Bueno, bueno, bueno...
Aqui estamos... , en pleno comienzo de agosto, al pie del cañon, !como debe de ser...!!!...
Bien, aqui estamos porque no nos hemos ido (redundancia absurda)...
Al grano.
...
Tl5, nuestra accion favorita, acaba de darnos otro alegron, (y no consiste en que vaya a cambiar de programacion ... no!), acaba de subir otra vez... (y van ya con esta nosecuantas...) y se nos pone en los 4 euros de nuevo, asi que ... como teniamos ordenado a nuestro broker, nos ha comprado 11.000 euros de acciones de dicha empresa...
Acciones de tl5... (puafff...) ya casi somos como berlusconi en su posesion... (puafff...)... en fin... un txitxarro, que quereis que os diga?, un txitxarrillo...
Eso si!!!, y que alegrones nos da!!!... eh??? eh?... cuantos alegrones nos esta dando, hasta cuando veo su programacion (que yo si que digo que la veo, no como otros), me parece hasta buena ... jejeje...
En fin.... voy a tumbarme en el sofa, y voy a ver el salvame este (que me tiene enganchado)... y asi meditare suavemente (como la cancion) en ello...
Bien, asi nos queda...
Fijaros!!!... esta al mismo precio que cuando la empece a tradear.... y yo gano un 15%.... y que nadie me diga que es porque haya habido un mercado favorable, no, eso no... , que nadie me diga que es por los dividendos, no, eso tampoco...
Pensare el porque?... aunqueee... (esto va de verdad) yo pienso, esta??? bien calculado??? los escalones??? el porciento del capital???...
En eso pensare mientras entreveo el salvame...
Y eso que el san, no me va tan bien, "solo" gano un 1 o un 2 porciento... en fin...
S2.
Labouchere inverso + Scale Trading
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Buenos días a todos y en especial a güevon que mantiene el hilo activo y comenta cómo va la cosa con este sistema.
Lo llevo siguiendo un tiempo a pesar de participar nada, y es que en realidad tampoco tenía nada que aportar al particular.
Sobre grids, scale trading... hay escrito de todo y además en este foro hay un nivel bastante elevado como para entrar a decir una tontería así como así. Como ahora creo que puedo aportar algo intervengo, a ver qué tal se da.
Partimos de la base de que este sistema aumenta posiciones por escalones cuando la posición va en contra ( promedia a la baja ) y reduce posiciones cuando la posición va a favor, según parece, se vende volatilidad, nos benefician los laterales y nos perjudican las tendencias verticales a la baja, puesto que nuestra posición inicial es compradora.
A lo largo de todo el hilo se ha hablado de mejoras al sistema, de retoques, se ha complicado desde el planteamiento inicial (introducir opciones...), ha habido de todo, pero he visto algunos puntos que creo que son críticos y no se han resuelto, a saber:
1. Si el valor dice a irse abajo a toda mecha, promediamos a la baja, la palabra maldita: martingala, y si sigue para abajo y agotamos el capital para ir entrando en los escalones, fin de la historia, nos quedamos en un valor promediado muy a la baja, con un muy buen dividendo seguramente y esperando y rezando para que en algún momento le de por subir y podamos ir deshaciendo posiciones por escalones. Y rezar para que no deje de pagar dividendos. Obviamos posible quiebra ya que partimos de que vamos a hacer esto en valores muy muy sólidos o en índices.
2. Por arriba la cosa no ha quedado tampoco muy clara, ya que tampoco se ha podido definir cuándo se termina la escalera y se cambia de valor por agotamiento de este. Supongo que si hemos metido 50.000 euros en posición inicial y vendemos 10.000 euros por escalón, cuando lleguemos al quinto escalón por arriba, fin de la historia con pingües beneficios.
3. El tamaño del escalón, que dependerá en % de la volatilidad del valor, ya vemos que no es lo mismo para SAN que para TL5.
4. Ya que esto es una estrategia que se persigue que sea tranquila y que ofrezca unos retornos adecuados en relación al riesgo que se corre, veo que aquí el papel del dividendo es determinante, pues al estar siempre comprado de un valor, puede ser que vía dividendo obtengamos casi la misma cantidad que vamos a obtener con el scale trading. Pero sobre los dividendos hay ríos de tinta escritos, los detractores que opinan que el dividendo en realidad no es un pago ya que se descuenta de la acción y los partidarios que piensan que las acciones con buen dividendo suelen ser más alcistas y estables que las demás. Pero para una estrategia a largo plazo como ésta la espada de Damocles del recorte o de incluso la supresión del dividendo siempre va a estar ahí.
Creo que la técnica es estupenda en sí, pero se puede mejorar (como todo en la vida) seleccionando el tipo de activo sobre el que la vamos a aplicar, que dicho sea de paso, nos elimina o resuelve estos 4 puntos anteriores al 100% o en un muy alto porcentaje. La mejora que creo que se puede introducir, al menos lo que yo propongo, no es en cuanto al método en sí (tamaño de escalones, distancia de estos, capital inicial en liquidez e invertido...), es cuanto al activo que se puede elegir para aplicarlo. Continúo en el siguiente post.
Lo llevo siguiendo un tiempo a pesar de participar nada, y es que en realidad tampoco tenía nada que aportar al particular.
Sobre grids, scale trading... hay escrito de todo y además en este foro hay un nivel bastante elevado como para entrar a decir una tontería así como así. Como ahora creo que puedo aportar algo intervengo, a ver qué tal se da.
Partimos de la base de que este sistema aumenta posiciones por escalones cuando la posición va en contra ( promedia a la baja ) y reduce posiciones cuando la posición va a favor, según parece, se vende volatilidad, nos benefician los laterales y nos perjudican las tendencias verticales a la baja, puesto que nuestra posición inicial es compradora.
A lo largo de todo el hilo se ha hablado de mejoras al sistema, de retoques, se ha complicado desde el planteamiento inicial (introducir opciones...), ha habido de todo, pero he visto algunos puntos que creo que son críticos y no se han resuelto, a saber:
1. Si el valor dice a irse abajo a toda mecha, promediamos a la baja, la palabra maldita: martingala, y si sigue para abajo y agotamos el capital para ir entrando en los escalones, fin de la historia, nos quedamos en un valor promediado muy a la baja, con un muy buen dividendo seguramente y esperando y rezando para que en algún momento le de por subir y podamos ir deshaciendo posiciones por escalones. Y rezar para que no deje de pagar dividendos. Obviamos posible quiebra ya que partimos de que vamos a hacer esto en valores muy muy sólidos o en índices.
2. Por arriba la cosa no ha quedado tampoco muy clara, ya que tampoco se ha podido definir cuándo se termina la escalera y se cambia de valor por agotamiento de este. Supongo que si hemos metido 50.000 euros en posición inicial y vendemos 10.000 euros por escalón, cuando lleguemos al quinto escalón por arriba, fin de la historia con pingües beneficios.
3. El tamaño del escalón, que dependerá en % de la volatilidad del valor, ya vemos que no es lo mismo para SAN que para TL5.
4. Ya que esto es una estrategia que se persigue que sea tranquila y que ofrezca unos retornos adecuados en relación al riesgo que se corre, veo que aquí el papel del dividendo es determinante, pues al estar siempre comprado de un valor, puede ser que vía dividendo obtengamos casi la misma cantidad que vamos a obtener con el scale trading. Pero sobre los dividendos hay ríos de tinta escritos, los detractores que opinan que el dividendo en realidad no es un pago ya que se descuenta de la acción y los partidarios que piensan que las acciones con buen dividendo suelen ser más alcistas y estables que las demás. Pero para una estrategia a largo plazo como ésta la espada de Damocles del recorte o de incluso la supresión del dividendo siempre va a estar ahí.
Creo que la técnica es estupenda en sí, pero se puede mejorar (como todo en la vida) seleccionando el tipo de activo sobre el que la vamos a aplicar, que dicho sea de paso, nos elimina o resuelve estos 4 puntos anteriores al 100% o en un muy alto porcentaje. La mejora que creo que se puede introducir, al menos lo que yo propongo, no es en cuanto al método en sí (tamaño de escalones, distancia de estos, capital inicial en liquidez e invertido...), es cuanto al activo que se puede elegir para aplicarlo. Continúo en el siguiente post.
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Vamos a intentar que el oso polar de güevon esté más tranquilo aún si cabe con esta estrategia..., ya de por sí tranquila.
Imaginemos que nos olvidamos de los índices y la renta variable y nos vamos al mundo de la renta fija, que veo que por este foro se trabaja poco, no en vano, se llama X TRAdER, pero creo que sistemas como el de güevon pueden potenciarse conectando con el aparentemente tranquilo y sosegado mundo de la RF.
Vamos a poner un ejemplo: supongamos que tomamos como activo referencia un bono senior de TEF con vencimiento en el año 2033 y cupón anual 5,875%. Para el que le quiera dar un vistazo: ISIN XS0162869076, nominal de 1000 euros. La elección del bono queda a discreción de cada uno, para mí prima la seguridad así que : elijo máxima calidad de papel: bono senior (voy por delante de accionistas, preferentistas y obligacionistas en caso de quiebra), así que en este aspecto ya estoy más seguro con esto que con la acción, elijo TEF porque creo que no va a quebrar de aquí a 2033 al igual que güevon tomó SAN por similares razones. Pero el nivel de riesgo lo toma cada uno a su gusto en función de la calidad del papel y de la empresa. Este bono es conservador pero, pero... al tener una duración muy elevada se mueve, cambia de valor con relativa facilidad pero ni de lejos en los % que lo hace la acción de su emisor:TEF.
Como mi cartera es más reducida que esos 100.000 euros de partida de güevon, yo voy a poner encima de la mesa sólo 30.000, pero insisto: la cantidad por escalón y la distancia entre ellos irá en función de la gestión de capital que quiera hacer cada uno.
1. Voy a comprar 20.000 euros nominales de este bono que a día de hoy se puede pillar al 90% de su valor, por tanto invierto 18.000 euros para empezar. Me quedo con 12.000 en liquidez.
2. Le doy un vistazo al gráfico del bono y aquí es donde creo que reside gran parte del beneficio de tomar un bono en lugar de una acción: el bono se emitió en 2003 y desde entonces hasta ahora su límite inferior ha estado en el 83% y el superior en el 114%, o dicho de otra manera, suelo y techo muy definidos y por supuesto mucho más definidos que la acción o que cualquier valor de RV, y hemos pasado la crisis del 2008 y ésta de ahora. Al tener rangos mucho más estables y definidos que la acción mi preocupación de esto se va a los infiernos se disipa y la de cuando me salgo por arriba también. Pero entre estos dos límites hay movimiento. Tengamos en cuenta que este bono cotizando al 50% supondría que TEF estaría pagando por su deuda un TIR de más del 14%, digno del mayor de los chicharros. No me imagino qué estaría pagando España y hasta que punto se les debería haber ido la mano al BCE con los tipos para que TEF pagase más del 14% en un bono senior. Con bastante más seguridad que en RV este valor por debajo está acotado y por arriba también.
3. me voy a dar de margen 4 escalones por arriba y 3 por abajo, a una distancia de pongamos un 5% entre cada uno de ellos. Partimos de 90%, así que por arriba:
94,5%
99,225%
104,18%
109,39%
Cada vez que se toque un escalón vendo 5000 euros nominales de los 20.000 nominales iniciales que compré.
Plusvalía por escalón:225 euros. 461,25 euros. 709 euros. 969,5 euros. Último escalón y fin de trayecto.
Por abajo:
85,5%
81,225%
77,16%
Compramos la misma cantidad de nominal (5000), no de dinero, pero cada vez a menor precio: 4275 euros/ 4061 euros/ 3858 euros. En este último escalón, caso de que se llegase, estamos con 35.000 euros nominales del bono y hemos invertido un efectivo de 30.194 euros. Precio medio de compra: 86,27%. El bono ha tocado como mínimo en toda su historia sobre el 83% (no tengo certeza absoluta pues el chart de börse de Frankfurt no me deja ver el historial completo, pero creo que no me equivoco) y de los 3 escalones de por abajo hay dos que están fuera de ese rango de oscilación, quizás no llegue ni a tocarse el último. Hay margen.
En el peor de los casos me he quedado pillado con 30.000 euros invertidos rentándome un 6,81% anual y pagaderos sí o sí a menos que TEF quiebre, no hay incertidumbre como en el caso del dividendo. Por supuesto, tal como suba vamos deshaciendo posiciones en lotes de 5000 euros nominales y embolsándonos la plusvalía de cada escalón.
Cualquiera que mire el gráfico de este bono o de cualquier otro verá que tienen movimiento y que pueden pasar muuuchas veces por un mismo escalón, sólo que la magnitud de los recorridos es más estrecha y por tanto la distancia de los escalones también debe serla. Yo he puesto 5% y 5000 euros en cada escaló, pero seguro que cualquiera puede optimizar el escalón y el importe, por ejemplo 4% y 7500 euros en cada tacada en función de los movimientos pasados.
Otra ventaja añadida que le veo es que esta historia a diferencia de la RV tiene un final en el tiempo, y además a voluntad de nosotros: el vencimiento del bono, hay fecha de final y lo más importante: precio final, el 100% . Ganamos en seguridad y le quitamos incertidumbre al asunto.
Pensad, con esta certeza, qué se podría hacer con un bono como éste de Alcatel: FR0010070805, sobre el 95% ahora mismo, que vence en abril de 2014 y paga un 6,375% y también es senior, vence en menos de 2 años y OBLIGATORIAMENTE va a tender al 100% sí o sí, sólo que en el camino irá y vendrá varias veces, pero además... en un rango mucho más estrecho que el de TEF, con lo que los escalones pueden ser de muuucho menor tamaño y más efectivo.. En definitiva, puedo acotar riesgo, rango de oscilación y fecha del final del juego y precio del final del juego sólo eligiendo el bono en cuestión.
Otra ventaja añadida: aquí no hay lo de te pago dividendo y te lo descuento del precio del activo, aquí el pago es pago de verdad de la buena y mientras tanto que viaje arriba y abajo todo lo que quiera.
Por otro lado, esta historia tiene una pega: aquí no hay palanca que valga.
Quien quiera más movimiento para el cuerpo puede hacer esto mismo con una deuda de menor calidad , a precios muy bajos (mínimos históricos) y mayor cupón que este bono senior, como puede ser cualquier preferente NO bancaria por favor, las hay y muchas a precios históricamennte en mínimos, con lo cual nos aseguramos que empezamos a precios muuuuuy bajos el scale trading. Aumentamos riesgo y rentabilidad por tanto.
Algo se me olvidará, pero vamos, que la cuestión en definitiva va por estos derroteros: los activos de RF creo que se pueden prestar mejor a esta técnica que los de RV a pesar de que tengan menos movimiento, yo insisto en que movimiento tienen, lo que tienen menos es rango de oscilación entre MIN y MAX históricos.
Un saludo y gracias por leer el tocho.
Imaginemos que nos olvidamos de los índices y la renta variable y nos vamos al mundo de la renta fija, que veo que por este foro se trabaja poco, no en vano, se llama X TRAdER, pero creo que sistemas como el de güevon pueden potenciarse conectando con el aparentemente tranquilo y sosegado mundo de la RF.
Vamos a poner un ejemplo: supongamos que tomamos como activo referencia un bono senior de TEF con vencimiento en el año 2033 y cupón anual 5,875%. Para el que le quiera dar un vistazo: ISIN XS0162869076, nominal de 1000 euros. La elección del bono queda a discreción de cada uno, para mí prima la seguridad así que : elijo máxima calidad de papel: bono senior (voy por delante de accionistas, preferentistas y obligacionistas en caso de quiebra), así que en este aspecto ya estoy más seguro con esto que con la acción, elijo TEF porque creo que no va a quebrar de aquí a 2033 al igual que güevon tomó SAN por similares razones. Pero el nivel de riesgo lo toma cada uno a su gusto en función de la calidad del papel y de la empresa. Este bono es conservador pero, pero... al tener una duración muy elevada se mueve, cambia de valor con relativa facilidad pero ni de lejos en los % que lo hace la acción de su emisor:TEF.
Como mi cartera es más reducida que esos 100.000 euros de partida de güevon, yo voy a poner encima de la mesa sólo 30.000, pero insisto: la cantidad por escalón y la distancia entre ellos irá en función de la gestión de capital que quiera hacer cada uno.
1. Voy a comprar 20.000 euros nominales de este bono que a día de hoy se puede pillar al 90% de su valor, por tanto invierto 18.000 euros para empezar. Me quedo con 12.000 en liquidez.
2. Le doy un vistazo al gráfico del bono y aquí es donde creo que reside gran parte del beneficio de tomar un bono en lugar de una acción: el bono se emitió en 2003 y desde entonces hasta ahora su límite inferior ha estado en el 83% y el superior en el 114%, o dicho de otra manera, suelo y techo muy definidos y por supuesto mucho más definidos que la acción o que cualquier valor de RV, y hemos pasado la crisis del 2008 y ésta de ahora. Al tener rangos mucho más estables y definidos que la acción mi preocupación de esto se va a los infiernos se disipa y la de cuando me salgo por arriba también. Pero entre estos dos límites hay movimiento. Tengamos en cuenta que este bono cotizando al 50% supondría que TEF estaría pagando por su deuda un TIR de más del 14%, digno del mayor de los chicharros. No me imagino qué estaría pagando España y hasta que punto se les debería haber ido la mano al BCE con los tipos para que TEF pagase más del 14% en un bono senior. Con bastante más seguridad que en RV este valor por debajo está acotado y por arriba también.
3. me voy a dar de margen 4 escalones por arriba y 3 por abajo, a una distancia de pongamos un 5% entre cada uno de ellos. Partimos de 90%, así que por arriba:
94,5%
99,225%
104,18%
109,39%
Cada vez que se toque un escalón vendo 5000 euros nominales de los 20.000 nominales iniciales que compré.
Plusvalía por escalón:225 euros. 461,25 euros. 709 euros. 969,5 euros. Último escalón y fin de trayecto.
Por abajo:
85,5%
81,225%
77,16%
Compramos la misma cantidad de nominal (5000), no de dinero, pero cada vez a menor precio: 4275 euros/ 4061 euros/ 3858 euros. En este último escalón, caso de que se llegase, estamos con 35.000 euros nominales del bono y hemos invertido un efectivo de 30.194 euros. Precio medio de compra: 86,27%. El bono ha tocado como mínimo en toda su historia sobre el 83% (no tengo certeza absoluta pues el chart de börse de Frankfurt no me deja ver el historial completo, pero creo que no me equivoco) y de los 3 escalones de por abajo hay dos que están fuera de ese rango de oscilación, quizás no llegue ni a tocarse el último. Hay margen.
En el peor de los casos me he quedado pillado con 30.000 euros invertidos rentándome un 6,81% anual y pagaderos sí o sí a menos que TEF quiebre, no hay incertidumbre como en el caso del dividendo. Por supuesto, tal como suba vamos deshaciendo posiciones en lotes de 5000 euros nominales y embolsándonos la plusvalía de cada escalón.
Cualquiera que mire el gráfico de este bono o de cualquier otro verá que tienen movimiento y que pueden pasar muuuchas veces por un mismo escalón, sólo que la magnitud de los recorridos es más estrecha y por tanto la distancia de los escalones también debe serla. Yo he puesto 5% y 5000 euros en cada escaló, pero seguro que cualquiera puede optimizar el escalón y el importe, por ejemplo 4% y 7500 euros en cada tacada en función de los movimientos pasados.
Otra ventaja añadida que le veo es que esta historia a diferencia de la RV tiene un final en el tiempo, y además a voluntad de nosotros: el vencimiento del bono, hay fecha de final y lo más importante: precio final, el 100% . Ganamos en seguridad y le quitamos incertidumbre al asunto.
Pensad, con esta certeza, qué se podría hacer con un bono como éste de Alcatel: FR0010070805, sobre el 95% ahora mismo, que vence en abril de 2014 y paga un 6,375% y también es senior, vence en menos de 2 años y OBLIGATORIAMENTE va a tender al 100% sí o sí, sólo que en el camino irá y vendrá varias veces, pero además... en un rango mucho más estrecho que el de TEF, con lo que los escalones pueden ser de muuucho menor tamaño y más efectivo.. En definitiva, puedo acotar riesgo, rango de oscilación y fecha del final del juego y precio del final del juego sólo eligiendo el bono en cuestión.
Otra ventaja añadida: aquí no hay lo de te pago dividendo y te lo descuento del precio del activo, aquí el pago es pago de verdad de la buena y mientras tanto que viaje arriba y abajo todo lo que quiera.
Por otro lado, esta historia tiene una pega: aquí no hay palanca que valga.
Quien quiera más movimiento para el cuerpo puede hacer esto mismo con una deuda de menor calidad , a precios muy bajos (mínimos históricos) y mayor cupón que este bono senior, como puede ser cualquier preferente NO bancaria por favor, las hay y muchas a precios históricamennte en mínimos, con lo cual nos aseguramos que empezamos a precios muuuuuy bajos el scale trading. Aumentamos riesgo y rentabilidad por tanto.
Algo se me olvidará, pero vamos, que la cuestión en definitiva va por estos derroteros: los activos de RF creo que se pueden prestar mejor a esta técnica que los de RV a pesar de que tengan menos movimiento, yo insisto en que movimiento tienen, lo que tienen menos es rango de oscilación entre MIN y MAX históricos.
Un saludo y gracias por leer el tocho.
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Hummm... tengo que pensar para responderte, y estamos en agosto, padrino, pero veo que alguna de mis ideas si que las has cogido... pero te falta desarrolllo de ellas...
...
Basicamente, yo, me pongo en el sitio del precio... y... en "todo momento"...
COMPRO ABAJO DE EL
VENDO POR ENCIMA DE EL
OJO!!!!... mucho ojo!... no nos confundamos...
Yo, con el "precio"... no soy de esos aduladores que pululan por aqui, que cuando esta arriba todos son amiguetes (que te acompañan en tu suerte), y cuando esta abajo todos son traidores (que te abandonan a tu suerte)...
No, no señorito, no, yo soy de los que si he elegido un "valor", siempre es por algo... el algo, me lo podras preguntar, e incluso muchas veces no lo sabre responder, pero siempre es por algo...
...
Dicho esto, el resto son matematicas puras, ¿?...
Siempre compro abajo, y siempre vendo arriba...
Resultado???... el matematico que corresponde...
...
Dices que por arriba, no tengo meta, o algo asi, pues no... no es asi, es mas, por arriba, segun va pasando el tiempo voy consiguiendo mas escalones... puesto que mi acumulacion de beneficios esta en los valores, no en la liquidez... si fuera al contrario, osea si acumularia mis beneficios en la liquidez, mis escalones para abajo irian aumentando....
Pocos se dan cuenta, que lo que estoy mostrando, con gran dosis de paciencia, es ... lo que hacen muchisimos gestores de muchisima cantidad de dinero... pero eso si, sin idea de lo que estan haciendo...
Los que saben lo que hacen, van variando segun los tiempos, la volatilidad, y el mercado en una palabra...
Van variando, escalones, porcentajes, en fin... van variando los pesos en las balanzas de tu propio trading...
...
Hace poco en tl5 he querido enseñar lo que se puede hacer gestionando el volumen del escalon, como si diriamos "una pequeña gestion de capital"... no estoy muy seguro que salga bien, pero lo que he querido poner es un poco de como... modificando algunos parametros muy sencillitos, el beneficio o la perdida, se modifica...
...
Solo llevo 10 meses con el san, y 8 meses con tl5, muy poca gente podria pensar cuando empece, y pensar en que momentos empece, y con la que nos ha caido en estos meses, (y lo que falta por caer), que estuviera ganando un 15% en tl5 y a la par en el san...
Como voy puedo aguantar otro año mas... sin problemas... y si los hay... todavia hay cartuchos para tirar...
...
En una palabra, otro dia con mas tiempo, ya contestare la filosofia que subyace debajo de esto, a mi, solo me preocupa el poder hacer esto como dije en los primeros mensajes, tanto para arriba como para abajo...
(recordad lo de los dos hermanos, que no supe darle final)...
Ahi, ahi esta el meollo de la cuestion... en hacerlo en los dos sentidos...
Ganariamos solo con el movimiento, pero??? es muy dificil, lo digo yo que me dedico al forex... y en mis escaleras ya he conseguido (de cierta manera) eliminar mis perdidas por la falta de movimiento, pero todavia no he conseguido depurarlas hasta decir que lo tengo conseguido...
...
Otro dia ya seguire, hoy es lunes, no hay nadie en el pueblo, me voy a dormir la siesta... el salvame me despertara (si dios quiere)...
S2.
...
Basicamente, yo, me pongo en el sitio del precio... y... en "todo momento"...
COMPRO ABAJO DE EL
VENDO POR ENCIMA DE EL
OJO!!!!... mucho ojo!... no nos confundamos...
Yo, con el "precio"... no soy de esos aduladores que pululan por aqui, que cuando esta arriba todos son amiguetes (que te acompañan en tu suerte), y cuando esta abajo todos son traidores (que te abandonan a tu suerte)...
No, no señorito, no, yo soy de los que si he elegido un "valor", siempre es por algo... el algo, me lo podras preguntar, e incluso muchas veces no lo sabre responder, pero siempre es por algo...
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Dicho esto, el resto son matematicas puras, ¿?...
Siempre compro abajo, y siempre vendo arriba...
Resultado???... el matematico que corresponde...
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Dices que por arriba, no tengo meta, o algo asi, pues no... no es asi, es mas, por arriba, segun va pasando el tiempo voy consiguiendo mas escalones... puesto que mi acumulacion de beneficios esta en los valores, no en la liquidez... si fuera al contrario, osea si acumularia mis beneficios en la liquidez, mis escalones para abajo irian aumentando....
Pocos se dan cuenta, que lo que estoy mostrando, con gran dosis de paciencia, es ... lo que hacen muchisimos gestores de muchisima cantidad de dinero... pero eso si, sin idea de lo que estan haciendo...
Los que saben lo que hacen, van variando segun los tiempos, la volatilidad, y el mercado en una palabra...
Van variando, escalones, porcentajes, en fin... van variando los pesos en las balanzas de tu propio trading...
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Hace poco en tl5 he querido enseñar lo que se puede hacer gestionando el volumen del escalon, como si diriamos "una pequeña gestion de capital"... no estoy muy seguro que salga bien, pero lo que he querido poner es un poco de como... modificando algunos parametros muy sencillitos, el beneficio o la perdida, se modifica...
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Solo llevo 10 meses con el san, y 8 meses con tl5, muy poca gente podria pensar cuando empece, y pensar en que momentos empece, y con la que nos ha caido en estos meses, (y lo que falta por caer), que estuviera ganando un 15% en tl5 y a la par en el san...
Como voy puedo aguantar otro año mas... sin problemas... y si los hay... todavia hay cartuchos para tirar...
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En una palabra, otro dia con mas tiempo, ya contestare la filosofia que subyace debajo de esto, a mi, solo me preocupa el poder hacer esto como dije en los primeros mensajes, tanto para arriba como para abajo...
(recordad lo de los dos hermanos, que no supe darle final)...
Ahi, ahi esta el meollo de la cuestion... en hacerlo en los dos sentidos...
Ganariamos solo con el movimiento, pero??? es muy dificil, lo digo yo que me dedico al forex... y en mis escaleras ya he conseguido (de cierta manera) eliminar mis perdidas por la falta de movimiento, pero todavia no he conseguido depurarlas hasta decir que lo tengo conseguido...
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Otro dia ya seguire, hoy es lunes, no hay nadie en el pueblo, me voy a dormir la siesta... el salvame me despertara (si dios quiere)...
S2.
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Merowingio
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Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Deberias cambiar la imagen por un MIURA ENFUREZIDO
Objetivo IBEX.... digamos 20/25000
Objetivo IBEX.... digamos 20/25000
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Muy interesante lo de RF, sin duda, algo que hay que estudiar y leer cuatro veces el post
En cuanto al hilo, ya sabes (de sobra ademas) que yo soy un ferviente seguidor
También te digo que creo que el tema de opciones no es una mala idea ya que como dijiste una vez, ganas un pequeño "extra" por hacer algo que ya tenias pensado hacer
La única pega que le veo es que en valores del IBEX ... no lo veo viable, debería ser un valor con más movimiento en opciones, Microsoft por ejemplo? dudo que quiebre ...
El tema de de cómo conseguir ganar cuando sube pues con opciones puede que sea tu solución tambien, me explico un poco, al empezar compras 50k como has dicho, es decir, la mitad de la cartera, bien, pues colocas tus escalones en opciones SELL PUT (que es lo que haces pero comprando cuando toca el precio, tambien puede dejarlo así y pasar de opciones para comprar más acciones) y cuando sube el precio, pues en vez de vender las acciones que manden otras opciones SELL CALL que hayas colocado por arriba
El problema de las opciones igual es el tema de los escalones, que no vas a tener tanta libertad, no se
Por cierto, hay un mosquito brutal en la ventana que me esta acojonando mucho
En cuanto al hilo, ya sabes (de sobra ademas) que yo soy un ferviente seguidor
También te digo que creo que el tema de opciones no es una mala idea ya que como dijiste una vez, ganas un pequeño "extra" por hacer algo que ya tenias pensado hacer
La única pega que le veo es que en valores del IBEX ... no lo veo viable, debería ser un valor con más movimiento en opciones, Microsoft por ejemplo? dudo que quiebre ...
El tema de de cómo conseguir ganar cuando sube pues con opciones puede que sea tu solución tambien, me explico un poco, al empezar compras 50k como has dicho, es decir, la mitad de la cartera, bien, pues colocas tus escalones en opciones SELL PUT (que es lo que haces pero comprando cuando toca el precio, tambien puede dejarlo así y pasar de opciones para comprar más acciones) y cuando sube el precio, pues en vez de vender las acciones que manden otras opciones SELL CALL que hayas colocado por arriba
El problema de las opciones igual es el tema de los escalones, que no vas a tener tanta libertad, no se
Por cierto, hay un mosquito brutal en la ventana que me esta acojonando mucho
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Muy buenos dias a todo el mundo, hace un dia magnifico, de esos dias de verano sanos, calorcito pero con un poco de aire...
...
Bien, como esperabamos, el san ya ha tocado el escalon de arriba (el de 5,24), asi que he vendido las acciones corrrespondientes a 10.000 euros, y asi nos queda la cosa... ganamos un 8% a pesar que el san esta un 20% mas bajo que cuando comenzamos... no esta mal!!!... ademas creo que subira algo mas todavia...
Bien, asi nos queda...
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Bien, como esperabamos, el san ya ha tocado el escalon de arriba (el de 5,24), asi que he vendido las acciones corrrespondientes a 10.000 euros, y asi nos queda la cosa... ganamos un 8% a pesar que el san esta un 20% mas bajo que cuando comenzamos... no esta mal!!!... ademas creo que subira algo mas todavia...
Bien, asi nos queda...
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Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Hoy a la mañana estaba reflexionando sobre este sistema, y se me ocurre..., que el sistema """solo""" gana cuando hay movimiento, hasta aqui estamos de acuerdo... bien...
En vez de utilizar todo el capital (100.000 euros), en la estrategia, podria utilizar solo una fraccion de ese capital, y solo trabajar con las diferencias de subidas y bajadas... el resultado a nivel de beneficio liquido seria el mismo, pero no asi el beneficio porcentual (que seria mayor), puesto que el capital con el que se trabajaria seria menor e incluso los escalones por abajo serian mas numerosos...
Esto se me ocurre cuando veo, que cuando el precio cae yo compro una partida de acciones, y cuando vuelve a subir y toca ese escalon, vendo la misma partida de acciones al mismo precio, mi ganancia viene dada por la diferencia entre el numero de las acciones entre un escalon y otro...
Bien, sabiendo esto, solo compraria esa diferencia de acciones, y ... or kompon... el beneficio seria el mismo, pero no tendria que gastarme 10.000 euros en cada compra... con lo que mi capital inicial seria mucho menor...
No se si se me habra entendido, pero basicamente, la estrategia la llevariamos por diferencias en vez de por totales... "como son las diferencias las que me dan el beneficio deberia de darme la misma cantidad de ganancia en liquidez al final"...
Como lo veis?... tiene algun fallo el pensamiento?...
Voy a tomarme unos blanquitos...
En vez de utilizar todo el capital (100.000 euros), en la estrategia, podria utilizar solo una fraccion de ese capital, y solo trabajar con las diferencias de subidas y bajadas... el resultado a nivel de beneficio liquido seria el mismo, pero no asi el beneficio porcentual (que seria mayor), puesto que el capital con el que se trabajaria seria menor e incluso los escalones por abajo serian mas numerosos...
Esto se me ocurre cuando veo, que cuando el precio cae yo compro una partida de acciones, y cuando vuelve a subir y toca ese escalon, vendo la misma partida de acciones al mismo precio, mi ganancia viene dada por la diferencia entre el numero de las acciones entre un escalon y otro...
Bien, sabiendo esto, solo compraria esa diferencia de acciones, y ... or kompon... el beneficio seria el mismo, pero no tendria que gastarme 10.000 euros en cada compra... con lo que mi capital inicial seria mucho menor...
No se si se me habra entendido, pero basicamente, la estrategia la llevariamos por diferencias en vez de por totales... "como son las diferencias las que me dan el beneficio deberia de darme la misma cantidad de ganancia en liquidez al final"...
Como lo veis?... tiene algun fallo el pensamiento?...
Voy a tomarme unos blanquitos...
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Re: Labouchere inverso + Scale Trading
puedes poner un ejemplo?
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Merowingio
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- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Pues inmovilizas mucho menos capital, el razonamiento no parece malo.
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Buenos dias de agosto, esta nublado pero hace calor... ufff... no hay nadie en la calle (todo el mundo esta durmiendo al ser fiesta)...
Bien, despues de unos dias de asueto, veo que tengo frentes abiertos por contestar, primero pondre como nos va la estrategia en tl5, que ayer volvio a tocar los 4,24 euros y tuve que vender acciones por valor de 11.000 euros.
Pues bien, asi nos va, un 18% de beneficio sobre el capital inicial, no esta tan mal! (podia haber sido mejor)...
Y eso que no llevamos ni un año con esta estrategia, y no hemos tenido que pensar nada, pero nada nada, y eso que la que nos ha caido durante estos meses, ha sido buena... pero!!! es lo que tiene el aliarse con el dinero DURO... al final... los resultados cantan... imaginaros esta estrategia llevada a cabo durante cinco años seguidos... porque los beneficios van acumulandose, e incluso variando como hice el valor de los escalones (de 10.000 a 11.000) yendo subiendolos poco a poco segun los beneficios que vayamos consiguiendo... a 12.000 ... a 13.000 ... a 14.000 etc... mantendriamos el mismo numero de los escalones (10 como minimo) e hiriamos ganando con cada cambio un pequeño porciento mas de beneficio... ¿? ...
Bueno asi queda...
Bien, despues de unos dias de asueto, veo que tengo frentes abiertos por contestar, primero pondre como nos va la estrategia en tl5, que ayer volvio a tocar los 4,24 euros y tuve que vender acciones por valor de 11.000 euros.
Pues bien, asi nos va, un 18% de beneficio sobre el capital inicial, no esta tan mal! (podia haber sido mejor)...
Y eso que no llevamos ni un año con esta estrategia, y no hemos tenido que pensar nada, pero nada nada, y eso que la que nos ha caido durante estos meses, ha sido buena... pero!!! es lo que tiene el aliarse con el dinero DURO... al final... los resultados cantan... imaginaros esta estrategia llevada a cabo durante cinco años seguidos... porque los beneficios van acumulandose, e incluso variando como hice el valor de los escalones (de 10.000 a 11.000) yendo subiendolos poco a poco segun los beneficios que vayamos consiguiendo... a 12.000 ... a 13.000 ... a 14.000 etc... mantendriamos el mismo numero de los escalones (10 como minimo) e hiriamos ganando con cada cambio un pequeño porciento mas de beneficio... ¿? ...
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Re: Labouchere inverso + Scale Trading
A ver si me explico lo que quise decir, el trabajar solo con las diferencias...Morillo escribió:puedes poner un ejemplo?
Nosotros empezamos, repartiendo nuestro capital en un 50% invertido en valor, y un 50% de liquidez...
La liquidez la utilizamos unicamente cuando el precio baja mas bajo que cuando comenzamos... porque por arriba (osea, cuando el precio sube, nosotros vendemos)... esta liquidez la repartimos en cinco escalones (cada uno de 10.000 euros) con lo que tenemos como un "tope de bajada"...
Bien, nosotros ganamos en los diferentes saltos que va pegando el precio, y "solo" ganamos cuando en los saltos sube un escalon (el que sea) puesto que vendemos al subir acciones que hemos comprado mas baratas...
Si observamos, como por facilidad de estrategia, yo puse una cantidad fija de 10.000 euros para mostrarla, aunque mejor... pongo un ejemplo...
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Miremos tl5 en nuestra estrategia, entre los dias 22 y 29 de junio, el dia 22 yo compre a 3,774 2650 acciones, el dia 26 volvi a comprar (puesto que el precio bajo) a 3,494 2862 acciones, pero! el dia 29 (como el precio subio) vendi a 3,774 2650 acciones...
Tenemos, que el precio el dia 22 estaba a 3,774 y el dia 29 volvia a estarlo...
Yo el dia 22 tenia un valor total de cartera (acciones+liquidez) de 106.634 euros, pero el dia 29 tenia un valor total de cartera de 107.434 euros... osea, tenia a pesar de estar la accion al mismo precio ... 800 euros mas en el valor total (107434-106634=800)... teniendo en cuenta que la accion habia pegado un salto para abajo y se habia vuelto a recuperar...
Yo hice dos operaciones absurdas en este caso!!! compre 2650 acciones a 3,774 y vendi 2650 acciones a 3,774... (regalo para el broker)...
Yo... pienso... Si solamente hubiera comprado la dferencia en acciones que me dan dicha ganancia???... no hubiera tenido que invertir 10.000 euros y otros 10.000 en el escalon de abajo... puesto que... con comprar en el escalon de abajo solo las acciones que me dan dicha ganancia me serviria (osea con 800 euros me hubiera bastado)...
No se si se me habra entendido, pero bueno, estoy dandole vueltas al asunto, y asi de esta manera (trabajando por diferencias) se podria comenzar la estrategia con un porcentaje mucho mayor invertido en acciones y un porcentaje mucho menor dejado en liquidez...
De todas formas tiene sus pegas, no es tan sencillo como lo he explicado, pero estoy en ello, e igual cuando cumpla un año la estrategia, la pongo en marcha por diferencia s como lo he explicado... asi tendre muchos mas escalones para abajo que los que tengo ahora...
Un saludo.
Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Y sobre la idea de padrino, esa si que esta bien, puesto que en RF (renta fija)... siempre estamos seguros que el valor a vto volvera a estar al mismo precio que al principio... aunque seguro que eso ya lo hacen los grandes fondos...
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Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Una pregunta tonta...
Alguien sabe quien esta vendiendo acciones de tl5 durante toda esta ultima semana?...
El perfil de la cotizacion es la tipica de un gran paquete puesto a la venta, y que lo van vendiendo por partes, y con mucha suerte, pues les va mejorando el precio...
No se, alguien sabe algo?...
Alguien sabe quien esta vendiendo acciones de tl5 durante toda esta ultima semana?...
El perfil de la cotizacion es la tipica de un gran paquete puesto a la venta, y que lo van vendiendo por partes, y con mucha suerte, pues les va mejorando el precio...
No se, alguien sabe algo?...
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Re: Labouchere inverso + Scale Trading
Buenos dias de lunes... hace calor... esta el dia pegajoso... un asco en una palabra...
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Bien, hoy a la mañana nuestro querido banco (el san), ha tocado uno de los escalones de arriba asi que como siempre, hemos vendido unas cuantas acciones, y asi nos queda nuestra cuenta...
ha pasado un año ya (casi sin darnos cuenta) desde que comence con esta estrategia, esta tarde, voy a ver si saco algunas estadisticas, numero de operaciones hechas, maximo riesgo corrido etc...
por lo pronto, sacamos un 15% de beneficio, a pesar de que la cotizacion de la accion e incluso del indice (ibex35) es un 10% inferior a cuando comenzamos con las operaciones...
yo, pienso que todo el mundo aqui firmaria un 15% de beneficio todos los años, y con la que nos ha caido aun mas...
estoy pensando en parar ya la estrategia y plantearla por diferencias como ya comente en el mensaje anterior, aunque estoy haciendo algunos calculos todavia... no estoy muy seguro todavia... hummm... hay algo que se me escapa, y no se lo que es... lo digo porque si lo logro plantear bien por diferencias, entonces! igual puedo dar un final a la historia de los dos hermanos...¿?... por eso me extraña... imaginad con una palanca de 5 a1 trabajando en divisas con el culebreo que tienen, y solo apostando las diferencias y con riesgo cero patatero???... hummm sueños de verano, eso es lo que son, aunque lo pensare mientras tomo unos blanquitos y me doy una vuelta... coger una horquilla en el euro de 0,9 hasta 1,50... y jugar y jugar hasta que se salga por algun lado... con tiempo para deshacer... hummm... demasiado bonito para que sea cierto...
Bien aqui lo dejo como va...
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Bien, hoy a la mañana nuestro querido banco (el san), ha tocado uno de los escalones de arriba asi que como siempre, hemos vendido unas cuantas acciones, y asi nos queda nuestra cuenta...
ha pasado un año ya (casi sin darnos cuenta) desde que comence con esta estrategia, esta tarde, voy a ver si saco algunas estadisticas, numero de operaciones hechas, maximo riesgo corrido etc...
por lo pronto, sacamos un 15% de beneficio, a pesar de que la cotizacion de la accion e incluso del indice (ibex35) es un 10% inferior a cuando comenzamos con las operaciones...
yo, pienso que todo el mundo aqui firmaria un 15% de beneficio todos los años, y con la que nos ha caido aun mas...
estoy pensando en parar ya la estrategia y plantearla por diferencias como ya comente en el mensaje anterior, aunque estoy haciendo algunos calculos todavia... no estoy muy seguro todavia... hummm... hay algo que se me escapa, y no se lo que es... lo digo porque si lo logro plantear bien por diferencias, entonces! igual puedo dar un final a la historia de los dos hermanos...¿?... por eso me extraña... imaginad con una palanca de 5 a1 trabajando en divisas con el culebreo que tienen, y solo apostando las diferencias y con riesgo cero patatero???... hummm sueños de verano, eso es lo que son, aunque lo pensare mientras tomo unos blanquitos y me doy una vuelta... coger una horquilla en el euro de 0,9 hasta 1,50... y jugar y jugar hasta que se salga por algun lado... con tiempo para deshacer... hummm... demasiado bonito para que sea cierto...
Bien aqui lo dejo como va...
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