lento. Lo que veo es que voy por la pagina 20 y dice un monton de cosas en forma de sentencias pero sin ejemplos. Me peregunto si es todo el libro así o si va desgranando luego las ideas con ejemplos, por que si es asi el libro es un podo duro. No me gustan las sentencias sin ejemplos por que no se pueden asimilar bien los conceptos.

A ver si consigo seguir adelante. No me importa esforzarme si ello merece la pena.

Un cordial saludo Gabriel.

El libro está terriblemente mal editado (culpa de la casa editora) y también está terriblemente mal explicado (culpa del autor). Es sumamente difícil leerlo (en cualquier idioma). Si apenas vas en la 20, todavía estás en lo fácil.... espéra que llegues por la 100, je je je.
Yo EMPECÉ a entender un poquito cuando iba como en la página 118 de la 2da lectura.

Hay algún material en internet (si sabes inglés) que te puede ayudar a comprender, son unos videos y unos artículos, pero no sé si está permitido colocar aquí el enlace.

Gabriel

[guevon]

El tema de operar en temporalidades tan pequeñas como 5 min, al menos en forex es muy arriesgado. En 5 min el ruido es muy grande, es decir, la aletoriedad es muy grande: Un movimiento aleatorio es imposible de predecir.

¿Cuál de las 3 gráficas tiene más 'ruido'?
¿Cuál es la de mayor y la de menor período de tiempo?
¿De qué período de tiempo es cada una?

Gabriel

Muy buenas tardes...

----

Perdonad por la intromision, pero cuando he leido este post no he tenido mas remedio que decir un comentario.

Preguntas cual de las tres graficas que expones tiene mas ruido?... yo creo que se puede cuentificar el ruido (o lo que entendemos comunmente por ruido).

Me explico, una vela esta compuesta de mechas y cuerpo.

Las mechas tienen una extension (medida en pipos)... y el cuerpo tiene otra extension (tambien medido en pipos).

La marcacion de ruido nulo (o cero)(o tambien poco ruido), la daria aquella vela que careciera de mechas, otambien aquella vela cuyas mechas sumadas sean menores que el cuerpo de la vela donde esten.

La marcacion de ruido > 0 (o tambien mucho ruido), la daria aquella vela con una longitud de mechas (la suma de las dos mechas de una vela) superior al cuerpo de la vela.

Por lo tanto.

Si tenemos una serie de velas con las longitudes de sus mechas y las longitudes de sus cuerpos... solo tendremos que sumar los pipos de las mechas y los pipos de los cuerpos y compararlos... asi de sencillo.

Aquella serie de velas que tengan mayor las mechas en relacion con los cuerpos sera la que mas ruido tenga.

He dicho.

[Ciclo]

¿Cuál de las 3 gráficas tiene más 'ruido'?
¿Cuál es la de mayor y la de menor período de tiempo?
¿De qué período de tiempo es cada una?
Gabriel

Amigo Gabriel, eso tiene truco. Si pones una onda totalmente aleatoria tampoco lo vas a distinguir. Tienes que convenir conmigo que los precios son el resultado de las decisiones de compra venta que toman los traders en base a las decisiones de todos los marcos temporales. Mi opinión, es que esas operaciones afectan a la aletoriedad del precio en ese marco por que caen en el sin ningun criterio y es por esa razón el por qué es mas dificil operar en 5 min que en 1 hora y no por la velocidad en la toma de decisión. Tambien pienso que esa "lluvia" de ordenes es mas difusa y menos copiosa para las operaciones que "bajan" de los marcos semanales que por ejemplo que las operaciones de los marcos de 1H. Todos sabemos que los movimientos del marco de 5 min es como ruido para los operadores del semanal pero que no le afecta por que las magnitudes de los desplazamientos del precio en el marco grande relativos a los marcos pequeños son relativamente muy pequeños. Una tendencia en el marco de 5 minutos puede ser una simple vela de tamaño mediano en el marco de 1 dia.

De todos modos mi experiencia en trabajar con marcos pequeños es con indicadores, y estos unas veces funcionan mejor y otras peor, pues los parametros de estos van a piñon fijo. ¡Ojalá la operativa con la accion del precio sea diferente! por que si es así, no cabe duda que hay que operar en este marco.

Gabriel, solo quisiera que me dijeras si en tu experiencia con esta operativa no ves mas dificil operar en 5 min que en 4 hora por ejemplo. Tu dices que si y con eso me basta. El que yo tenga o no razón en lo que pienso en realidad me da igual, lo que me importa lo primero.

Un cordial saludo y gracias por tus valiosas aportaciones.