El euro a medio plazo

[Goodvalley]

Perdona, creo que te olvidas de la economía llamada real. Si yo soy exportador y quiero asegurarme el tipo de cambio, porque dejo ese riesgo a los "especuladores" me da igual como cotice el EURUSD. Ten en cuenta que el precio se mueve por otros muchos factores, coberturas por operativas en otros mercados (materias primas, tipos de interés, acciones, etc), comercio exterior, balanza de pagos, inversiones, etc. Al final todo desemboca en el mercado Forex pero no están pendientes si el precio está 15 pips por arriba o por abajo.

Entonces, ¿cómo es que se paran en el mismo lugar exacto en 4 meses distintos si dices que les dan igual 15 pips más o menos?

Y sobre todo, ¿cómo es que unos niveles pintados en un chart de 1995 (antes de la mismísima emisión física de la moneda) funcionan 20 años después?

[Gratphil]

Entonces, ¿cómo es que se paran en el mismo lugar exacto en 4 meses distintos si dices que les dan igual 15 pips más o menos?

Esa es tu apreciación

Y sobre todo, ¿cómo es que unos niveles pintados en un chart de 1995 (antes de la mismísima emisión física de la moneda) funcionan 20 años después?

Pues no lo sé, pero si las líneas horizontales las haces cada 15 pips que mas da que sean del 95 o del 83.

[Goodvalley]

Esa es tu apreciación

No, no es mi apreciación. Todo el mundo -incluido tú- puede ver que es el punto exacto en el que se paran. Puedes empeñarte en negarlo todo lo que quieras. El gráfico no engaña.

Pues no lo sé, pero si las líneas horizontales las haces cada 15 pips que mas da que sean del 95 o del 83.

Bueno, aquí ya veo que el plan es contestar cualquier cosa por estrambótica que sea. ¿Son cada 15 pips? ¿Da igual si cuadran 20 años después? Ok, tienes razón, has ganado y yo estoy equivocado.




PD: si yo me pusiera a polemizar con alguen sobre su sistema o lo que sea que haya visto -y te agradezco que lo hayas hecho-, antes procuraría enterarme bien de qué es lo que hace o ha visto.

[Gratphil]

Perdona. Quizás no te he contestado correctamente.

Y tampoco me he mirado con detenimiento tus niveles ni como los has sacado.

Tampoco sé exactamente como operas esos niveles, simplemente tengo una idea.

Lo único sobre lo que te manifiesto una opinión es sobre el tamaño de los stops, que sigo diciendo que son superajustados y que como te comenté en otro post y extrapolando las conclusiones de mis sistemas para lo único que sirven es para controlar el riesgo y que cuanto más amplios dentro de la lógica del sistema mejor.

[Goodvalley]

Claro Gratphil, pero el problema de saber si una cosa es grande o es pequeña es ¿comparada con qué?

Si tú extrapolas el tamaño de unos stops (los míos, los tuyos, los que sean) sin tener en cuenta por qué tienen ese tamaño (cuál es la razón), es imposible saber si has acertado o no.

Del mismo modo, si uno opera en TF diario o semanal, 10 pips no son nada. Si operamos en 1H o menos, 10 pips pueden ser muchos pips.

Si no te has mirado cómo están hechos esos niveles o de dónde salen, pues aquí la discusión se hace imposible.

Ahora bien, si otro forero me viniera con unos niveles que ha pintado en un chart de hace 20 años y que funcionan cada vez que el precio ha tocado esa zona, personalmente me parecería brujería... a no ser que me lo explicara con detalle, cosa que he hecho anteriormente en este mismo hilo. Incluida la forma de tradearlos.

[Gratphil]

Vamos a ver Goodvalley, ¿Cuanta es la duración de una operación tuya ganadora normal?

Si la respuesta es unos días, tus stops son superajustados de todas todas. Para emitirte este juicio no me hace falta analizar al mínimo detalle tu sistema ni ponerme a ver como has marcado tus niveles ni si funcionan o no funcionan.

Si la respuesta es una hora, que no creo, lo siento por ti, porque tendras un sistema que se aloja en la aleatoriedad, en el ruido del mercado, es decir será perdedor.

[Goodvalley]

Llevo toda esta discusión contigo diciendo precisamente que mis stops son superajustados, que esa es la idea.

Pero Ok, mi sistema es perdedor, no hay ningún problema. Y eso que ni te has mirado el planteamiento.

Me has descubierto. Las operaciones descritas desde que hablé de los niveles son todas falsas.

[joselopezde]

.... y en el caso de Goodvalley el stop creo recordar que eran 8 pips. Desde mi punto de vista para 8 pips no hay nivel de resistencia o soporte que no contenga el ruido de 8 pips.

Saludos

Excepto que eso, objetivamente, no es cierto.

Mira mi S/L, mira dónde ha parado el precio con exactitud (al pip) en enero, febrero, mayo. Dime cuánto ruido ves.

Si se come mi stop no significará que sí había ruido y yo estoy equivocado. Significará que el precio bajará más, mínimo hasta 1.3570-1.3560, donde está el siguente nivel y donde está el sitio donde, objetivamente, el precio se ha parado con exactitud anteriormente. No es una opinión, es un hecho, y es fácilmente comprobable. De buen rollo, sin enfados ni nada.

Gordon tiene unos interesantísimos posts sobre timing y exactitud en TF de 1 minuto donde atrapas al precio y no se escapa, con S/L ajustadísimos y un risk/reward que te cagas. ESA es la meta, pero de otra manera.

Puedes poner los posts de Gordon?

[Goodvalley]

Buff, no sé ni dónde están...

Creo que son previos a la saga de los hilos del Oil, son bastante antiguos.

De todos modos, con Gordon hay que leérselo todo, tiene algunos posts para enmarcar.

[Wikmar]

Yo opero con sistemas automáticos y a la conclusión que he llegado es que los stops cuanto mas amplios dentro de la lógica del sistemea mejor. Es más no se debe considerar un parametro optimizable y su única lógica es de Money Management es decir un MMstop.

Digo lo mismo. Pero; sí los considero un parámetro optimizable, y por otro lado, me da, que al igual que yo, no estás pensando en sistemas de scalping, aunque sean automáticos. En estos, quizá se puede pensar en una estrategia de stops ceñidos.

Los stops deben saltar, bien por un criterio de MM (no aguanto más la pédida), bien por cenvencerse de que la posición tomada es equivocada.

Ya que ha salido el tema scalping, como nota al margen, tengo un SA de un 80% de fiabilidad y es perdedor. ¿Porqué?. Por las comisiones y deslizamientos

[Gratphil]

Ya que ha salido el tema scalping, como nota al margen, tengo un SA de un 80% de fiabilidad y es perdedor. ¿Porqué?. Por las comisiones y deslizamientos

Supongamos un sistema con R/R 1:1 con un Take Profit y un Stop Loss de 10 y que el coste de la transacción es 1 pip, pues bien obtendremos beneficios siempre que nuestro porcentaje de aciertos supere un 52.63%.
Supongamos el mismo R/R pero con un stop y un Take Profit de 100, entonces el porcentaje de aciertos minimo para tener beneficios sería de un 50,25%.

Digo lo mismo. Pero; sí los considero un parámetro optimizable

Claro pueden ser optimizables, lo que ocurre es que tengo pavor a sobreoptimizar y ya sabes a mayores combinaciones de parametros para un mismo histórico mayor riesgo. Y además, haciendo pruebas walk forward con y sin stop loss, por lo general tenía mejores resultados sin el.

[sk_c7]

Buenas sk,

Perdona mi ignnorancia pero no entiendo lo del spread fijo. Qué pasa cuando hay noticias? O cuando realmente el mercado se queda sin liquidez, no ya en el EURUSD pero en el EURJPY a las 11 de la noche la orquilla se amplia bastante y no es por otra cosa que la falta de liquidez (3 o 4 pips)

Supongo que trabajas con un Market Maker, pero qué hacen estos cuando no pueden cubrir la operación en el mercado, pues que simplemente operan contra ti y no me imajino que si el bid en el mercado es por ejemplo de 1.36875 y el ask de 1.36904 que te compren la operación a 1.36890 siendo el ask 1.36900, muy posiblemente toquen ambos precios el bid y ask de mercado más un margen. Con lo cual en ese caso no creo que para una compra te sirva si quiera como precio de stop el ask, es decir vender, logicamente al bid, pero referenciado al ask (si precio ask es menor que xxx.xx vender).

Los Market Makers suelen abrir los spreads cuando hay poca liquidez o el precio se mueve muy deprisa (noticias).

Bueno, no sé, tampoco me hagas mucho caso, son solo suposiciones mias.

Hoy por ejemplo en mi broker, que creo es de los mejores, no así en el EURUSD, pero en el USDJPY cerró con un spread de 12.2 pips.

En cuanto a lo que dices del ruido, efectivamente es por eso por lo que comento mi opinión de un stop loss tan ceñido. Creo que si estas en una operación no querrás salirte por el ruido del mercado y en el caso de Goodvalley el stop creo recordar que eran 8 pips. Desde mi punto de vista para 8 pips no hay nivel de resistencia o soporte que no contenga el ruido de 8 pips.

Saludos

Un sprad fijo es aquel que permanece invariable en todo el espacio de tiempo en el que el mercado esta funcionando.En 3 años de experiencia con ellos no los he visto ni una sola vez cambiar ante ninguna noticia.Evidentemente sigo todas las noticias desde entonces y me puedo permitir el estar a cualquier hora del dia con el pc incluso me gusta más operar por la noche y nunca la orquilla a variado.Estoy hablando de pips no de décimales de pip como haces tu,por ejemplo, mientras tu tienes esa enorme orquilla al cerrar mercado con el usdjpy yo tengo solamente 2 pips para el siempre! sea la noticia que sea y nunca he tenido ningún problema con ello,asique, viendo lo visto tengo que estar satisfecho ya que,puedo contar con un parametro en el spread invariable en la estrategia.

[Wikmar]

Ya que ha salido el tema scalping, como nota al margen, tengo un SA de un 80% de fiabilidad y es perdedor. ¿Porqué?. Por las comisiones y deslizamientos

Supongamos un sistema con R/R 1:1 con un Take Profit y un Stop Loss de 10 y que el coste de la transacción es 1 pip, pues bien obtendremos beneficios siempre que nuestro porcentaje de aciertos supere un 52.63%.
Supongamos el mismo R/R pero con un stop y un Take Profit de 100, entonces el porcentaje de aciertos minimo para tener beneficios sería de un 50,25%.

¿R/R es rentabilidad / riesgo?. ¿Cómo sacas esos valores de 52.63% y 50,25%?.

[Gratphil]

Si objetivo son 10 pips, cuando ganas serán 10pips-1=9. El 1 es el coste de la transacción spread, comisiones, slipage. Bastante corto verdad?.

Pues bien si x es el porcentaje de aciertos ganadores que necesitas e y es el porcentaje de perdidas, planteamos la siguiente ecuación:

9x-10y=0
x+y=1

Lo mismo para un objetivo de 100

99x-100y=0
x+y=1

Salvo error esos son los porcentajes mínimos que se necesitan para esos objetivos. Fijate que el coste que he puesto es un solo pip, si lo haces de forma más prudente el porcentaje de aciertos para una estrategia de solo 10 pips te puedes ir como nada al 55-60%. Un gran peaje de entrada y que hace que las estrategias de scalping, a parte de otras consideraciones (aleatoriedad en time frames muy pequeños), tengan muchas posibilidades de ser perdedoras.

[Wikmar]

Gracias, Gratphil. Me lo miro mañana con detenimiento.

Aprovecho para decir que tenía desde el viernes una posición alcista a 1,3603, que he cerrado hace un poco porque me ha gustado nada lo que estaba haciendo.