Tal como lo veo yo -y por eso empecé el hilo-, debería haber una forma -o una combinación- para operar independientemente de la volatilidad, sin tener que medirla.
Me explico: si uno tiene una estrategia tendencial, le mata la poca volatilidad. Si uno tiene una estrategia lateral, el aumento de la volatilidad le cruje.
Entonces, una posible manera de independizarse -hasta cierto punto- de la volatilidad es enfocarlo al revés: crear una estrategia de tendencia para un rango pequeño y crear una estrategia de lateralidad para un rango más amplio.
Adaptarse a la volatilidad
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Goodvalley
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Re: Adaptarse a la volatilidad
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Re: Adaptarse a la volatilidad
No quisiera interrumpir, pero quiero felicitaros.
Tengo ahora mismo un hermoso cacao, no tan cacao, en la cabeza, para procesar antes de que se desvanezca, como los sueños ineresantes.
No debo escribir más, me perdonan, que tengo trabajo...
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Entiendo...pero entonces sugieres olvidar el estudio de volatilidad.
Te lo planteo de la siguiente manera....
Antes vimos los gráficos del EU este año, ok estos se mueven en ejeY que varía de 0,1 en 0,1. Ahora atiende al percal que había en 2008.
Si situáramos lo que tenemos ahora con 2008 , estaríamos hablando de que nos movemos en la línea que ves dentro del primer canal, y eso que no te hago ya ni referencia al momento de la explosión. Es decir, diseñes lo que diseñes, si es válido para 2008, no lo será tanto para 2012 por ejemplo, donde la utilidad de los sistemas tendenciales fue más que pésima.
A lo que voy es que de este modo, al menos en mi caso, sigo igual. No me ajusto a la coyuntura del mercado. No atiendo a la volatilidad de los activos.
Te lo planteo de la siguiente manera....
Antes vimos los gráficos del EU este año, ok estos se mueven en ejeY que varía de 0,1 en 0,1. Ahora atiende al percal que había en 2008.
Si situáramos lo que tenemos ahora con 2008 , estaríamos hablando de que nos movemos en la línea que ves dentro del primer canal, y eso que no te hago ya ni referencia al momento de la explosión. Es decir, diseñes lo que diseñes, si es válido para 2008, no lo será tanto para 2012 por ejemplo, donde la utilidad de los sistemas tendenciales fue más que pésima.
A lo que voy es que de este modo, al menos en mi caso, sigo igual. No me ajusto a la coyuntura del mercado. No atiendo a la volatilidad de los activos.
- Adjuntos
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Antes de que se me vaya de la cabeza...
Por ejemplo, tengo unas pruebas testeadas que me dan unos resultados más o menos así....
-2008 = Profit 13000, dd -3000
-2012 = Profit 800, dd -500
Ok, mi idea es ajustar todo al máximo dd histórico por unidad comerciada. Por ejemplo, a compras de 10000 unidades estos serían los valores de esos dos años.
Problemas: Muchos, la volatilidad me mata encontrar un equilibrio que pueda acercarme a igualar los riesgos. En 2008 no pude hacer nada, porque se dio el máximo uso de mi flotante, pero si llego a un 2012 vencido y resulta que veo menos de la mitad del flotante usado pues se me quedaría la cara de tonto, es decir no perdí dinero, pero si lo dejé de ganar =
No se si me expliqué, pero esto es extrapolable a la gran mayoría de los sistemas que hablamos.
Por ejemplo, tengo unas pruebas testeadas que me dan unos resultados más o menos así....
-2008 = Profit 13000, dd -3000
-2012 = Profit 800, dd -500
Ok, mi idea es ajustar todo al máximo dd histórico por unidad comerciada. Por ejemplo, a compras de 10000 unidades estos serían los valores de esos dos años.
Problemas: Muchos, la volatilidad me mata encontrar un equilibrio que pueda acercarme a igualar los riesgos. En 2008 no pude hacer nada, porque se dio el máximo uso de mi flotante, pero si llego a un 2012 vencido y resulta que veo menos de la mitad del flotante usado pues se me quedaría la cara de tonto, es decir no perdí dinero, pero si lo dejé de ganar =
No se si me expliqué, pero esto es extrapolable a la gran mayoría de los sistemas que hablamos.
Re: Adaptarse a la volatilidad
Creo que Goodvalley habla de independizarse de los efectos de la volatilidad; hacer sistemas, estrategias, que la tengan en cuenta de forma que la neutralicen en todo momento y se autoadapten a sus condiciones.
¿Es posible?. ¿Es cuasi-imposible por su complejidad?.
Me da que la gran dificultad es salvar el hecho de que los mercados, en general, se ponen distinto disfraz en función de varias variables de entorno, quizá la principal sea la volatilidad (el volumen también está imbricado por ahí).
Volatilidad, volumen, otras condiciones..., y... ¡el precio!. ¿Qué es antes el huevo o la gallina?. La vola la sacamos del precio, esto es válido para sacar una de las características del precio (su volatilidad). El volumen; ¿huevo, gallina, o da igual?. De aquí ya deriva una dificultad muy grande: probablemente tiene los tres roles según momentos, y ahora contrólalo.
Debe ser muy difícil conseguir algo así como un ajuste de escala de los mercados en función de la volatilidad porque el comportamiento del mercado, su estructura de comportamiento, su disfraz, es diferente según escenarios, y estos a su vez, tienen una relación huevo - gallina con aquellos, muy difícil de controlar, y una variabilidad difícil.
Es el problema de separar señal (mercado) y ruido (volatilidad), cuando ambas cosas no tienen una relación estable siquiera en una aproximación importante.
Conclusiones prácticas en este momento:
* Venimos haciendo quizá (quizá, hermosas genialidades por aparecer aparte), lo único y poco que se puede hacer: detectar zonas de volatilidad, y en función suyo, saber que nuestros sistemas o estrategias, tendrán más o menos, su campo de trabajo, y actuar en consecuencia si cabe.
* Darnos cuenta de que con la volatilidad, también podemos hacer estrategias tipo spread, bien entre la vola de diferentes mercados, bien entre vola y mercados.
¿Es posible?. ¿Es cuasi-imposible por su complejidad?.
Me da que la gran dificultad es salvar el hecho de que los mercados, en general, se ponen distinto disfraz en función de varias variables de entorno, quizá la principal sea la volatilidad (el volumen también está imbricado por ahí).
Volatilidad, volumen, otras condiciones..., y... ¡el precio!. ¿Qué es antes el huevo o la gallina?. La vola la sacamos del precio, esto es válido para sacar una de las características del precio (su volatilidad). El volumen; ¿huevo, gallina, o da igual?. De aquí ya deriva una dificultad muy grande: probablemente tiene los tres roles según momentos, y ahora contrólalo.
Debe ser muy difícil conseguir algo así como un ajuste de escala de los mercados en función de la volatilidad porque el comportamiento del mercado, su estructura de comportamiento, su disfraz, es diferente según escenarios, y estos a su vez, tienen una relación huevo - gallina con aquellos, muy difícil de controlar, y una variabilidad difícil.
Es el problema de separar señal (mercado) y ruido (volatilidad), cuando ambas cosas no tienen una relación estable siquiera en una aproximación importante.
Conclusiones prácticas en este momento:
* Venimos haciendo quizá (quizá, hermosas genialidades por aparecer aparte), lo único y poco que se puede hacer: detectar zonas de volatilidad, y en función suyo, saber que nuestros sistemas o estrategias, tendrán más o menos, su campo de trabajo, y actuar en consecuencia si cabe.
* Darnos cuenta de que con la volatilidad, también podemos hacer estrategias tipo spread, bien entre la vola de diferentes mercados, bien entre vola y mercados.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Bueno, si es posible librarse de ella, yo no veo la forma. Matemáticamente no lo veo posible, pero no soy tan inteligente cómo para decir un NO ROTUNDO.
De momento es lo que me está fastidiando en algunos proyectillos y a ver donde llegamos.
Me voy acostar..
De momento es lo que me está fastidiando en algunos proyectillos y a ver donde llegamos.
Me voy acostar..
Re: Adaptarse a la volatilidad
Consten dos cosas:
Que no digo que sea imposible, ¿eh?. Y adelante con los intentos que en sí mismos son FUNDAMENTALES, y en este tema interesantísimos.
Que este asunto yo creo que nos fastidia proyectos a casi todos o a todos. Yo también lo estoy.
Que descanses.
Que no digo que sea imposible, ¿eh?. Y adelante con los intentos que en sí mismos son FUNDAMENTALES, y en este tema interesantísimos.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Os recuerdo un par de artículos muy interesantes sobre el comportamiento de los mercados y su caracterización:
Exponente de Hurst y formaciones de precios:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48
La delgada linea roja entre ruido y tendencia:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 1&Itemid=1
Una curiosidad para ver el Índice de Hurst de un mercado, de forma patatera:
Fijaros en el primer gráfico del primer artículo (ese en que se ven comportamientos de H= 0,9, 0,5, y 0,1).
Ahora iros a vuestra plataforma, elegid el mercado a sacarle el H, pedid el gráfico en la ventana de tiempo que queráis (amplia; diario de varios años). Haced que os lo presente en un gráfico de lineas (no barras ni velas), y mirad a ver a qué se parece más lo que véis (H= 0,9, 0,5, o 0,1). Y ahora jugad con el zoom y volver a comparar.
Veréis que hay resoluciones con un comprtamiento y ese mismo mercado, en otras resoluciones, tiene otro. Además, veréis que es difícil encontrar Hs elevados y que es muy normal acercarse a la aleatoriedad.
Es decir; las condiciones de trabajo son muy adversas, y el objetivo que se ha planteado viene a ser conseguir condiciones de trabajo H = 0,9 en entornos 0,5 >= H >= 0.
Pero por favor, no nos desanimemos. Las matemáticas y la lógica tienen enormes posibilidades.
S2
Exponente de Hurst y formaciones de precios:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48
La delgada linea roja entre ruido y tendencia:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... 1&Itemid=1
Una curiosidad para ver el Índice de Hurst de un mercado, de forma patatera:
Fijaros en el primer gráfico del primer artículo (ese en que se ven comportamientos de H= 0,9, 0,5, y 0,1).
Ahora iros a vuestra plataforma, elegid el mercado a sacarle el H, pedid el gráfico en la ventana de tiempo que queráis (amplia; diario de varios años). Haced que os lo presente en un gráfico de lineas (no barras ni velas), y mirad a ver a qué se parece más lo que véis (H= 0,9, 0,5, o 0,1). Y ahora jugad con el zoom y volver a comparar.
Veréis que hay resoluciones con un comprtamiento y ese mismo mercado, en otras resoluciones, tiene otro. Además, veréis que es difícil encontrar Hs elevados y que es muy normal acercarse a la aleatoriedad.
Es decir; las condiciones de trabajo son muy adversas, y el objetivo que se ha planteado viene a ser conseguir condiciones de trabajo H = 0,9 en entornos 0,5 >= H >= 0.
Pero por favor, no nos desanimemos. Las matemáticas y la lógica tienen enormes posibilidades.
S2
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Goodvalley
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Re: Adaptarse a la volatilidad
A ver, esto es mucho más sencillo de lo que parece...
Aquí nadie está buscando el Santo Grial, ni un chollo ni una estrategia que funcione para siempre.
Cuando yo planteo independizarnos de la volatilidad no quiero decir que pretenda que la volatilidad no me afecte nada. Lo que quiero decir es que los cambios en la volatilidad actual no nos afecten hasta el punto de provocar grandes pérdidas en nuestra operativa actual. Como no somos adivinos para saber qué sucederá con detalle, lo único que podemos hacer es aferrarnos a la estadística.
Y la estadística dice que el precio se mueve de rango a rango, salvo suceso muy excepcional, y cuando hay un suceso excepcional cualquier otra estrategia falla igualmente precisamente porque es excepcional. Y para eso están los stops.
Entonces, lo importante no será la volatilidad en sí misma, sino los rangos históricos que ha ido estableciendo el precio.
Aquí nadie está buscando el Santo Grial, ni un chollo ni una estrategia que funcione para siempre.
Cuando yo planteo independizarnos de la volatilidad no quiero decir que pretenda que la volatilidad no me afecte nada. Lo que quiero decir es que los cambios en la volatilidad actual no nos afecten hasta el punto de provocar grandes pérdidas en nuestra operativa actual. Como no somos adivinos para saber qué sucederá con detalle, lo único que podemos hacer es aferrarnos a la estadística.
Y la estadística dice que el precio se mueve de rango a rango, salvo suceso muy excepcional, y cuando hay un suceso excepcional cualquier otra estrategia falla igualmente precisamente porque es excepcional. Y para eso están los stops.
Entonces, lo importante no será la volatilidad en sí misma, sino los rangos históricos que ha ido estableciendo el precio.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Me gusta este hilo, así que sino os importa voy a explicar desde mis experiencias mi opinión.
Tal vez el planteamiento de adaptarse a la volatilidad.. al igual que cualquier indicador, sea rígido y estático.
Si es como las hojas de los arboles, que todas tienen el mismo patrón pero diferentes tamaños.
Al final un árbol cuando produce las hojas , lo que está haciendo es todo lo contrario.. no las produce con un patrón rígido y estático , las produce con un patrón polimorfo.
Normalmente la gente construye las estrategias, a razón de un patrón no polimorfo, y depende totalmente de de unas variables fijas. ( luego lo quieren arreglar a base de optimizaciones), eso solo trae cabezazo tras cabezazo.
Curiosamente quién consigue ubicar en una estrategia ( en este caso la volatilidad ) un patrón combinado auto adaptativo, superará los problemas que radican en los gráficos antes expuestos.
Quién lo consiga, podrá observar que los beneficios de un espectro por ejemplo de 40 vencimientos, en una prueba de 40 activos diferentes, los cuales tengan diferentes tipos de volatilidad, rangos de tendencia...y aceleración.......obtendrá los siguientes datos:
Estabilidad en todos y cada uno de los backtest, proporcionalmente a la cantidad de operaciones que haya en cada vencimiento.( no en el total de los 40 vencimientos ) , eso sería engañoso
Profit factor similar, siempre superando un 2.8, el cual solo podrá fluctuar al alza un 40%.
Ratio win/loss, que en el peor de los casos sea 1:1
Relación beneficio/ DD 6:1, aparte de que DD superiores a un 30 %, tienen todos los números a medio plazo de ruina inevitable.
Todas las pruebas del backtest han de hacerse con una cantidad de contratos o cash predefinidos, sin aumentarlos
ya que salvar una situación complicada de una operación de esa manera, también tiene los números a medio plazo de ruina.
El uso de optimizaciones ha de quedar anulado ( ese tema se soluciona de otra forma )
Se entiende de que usar algo que tenga caracteristicas polimorfas, no es usar diferentes TF.
Perdón por el pequeño tocho, pero aunque el tema del hilo sea volatilidad, el problema se puede extrapolar a todo lo que conlleva un sistema, desde indicadores, ticks, precio etc.
Saludos
Tal vez el planteamiento de adaptarse a la volatilidad.. al igual que cualquier indicador, sea rígido y estático.
Si es como las hojas de los arboles, que todas tienen el mismo patrón pero diferentes tamaños.
Al final un árbol cuando produce las hojas , lo que está haciendo es todo lo contrario.. no las produce con un patrón rígido y estático , las produce con un patrón polimorfo.
Normalmente la gente construye las estrategias, a razón de un patrón no polimorfo, y depende totalmente de de unas variables fijas. ( luego lo quieren arreglar a base de optimizaciones), eso solo trae cabezazo tras cabezazo.
Curiosamente quién consigue ubicar en una estrategia ( en este caso la volatilidad ) un patrón combinado auto adaptativo, superará los problemas que radican en los gráficos antes expuestos.
Quién lo consiga, podrá observar que los beneficios de un espectro por ejemplo de 40 vencimientos, en una prueba de 40 activos diferentes, los cuales tengan diferentes tipos de volatilidad, rangos de tendencia...y aceleración.......obtendrá los siguientes datos:
Estabilidad en todos y cada uno de los backtest, proporcionalmente a la cantidad de operaciones que haya en cada vencimiento.( no en el total de los 40 vencimientos ) , eso sería engañoso
Profit factor similar, siempre superando un 2.8, el cual solo podrá fluctuar al alza un 40%.
Ratio win/loss, que en el peor de los casos sea 1:1
Relación beneficio/ DD 6:1, aparte de que DD superiores a un 30 %, tienen todos los números a medio plazo de ruina inevitable.
Todas las pruebas del backtest han de hacerse con una cantidad de contratos o cash predefinidos, sin aumentarlos
ya que salvar una situación complicada de una operación de esa manera, también tiene los números a medio plazo de ruina.
El uso de optimizaciones ha de quedar anulado ( ese tema se soluciona de otra forma )
Se entiende de que usar algo que tenga caracteristicas polimorfas, no es usar diferentes TF.
Perdón por el pequeño tocho, pero aunque el tema del hilo sea volatilidad, el problema se puede extrapolar a todo lo que conlleva un sistema, desde indicadores, ticks, precio etc.
Saludos
Cuando una persona padece delirios se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión.
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Robert M. Pirsig (Filósofo)
Re: Adaptarse a la volatilidad
Sobre el tema de la volatilidad se ha escrito y dicho mucho, y de hecho en una de las Tesis que intenté escribir para mi doctorado, llegué a utilizar modelos de cambio de régimen (Regime Switching Models) para tratar de predecir los cambios en la volatilidad. Tenía sentido porque el mercado pasaba de fases volátiles a fases tranquilas sin seguir un patrón concreto por lo que podíamos presuponer que había un parámetro aleatorio que controlaba los cambios de régimen. Pero a pesar del excelente ajuste del modelo, no llegué nunca a predecir correctamente ni el 1% en el walk-forward.
Luego revisé otros artículos en los que se utilizaba todo tipo de variantes de modelos no lineales (uno que me llamó mucho la atención utilizaba la ecuación de Mackey-Glass, que se utiliza para analizar el comportamiento del ritmo del corazón) pero ninguno lograr predecir demasiado bien los clusters futuros de volatilidad.
Mi conclusión? Muy simple: la volatilidad evoluciona a saltos y el patrón que rige dichos saltos es no lineal pero no parece que haya una dinámica sencilla para poder ajustar un modelo. Dicho de otro modo: los cambios de humor del mercado son bastante caprichosos.
Saludos,
X-Trader
Luego revisé otros artículos en los que se utilizaba todo tipo de variantes de modelos no lineales (uno que me llamó mucho la atención utilizaba la ecuación de Mackey-Glass, que se utiliza para analizar el comportamiento del ritmo del corazón) pero ninguno lograr predecir demasiado bien los clusters futuros de volatilidad.
Mi conclusión? Muy simple: la volatilidad evoluciona a saltos y el patrón que rige dichos saltos es no lineal pero no parece que haya una dinámica sencilla para poder ajustar un modelo. Dicho de otro modo: los cambios de humor del mercado son bastante caprichosos.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Adaptarse a la volatilidad
Yo creo que la cuestion no es predecir la volatilidad, lo que quiere goodvalley es medirla, se me ocurre que podrian sacarse estadisticas por ejemplo:
formula1 = volatilidad (a) VS tiempo (volatilidad historica, se entiende como anual,mensual,temporada...por temporada me refiero a la volatilidad de enero frente a enero anterior, febrero frente a frebero anterior... )
formula 2 = Volatilidad (a) VS Volatilidad (b) (esto vendria a ser correlacion)
formula1 VS formula2
Lo de medir cuantas veces golpea un nivel es otra forma de volatildad. (esta es la mas laboriosa para trabajarla directamente en excel)
El volumen hay que considerar meterlo en las formulas , esta muy correlacionado a la volatilidad, esto puede ser clave
Otra forma interesante de medir la volatilidad es construllendo rectangulo de X unidades de pip POR X unidades de tiempo, y conseguir completar el grafico con estos cuadrados, hacer una optimizacion para sacar conclusiones , midiendo el area que se ha tenido que tapar con las diferentes configuracines de rectangulo.
Vamos que esto puede tener mas curro que el copon, y esto son ideas a bote pronto, yo de momento seguire con lo mio, jaaja
Ssaludos
formula1 = volatilidad (a) VS tiempo (volatilidad historica, se entiende como anual,mensual,temporada...por temporada me refiero a la volatilidad de enero frente a enero anterior, febrero frente a frebero anterior... )
formula 2 = Volatilidad (a) VS Volatilidad (b) (esto vendria a ser correlacion)
formula1 VS formula2
Lo de medir cuantas veces golpea un nivel es otra forma de volatildad. (esta es la mas laboriosa para trabajarla directamente en excel)
El volumen hay que considerar meterlo en las formulas , esta muy correlacionado a la volatilidad, esto puede ser clave
Otra forma interesante de medir la volatilidad es construllendo rectangulo de X unidades de pip POR X unidades de tiempo, y conseguir completar el grafico con estos cuadrados, hacer una optimizacion para sacar conclusiones , midiendo el area que se ha tenido que tapar con las diferentes configuracines de rectangulo.
Vamos que esto puede tener mas curro que el copon, y esto son ideas a bote pronto, yo de momento seguire con lo mio, jaaja
Ssaludos
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Goodvalley
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Re: Adaptarse a la volatilidad
¿Realmente es tan difícil de entender lo que he planteado al principio del hilo? Yo no quiero medir nada, no quiero predecir nada ni adaptarme a nada.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Cuanto de amplios los rangos y cuanto de pequeños ??? Eso no es medir?Goodvalley: Todo eso me hace pensar que debería ser posible plantear estrategias laterales que cubran rangos muy amplios y estrategias tendenciales que cubran rangos más pequeños dentro de esos rangos más amplios.
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Goodvalley
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Re: Adaptarse a la volatilidad
No, eso no es medir.
Y, si fuera medir, sería medir rangos en un gráfico, no volatilidad. No son la misma cosa.
Aquí se trata más bien de dibujar rangos con resistencias/soportes históricos, o algo similar. Pero eso es lo de menos. Lo importante es la combinación de estrategias y si funciona, previniendo todas las posibles eventualidades.
Y, si fuera medir, sería medir rangos en un gráfico, no volatilidad. No son la misma cosa.
Aquí se trata más bien de dibujar rangos con resistencias/soportes históricos, o algo similar. Pero eso es lo de menos. Lo importante es la combinación de estrategias y si funciona, previniendo todas las posibles eventualidades.
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