ENTRADAS ALEATORIAS

[cu6yu4]

2.- Una mala entrada puede resolverse con una venta rápida, reconociendo una pérdida pequeña. Pero una mala salida no tiene remedio.
Saludos.

Ahí tienes toda la razón; me quito el sombrero . Pero date cuenta que para darnos cuenta de la mala entrada... debemos tener definido que es una buena entrada. Extremando el tema: si la aleatoriedad nos mete donde no nos gusta... cerramos en el acto(obviando comisiones)... ¿con que nos encontramos? con que permitiremos las operaciones de entrada conincidente a una gestionada; un sistema gestionada-gestianada.

Con lo que la grandeza de salir gestionado es poder operar gestionado-gestionado .

Porque el que la aleatoriedad nos obligue a estar fuera de mercado x tiempo; no es lo mismo a que nos obligue a estar dentro del mercado... ¿o sí?

... me acabo de dar cuenta que sí es lo mismo. Que triste es la vida.

[cu6yu4]

Lo que quiero significar es que independientemente del edge que quieras explotar la cuestión impepinable es que una vez seleccionado Vt (aleatoriamente o por la razón que sea), puedes influir positivamente en el resultado seleccionando un Vt+n mayor que Vt. Lo contrario, entrada definida y salida aleatoria, no nos permite influir en el resultado.

Por tanto ¿se puede ganar utilizando entradas aleatorias? -> Si.

Si compro a 5; ¿voy a tener la oportunidad de verder por encima.... por muy gestionado que sea? ¿Una salida aleatória sobre una gráfica aleatoria, iba a ser más dañina(término medio)?

Si te refieres a la posibilidad de ganar, obviando la esperanza matemática... sí, se puede... pero también se darían casos en los que la aleatoriedad nos de ganancia(con lo cual ya se ha podido. No es que podido se limite al poder de intervención).

[Spirit]

Definir "entrada aleatoria" porque hay 2 partes que considerar en una entrada

1.- Buy-Sell.
2.- Momento de ejecución.

La primera puedes ser tan aleatoria como nos permita la tecnología, algo muy cercano al 100%.

La segunda, es necesario limitarla en un rango temporal, con lo que deja ya de ser aleatorio 100%. No puedes dejar a ningún sistema que decida entrar aleatoriamente ahora o dentro de 500 años, eso no tiene sentido. Si por el contrario decimos, que seleccione una entrada al inicio de cada barra por ejemplo, ya estamos determinando el timing de entrada y este puede ser decisivo para los resultados finales.

Suponer que la ventaja que da la gestión de la salida, es suficiente para corregir los errores de las entradas, es mucho suponer. También una martingala sobre el papel es 100% ganadora, pero falta la coletilla "si no te calzas la cuenta antes".

[cu6yu4]

Hagamos unos dibujitos...



En un spread, anillo, etc...(en el punto de máxima diferencia de precios) ¿prefiero venir comprado de rojo y vendido de azul(en un momento aleatorio) a entrar vendiendo el rojo y comprado el azul(y salir aleatoriamente)?

Lo que debo hacer es aprovecharlo para una salida y para una entrada... de modo que mis operaciones, empiezen vendiendo rojo y comprando azul y terminen con lo contrario. Para lo cual requiero que el mercado tenga momentos en los que el activo rojo también despunte por abajo... no solo por arriba. De lo contrario solo podré aprovechar un extremo de la operación.

Pero en todo caso no quiero la aleatoriedad para nada... cuando vea la oportunidad tendré que ser libre de operar.




Supongamos que tenemos un mercado ideal del que sabemos que baja contínuamente con cierta inclinación. ¿Que diferencia tendrá el operar con entrada vs salida aleatoria?

Si entro gestionado, entraré ya y saldré aleatoriamente... pero cuando me obliguen salir volveré a entrar... estaré siempre dentro. Si entro aleatoriamente desde ya al infinito... vemos que lo de entrar aleatoriamente es poco practico, pero en todo caso, vemos que no ganariamos tanto.

Lo que signifique esto aún está por pensar(en mi caso).




Ahora conocemos el movimiento de cada jornada(restringimos lo aleatorio al día)... al conocer el movimiento lo llamaremos edge. Pudiendo realizar una sola operación diaria ¿que preferimos gestionar: entrada o salida?

Si gestionamos el instante de entrada, da igual si podemos escoger o no entre compra o venta. En compra compramos al principio y de media ganaremos la mitad del desnivel(2). Y en venta vendemos arriba y ganaremos también 2 de media.

Si entramos aleatoriamente ya es distinto, y ya importa el si es venta o compra. En compra anularemos las entradas en el tramo descendente. Ganamos 2 de media, pero solo cuando cae en subida... luego 1 en la media total. En venta, si cae en bajada nos llevamos también esos 2... pero si nos obligan a vender en la subida no hay problema, pues también ganaremos(tan solo nos quedaremos a 0 si nos abre aleatoriamente en el inicio de la subida)... luego 2 de media si toca entrar vendiendo.

Vaya por Dios, otro ejemplo en que entrar gestionado y salir aleatoriamente supera a entrar aleatoriamente y salir gestionado... Hmmm; casi se diría que en segmentos temporales predefinidos, el entrar gestionado te puede garantizar un cacho seguro(si conoces el precio final); mientras que entrando aleatoriamente te puede tocar entrar en un último tramo sin posibilidad alguna de provecho.

Que alguien nos dibuje un gráfico donde la entrada aleatoria y su salida gestionada sean superiores... que no digo que no exista...

[INtrader]

Quiero matizar algunos aspectos de las "entradas aleatorias":
1- el hecho de que se pueda lograr crear un sistema que gane al mercando utilizando las mismas, no quiere decir que sea lo más aconsejable. Si tenemos opción de escoger, que la tenemos, ¡que sentido tiene utilizar entradas aleatorias!
2- entiendo la pregunta como un ejercicio que nos permite clarificar conceptos tan básicos como: la definición de un edge, el mejor momento para la salida, etc.

Dicho esto...

Si compro a 5; ¿voy a tener la oportunidad de verder por encima.... por muy gestionado que sea? ¿Una salida aleatória sobre una gráfica aleatoria, iba a ser más dañina(término medio)?

Si compras a 5 y gestionas la salida puedes salir cuando quieras. Si haces un estudio de las oscilaciones del precio, por ejemplo, podrás conseguir un edge que te de pasta. Si dejas la salida al azar tendrás a priori 50% de probalidades de ganar o de perder.

Suponer que la ventaja que da la gestión de la salida, es suficiente para corregir los errores de las entradas, es mucho suponer.

La ventaja te la da tu edge aplicado a la salida. Como he comentado antes, es mejor poder gestionar también las entradas.

Claro que algunos no llegamos a establecer el edge juntando las dos cosas.

Edito: acabo de ver el post justo anterior a este de cu6yu4 pero todavía no lo he leido (ya lo he leido).

[cu6yu4]

Si compras a 5 y gestionas la salida puedes salir cuando quieras. Si haces un estudio de las oscilaciones del precio, por ejemplo, podrás conseguir un edge que te te pasta. Si dejas la salida al azar tendrás a priori 50% de probalidades de ganar o de perder.

No es lo mismo la aleatoriedad sobre la nada que sobre una entrada de un sistema ganador. Si tu entrada te permite adelantarte al futuro... el futuro ya no es tan aleatorio... podemos contar con un cacho en el bolsillo. Más o menos lo que equivale al jemplo que he puesto del spread(puedo entrar con ventaja).

Edición: Acabo de leer que Intrader ha leído mi anterior post. El caso es que he estado corrigiendo algunos errores graves... me preocupa que leyera la versión errónea .

[INtrader]

Si compras a 5 y gestionas la salida puedes salir cuando quieras. Si haces un estudio de las oscilaciones del precio, por ejemplo, podrás conseguir un edge que te te pasta. Si dejas la salida al azar tendrás a priori 50% de probalidades de ganar o de perder.

No es lo mismo la aleatoriedad sobre la nada que sobre una entrada de un sistema ganador. Si tu entrada te permite adelantarte al futuro... el futuro ya no es tan aleatorio... podemos contar con un cacho en el bolsillo. Más o menos lo que equivale al jemplo que he puesto del spread(puedo entrar con ventaja).

Edición: Acabo de leer que Intrader ha leído mi anterior post. El caso es que he estado corrigiendo algunos errores graves... me preocupa que leyera la versión errónea .

Don't worry be happy. Lo leere otra vez

Efectivamente, cu6yu4. El ejemplo del spread es el caso más evidente de que el edge está completamente vinculado al momento de entrada y al de salida, indisolublemente.

Lo que me da que pensar en el siguiente experimento:

- si tenemos un sistema en el que el edge está compuesto, o creemos que está compuesto, por un bien definido momento de entrada y un bien definido momento de salida y cambiamos la entrada por una entrada aleatoria y aún así obtenemos unos retornos muy similares a los anteriores, ¿que tenemos?

¿Podríamos considerar en este caso que nuestra entrada es una birria? ¿o que nuestro sistema de gestión de salidas es estupendo?

[cu6yu4]

Bueno, siguiendo con esto...



Si la roja SOLO despuntara por arriba... bien entraríamos vendiendo rojo, bien saldríamos teniendo rojo comprado... pero la contrapartida se realizaría en la mediocridad de las líneas coincidentes(aunque mejor que lo aleatorio). Con lo que una punta ya nos quedaría muerta, en cuanto a edge.

INtrader
- si tenemos un sistema en el que el edge está compuesto, o creemos que está compuesto, por un bien definido momento de entrada y un bien definido momento de salida y cambiamos la entrada por una entrada aleatoria y aún así obtenemos unos retornos muy similares a los anteriores, ¿que tenemos?

¿Podríamos considerar en este caso que nuestra entrada es una birria? ¿o que nuestro sistema de gestión de salidas es estupendo?

Si no has cambiado tu salida... no puede ser mejor de lo que ya era, evidentemente. Si los resultados son los mismos... tus entradas no podían batir a lo aleatorio; luego no eran edge. Aunque para ser meticulosos habría que analizar las circunstancias en las que se restringiría esa aleatoriedad(no vaya a ser que lo miremos en un caso extraordinario de "todo lo disponible=edge"; o especificidades raras del tipo "cuando la entrada no da ventaja, la salida da el doble").

[Spirit]

Si tienes un sistema que gestiona bien las entradas ¿Para que cambiarlas a aleatorias?

Pero si la pregunta es ¿Podemos construir un sistema ganador a partir de entradas aleatorias? la respuesta depende de la definición de "entradas aleatorias".

Si entendemos como entradas aleatorias el seleccionar aleatoriamente cuando entramos y decidir aleatoriamente si lo hacemos largos o cortos, creo que es casi imposible conseguirlo. Es muy complicado diseñar un sistema de gestión de salidas que pueda vencer las condiciones de entrada que estamos definiendo.

Pero si entendemos como entradas aleatorias, que una vez elegido el momento de entrada con un sistema, pero el sentido lo hacemos aleatorio, en ese caso si que es posible aplicar reglas de gestión que nos diesen un edge. El secreto en este caso es estudiar los MAE y MFE de ambos sentidos para un escenario de volatilidad concreto que seamos capaces de predecir con suficiente antelación. Si los MAE y MFE son similares en ambos sentidos, y ésto ocurre muy a menudo, si que es posible trabajar un sistema de ese tipo que estaría compuesto por lo siguiente:

Sistema gestor del momento del lanzamiento de las operaciones que buscaría escenarios en los que los MAE's y MFE's tanto de los laargos como de los cortos sean muy parecidos.

Sistema aleatorio encargado de decidir si vamos largos o cortos.

Sistema gestor de salidas cuya función prindcipal sería determinar cuando se cumple o incumple el escenario de volatilidad previsto.

[Rafa7]

Pero si la pregunta es ¿Podemos construir un sistema ganador a partir de entradas aleatorias? la respuesta depende de la definición de "entradas aleatorias".

Por ejemplo podríamos considerar un sistema que cada vez que cierras una operación abres otra eligiendo el lado corto o lado largo lanzando una modena. En este caso no es aleatorio el momento de entrada sino el lado.

¿Se podría construir un sistema ganador cuando elijes abrir el lado (corto o largo) por el resultado del lanzamiento de una moneda, de manera que en el momento de cerrar una operación abras otra?

Saludos.

[Spirit]

Por ejemplo podríamos considerar un sistema que cada vez que cierras una operación abres otra eligiendo el lado corto o lado largo lanzando una modena. En este caso no es aleatorio el momento de entrada sino el lado.

¿Se podría construir un sistema ganador cuando elijes abrir el lado (corto o largo) por el resultado del lanzamiento de una moneda, de manera que en el momento de cerrar una operación abras otra?

Saludos.

[agmageton]

Es que estais con una cabezonería en hacer difícil lo lógico que vamos, al final de cuentas, después de estudiar varios tipos de entradas, sistemas y demás optaréis por el más comprensible y sencillo siempre y cuando te de confianza, entonces no se porque liarla tanto con entradas aleatorias, si haciendo entradas restringidas a tendencia, ya tenéis un edge más fiable aunque sólo sea para cuadrar el ratio W/L.

Poque la única manera de ganar con entradas aleatorias es mediante la modulación del ratio W/L y el MM, y si nuestro timing no es acertado nos costará mucho más encontrar estos ratios(ya que lo que hará inclinar la balanza será o noticias fundamentales o estrategias técnicas como la tendencia o roturas break out por poner ejemplos), ahora bien si intentamos crear un sistema aleatorio donde prime la fiabilidad osea 50% fiabilidad y ratio 1:2 wl, lo llevais claro claro por no decir imposible...

Y otra cosa no confundamos la oportunidad necesaria con la aletoriedad de la entrada,aunque a veces la oportunidad en sí es aleatoria al resultado unitario, en el grupo de posicionamiento no será aleatoria, sino buscar el timing adecuado para cumplir tus objetivos, y ese será el precio.

[Rafa7]

MIs conclusiones:

1.- ¿Se puede crear un sistema ganador con entrada aleatoria? Si.
2.- ¿Es mas importante saber entrar que saber salir? Si. Es corolario de la conclusión anterior. Además que la salida suele ser mas compleja: señal de cierre + stop loss + stop trailing , cuando la entrada se compone de señal de entrada.
3.- ¿Es recomendable la entrada aleatoria? No, confío mas en la entrada "inteligente".
4.- ¿Es útil construir un sistema ganador con entrada aleatoria? No para aplicarlo sino para confirmar las conclusiones 1 y 2. También puede servir para confirmar el subsitema de salida: Si con entrada aleatoria un subsistema de salida es bueno, mas aún lo será con entrada "inteligente".
5.- En caso de entrada "inteligente", ¿el mejor sistema de salida es usar el mismo que es ganador con entradas aleatorias? No necesariamente. Seguro que ese sistema de salidas será bueno aplicarlo con entrada "inteligente" pero con alguna adaptación paramétrica. Pero tal vez hallamos un subsistema de salida mas adecuado para la entrada "inteligente".

Saludos.

[zamio]

No se anima nadie a diseñar un sistema de entrada y salida aleatorio? Para metatrader por ejemplo...

Si al final me vais a picar y todo jejeje.

Saludos.

[INtrader]

MIs conclusiones:

1.- ¿Se puede crear un sistema ganador con entrada aleatoria? Si.
2.- ¿Es mas importante saber entrar que saber salir? Si. Es corolario de la conclusión anterior. Además que la salida suele ser mas compleja: señal de cierre + stop loss + stop trailing , cuando la entrada se compone de señal de entrada.
3.- ¿Es recomendable la entrada aleatoria? No, confío mas en la entrada "inteligente".
4.- ¿Es útil construir un sistema ganador con entrada aleatoria? No para aplicarlo sino para confirmar las conclusiones 1 y 2. También puede servir para confirmar el subsitema de salida: Si con entrada aleatoria un subsistema de salida es bueno, mas aún lo será con entrada "inteligente".
5.- En caso de entrada "inteligente", ¿el mejor sistema de salida es usar el mismo que es ganador con entradas aleatorias? No necesariamente. Seguro que ese sistema de salidas será bueno aplicarlo con entrada "inteligente" pero con alguna adaptación paramétrica. Pero tal vez hallamos un subsistema de salida mas adecuado para la entrada "inteligente".

Saludos.

Buenas conclusiones Rafa7. De acuerdo al 98,9%