¿Prefieres disparar con bala, postas o perdigones?

[Spirit]

Vamos a ver Spirit, debe de haber algún malentendido entre lo que Gordon y yo hemos querido decir y lo que tu has planteado.

Reitero que la estrategia de Gordon en el oil sólo era factible en un escenario lateral (o bajista, por supuesto) pero jamás en un escenario alcista. ¿se puede ir contratendencia? Por supuesto, pero las probabilidades de cagarla son mayores. Para ir contratendencia debes de dominar absolutamente la parte técnica y , francamente, no vale la pena.

En el ejemplo del gráfico del SP , abres un largo con dos escenarios posibles; muy bien, pero la tendencia de ese día y hora era bajista,,,, entonces por qué no elegiste ponerte corto en vez de largo??????????? Fíjate, el precio rompe media movil , señal de largo (según tu) y el precio vuelve a caer por debajo de la media(dentro de lo razonable teniendo en cuenta que la tendencia era bajista); en tendencia claramente alcista eso no hubiera ocurrido (o hubiese habido menos probailidades de que ocurriese.

Otra cosa que no entiendo es el de poner unTP y un SLoss fijos....el mercado tiene vida ¿entiendes lo que quiero decir?

Que tengas un buen fin de semana!!

s2

¿Por qué entro alcista en el ejemplo? Esa no es la cuestión,ese es el problema, que intento explicar una técnica y la gente se agarra a todo lo que rodea al ejemplo propuesto. Me rindo, ale, esta técnica no vale un cagarro.

Además no hago uso de ella, símplemente era una reflexión y un intento de entender lo que han publicado otros. Se les acusaba de martingaleros y yo no veía claras esas acusaciones, pero bueno segúramente llevaban razón los acusadores.

Lo de la media móvil es anecdótico, si no pongo una señal algunos salen con el tema de ausencia de análisis técnico, si la pongo, otros me salís con que porque no entro para abajo en vez para arriba, la verdad es que así es imposible centrarnos en el tema matemático de la multiposición.

[Spirit]

Las diferencias matemáticas no son grandes, por eso mismo es un tema debatible, sino sería una tontería plantearse este tipo de discusiones.

Las diferencias matemáticas son inexistentes, es de cajón: si existieran, bastaría con crear un algoritmo con un sistema con un 50% (una moneda) y añadirle una estrategia de multiposicionamiento. Si hay una ventaja matemática en el multiposicionamiento, ya tienes un edge. Por lógica, no puede ser tan fácil. No me puedo creer que en un siglo de mercado nadie se haya dado cuenta.

Con la piramidación por ej. hay una falacia muy extendida: se acostumbra a decir que se juega con dinero del mercado ya que se arriesgan parte de los beneficios...la verdad es que lo que estás arriesgando es TU dinero. Porque TU dinero es lo que hay en la equidad, no en el balance. Por eso digo que piramidar da una ventaja sobretodo psicológica: es más fácil dejar correr ganancias cuando puedes entrar, salir con parte etc...no tienes tanta tentación de deshacer tu posición, la fragmentas, vuelves a entrar...con menos precipitación y más raciocinio. Pero nada más... y nada menos, que dejar correr los beneficios es una tarea dura, cabe recordar la clave según Livermore: "mantener mi posición"

Ok erre, me acabo de dar cuenta que el debate que he planteado es una auténtica chorrada. De todos modos nunca he dicho que una técnica proporcione un edge, pero como veo que me explico de puto culo, abandono,porque ahora mismo, la sensación que tengo es que soy g.ilipollas perdido.

Algo he aprendido: Aplicar esta técnica en un mercado tendencial es un suicidio, ya ves.

[erredosdedos]

No has dicho que proporcione un edge literalmente. Pero si hablas de que" las diferencias matemáticas no son grandes" es que las hay. Y si hay diferencia matemática, pues deberían afectar "matemáticamente" a un sistema con un 50%. O sea, que deberían balancearlo aunque fuera un poco y llevarlo hacia el 51% por ejemplo...ya tienes un edge.
No tienes por qué cabrearte tampoco: yo solo digo que matemáticamente no hay diferencia. Estoy encantao si demuestras lo contrario, ein?

Si nos colocamos por ej. en un mercado sin comisiones, puramente aleatorio y con un ratio 1:1 y una moneda al aire ¿el multiposicionamiento daría alguna ventaja matemática? Creo que está claro que no.

[Spirit]

No has dicho que proporcione un edge literalmente. Pero si hablas de que" las diferencias matemáticas no son grandes" es que las hay. Y si hay diferencia matemática, pues deberían afectar "matemáticamente" a un sistema con un 50%. O sea, que deberían balancearlo aunque fuera un poco y llevarlo hacia el 51% por ejemplo...ya tienes un edge.
No tienes por qué cabrearte tampoco: yo solo digo que matemáticamente no hay diferencia. Estoy encantao si demuestras lo contrario, ein?

Si nos colocamos por ej. en un mercado sin comisiones, puramente aleatorio y con un ratio 1:1 y una moneda al aire ¿el multiposicionamiento daría alguna ventaja matemática? Creo que está claro que no.

A ver erre, sólo hice un planteamiento, yo no tengo nada estudiado ni practicado ese tema. Lo del edge no se a cuento de que viene, porque pensaba que no hablaba de un sistema, sino de una técnica, y una técnica no tiene edge ni ausencia del mismo, símplemente es algo que forma parte de un sistema.

El objetivo del hilo ya está conseguido,me habéis dejado claro los resultados finales entre unos cuantos, es de agradecer, todo muy rápido y bien documentado. Más no se puede pedir. Así que a partir de ahora ya se lo que hay que hacer: disparar con bala.

La lástima es que no me ha dado tiempo de poner el siguiente ejemplo y calcular los resultados matemáticos. De todos modos si da igual disparar con bala que con perdigones, al menos queda claro que algunas acusaciones contra el sistema de Gordon en los hilos del Oil son infundados y si ocurre lo contrario, entonces no es un simple tema psicológico, es decir, es mejor disparar con bala. Vamos que alguno no lleva razón.

[cu6yu4]

Ni tendencial, ni antitendencial... estoy con erredosdedos... el resultado es equivalente.

Me parece que ha habido un error con la operativa de Gordon Gekko... en tanto él(si me equivoco lo siento) lo que hacía era apostar a la contra... más allá de si son pocos o muchos perdigones...

Apostar contratendencia... será bueno cuando no hay tendencia; nos ha jodido... Tiene que ser eso lo que quería decirnos; de otro modo es ilógico.

[IceMan]

Lo de tendencia y contra tendencia es bastante más peliagudo de lo que parece.
Yo pienso que operar contra tendencia no es demasiado sano......pero se puede operar la tendencia y ser de los precursores de esta....es decir, ser de los primeros en subirse a la nueva tendencia.....eso implica que hasta que no se confirme, no puedo decir que estoy en tendencia....y pese a que técnicamente no esté en tendencia en el próximo mínimo resulta que habré estado desde el principio de la tendencia, pese a ser técnicamente en los primeros momentos anti tendencial...algo leí de joven sobre el pioner price o algo así. Es una más de las paradojas de estas lides.

De hecho, cual es una de las máximas del buen inversor? "comprar cuando está barato y vender cuando está caro....si esperamos confirmación de tendencia, compraremos a buen precio y venderemos a precios altos....pero no compraremos muy barato ni venderemos muy caro.

Y otro dogma del buen inversionista es entrar en los valores poco a poco, promediando un rango de precio y temporal a ser posible.
Eso sí, esas cosas ya están pasadas de moda para el trading que se hace la masa, de grandes apalancamientos y corta duración de los tardes.
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El tema de la ventaja matemática no lo tengo muy claro si se aplican de modo aséptico.....pero por mis 6 meses de pruebas en fraccionamientos y otras anteriores, puedo decir que mi recuento "exitomatemático" si que es superior en determinados activos muy concretos, en determinados estados del mercado muy concretos y para meterse en el inicio de las nuevas tendencias.

Desde luego no llevo un recuento matemático, ni siquiera un seguimiento escrito de mis pruebas, pero lo que me dice la experiencia es que "me sale a cuenta"......una parte del fraccionamiento es indudable como dice erre, aporta una bondad a la psicología del operador.

Pero también hay factores operativos que dan una esperanza matemática global a esta operativa....(vuelvo a decir que en determinados activos, momentos, contra tendencia y bla bla bla)
Pongo un ejemplo....que es una de las cosas que me ha llevado a tener que implementar esa solución del fraccionamiento para poder tradear el oil en real.....:
Y si yo digo que mediante el fraccionamiento, puedo distribuir de manera más uniformes mis DD?....quizá haciendo la misma operativa y buscando los mismos giros...uno puede fundirse la cuenta antes de coger la primera vuelta.....y si embargo al distribuir los DD mediante la "gestión de la gestión", es decir cerrando y volviendo a abrir parciales tomando beneficios puntuales y bajando el ratio de riesgo asumido..............recordando siempre que en mi caso busco cambios de tendencia de medio plazo....en la que su búsqueda y éxito puede durar desde una semana a un mes gestionando posiciones hasta que efectivamente la tendencia cambie........

Por ejemplo en el oil 7 estuve con una "búsqueda" y gestionando "semanas" y en la última intentona logré coger el cambio de tendencia que me llevó a estar en el trade desde Agosto hasta Octubre.....(y por qué me despisté con el trailing y el concurso).......esa búsqueda habría sido imposible para mi MM y mi capital hacerla a posición única....ya que habría tenido que poner el freno según mi MM e incluso podría haber puesto en riesgo la cuenta si no habría promediado las entradas poco a poco.....por mucho que habría tradeado cierres parciales de una única bala.....

Para mi, lo de menos es la esperanza matemática que tenga el asunto, lo que tengo claro es que es imposible que tenga una esperanza matemática menor....como mínimo tiene la misma a unas malas......pero el caso es que me permite jugar en las grandes ligas de los movimientos....que para un torpe como yo acostumbrado a los medios y largos plazos es un chollo, poder tradear las tendencias grandes...que para mi modo de ver son las más fáciles de tradear, siempre que se tenga unas estrategia que te permita seguir en la misma tendencia pese a los retrocesos etc etc etc.......mediante trailings desahogados.....gestión dinámica de las fracciones etc etc etc.

No se explicarme mejor la verdad.....carezco del aparente y bonito lenguaje técnico necesario para ello, pero tampoco lo necesito, ya que no voy a dar clases de nada, ni cursos, ni vender nada de nada....yo me conformo con tener las conclusiones de mis pruebas claras en mi cabecita....y hasta hoy no me ha ido mal.....y ya soy viejuno para cambiar
Quizá tenga razón erre y la única ventaja sea sólo la psicológica (que la admito y disfruto)....pero lo que he expuesto del MM etc etc, la ventaja "operativa" matemática para mí está bastante clara....de modo tal, que de no implementar el fraccionamisnto no podría tradear el oil en real, al menos sin superar los límites de riesgo asumibles y con el consiguiente riesgo de ruina a medio largo plazo.

Saludos.

[Spirit]

Ni tendencial, ni antitendencial... estoy con erredosdedos... el resultado es equivalente.

Me parece que ha habido un error con la operativa de Gordon Gekko... en tanto él(si me equivoco lo siento) lo que hacía era apostar a la contra... más allá de si son pocos o muchos perdigones...

Apostar contratendencia... será bueno cuando no hay tendencia; nos ha jodido... Tiene que ser eso lo que quería decirnos; de otro modo es ilógico.

Puede parecer que he intentado defender el sistema de Gordon, nada más lejos de mi intención, eso que quede claro. Pero no me parecía que llevasen razón los que decían que hacía una simple martingala. Sólo intenté plantear su estudio matemático y en caso de que fuese cierto que pudiera haber una gestión del riesgo controlada y definida intentar estudiar si aportaba alguna ventaja respecto a operativas más simples de un sólo tiro.

Que algunos digan que es equivalente en realidad es defender la postura que yo mantengo, al menos en lo que se refiere a que la multiposición no es una martingala al uso, ni sus efectos son lo mismos, ni por el forro. Ya entrar en el debate de si hay edge o no lo hay o es mejor balas que perdigones, es justo eso, lo que yo creo que podía ser debatible.

Intentaba hacer unas pruebas, posiblemente hubieran concluido que es mejor disparar con bala, o que da igual o ni lo uno ni lo otro, que se yo, eso era el objetivo que planteaba. Pero enseguida sale alguno que dice que le demuestre un edge de no se que o no se cuantos y yo ya flipo. Con demostrar que no es una martingala al uso me daba por contento y el que no se de cuenta de eso es que no se entera de la misa a la media y si se entera pues entonces es algo peor.

Ya el tema de comentar el porque entro largo en un punto de partida concreto es el colmo. Si debatimos eso ya se deshace el debate principal del todo. Si quieren que pongan una rotura de rangos, o si quieren un agotamiento de tendencia, un cruce de medias, un stocastico, la entrada que se les ponga en los cojones, a favor de tendencia, contratendencia, en lateral en tendencial, es que eso da igual, no tiene nada que ver con lo que se intenta estudiar. Bueno, y ya el tema de asignarle ausencia de análisis técnico al asunto o historias que no vienen a cuento pues ya me direis que coño es, desde luego, poco o nada tiene que ver con balazos y perdigonadas.

De todos modos, si al menos se añadirían unos gráficos, unas formulitas, alguna excel o cálculos pues tendríamos algo que debatir, sino, aquí hay que creer por gracia divina, vamos, como han pregonado siempre los curas. Fe señores, eso es lo que tenemos que tener, Fe en la palabra de los que saben. Cagon too!!!

[Satoca]

Francamente no te reconozco Spirit; un pelín tenso te veo. Hablamos lenguajes diferentes y de ahí el malentendido. Como fuí incapaz de entenderte lo que he hecho es borrar mis respuestas.....

Tenso,,si señor, mejor nos relajamos :





s2

[erredosdedos]

Si sólo abriesemos posiciones con el precio a favor y si resultara que nada más abrir el precio se fuese en contra, podríamos aguantar un retroceso de 550 pipos frente a los 110 del caso anterior. Si se nos abren 2 posiciones podríamos aguantar un retroceso de 275 pipos desde el 2º punto de entrada, esto es 265 pipos en contra desde el punto de partida.

Es falso que en un principio tengas capacidad de aguantar un retroceso de 550 pipos. Desde el principio estás proyectando que si baja, añades, o sea, desde el principio, se acepta que si el precio baja en picado, aguantamos 102 pipos los mismos que necesitamos que recorra en línea recta hacia arriba para obtener el mismo beneficio,con lo que, si el precio va todo recto hacia uno u otro lado no tenemos ninguna ventaja.

La parte que más me gusta de este posicionamiento no está cuando el precio va a favor

Evidentemente, así dicho parece todavía mejor, pero en realidad es una trampa del pensamiento: comprar cuando el precio cae más contratos mejorará nuestra posición porque la media de compra bajará. Pero bajará en la misma medida que aumentará si compramos por encima del precio de entrada: si el precio sube, cuando hayamos añadido 5 contratos, estaremos en peores condiciones que habiendo entrado con 5 contratos desde el principio.

Añadir más contratos a la baja es una táctica que mejorará nuestros errores, de la misma forma que añadir al alza empeorará nuestros aciertos...todo es simétrico y el eje es el punto de entrada. Luego están las comisiones que distorsionan un poco el tema, por supuesto.

Y no hacen falta excels, gráficos ni formulitas. Es una cuestión de LÓGICA, no de FE.

Ahora, la utilidad que pueda tener esto en el mercado...pues como apuntaba Santojob, aplicar en el mercado este sistema de entradas no puede hacerse por unos pipos fijos, no tiene sentido. Para mí, dada su inutilidad en un entorno aleatorio (cuestión que has obviado absolutamente aunque tu intención de entrar cada 10 pipos trata al mercado como un ente aleatorio) si tiene algún sentido esta técnica será tratando al mercado como un ente NO aleatorio. Por ejemplo, puede que tenga sentido añadir si vemos que la tendencia es lateral que es el caso que nos ocupa y metemos una orden contraria cuando el precio está tocando una resistencia p.ej. Cada resistencia que nos parezca relevante hacemos lo mismo. Y lo hacemos porque creemos que la tendencia en esa dirección no es fuerte y por lo tanto cada vez que llegue a una es más probable que no pueda con ella. Pero como vemos, esto está más relacionado con el análisis técnico que otra cosa y demostrar que esta técnica es buena implica demostrar que el análisis técnico es útil. Solo así demostraríamos que promediar puede ser ventajoso.

[cu6yu4]

Solo añadir que un mercado puede ser aleatorio aunque lleve 3 meses en lateral o 3 meses en tendencia... Porque a veces se nos pasa por la cabeza la idea de "cuando esté lateral; o cuando esté en tendencia"... y evidentemente eso es tan incierto como adivinar la dirección...

Ahí es muy interesante el análisis fundamental(desde el desconocimiento)... pues si pudiéramos acertar la dirección a largo tiempo... mucho más interesante que meter una operación apalancada y jugártela con el ruido... será meterle caña al asunto, bombardeando por la debilidad que hayamos detectado...

[IceMan]

La parte que más me gusta de este posicionamiento no está cuando el precio va a favor

Añadir más contratos a la baja es una táctica que mejorará nuestros errores, de la misma forma que añadir al alza empeorará nuestros aciertos...todo es simétrico y el eje es el punto de entrada. Luego están las comisiones que distorsionan un poco el tema, por supuesto.

Eso es totalmente cierto erre, por eso comentaba yo, que la matemática aseptica seguramente no nos da ninguna ventaja, hedge o como queramos llamarlo.

Pero ahora yo planteo una cosa.....y aclarando que es paa lo que yo uso el fraccionemaineto.
Dices que la cosa es simétrica y tienes toda la razón del mundo.....si promediamos cuando perdemos mejoramos la entrada y si lo hacems cuando ganamos es peor con respecto a una única bala.

Y hay quería yo llegar....en el oil ataco las vueltas, cambios, giros o como lo queramos llamar.....y que ocurre cuando se hace eso la mayoría de las veces?....que la entrada se torna en perdidas 8 de cada 10 veces, en eso estaremos casi todos de a cuerdo yo creo.
Por lo tanto si se usa para buscar giros, nos está dando una pequeña "ventaja" dado que nos ayudará 8 de cada 10 veces contra las dos que nos habría ido mejor operando con una bala.
Por tema psicológicos y también por un puro tema estadistico.

Por eso yo he querido dejar claro antes que; sólo me gusta para coger una vuelta o sea operar contra tendencia y en un activo en el que el pipo es un poco "duro" en precio para mi MM en relación al recorrido que quiero abarcar en mi objetivo de profit
En los demás csos la ventaja se reduce al factor psicológico solamente a mi entender.

Lo que me beneficia yo creo en mis pruebas, es precismante la asimetría del tema.....por qué me aprobecho de una asimetría estadistica.....si buscamos un cambio de tendencia y como en mi caso de medio plazo o una corección importante de la tendencia, nos encontraremos con una asimetría lógica y perfectamente demostrada en el ratio de aciertos de mis entradas.....es decir, entraré fuera del momento óptio 8 de cada 10 veces y esa asimetría me permite obtener una pequeña ventaja "operativa" o estratégica, como queramo llamarlo.

Si el tema del fraccionamiento se aplica en base a una entrada aleatoria o a entradas normales en las que el ratio de buenas entradas tiende a 50-50 en los grandes números, sólo me aprobecharé de la teórica ventaja psicológica, que creo que la hay.....aun que personalmente creo que esta queda diluida por el tema de dejar correr las ganancias.....cno lo que en entradas normales o aleatorias la desventaja en la dificultad de dejar correr las ganancias de forma adecuada y los fallos que cometemos con eso.....anulan y superan la vetaja psicológica.

No se si he explicado bien lo que quiero decir....en resumen es que si: para entrar en cambios de tendencia de cierta entidad entraremos mal, más veces que lo hacemos bien......esa asimetría se convierte en una cierta ventaja para el fraccionamiento...ya que desequilibra la balanza hacia la parte buena de promediar....(promedio sano y premeditado).

Para mi gusto, en mercados tendenciales no es bueno el fraccionamiento si no es para el largo plazo, y además cuanto menos sea el horizonte temporal de nuestrto objetivo, menor bondad tiene el tema del posicionamiento.

Luego está el tema de la martingala.....personalmente me la trae al pairo que laguien pueda decir que con estas cosas se implementa una martingala......por qué me demostrarán que no entienden el fodo de la cuestión.....además la martingala, necesita que se doble la posición inmediatamente posterior a la primera entrada negativa o perdedora.....y si me apuras debería cerrarse antes la perdedora de doblar el tamaño de la segunda entrada.

Y cuando dicen que es un tema psicológico en exclusiva....coincido si no se dan los presupuesto que comento,..........pero si se cumplen o simplemente se obtiene una ventaja psicológica en un escenario de probabilidades simétricas....¿que hay de malo?, muy al contrario es una medida estupenda.....todo lo que nos ayuda y nos hace mejores operadores es avanzar y es positivo y bueno de implementar.

Saludos.

[cu6yu4]

Hay un aspecto que no es nada aleatório... las puntas probocadas por noticias... En esas puntas se te puede ir al garete la operación si es en contra... y si te va a favor salir te puede costar un buen cacho del pastel...

Estas puntas hay que evitarlas a toda costa... lo ideal es sobrevolarlas con amplios límites... o fraccionar, o lo que sea...

[Rafa7]

Spirit,

Yo veo muy complicado hablar de disparar con bala o perdigones, en general, sin mencionar el tipo de sistemas.
Yo creo que hay tipos de sistemas en que es mas adecuado el multiposicionamiento. Y también depende del TimeFrame.
No tiene mucho sentido decir en general si es mejor una cosa u otra. Creo que sería mas interesante debatir en que tipos de sistemas es mas apropiado el multiposicionamiento y en cuales es mas apropiado una sola bala.

En tendenciales, no creo que convengan los perdigones. Pero si puede ser apropiado disparar 2 balas en aquellos sistemas tendenciales en los que es normal un retroceso tras la señal, antes de ir en la dirección deseada.
La pregunta es, ¿y si no sucede el retroceso? ¿nos guardamos la segunda bala?

Supongamos en un sistema tendencial, por ejemplo una ruptura de un canal de volatilidad (Donchian, por ejemplo), hacemos lo siguiente:
1.- Disparamos una bala cuando se da la señal de compra.
2.- Si se da un retroceso inicial, pero sin llegar al stop loss, disparar una segunda bala.
3.- Si no se da el retroceso inicial, guardarnos la bala.
¿Eso sería adecuado?

Ahora imaginemos un tendencial basado en MACD.
Aqui no conviene esperar retroceso. Si da señal de compra y el cruce de medias no se llega a producir, es que la cosa va mal y no conviene disparar una segunda bala sino cerrar la operación. En cambio, si tras la señal operamos y luego se produce el cruce de líneas, podríamos disparar una segunda bala.

Etc, etc, .... He puesto dos ejemplos tendenciales, donde, según mi parecer, en uno podría convenir una martingala (segunda bala tras retroceso) y en otro antimartingala (segunda bala tras avance).

Saludos.

[agmageton]

En este punto, más que en la matemática del planteamiento del multiposicionamiento, lo que hemos de ver es la matemática del sistema, porque por multiposicionamiento sólo en la vertiente matemática, siempre va a ser más beneficioso, hacer antimartingala que martingala, porque el riesgo siempre va a ser mejor proporcional al profic matemáticamente hablando, y el debate en este punto esta claro si estrictamente hablamos de matemática.

Ahora bien si vemos que en nuestro sistema es más comveniente por probabilidad fraccionar los timing de entradas porque voy a tener más posibilidades de ganar....ese es otro asunto.

Hay una cosa indiscutible por ejemplo en sistemas de tendencia, y es tener un riesgo constante de posicionamiento y este sí puede estar dividido en parcelas de probabilidad donde mayor sea esta probabilidad estadisticamente. Esto tambien se puede considerar una martingala con riesgo constante pero posicionamiento multiple hasta conseguir objetivo, y tener de antemano unos ratios probabilisticos de cuantos riesgos he de tomar para subirme al tren en marcha. Y aquí siempre habrían varias cosas a destacar.

1º número en horquilla media de los disparos necesarios para tener la probabilidad de acierto.

2º riesgo acotado a cierre y reentry de posiciones teniendo estas un algoritmo probabilisitico que nos de un mayor control del riesgo por una parte y por otra no diluir el elfecto oportunidad continua. (para no quedarnos fuera)

3º unos ratios más estandarizados que refuercen nuestra psicología, por tener mayor apoyo estadistico y una mejor toma de decisiones y liberación psicologica. Que tener que acoplar constantemente nuestra posiciones a los sucesos del precio unitarios, con los desajustes por una lado emocionales que se producen y por otro un ajuste dinámico del profic según el riesgo adquirido, esto en la mayoría de las veces nos hara cerrar posiciones antes de lo conveniente, y a la larga nos dará una menor esperanza matemática.

4º La posibilidad de diversificar con los mismos minbres en otros activos con una mayor control del riesgo al estar este mas acotado a una estrategia bien definida y darnos mayor confortabilidad a la hora de tomar deciones.

saludos.

[guevon]

Buenas tardes.

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Interesante dilema, si.

Con postas? o con bala?

Hummm...

Lo unico que... es que... viene relacionado con el trade, asi que, quizas es diferente, e incluso, debe o deberia de ser diferente la pregunta.
Pero bueno, vamos a hablar primero de lo que se pregunta, en la pregunta original.

Disparamos con postas?... fracionando los proyectiles?

O bien... ?

Disparamos con una sola bala?... certera al blanco con un unico proyectil?

---
Si alguno de nosotros, hemos cazado, la pregunta no tiene ninguna razon de ser...

Ningun cazador (que se precie), gastara balas en cazar codornices, y ninguno cazador que precie su vida gastara postas en cazar elefantes.

...

En la caza, el tema esta bien claro, (se lleva mucho tiempo cazando, por parte de los humanos), asi que usaremos postas o perdigones para un tipo de presa, normalmente pequeña y numerosa (codornices, perdices, patos, caza menor en una palabra), y usaremos bala para un tipo de presa mas grande y menos numerosa (jabalis, corzos, gamos, caza mayor dicho de otro modo).

Normalmente, todo cazador que sale a cazar, suele saber que presa va buscando, asi que no tiene dudas en que tipo de cartuchos llevar para la jornada de caza, o lleva postas, o lleva balas en su canana.

...

Pero? y en el trading? que utilizaremos? ...

Postas, asimilandolo a la caza menor... (pequeña y numerosa)
o
Bala, pensando que siempre es caza mayor... (grande y unitaria)

??? y???

? (muchos estais pensando, para que, tanto signo de interrogacion)

...

Bien, tanto signo de interrogacion viene por lo siguiente.

Si asimilamos, (cosa que no debemos hacer), el "trading" a la "caza", lo mas logico es que utilicemos postas en el trading menor (asimilais? trading menor=caza menor) y utilicemos bala en el trading mayor (trading mayor=caza mayor), e incluso, yo, diria mas...

"cuando saldria de trading=caza, me plantearia que tipo de trading=caza voy a tradear=cazar, asi iria desde el principio bien pertrechado, o con postas, o con balas, e incluso si me apuras... con las dos en la canana (por si acaso)"

---vale guevon, mucho rollo que te estas pegando, pero todavia no has dado tu opinion sobre el tema--

---

Bien, ahi va...

Si nos conformamos o pretendemos, con sacar unas cuantas presas para comer en el dia, y sin gastar mucho plomo en ello, siempre tendremos que disparar con postas...

Si pretendemos o aspiramos, a conseguir una buena presa, que nos permita pasar una temporada sin cazar mas, a pesar de poner todos nuestros recursos en ello, tendremos que disparar con bala (y cuanto mas grande podamos conseguir la bala mejor)...
.

Si solo pretendemos sacar un complemento al sueldo, dispararemos siempre con postas.
Si pretendemos sacar la despensa para todo el año, dispararemos con bala.

.

Y no hay mas...

.

Ningun hedge-fund anda con postas en la escopeta, esa gente solo dispara con bala, aunque sea un gorrion el que este delante de la escopeta... (aunque yo pienso que disparan con ametralladora)

...

Bueno, esa es mi opinion, en comparacion con la caza, tengo otra, en comparacion con la fisica.

Mas o menos, para que me entendais es lo siguiente, que probabilidad fisica, hay, en que una bala de a un blanco de un metro lineal o de un metro cuadrado de superficie o de un metro cubico, en relacion a la probabilidad que hay que unas postas den en el mismo blanco.

Todo con las mismas condiciones del tirador y de la escopeta.

En un caso el resultado es binario (le da o no le da), y en el otro caso el resultado es probabilistico o variable (de ningun perdigon a todos los perdigones).

Ojito al plantear este problema, puedes plantearlo con una dimension (una linea como blanco), dos dimensiones (una superficie como blanco, que es la que yo he puesto), o tres dimensiones (una esfera rodeandote, como blanco) y el resultado es diferente.

Me voy a descansar a mi sofa.

Muy buenas tardes a todos.