Barridos de stop, ¿cómo protegernos?

[X-Trader]

(...) P: Cuando sera que el amigo XTrader permitira subir fotos directamente de la computadora?... Porcierto, estos charts no son mios, son de mi amigo Pete.

Geoffrey, sí que se puede, simplemente tienes que darle al botón Responder y desde allí darle a la pestaña Subir adjunto que aparece debajo del mensaje. Donde lógicamente no te sale es en la Respuesta Rápida (caja de texto que aparece debajo de los mensajes).

Saludos,
X-Trader

[adri20]

¿Se podría decir que una de las razones por las que en real ganas menos que en demo es por que en demo a nadie le interesa dónde pones el stop y en real te lo pueden barrer por que saben exactamente dónde están puestos? aunque como bien han dicho mas arriba eso pasa mas en forex.

Por otro lado, ¿les interesa mas barrerte o hay mas probabilidades de que te barran el stop si operas con mucho capital a si operas con poco?

[Wikmar]

¿Se podría decir que una de las razones por las que en real ganas menos que en demo es por que en demo a nadie le interesa dónde pones el stop y en real te lo pueden barrer por que saben exactamente dónde están puestos? aunque como bien han dicho mas arriba eso pasa mas en forex.

Por otro lado, ¿les interesa mas barrerte o hay mas probabilidades de que te barran el stop si operas con mucho capital a si operas con poco?

A la primera pregunta; si en demo te comportas exactamente igual que harás o haces en real, el resultado será el mismo, sobre todo si funcionas con SAs. El movimiento del precio se genera igual, y si tu pones los stops igualmente, ocurrirá lo mismo en real que en demo.

A la segunda; estimaciones de fuerzas de mercado aparte, no sea que el farol salga mal, el caldo de cultivo para lanzar una barrida, debe ser un número considerable de stops bastante agrupados, es decir; posiciones, contratos, da igual que sean solo de un participante o de muchos.

[Traderday]

adri20 escribió:¿Se podría decir que una de las razones por las que en real ganas menos que en demo es por que en demo a nadie le interesa dónde pones el stop y en real te lo pueden barrer por que saben exactamente dónde están puestos? aunque como bien han dicho mas arriba eso pasa mas en forex.

Por otro lado, ¿les interesa mas barrerte o hay mas probabilidades de que te barran el stop si operas con mucho capital a si operas con poco?

Corregirme si me equivoco, pero que yo sepa ningun stop esta en el mercado, con ningun broker, el broker tuyo si podria saber donde esta tu stop y el de sus clientes, pero ni el cuidador deberia poder saber donde esta tu stop teoricamente, cuando se hace un barrido se hace en teoria por intuicion del cuidador o del sistema que use para manejar el valor.

Los stops teoricamente son ordenes que estan esperando en tu broker y que solo se activan cuando la plataforma que uses detecta que el precio ha llegado a tu nivel de stop preestablecido, entonces lanza la orden de comprar o vender a mercado para cerrar la posicion, pero hasta ese momento en el mercado tu orden de stop no existe, solo esta en tu broker.

Lo que no tengo claro es si nuestro stop esta en nuestra plataforma que tenemos instalada en nuestro ordenador (es lo que yo pienso) o esta en algun servidor interno del broker, de esa manera ante un fallo de mi ordenador, mi stop seguiria protegiendome aunque yo estuviera fuera de linea, pero yo creo que no es así, si tu ordenador se cuelga tu stop tambien se cuelga (es lo que yo pienso).

Si alguno tiene claro este ultimo punto, por favor que lo comente es algo importante y si lo sabe respecto a la tws de interactive en particular, mejor que mejor.

Un saludo

[WallStreet]

Lo que no tengo claro es si nuestro stop esta en nuestra plataforma que tenemos instalada en nuestro ordenador (es lo que yo pienso) o esta en algun servidor interno del broker, de esa manera ante un fallo de mi ordenador, mi stop seguiria protegiendome aunque yo estuviera fuera de linea, pero yo creo que no es así, si tu ordenador se cuelga tu stop tambien se cuelga (es lo que yo pienso).

Si alguno tiene claro este ultimo punto, por favor que lo comente es algo importante y si lo sabe respecto a la tws de interactive en particular, mejor que mejor.

Un saludo

Los stops y ordenes condicionadas se envían al servidor del broker. Si tu colocas varias ordenes stop en tu plataforma de tu pc lo que estas haciendo en mandarlas al servidor del broker, por lo tanto puedes incluso apagar el pc o irte de vacaciones.

Tienes que tener en cuenta el tiempo que has definido que durará tu orden, si es de un sólo dia la orden la cancela el broker al cabo de un dia.

Saludos.

[Traderday]

Claro, ahora lo entiendo, es que como solo hago intradía no me habia planteado que si no, la gente que deja la posicion varios dias, seria imposible que el stop funcionara.

Pues muchas gracias, mucho mejor asi claro, se que en principio no hay problema por cuelgues o fallos de corriente.

[Wikmar]

...el broker tuyo si podria saber donde esta tu stop y el de sus clientes, pero ni el cuidador deberia poder saber donde esta tu stop teoricamente, cuando se hace un barrido se hace en teoria por intuicion del cuidador o del sistema que use para manejar el valor.

Los stops teoricamente...

Dices bien, en teoría. Y en teoría, el Euribor (nada menos que un índice oficial europeo que afecta a muchísimos millones de personas vitalmente), ¿quién podría dudar de su solidez y consistencia?. Vamos, sería de conspiranoicos y trolls, decir que se cocina entre unos cuantos bancos privados a escondidas, con las administraciones públicas europeas mirando para otro lado...

Piensa mal y acertarás. El que estafa 1.000 € es considerado un sinvergüenza, el que estafa 100 millones, una persona de negocios.

[Rafa7]

¿les interesa mas barrerte o hay mas probabilidades de que te barran el stop si operas con mucho capital a si operas con poco?

Hola adri20,

En finanzas, se aplica la misma ley que en los océanos: el pez grande se come al chico. (Aunque la Ballena es excepción porque come grill y sus crías se las comen las Orcas).
Un pez procura comerse los peces mas grandes que pueda comer. Las Orcas son el máximo depredador en el mar, se comen hasta los tiburones.
En Forex, hay una orca que es el broker. Y cuando quiera (léase problemas de liquidez) puede comerse a todo los peces sean grandes o chicos. Pero si decide comer no va a ir a por los peces chicos sino a por los peces grandes, porque son mas suculentos.
O sea, que respondiendo a tu pregunta, si operas con mucho capital en Forex, el broker irá a por ti si quiere. Si eres un pececillo el broker te va a ignorar y si te llega a comer será porque torpemente tu stop loss (en el caso largos) lo has puesto por encima de donde compraron los tiburones. La orca (el broker) podrá ir contra los tiburones pero si al abrir su boca está allí te comerá no porque vaya a por ti son porque te interpusiste en su camino.

Y en otros entornos, como la bolsa, también los peces grandes se comen a los chicos. Si tienes mucho capital y sabes moverlo puedes engullirte muchos peces mas pequeños. Pero los peces mas grandes que tu irán a por ti.

La mejor protección (en largos) es poner tu stop loss por debajo de donde lo compraron los grandes peces.


Saludos.

[daykoku]

En Forex, hay una orca que es el broker. Y cuando quiera (léase problemas de liquidez) puede comerse a todo los peces sean grandes o chicos. Pero si decide comer no va a ir a por los peces chicos sino a por los peces grandes, porque son mas suculentos.
O sea, que respondiendo a tu pregunta, si operas con mucho capital en Forex, el broker irá a por ti si quiere. Si eres un pececillo el broker te va a ignorar y si te llega a comer será porque torpemente tu stop loss (en el caso largos) lo has puesto por encima de donde compraron los tiburones. La orca (el broker) podrá ir contra los tiburones pero si al abrir su boca está allí te comerá no porque vaya a por ti son porque te interpusiste en su camino.

Alguno de los dos está confundido Rafa...

Según lo veo yo, en forex los peces grandes son los que juegan en un lago aparte,

- Por un lado juegan con comisiones / spreads más bajos que nadie. Esto es proporcionado por el broker simplemente porque le interesa.

Pienso que la ecuación del broker es la siguiente....

Cliente que genera más volumen de negociación = Dinero que compro más barato.

Así se explica que te pongan a un asesor personalizado, te regalen los spreads....vamos....un sinfín de artimañas para que no te vayas nunca.

- Por el otro lado están los bancos agregadores de liquidez, ellos solo quieren proveer de la misma y para ellos la ecuación es la misma.

Cliente que genera más volumen de negociación (broker) = Dinero que vendo más barato.

El broker tiene algo más de riesgo, pero en ambos casos es un negocio redondo. Lo ideal es vender lo más posible y más rápidamente para que se cumpla el círculo y el dinero vuelva a los bancos...

.... y nosotros ahí montandoles el circo.

Si es que al final esto es como el mercadillo de los chinos. Compra mucho y compraras barato.

Saludos

[Elvigilante]

Hola foro,os pego una captura de lo que yo creo que esta mañana ha sido una barrida de stops. Llegando al máximo y con pocas posiciones de venta en el DOM,han aprovechado y empujado el precio.En el DAX suele estar entre los 10/16 puntos las barridas estas.Hoy ha sido temprano,pero normalmente cuando el precio entra en un lateral sobre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde,cuando se acerca a los máximos/mínimos casi hay que contar con la barrida.Saludos.

[Algar]

Lo que no tengo claro es si nuestro stop esta en nuestra plataforma que tenemos instalada en nuestro ordenador (es lo que yo pienso) o esta en algun servidor interno del broker, de esa manera ante un fallo de mi ordenador, mi stop seguiria protegiendome aunque yo estuviera fuera de linea, pero yo creo que no es así, si tu ordenador se cuelga tu stop tambien se cuelga (es lo que yo pienso).

Si alguno tiene claro este ultimo punto, por favor que lo comente es algo importante y si lo sabe respecto a la tws de interactive en particular, mejor que mejor.

Un saludo

Los stops y ordenes condicionadas se envían al servidor del broker. Si tu colocas varias ordenes stop en tu plataforma de tu pc lo que estas haciendo en mandarlas al servidor del broker, por lo tanto puedes incluso apagar el pc o irte de vacaciones.

Tienes que tener en cuenta el tiempo que has definido que durará tu orden, si es de un sólo dia la orden la cancela el broker al cabo de un dia.

Saludos.

Solo aclarar una cosa. Si tu EA no pone el stop, si no que está pendiente de que el precio toque el límite que tú le has marcado para cerrarte la órden (mandando la instrucción de cerrar órden al broker, abriendo una contraria, poniendo el stop, como sea) entonces solo funcionará si el ordenador que ejecuta el EA está encendido cuando eso ocurra. Si no quieres dejar tu ordenador 24/7, o pones tu EA en un servidor, o dejas un stop (sabiendo que tu broker conocerá dónde lo has puesto).

Saludos a todos.

[agmageton]

Hola Rafa, es complicado el tema, sobretodo si no se sabe a que se juega, me refiero que sin saber el tipo de estrategia a utilizar es muy difícil dar una opinión, por ejemplo para los sistemas de tendencia tipo swing los stops no son un problema ya que permiten mayor calado, en el intradía si son más problemáticos, pero si la estrategia esta bien construida no debería ser un problema más allá de un % pequeño de ocurrencias.

Yo me inclino por 2 tipos de stops, el

1º fijo por fases (buscamos entre todas las situaciones la mejor opción de stop , este debe tener un % alto de acierto en la estadística conjuntamente, y se determinan unos niveles de stop por fases de volatilidad pero fijos, a)si vol esta por encima de x% ; a, si la vol esta por debajo de x% entonces b, etc.

2º De volatilidad dinámica, este es un poco más complejo, ya que hay que determinar un seguimiento del precio y la volatilidad in time dinámicamente, el stop se adapta al movimiento del precio y si ese movimiento llega a un nivel que determinamos mediante un coeficiente, rompe el stop, ese coeficiente no hace falta decir que debe estar sostenido en la probabilidad de la estadística.

Esos son los que utilizo yo, también cabría destacar las variables de reentry de timing......., a mi los que no me funcionan bien son los de atr*coeficiente a secas sin niveles de información, porque carecen bajo mi punto de vista de información del mercado.

PD: A destacar sobre mi comentario, yo trabajo en multi activos, por lo que puede que hayan stops más simples tipo atr*3 que se adapten de maravilla a una serie de activos, pero al trabajar con múltiples activos tengo la necesidad de dotar al stop de mayor robustez en el conjunto de la media estadística y eso hace que sean algo más complejos.

Bueno se me olvidaba es que no quiero liar... , también utilizo stops tipo atr*coeficiente con niveles mínimo y máximo de hoquilla y fases de volatilidad, que sería un híbrido del primer punto y de la volatilidad existente actual.


Espero haberte ayudado,

saludos.

[Rafa7]

agmageton,


Por lo que veo tienes en cuenta la volatilidad.
Los stop loss por volatilidad son los que más me gustan, pero creo que, de alguna manera habría que tener en cuenta el volumen.
En los barridos de stop hay dos circunstancias que los favorecen: bajo volumen, lo cual facilita la manipulación y baja volatilidad porque si hay baja volatilidad los stops loss estarán mas cerca.

Así que estoy pensando en diseñar un nuevo tipo de stop loss que tenga en cuenta: precio, volatilidad y volumen.
Y eso tanto para el stop loss inicial como el trailing stop.


Saludos.

[pituap]

Seria muy interesante Rafa la verdad es que seria el stop casi perfecto.

En mi opinión la mayoría de los casos lo mejor seria realizar una especie de spread, de tal manera que si estamos cortos y llega al precio de stop nos metemos largos en un subyacente que este correlacionado positivamente y que la correlación sea mayor que la unidad al subyacente en el que estamos cortos y viceversa.

En ocasiones esto no se puede realizar pero la mayoría de las veces si.

Saludos.

[pituap]

Aclaración: Cuando digo viceversa me refiero a que si estamos largos nos meteremos en el subyacente correlacionado corto, pero las condiciones de este subyacente deben ser las mismas, es decir, postivo y mayor que 1.

Hago esta aclaración porque puede que se piense que también invertimos las condiciones del subyacente en el que nos metemos en segundo lugar para realizar el stop, pero no, porque sino estaríamos aumentando nuestras posiciones en la misma dirección.

Espero haberme explicado bien. jajajajaja