El euro a medio plazo

[Wikmar]

Gratphil, ya lo he mirado:

El negocio perdedor no da 10 ticks de pérdida, sino 11. Con ello, en el primer caso, la fiabiliad "even" sube al 55%.

El coste por negocio (dos operaciones), 1 tick... es muy poco, ¿no?. Vamos a poner 2 en cada operación, y puede ser más, y ya estás en el 70% de fiabiliad "even". Si fueran 3 en cada op, ya estaríamos en el 80%.

Otra cosa; si take y SL bajan a 5 ticks (con 2 ticks de coste en cada operación), ya estamos en el 90% de fiabiliad "even".

Interesante el cálculo, Gratphil.

[sk_c7]

Cuarta semana por debajo de los mínimos históricos de volatilidad semanal del euro,cuanto le queda por caer?

[Wikmar]

Por si alguien quiere utilizar el cálculo de Gratphil sin que la fiabilidad sea la variable independiente, tendríamos una ecuación gral., como sigue:

wf = l(1-f)

Donde

w: ticks de los negocios ganadores incluyendo comisión y desliz en ticks.
l: ticks de los negocios perdedores incluyendo comisión y desliz en ticks.
f: fiabilidad expresada en tanto por uno (ej.: se utilizaría 0,55 para f = 55%).


P.D.: volví a tomar posición alcista a 1,3596. Vamos a ver...

[Goodvalley]

Los niveles Fibo de 20 años de edad siguen funcionando.

Es relativamente sencillo establecer trades con S/L muy ajustados y risk/reward enormes, facilitando en gran medida poner una orden adicional para llegar a BE y olvidarnos.

El gráfico de 4H adjunto nos permite comprobar cómo podemos estudiar las velas (su forma, tamaño y comportamiento) y tener una idea de las probabilidades que tienen de llegar de un nivel a otro o rebotar hacia el lado opuesto.

Mantengo tres largos desde día 7 de julio -los tres en BE- con tres objetivos distintos.

[sk_c7]

buenas Good,

El largo que pusiste saltó el stop de 1.3582 ¿dónde entraste con estos largos y donde colocastes sus stops?

saludos

[Goodvalley]

buenas Good,

El largo que pusiste saltó el stop de 1.3582 ¿dónde entraste con estos largos y donde colocastes sus stops?

saludos

Saltó en 1.3580, lo bajé un poco.

Luego puse lo mismo (3 trades) en 1.3577 con un S/L de 3 pips en 1.3574. Lo que dije, buscando las líneas de stop reales con S/L bien ajustados. Eso me permitió un rápido BE para el trade actual y el anterior.

Si éste hubiera fallado también, tenía previsto esperar una última vez en 1.3560, stop de 3 pips también.

Si esto hubiera fracasado, ya me habría ido a 1.3532 y 1.3512.

Fíjate en el detalle de que siempre busco un rápido BE para no sufrir pérdidas. El problema no es equivocarte, el problema es qué haces si te equivocas.

[Luisfer]

buenas Good,

El largo que pusiste saltó el stop de 1.3582 ¿dónde entraste con estos largos y donde colocastes sus stops?

saludos

Saltó en 1.3580, lo bajé un poco.

Luego puse lo mismo (3 trades) en 1.3577 con un S/L de 3 pips en 1.3574. Lo que dije, buscando las líneas de stop reales con S/L bien ajustados. Eso me permitió un rápido BE para el trade actual y el anterior.

Si éste hubiera fallado también, tenía previsto esperar una última vez en 1.3560, stop de 3 pips también.

Si esto hubiera fracasado, ya me habría ido a 1.3532 y 1.3512.

Fíjate en el detalle de que siempre busco un rápido BE para no sufrir pérdidas. El problema no es equivocarte, el problema es qué haces si te equivocas.

Hola,
Parto de la idea de que no estoy muy al tanto de las ultimas novedades en este hilo...
Pero ¿3 pips de stop? ¿No es muy poco márgen para decidir que estas equivocado? Por poca volatilidad que haya en el mercado... 3 pips es ... NADA... me gustaría que comentaras un poco más este aspecto. Gracias.
Saludos

[Goodvalley]

Hola Luisfer,

bueno, intentaré hacerlo breve. Resulta que investigando encontré unos niveles en el eurusd de 1994-95 (antes de la puesta en circulación del euro, cuando era una moneda virtual llamada ecu), y experimentando vi que cada vez que el precio se situaba en la zona actual (en distintos años), estos niveles seguían funcionando con bastante precisión. Te adjunto un par de gráficos actuales, si los dibujas y tiras años hacia atrás podrás comprobar que funcionaron y funcionan.

Estos niveles están basados en Fibos y mitades entre Fibos. Del mismo modo que el precio parece respetar esas distancias, deduje que se podía esperar un comportamiento parecido durante las trayectorias del precio cuando hace una movida. En realidad no es más que una variante de cuando tiramos un Fibo y esperamos acertar. Sin embargo, estos niveles adicionales (fibos y sus mitades) parecen encajar en determinados momentos. Si además le añades el comportamiento de las velas, las probabilidades de acertar con bastante precisión parecen aumentar.

En cambio, si te equivocas, te equivocas "mejor". Puedes ajustar mucho más el S/L y por tanto es más fácil llegar a Break Even.

Toda esta idea está inspirada en el trabajo de otro trader, pero adaptada a mi manera particular de enfocarlo. La idea es, por un lado, intentar prever si el precio saltará a otro nivel o rebotará antes, y por otro lado intenta calcular qué hará el precio después de un movimiento más o menos largo, a partir del retroceso de ese movimiento, normalmente del 50% o más.

De momento estoy en modo experimental con una cuenta muy pequeña y afinando el proceso, pero parece funcionar muy bien. Sobre todo ayuda mucho al control de la situación, la precisión y a establecer S/L muy pequeños, validar o invalidar operaciones y llegar muy rápido a BE.

[Goodvalley]

Para dar un poco más de detalle, cuando empecé a experimentar me centraba sólo en las líneas de los niveles, como algunos compañeros del foro como Wikmar o SK pueden atestiguar.

Sin embargo, últimamente vi que, cuando el precio tocaba un nivel, la mayoría de las veces se pasaba una cantidad de pips casi siempre igual o similar.

Siendo estos unos niveles que tienen 20 años de edad, parece lógico pensar que hay algunos ajustes de precisión, pero que en general son bastante exactos. De este modo, uno puede ver que actualmente parece que cuando el precio baja al nivel 1.3595, siempre se pasa un poco, normalmente hasta 1.3589. Parece lógico entonces esperarlo en 1.3591 y poner el stop en 1.3588, por ejemplo.

Para el resto de niveles, pues hay que buscar los puntos precisos de parada que suele hacer el precio.

[sk_c7]

He estado mirando y con esa operación llegaste a ir ganando 69 pips que teniendo 3 pips de stop loss te ha hecho ganar unas 23 veces lo arriesgado si arriesgaste un 1 por ciento,ha llegado a ir ganando un 23 por ciento de tu cuenta,mi pregunta es:¿has sacado algo o buscas una relación beneficio riesgo aun mayor?
Si lo hubieras sacado en el 20 a 1 hubieras ganado para volver a intentarlo un puñado de veces en otros niveles

[Goodvalley]

Ya imaginaba que esa sería la siguiente pregunta, o algo parecido. Algunos sentirían la tentación de mentir y chulear sobre lo genial de su idea. Yo no.

No he ganado nada, así de simple. Peor aún, si gano, ganaré una cantidad ridícula, ya que la cuenta es muy pequeña y es justamente para probar este tipo de cosas pero no en demo sino en real, y así poder sentir la cosa psicológica. Aunque no perdería gran cosa, me quedaría sin ese dinero y sin la posibilidad de probar cosas en real, así que sí que me importa esta cuenta, por pequeña que sea.

Mi idea es esperar al menos hasta el Fibo 100% para el primer objetivo (ganancia más o menos del 39% de la cuenta), luego ya veré. Puede que haga 125%-150% (54% + 70% de la cuenta), puede que 150%-200% (70% + 101% de la cuenta), pero no creo que el precio llegue tan lejos, así que esperaré a las señales de las velas y las movidas que se produzcan.

Pero he ganado bajando, (de 1.3640 a 1.3590, una sola orden con S/L en 1.3649, +5% de la cuenta) de nivel a nivel, independientemente de esas tres órdenes de las que estamos hablando. Si te miras las velas de 4H, verás que era una operación bastante previsible.

Si acabo cumpliendo los 3 objetivos, estaré contento y tal, pero para operar esto en serio tengo que tener claro que los S/L tan ajustados tienen consistencia en el tiempo. Todavía no estoy muy seguro de tener razón.

Edito: con lo de "perder la cuenta" me refiero a próximas operaciones, ésta ya está en BE. Y sí, el riesgo por operación es del 1%.

Vuelvo a editar: según cómo lo vea, probablemente ponga un corto en 1.3697 con S/L en 1.3702, hasta 1.3649. De nivel a nivel, con el ajuste de dónde parece que el precio para realmente.

[Goodvalley]

De todas formas y para que veáis lo mierdoso que soy como trader, había una forma mejor de hacer la operación de bajada, con un mejor risk/reward (en vez de un +5%, ahora tendría un +7% de la cuenta):

En teoría, ésta es una forma mejor de hacer las cosas. BE más fácil, validas/invalidas la operación y tienes múltiples objetivos.

[Goodvalley]

Si lo hubieras sacado en el 20 a 1 hubieras ganado para volver a intentarlo un puñado de veces en otros niveles

No me había fijado en esta pregunta, ésta es importante.

¿En una cuenta grande, operando en serio? 20 a 1 es mucho. Cualquiera, y yo el primero, sacaría su dinero ahí.

Pero la idea es precisamente que, con stops tan ajustados, muchas veces te sacan del mercado. Si entras más atrás, recuperas lo perdido, pero igualmente tienes menos oportunidades.

Así que lo ideal (en operaciones desde un retroceso = ó > de un 50%, no operaciones entre niveles) es tener un primer objetivo del 100% de la movida original. Los siguientes objetivos -si los hay- ya te los puedes ir pensando mejor. El risk/reward es enorme, pero también lo es el número de veces que te equivocas, en teoría, por el ruido y tal.

O sea, que la respuesta es que todavía no estoy muy seguro.

[sk_c7]

Es que la entrada que ha hecho good es muy buena le a llegado a dar mas de 20 veces lo arriesgado ,es tan buena que me da cosa ver que se puede quedar en BE. Yo como mínimo de stop pondría 10 puntos porque a mi me supone un pip el spread si pusiera 3 puntos supondría el 33 por ciento de lo arriesgado por lo que el 33% serían comisiones no margen de movimiento.Con 10 puntos que supondría el 10% el spread y la volatilidad actual si que se puede hacer una buena entrada lo único que para conseguir un 23 a 1 como a hecho good habría que buscar 230 puntos de take profit cosa que podría tardar bastante. Yo usaría un medidor de volatilidad en el timefrime que buscas los objetivos y en base a la volatilidad que te dé pondría el stop y el objetivo.Me acuerdo cuando hace un año o poco más era lo más normal ver velas de 1 minuto con 20 pips en el eurjpy y ahora necesitas irte a gráficos de una hora para verlo.

[Wikmar]

Rozando con el hilo "Astucia"; además hay que tener en cuenta que la estructura de mercado debe venir cambiando.

Las máquinas / softwares cada vez deben ser más capaces de calcular cuándo es buen momento para dar un tirón, una volatilidad súbita (ruido), para hacer saltar stops (con 1 contrato en un nivel, puedo desencadenar muchas órdenes a mercado de las que aprovecharme, luego, la falta de más liquidez en el sentido del tirón, porque no era tendencia, devuelve la cotiz a su sitio).

La forma de afrontar por nuestra parte debe cambiar...