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andriuking escribió: El problema está en que la mayoría de las plataformas no permiten testear un sistema en varios activos a la vez o sobre una cartera de activos, de forma que es un trabajo muchas veces de chinos intentar estimar el comportamiento de la estrategia sobre la cartera.

Parece que no has probado NinjaTrader 7

Por si alguien quiere seguir con el ejemplo de formación lateral que he puesto y mostrarnos sobre él sus teorías y logros, se me olvidó decir que las barras son de un minuto. Es decir; sesión del 16-3-11 del Futuro del IBEX Mini, barras 1m.

wikmar, lo que se hace es contemplar varias y varias situaciones de lateralidad y sólo se actúa cuando se encuentra una de prowawilidad mayor que ese DD sea mayor que el presumiwle.

En el ejemplo que pones, es un lateral tan normal que no vale la pena ni examinarlo, se acepta el DD y punto, pero claro laterales a 1 minuto, wuscar un indicador es muy complicado. Hay que tener claro una cosa, cuanto menor sea el marco temporal mucho mayor será la aletoriedad del movimiento con lo que la prowawilidad disminuye proporcionalmente y se hace casi imposiwle cualquier indicador con fiawilidad. Yo os invito a todos a mirar el grafico del iwex 35, de enero a mayo de 1999. Ahi veréis lo que es un lateral dañido, para un trend de largo recorrido.

Pero volviendo al indicador, hay tres variawles aceptawles, tiempo, cruces y volatilidad.

Voy a estudiar todo lo que dices, agmageton, pero... ¡ qué te pasa con el teclado !. Te ha quedado muy gracioso

He estado estudiando un poco lo que ha dicho agmageton. No consigo interpretar suficientemente lo de "tiempo, cruces y volatilidad" para hacer un indicador de lateralidad. No obstante, he estado mirando cosas, y las Bandas de Bollinger, en teoría, se estrechan cuando se produce un una figura lateral.

Esto, aplicado sobre el caso que puse de ejemplo y sobre el periodo que dice agmageton, se puede ver en las imágenes que adjunto. Sí se acusa un estrachamiento en ambos casos, más significativo en el caso de agmageton, probablemente por lo que él dice sobre el marco temporal.

Quizá sea esta una vía de soluciones, al menos en algunos casos, y también de investigar para conseguir algo más especializado.

INtrader escribió:

andriuking escribió: El problema está en que la mayoría de las plataformas no permiten testear un sistema en varios activos a la vez o sobre una cartera de activos, de forma que es un trabajo muchas veces de chinos intentar estimar el comportamiento de la estrategia sobre la cartera.

Parece que no has probado NinjaTrader 7

Pues en ello me encuentro, de hecho creo que participamos juntos en el foro de formación de traderninja .

andriuking escribió:

INtrader escribió:

andriuking escribió: El problema está en que la mayoría de las plataformas no permiten testear un sistema en varios activos a la vez o sobre una cartera de activos, de forma que es un trabajo muchas veces de chinos intentar estimar el comportamiento de la estrategia sobre la cartera.

Parece que no has probado NinjaTrader 7

Pues en ello me encuentro, de hecho creo que participamos juntos en el foro de formación de traderninja .

Si tienes ocasión ves a Strategy Analyzer y en lugar de seleccionar un solo instrumento selecciona un conjunto de ellos. Luego arrancas el backtest y lo que obtienes es un backtest secuencial de todos los instrumentos de ese conjunto.

En la imagen que adjunto he realizado el backtest sobre mi conjunto de instrumentos Default.

Saludos

Muchas gracias

Muchas gracias

Por cierto, ¿sabes si existe en NT algo parecido a un screener? Algo que te permita hacer búsquedas de valores en función de un indicador.

andriuking escribió:Muchas gracias

Por cierto, ¿sabes si existe en NT algo parecido a un screener? Algo que te permita hacer búsquedas de valores en función de un indicador.

Pues sí, parece que con el Market Analyzer puedes configurar lo que pides. Yo sinceramente nunca lo he usado.



http://www.ninjatrader.com/support/help ... alyzer.htm


Saludos.

INtrader escribió: Pues sí, parece que con el Market Analyzer puedes configurar lo que pides. Yo sinceramente nunca lo he usado.
.

Gracias

Opino como Rafa, pon el stop en base a algo... no a que como maximo pierdes X... lega mi opinion es.

Uns aludo.

Si tu timing esta montado sobre una base el stop puede ser tranquilamente fijo, incluso de puntos o % fijo, creo que hay mucho ocultismo sobre el stop, y lo importante es el timing. Porque poner stop ATR la horquilla es de menor influencia que el timing a establer, siempre hablando del sistema que se propone ahí, ahora bien si hablamos de esos sistemas algoritmos de muchas operaciones y rayos y centellas pues si...la importancia será mayor...

saludos.

agmageton escribió:Si tu timing esta montado sobre una base el stop puede ser tranquilamente fijo, incluso de puntos o % fijo, creo que hay mucho ocultismo sobre el stop, y lo importante es el timing.

Hola agmageton,

¿stop loss de puntos o % fijo? no me gusta si no hay stop win. Con stop win "da igual" que el stop loss sea por puntos o por porcentaje. Me parece bien un stop loss por puntos o por porcentaje si también hay un stop win por puntos o por porcentaje.

¿stop de puntos o % fijo, basado en la MAE de las operaciones ganadoras? Puede ser. Pero continúa sin gustarme.
Y, puestos a legir, mejor por % que por puntos.

¿Lo importante es el timing? Pero acertar en el timing es muy difícil y conviene tener un buen stop loss por si te has equivocado en el timing. No creo que un stop loss basado en puntos o % sea buena idea para solventar el error en el timing.

Saludos.

Seré claro, el stop es importante pero vuelvo a repetir que mucho más importante es el timing de entrada, y este se fragmenta en el factor de oportunidad o factor de stop´s para el tipo de sistemas tendenciales donde el reentry es fundamental para no perder la tendencia(esto te proporciona una confortabilidad a la hora de estructurar las entradas)....., con lo que un stop fijo porcentual en la horquilla alta de la volatilidad media del historico demuestra que es igual de funcional que el mejor stop ATR que tendrá un probabiliadd muy similar en %, por los propios fallos de la dinámica.

Lo que no entiendo es que digas que si tengo un stop fijo he de tener un winer fjo, pues no¡ los sistemas ganadores consisten en stop robusto que no necesariamente muy grande(poner un stop del 5% del activo es una barbaridad como dice el del hilo, podríamos empezar a hablar de 10 veces menos stop) y profics dejandolos correr
Saludos.

PD: a veces nos dejamos llevar en demasía por las herramientas, que si MAE, que si ATR, que si RSI, y estas tienen una dinámica puntualizable sobretodo en una curva de precios, donde luego va cambiando la dinámica y siempre vamos por detrás...yo prefiero emfrentarme a ella desde la prespectiva historica sabiendo que hay veces que me costará más y otras menos que de igual modo la adaptación de esos parametros más puntualizables al pasar por dicha adaptación dinámica generaran similares desvíos.