Sistema FIbex supera 400.000 Euros

[Amdow]

Los cambios de vencimiento unas veces quitan puntos de las ganancias como en éste último contrato y otras añaden, más o menos se compensan las veces que se añaden puntos a favor y encontra.
Los slippages en éste sistema son de 2 puntos, el sistema aplicado en gráficos de 60 minutos son 3 puntos de slippges. Lo normal son 3 puntos o más.

[Amdow]

Después de 50 días desde que publiqué resultados, el sistema ha hecho dos operaciones más y se mantiene por encima de los 400.000 euros. Seguimos en tendencia lateral.

[Amdow]

Los cambios de tendencia afectan negativamente a los sistemas que la buscan, hasta que se adaptan a la nueva situación. En estos momentos el sistema está en 397.520 Euros y la posición es de venta.
He realizado un gráfico con las ganancias y las pérdidas de las estadísticas del Visual sobre meses desde que el sistema está optimizado: En 15 años hay 12 meses con pérdidas superiores a los 2.000 Euros y en estos 12 meses hay 2 con pérdidas superiores a los 4.000 Euros.

[Amdow]

He de aclarar que algunas barras del gráfico corresponden a varios meses, el Visual en las estadisticas por meses cuenta las ganancias o pérdidas cuando se hace la operación contraria aunque pasen varios meses.

[Amdow]

Se hace tarea complicada ganar dinero cuando la situación es la que estamos viendo últimamente. La caracteristica de los movimientos laterales hace que los sistemas sufran las mayores perdidas. Cuando parece que se empieza a desarrollar el movimiento alcista o salir del lateral, sucede todo lo contrario y se vuelve a la confusión.
En el intervalo de un año el sistema ha sufrido dos Drawdowns muy similares en cuanto a puntos me refiero (el último drawdown algo mayor que el anterior) porque en la figura se ve claro que son muy diferentes. En éste último los movimientos son muy bruscos en cuanto a subidas y bajadas, cuando el sistema falla lo hace con bastantes puntos en su contra, cuando acierta los recupera para posteriomente volver a perder.
He añadido medio punto más de slippages, quizás en el FIbex habría que poner como mínimo más de 6 puntos por la volatilidad que estamos teniendo.

[Amdow]

Siguiendo con el tema de los Slippages y del aumento que ha ido experimentando el FIbex en la horquilla de precios he tomado varias imágenes del cuadro de posiciones, como se puede ver esto es lo normal que viene sucediendo en estos meses, hoy que no hay mucha volatilidad el promedio de las muestras está en 8 puntos de diferencia entre compra y venta. Esta es una de las principales causas de tener las probabilidades en contra cuando se hacen muchas operaciones en el día o en intervalos cortos de tiempo...

[Amdow]

He ajustado un parámetro, esto hace que la curva de beneficios cambie ligeramente, los gastos de 3 puntos se mantienen igual, con 2 puntos los beneficios suben a 420.330 y con 5 puntos bajan a 374.850.
La posición del sistema es comprado desde hace varios días y ha hecho este año 32 negocios.

[rainone]

La verdad es que desde que vi las estadisticas de tu sistema, tengo como objetivo conseguir uno de mejor que el tuyo.
No soy experto en futuros, algo solamente algunos pinitos con acciones, pero me gusta programar sistemas y probar que tal funcionan.
Entonces vi este sistema, con 400.000 euros de beneficio y me gustó mucho. Creo que es un buen sistema, y creo que se puede ganar mucho dinero con él.

He creado un sistema que pienso que puede ser todavía mejor, pero tengo 2 problemas:
- No le he puesto valores reales en gastos de comisiones.. cuanto puede valer por operación la compra de un contrato? Creo que mi broker cobra 10 o 15 euros por contrato, pero ahora no estoy seguro.. (del Ibex)
- Cuantos euros son cada punto del Ibex? 10 euros? y en el DAX?

Cuando tenga estos datos publicaré los resultados para que la gente experta del foro avalue un poco el sistema a ver si les gustan sus estadísticas..


Tu tienes el sistema funcionando con dinero real? En qué mercados lo has probado y que tal funciona?


Saludos!

rainone

PD: Sigo todos los posts del foro, y también la evolución de tu sistema, ánimo y enhorabuena!

[gofiodetrigo]

para que la gente experta del foro avalue un poco el sistema

hola rainone

eres jugador de ajedrez ?

s2

[d_vin@]

[rainone]

para que la gente experta del foro avalue un poco el sistema

hola rainone

eres jugador de ajedrez ?

s2

no juego al ajedrez desde hace años, me aburre! espero que te valga..

sin embargo, el poker me gusta mucho mas!

saludosss

[Amdow]

Para Rainone, tengo varios sistemas con buenas estadísticas, la mayoría de sistemas que he diseñado parten de las mismas ideas y conceptos y por lo tanto son variaciones unos de otros.
Funcionan bien en todos los mercados que tengan tendencia aunque ésta sea un tercio del tiempo. En el Dax no opero desde primeros de año por la gestión del riesgo que llevo ahora y me hace no apostar excesivamente más dinero del que tengo. Sólo opero con el Ibex y el EuroStoxx.

Con un sistema que gane la mitad que el mío según quién lo maneje puede conseguir mayores beneficios por el simple hecho de que no soy muy disciplinado y me suelo salir de vez en cuando del mercado. Me imagino que cuando supere esta etapa que es la última que me toca por superar conseguiré exactamente lo que indiquen los sistemas. Habrá otros que tengan disciplina y no tengan buenos sistemas pero como no somos perfectos necesitamos aveces funcionar en equipo o mejorar en lo que fallamos.

En cuanto a los gastos del FIbex yo pongo 2,6 de slippages y 0,4 de comisiones, este sistema hace un promedio de 50 operaciones al año, para los sistemas que hacen más de 80 operaciones al año los slippages aumentan debido a que la probabilidad de entrar en operaciones que no hay volumen es mayor, y entre oferta y demanda puede haber más de 10 puntos. Un punto multiplica por 10 euros y en el Dax por 25.

Puede ser que haya sistemas mejores y en adelante se consigan con mejores resultados, lo digo porque he diseñado otro que es una modificación de éste y las mejoras potencian los resultados incluso poniendo 6 puntos de gastos que es el doble, de momento me lo guardo y no pondré los resultados hasta que lo vea conveniente.

Cuando publiques los resultados te daré mi opinión.

Saludos

[wave]

Amdow,

los sistemas que usas en varios activos, los tienes optimizados para cada uno o usas los mismos parametros?

Otra pregunta, los parametros los actualizas cada cierto tiempo?

s2

[Amdow]

Wave creo que cada activo es diferente y hay que optimizar para que el sistema rinda mejor. Es normal que haya que ajustar algún parámetro o mejorar el sistema conforme pasa el tiempo según vayamos viendo la evolución que experimenta, si se desvía hacia resultados peores es que algo falla.

Este sistema desde que lo di por finalizado hace varios años, (lo empleaba en 60 minutos y diario) son mínimos los ajustes que he hecho, cuanto menos haya que ajustar es que el sistema funciona deacuerdo a estadísticas pasadas y no hay que tocar nada.

Saludos

[rainone]

Wave creo que cada activo es diferente y hay que optimizar para que el sistema rinda mejor. Es normal que haya que ajustar algún parámetro o mejorar el sistema conforme pasa el tiempo según vayamos viendo la evolución que experimenta, si se desvía hacia resultados peores es que algo falla.

Este sistema desde que lo di por finalizado hace varios años, (lo empleaba en 60 minutos y diario) son mínimos los ajustes que he hecho, cuanto menos haya que ajustar es que el sistema funciona deacuerdo a estadísticas pasadas y no hay que tocar nada.

Saludos

Pues este sistema me parece buenisimo, si tienes uno de mejor, te doy mi mas sincera enhorabuena!
Mi sistema no bate el tuyo, genera mas operaciones y las comisiones se comen mucho beneficio..
En cuanto al hecho de crear un sistema mejor que el tuyo, no es para generar ningun tipo de competitividad ni alardeo en absoluto, es simplemente un objetivo a nivel personal, dado que a lo mejor consigo un sistema que gane 100.000 euros, por ejemplo, y me parezca un buen sistema, pero es evidente que al lado del tuyo no lo será.
También debo decir que los sistemas que he hecho nunca los he aplicado a una cuenta de dinero real, las operaciones que hago en bolsa nunca las he basado en sistema automaticos de trading, pero es lo que quisiera hacer en cuanto tenga uno que funcione bien, porque me pasa igual que a ti, las emociones me hacen salir del mercado a veces demasiado temprano, y a veces demasiado tarde..
Tambien decir que no soy un profesional, tengo un trabajo y este no es mi oficio, pero me atrae mucho y creo que puede ayudar a vivir un poco mejor si se consiguen resultados mas o menos favorables..

Dicho esto, comentar que sigo muy atento a todo el foro y en especial a ti y a tu sistema y los comentarios que haces.

Por cierto, sobre lo que se acaba de comentar sobre la optimización, he leído por aqui que no es recomendable una sobreoptimización de los sistemas.. y mi pregunta es.. porque? Que hay de malo en coger, por ejemplo, las ultimas 2 semanas y optimizar el sistema para asi tener unos parámetros coherentes con la situación del mercado?

Saludos!