auditoria interna

[dahon]

https://www.tradingview.com/x/Ea8nNCtJ/

misma grafica, esta ven en 3 minutos y con Vwap y Vpoc

Para mi la clave el stop, a que distancia queda

[dahon]

Es similar al doble Pivote , para cortos forma una V pero con el ultimo movimiento mas corto
para largos forma una V invertida con el ultimo movimiento mas corto
Los tipicos pullback son un ejemplo
Otro ejemplo es el de hoy

Esta configuracion es de alta frecuencia

La V era buena. También me gusta mucho después de romper el soporte cuando vuelve a hacer el test

[Hermess]

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por mucho que alarges los profit si el precio no acompaña......., creo que esa solucion hay que meditarla mas
porque hay mas opciones si te lo tomas en serio con ganas de trabajar con un buen plan en la base
El largo lo pillaste bien, un poco tarde para mi gusto y lo soltaste pronto porque el factor de aceleracion no indicaba cerrar ahi, pero del corto no dices nada y hoy pense que estarias contento
por el sesgo que tienes a cortos
Pienso que al abrir una operacion tiene que existir suficientes factores que la apoyen y tengas establecida estadisticamente
las fuentes de edge, fiabilidad, pago promedio y gestion activa o pasiva
Si haces una entrada bien que pillas un movimiento desde el inicio (apx tampoco hay que forzar la maquina) si esa configuracion no lleva target cerrado
porque estadisticamente es de alto pago, hay que gestionar los cierres de forma activa porque para eso estan las herramientas
El problema es que si no trabajas con configuraciones modelo, no sabes si esa entrada en serie larga es de target cerrado o no y lo pones fijo a ojo
El mercado esta esperando datos y creo que mañana es el dia

[Hermess]

la entrada de la V esta al romper la linea punteada amarilla de la estructura por minimos cuando suben
a tocar el maximo de ayer y gira rompiendo esa estructura, ahi el stop tiene mucha defensa sobre el maximo de ayer

[dahon]

[Hermess]

este te gustara mas jejeje
me voy a paserar un rato
luego te leo

[Hermess]

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Bueno, repasemos un poco..... para no perder el hilo
El patron en V a cortos en dax bajo a limpiar la señal de largos del martes antes de la ruptura, en ese nivel hay un soporte intradiario y un pivote marcado el 10 de mayo
el movimiento a cortos hasta ahi marco 158 puntos, el ATR 14 hoy esta en 164 puntos


El largo que pillaste hoy tenia a favor el recorrido ATR diario cumplido a las 14 horas pero no se dio pauta de exceso ATR, cumplio el rango diario
y al acercarse a ese pivote y soporte intradia el volumen en minimos marco pauta pero no hay una configuracion etiquetada que hayamos visto


El otro grafico que colgue del nasdaq, ahi se dan dos configuraciones etiquetadas
Una el patron en V a cortos y otra la rotura del rango
Si pasas los fibos y mides el recorrido del movimiento de ruptura, es practicamente el 100% del rango( target por movimiento medido)
Si se aguanta la señal sin cerrar sin tener en cuenta el target que tiene el rango horizontal, lo que comente otros post mas atras ocurre,
marca pullback y vuelve al nivel de ruptura, nada menos que 150 puntos.

El patron de debilidad marcado, era una buena entrada de alto pago y con movimiento medido por el target del rango si se daba la ruptura
La señal de entrada de ese patron en V se produce apx a las 8.30
La entrada del patron en V se anticipa por mucho a la rotura del rango, cuando se produce la ruptura del rango, la entrada del patron en V ya esta cubierta con buenos
beneficios rompiendo bandas sin entrar en ellas hasta que marca minimos y con el factor de aceleracion ya muy alto cuando rompe el rango

Es un ejemplo de señal para observar como puntua ese patron en V , las herramientas: factor de aceleracion-bollinger-estructura y la frecuencia que se da

al marcar el pullback al rango roto vuelve a marcar otro patron en V

Hasta hoy llevamos 6 pautas etiquetadas

1 Movimientos Medidos en Baja Volatilidad y su relacion R/R de trabajo R1

2 Exceso de ATR diario R1

3 Deficit ATR diario R1

4 Zona S/R alto pago

5 Rupturas

6 Patron de debilidad-alto pago

[Hermess]

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Sigamos etiquetando configuraciones

Configuracion de Doble-Triple pivote a similar nivel - Alto pago

Suele aparecer en cualquier regimen de mercado, marca suelo o techo
Va contra la tendencia del ultimo movimiento, es pauta reversal

Si aparece en zona S/R anteriormente formada, es una señal muy potente
Esa pauta va acompañada de absorciones y picos de volumen

En dax no es muy frecuente, en nasdaq tiene alta frecuencia en todos los timeframes
Al tener el 1º pivote de referencia, la zona para centrar el tiro es muy estrecha
Permite esperarlo incluso en intradia preparando la entrada en timeframes bajos
En la estructura suele aparecer en forma de W o M

Seguidamente si no se crea un rango de acumulacion- distrubucion dentro de la pivotacion de esa figura
aparece estructura tendencial con patrones de fuerza si es para largos con minimos cada vez mas altos
ejemplos en nasdaq hoy y en timeframes mayores en fechas pasadas

Esa configuracion es muy potente y de altos pagos porque se da al inicio de movimientos tendenciales

con esto cerramos la semana, llevamos 7 configuraciones listadas, con unas pocas mas para cubrir todos los regimenes de mercado
en un principio es suficiente para no saturarnos de informacion pero teniendo un buen arsenal listado

1 Movimientos Medidos en Baja Volatilidad y su relacion R/R de trabajo R1

2 Exceso de ATR diario R1

3 Deficit ATR diario R1

4 Zona S/R alto pago

5 Rupturas

6 Patron de debilidad-alto pago

7 Patron de Doble-Triple pivote a similar nivel - Alto pago

[dahon]

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Sigamos etiquetando configuraciones

Configuracion de Doble-Triple pivote a similar nivel - Alto pago

Suele aparecer en cualquier regimen de mercado, marca suelo o techo
Va contra la tendencia del ultimo movimiento, es pauta reversal

Si aparece en zona S/R anteriormente formada, es una señal muy potente
Esa pauta va acompañada de absorciones y picos de volumen

En dax no es muy frecuente, en nasdaq tiene alta frecuencia en todos los timeframes
Al tener el 1º pivote de referencia, la zona para centrar el tiro es muy estrecha
Permite esperarlo incluso en intradia preparando la entrada en timeframes bajos
En la estructura suele aparecer en forma de W o M

Este patrón es de los que mas me gustan, dudas:

supongamos W, ¿si el pivote 2 es unos puntos mas bajo se descarta la entrada?
y el volumen, ¿es preferible que este en el primer pivote?
y la entrada ¿se coloca orden stop y si hace nuevo mínimo o se queda en rango se elimina?

[Hermess]

Holas

supongamos W, ¿si el pivote 2 es unos puntos mas bajo se descarta la entrada?

Ese patron para trading tecnico es de los mejores que conozco para nasdaq porque ahi es de muy alta frecuencia
en todos los timeframes( el nasdaq es mas tecnico que el dax y mucho mas liquido) y eso me recuerda que ayuda clasificar los activos por los sesgos que tienen.
Tiene las dos fuentes de edge: fiabilidad y alto pago y ademas hay que estar muy cegato o muy distraido
para no ver el 1º pivote de referencia, por lo que aporta ventaja en la identificacion en fases tempranas para esperarlo y trabajar la entrada en timeframes bajos

Contestado a esa pregunta
No, pero hay que esperar que recupere el nivel del 1º pivote

y el volumen, ¿es preferible que este en el primer pivote?

El volumen en el 1º pivote puntua fijo aunque no lo percibas porque en ese nivel paro el precio y reboto, el volumen de parada solo lo ves cuando el precio para, antes no puedes verlo
El 2º pivote es preferible que el volumen puntue porque marca acumulacion, pero dependiendo de en que horario marque los pivotes, si lo marca en sesion nocturna
hay poca liquidez y no puedes hacer una lectura del volumen confiable,si lo marca en preapertura tienes que ralacionarlo con las velas anteriores( esto es asi siempre) porque en apertura
el volumen crece mucho respecto a la sesion nocturna y preapertura desde la apertura
Si el 2º pivote lo marca en sesion regular, en la zona de entrada en timeframes bajos tiene que puntuar y mas tarde en otros timeframes mas altos
ya es evidente.

el volumen marca pautas que veremos en detalle, el volumen aporta fiabilidad, es un filtro de gatillo o el gatillo

la entrada ¿se coloca orden stop y si hace nuevo mínimo o se queda en rango se elimina?

Desde mi criterio y por preferencias mias, me gusta esperarlo en esa zona estrecha en timeframes bajos para ver como puntua el volumen si
el contexto en timeframes mayores apoyan la entrada y entrarle a mercado porque quiero ver que marcan todas las herramientas ahi en esa zona

Para poner una orden stop anticipandote, no creo que sea buena idea si no son pautas de contextos muy concretos porque pierdes efectividad
puede que la orden no te entre por 1 o 2 puntos y si se va sin ti, mejor apaga el ordenador porque la frustracion te marca el dia
Si lo dices por programarlo, esta algo dificil que consigas meter el contexto y las lecturas de las herramientas incluido el volumen, coincidiendo que esos dos factores
sean optimos, si el patron lo reduces a minimos en cuanto a la informacion que debe darse en la configuracion modelo, estaremos en manos de la suerte
A codigo se puede llevar alguna configuracion modelo simplificandolas mucho y ahi las probabilidades cambian mucho a peor
porque ademas de obviar informacion,no se tienen en cuenta la informacion del contexto actual

Trabajar con solo informacion historica del pasado y reducir las configuraciones optimas a informacion de minimos, no es buena idea,
las variables involucradas no evolucionan linealmente, ya no solo es el contexto con la informacion actual del timeframe donde aparece el patron, es la imagen mas grande
la que marca las fuerzas que estan actuando para que el patron evolucione de una forma u otra

Eso significa, que el regimen de mercado en timeframes superiores y la informacion actual del momento, son las fuerzas que rigen en la evolucion de esta
y de cualquier otra configuracion que podamos buscar para esos recorridos, para recorridos intradia de poco rango en timeframes bajos ya es otra historia
que hay que enmarcarla en otra imagen mas cercana y mayor al timeframe que se de el patron porque es otro partido con otros jugadores incluidos
los creadores de mercado


Si hace un nuevo minimo hay que ver por cuanto rango relativo al timeframe y al 1º pivote, porque el patron es de pivotes a similar nivel,
el 2º pivote puede ser un poco mas largo o mas corto, si es mas largo por poco rango respecto al 1º hay que esperar que recupere el nivel del 1º pivote
porque a veces se pasan de nivel y giran rapido absorbiendo marcando cola larga, pero si no se da volumen de parada y posteriormente secado y accion
pueden seguir cayendo y no vas a entrar asi


Si entra en lateral entre los niveles de maximos-minimos del 1º pivote, la entrada ya la tuviste que hacer abajo en la zona optima de entrada o algo mass tarde
en la estructura tendencial en algun patron de fuerza y estara en beneficios en el techo del lateral y ahi la pauta cambia porque pasa a movimientos medidos entre un rango horizontal
si en esa zona de ruptura el volumen marca volumen de parada y secado y el factor de aceleracion pierde momentum

La estructura que marca tras marcar el 2º pivote ya da muchas pistas y las herramientas en el nivel de techo del rango deben aportar valor,
si marca estructura tendencial como el viernes , esa estructura y el factor de aceleracion marcan pauta, si aun con todo se para en el nivel de ruptura consumiendo tiempo,
hay que ver las lecturas del volumen en esa zona, si se da volumen de parada y secado, para cerrar la operacion o enmarcar el escenario en configuraciones de ruptura y rango
las probabilidades hay que sacarlas del contexto, de timeframes mayores y de las herramientas con la informacion actual del momento.
En esa configuracion el volumen en preapertura es significativamente mas alto que otras sesiones y el factor de aceleracion ya marca el largo
antes de la vela de apertura. La vela de apertura es una vela de accion con volumen climatico mayor a las anteriores 9 sesiones y va enmascarada en la vela
de reaccion de apertura, rompe el rango del patron de doble pivote y ahi el factor de aceleracion se dispara a largos
Si esa configuracion estadisticamente aporta ventaja, esa es la base en la que confiar, porque fallar fallara muchas veces, pero si en serie larga aporta ventaja
en fiabilidad y altos pagos, si no confiamos en eso ......, pero para que aporte probabilidades se tienen que dar las condiciones optimas y ahi
la informacion que aporta el volumen es muy importante, el volumen aporta fiabilidad identificando pautas de parada-secado-accion-reaccion, acumulacion -distribucion
La gestion activa aporta edge si es efectiva evidentemente, la total certeza para ir a piñon fijo no existe, si la configuracion cumple las condiciones
de una configuracion optima, eso es lo que se busca y ahi no se puede dudar para gatillar

Si invalida el patron y marca el 2º pivote mas largo y en ese pivote 2º hay un nivel de soporte y marca fuerte aumento de volumen, es otra reversal diferente
al doble pivote y hay que operarla como zona S/R, la referencia en este caso para entrar serian dos, el 1º pivote y la zona S/R y eso demuestra que poniendo
una orden stop al nivel de ese 1º pivote daria peor precio de entrada que poniendola en la zona S/R y que no la rompa porque en la zona S/R entra en juego las pautas
de volumen : volumen de parada y secado que las veremos en las pautas del volumen
Una zona S/R para ser confiable debe estar marcada por alto volumen en los testeos que tenga

Las zonas de entrada hay que trabajarlas dandole tiempo a que marque el giro y que puntue el volumen en timeframes bajos
Ahi entran las pautas de volumen aportando valor a la entrada, lo dejaba para el final del etiquetado de pautas para ver esas diferentes
pautas en detalle, pero pongo unos detalles aqui para ver como unas lecturas de volumen puntuan en esas zonas

Si nos fijamos en la zona que marca el 1º pivote el miercoles al cumplir el target del rango horizontal roto
ahi ese pivote en el volumen marca " volumen de parada", la pongo en un grafico de 3m para ver ese detalle mas claro
El volumen de parada nos indica que hassta ese nivel la presion a cortos era fuerte, pero al marcar el volumen de parada con una vela de alto volumen
se absorven las ventas y el precio se para con alto volumen( estan comenzando acumular si piensan subir aunque en ocasiones dejen que el precio baje algo mas para seguir acumulando)

En rigor, la pauta de doble pivote ocurre ahi en esa grafica el jueves al tocar target del rango, ese nivel ya esta marcado con ese patron de doble pivote
aunque vuelvan a testearlo posteriormente en sesion nocturna con volumen testimonial, la acumulacion ya se produjo el jueves en esta grafica que subo
Ahi puedes ver que hay que esperar a ver que puntue el volumen marcando pauta antes de poner una orden stop y entrar a mercado una vez que el volumen
marca volumen de parada y acumulacion porque el 2º pivote a priori no se sabe donde parara para poner esa orden stop


Si miramos otro ejemplo de doble pivote en timeframe de 1 hora el dia 13 de mayo en 14826( creo recordar que esperabas mas caida), en esa pauta se dan tres configuraciones
coincidiendo en tiempo y nivel de precios
1 configuracion por Excerso ATR, esa sesion a cortos recorrio 320 puntos apx hasta las 10,30 de la mañana, el ATR 14 en la sesion anterior marcaba 180 puntos
2 configuracion Zona S/R, marcada el 18 de marzo al subir y el 4 de mayo al bajar y parar ahi con volumen climatico y rebotando
3 configuracion Doble pivote, el 1º pivote marcado el 4 de mayo con volumen climatico en timeframes de dos horas o mas altos
El 2º pivote marcado el jueve 13 de mayo, se pasa del 1º pivote 14 puntos apx,ahi en minimos en esa zona de soporte en timeframes bajos el volumen marca tres pautas:
volumen de parada- secado y accion al girarse, una pauta de libro dandose tres configuraciones al mismo tiempo.Esa jugada es poker de ases

Las diferentes pautas de volumen las veremos a continuacion en cada configuracion modelo de estructura o ATR , muy importantes el volumen de secado y de parada
Le doy un repaso al listado a ver que falta para cubrir todos los regimenes de mercado sin cargarnos en execeso de informacion
y pasamos a ver las pautas de volumen que se marcan en las zonas de entrada o toma de beneficios
despues veremos cada configuracion en detalle con todas las herramientas

saludos

[dahon]

Buenos días,

La entrada despues de volumen de acción, al superar el ultimo máximo ¿verdad?

Y en caso de que en vez de timeframe 3 minutos, fuese 4h, la entrada se haria antes que se de el patrón ¿no? Tendríamos el primer pivote y el segundo sin confirmar, en la segunda vela verde y antes del volumen de acción, o al principio porque si no ya se escapa

[dahon]

https://www.tradingview.com/x/Ro1czNMH/

[dahon]

pasó, nuevo máximo

[Hermess]

Ahi donde marcaste la entrada en amarillo en ese timeframe de 3m para mi es una entrada muy conservadora
quizá sea mas fiable porque el empuje de la vela de accion es evidente con alto volumen y recorrido del precio
pero lleva mas rango de stop bajo el minimo en el soporte

Para mi la entrada optima esta en 2ª vela verde
En el pivote 2, en la vela de minimos verde hay un secado de volumen y si queda algo de presion a cortos
es absorbida
Al romper el rango de esa vela de secado verde de minimos en la 2ª vela verde, para mi esta la 1ª entrada con el stop a unos puntos bajo el minimo
del 1º pivote, la segunda entrada esta al romper el rango de la 2ª vela verde en la vela de accion
Eso ya son preferencias
Sobre lo que dices de la entrada en un patron en timeframe de 4h, siempre se hace en timeframes bajos porque ahi se ve las pautas de volumen muy cerca de minimos, cuando ya se ven en 4h, ya es muy evidente, el precio
se fue de la zona de entrada y perseguirlo no es buena idea
pongo un grafico del 2º pivote el 13 de mayo en dax con detalle en 3m
para ver donde marca la entrada y ese nivel lo llevas a timeframe de 4 horas

[dahon]

una sell stop, ahi creo, que puede salir bien
https://www.tradingview.com/x/RsVYuqUA/

pero ventaja, no le veo a la entrada, es mas como se desarrolle si cruza