El mayor problema de todos es no tener un DD definido, en el momento que se tenga ese DD se entenderá mejor la operativa. Si desde el principio se supera ese DD que se tenía estipulado y se sigue la prueba lo único que se hace es optimizar, ya que siempre se recurrirá a más DD para salir adelante...
Yo vengo discutiendo desde hace años ya con Spirit sobre el riesgo de esta operativa, pero no hay manera...se supone que la entrada fraccionada que tanta versatilidad le da a su operativa no tiene lo primordial que es un stop definido(sean 10 perdidgones o 100), con lo que puede ser optimizada al gusto del jugador. Si un operativa se le pone un DD máximo del 20% por ejemplo en el momento que pase esa operativa se debe parar y ver porque se ha producido(buscar excusas en el mercado es no asumir la responsabilidad de la perdida, de hecho no se ha cerrado ningún posicionamiento en perdidas revasados ciertos DD según veo en la equity), seguir y pasar a posteriores DD de incluso multiplos de esa cifra es desvirtual totalmente la prueba e incluso no sirve(bueno puede valer para darte cuenta), ya que se crea la falacia del jugador de casino.
Luego según la prueba otra cosa muy importante es la esperanza del sistema sobre el riesgo, una prueba de ello la tenemos en un ratio de beneficio/DD´S, por ejemplo lo normal o lo que todo el mundo le gustaría conseguir es un ratio de 2 ó 3 de beneficio veces el DD, en este caso es justamente al reves. (lo diré más claro, para ganar un 40% se ha de tener 2 ó 3 DD del 40%, este ratio es clarisimo y muy importante sobre el riesgo que estamos corriendo).
La mejor prueba que uno mismo podría hacer de esta operativa es poner los datos claros,( lo único que puede hacer un trader es controlarse así mismo nunca al mercado) y si vemos que esos datos que teníamos comprobados son revasados es que nuestra operativa no es buena, si nuestro ego nos impide verlo seremos un muy mal trader porque primero pondremos nuestro ideal y nos distanciaremos de la realidad operativa con falacias y esto si que sería la tumba de cualquier trader que quiera dar el paso a profesionalizarse.
Mi único consejo Spirit es que pongas control a la operativa, si esta operativa el problema que tiene es que no se puede controlar el riesgo abandonala, lo que diferencia a los trader ganadores de los perdedores no son los sentimientos sino el apetito por posicionarse en el lado del beneficio, sea cual sea ese lado.
saludos.
Prueba
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Agmageton, ¿falacias?¿control?¿nuestra operativa no es buena?agmageton escribió:El mayor problema de todos es no tener un DD definido, en el momento que se tenga ese DD se entenderá mejor la operativa. Si desde el principio se supera ese DD que se tenía estipulado y se sigue la prueba lo único que se hace es optimizar, ya que siempre se recurrirá a más DD para salir adelante...
Yo vengo discutiendo desde hace años ya con Spirit sobre el riesgo de esta operativa, pero no hay manera...se supone que la entrada fraccionada que tanta versatilidad le da a su operativa no tiene lo primordial que es un stop definido(sean 10 perdidgones o 100), con lo que puede ser optimizada al gusto del jugador. Si un operativa se le pone un DD máximo del 20% por ejemplo en el momento que pase esa operativa se debe parar y ver porque se ha producido(buscar excusas en el mercado es no asumir la responsabilidad de la perdida, de hecho no se ha cerrado ningún posicionamiento en perdidas revasados ciertos DD según veo en la equity), seguir y pasar a posteriores DD de incluso multiplos de esa cifra es desvirtual totalmente la prueba e incluso no sirve(bueno puede valer para darte cuenta), ya que se crea la falacia del jugador de casino.
Luego según la prueba otra cosa muy importante es la esperanza del sistema sobre el riesgo, una prueba de ello la tenemos en un ratio de beneficio/DD´S, por ejemplo lo normal o lo que todo el mundo le gustaría conseguir es un ratio de 2 ó 3 de beneficio veces el DD, en este caso es justamente al reves. (lo diré más claro, para ganar un 40% se ha de tener 2 ó 3 DD del 40%, este ratio es clarisimo y muy importante sobre el riesgo que estamos corriendo).
La mejor prueba que uno mismo podría hacer de esta operativa es poner los datos claros,( lo único que puede hacer un trader es controlarse así mismo nunca al mercado) y si vemos que esos datos que teníamos comprobados son revasados es que nuestra operativa no es buena, si nuestro ego nos impide verlo seremos un muy mal trader porque primero pondremos nuestro ideal y nos distanciaremos de la realidad operativa con falacias y esto si que sería la tumba de cualquier trader que quiera dar el paso a profesionalizarse.
Mi único consejo Spirit es que pongas control a la operativa, si esta operativa el problema que tiene es que no se puede controlar el riesgo abandonala, lo que diferencia a los trader ganadores de los perdedores no son los sentimientos sino el apetito por posicionarse en el lado del beneficio, sea cual sea ese lado.
saludos.
Bien bien majete. Toma control en forma de captura de pantalla en otra prueba paralela privada, con el mismo sistema y límite máx. de DD del 10% (no se ha superado el 5%). Pero falta control ¿no?.
Bueno, que está todo explicado en algún post de hace meses, lo buscas que no merece la pena repetirse. PEro hay algo que no entiendes de esta prueba, eso seguro.
.
- Adjuntos
-
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
Spirit, sé y sabemos que te sienta mal las críticas, ya que defiendes tus sistemas con sentimientos más que con números, pero weno...
Aquí lo único que sirve de crítica es la prueba pública, que es la que estamos conviviendo, y esa gestión es negligente, sea una prueba o sea una broma, que ahora te saques de la chistera más y más pruebas me parece sólo defensa de lo que no se debe defender en esta prueba pública, y lo que aún es peor confudir a mucho usuarios sobre tu estrategia. Te puedes enfadar, cabrear o lo que te venga en gana, esto es público, pero las razones o las no razones están ahi plasmadas y ese si que es el espejo en cual mirarse.
saludos.
Aquí lo único que sirve de crítica es la prueba pública, que es la que estamos conviviendo, y esa gestión es negligente, sea una prueba o sea una broma, que ahora te saques de la chistera más y más pruebas me parece sólo defensa de lo que no se debe defender en esta prueba pública, y lo que aún es peor confudir a mucho usuarios sobre tu estrategia. Te puedes enfadar, cabrear o lo que te venga en gana, esto es público, pero las razones o las no razones están ahi plasmadas y ese si que es el espejo en cual mirarse.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
No es así agmageton, no me sientan mal las críticas pero me gusta defenderme ante las falsedades y considero que tus comentarios no se ajustan ni de lejos a la realidad y que no entiendes ni una parte de lo que se ha publicado aquí.agmageton escribió:Spirit, sé y sabemos que te sienta mal las críticas, ya que defiendes tus sistemas con sentimientos más que con números, pero weno...
Aquí lo único que sirve de crítica es la prueba pública, que es la que estamos conviviendo, y esa gestión es negligente, sea una prueba o sea una broma, que ahora te saques de la chistera más y más pruebas me parece sólo defensa de lo que no se debe defender en esta prueba pública, y lo que aún es peor confudir a mucho usuarios sobre tu estrategia. Te puedes enfadar, cabrear o lo que te venga en gana, esto es público, pero las razones o las no razones están ahi plasmadas y ese si que es el espejo en cual mirarse.
saludos.
A diferencia de muchos, que sólo muestran palabrería, yo aporto datos, números, cifras y operaciones debidamente auditadas en tiempo real, así que no se a que viene lo de los sentimientos.
Si en su día se estimaba un ratio Profit anual/DD máximo de 25/20 (5/4) y a final de año obtenemos un ratio 50/40 (5/4) para tí serán excusas, sentimientos y lo que te de la real gana, pero para mí son datos valiosos, que nada o muy poco tienen que ver con sentimientos.
Lo que no es ni medio razonable es calificar una operativa de buena o mala por el criterio que tú aplicas. Vamos que esta misma serie de operaciones, se realiza con una cuenta de 50K iniciales y según tú la operativa pasaría el criterio de buena, al menos en el apartado referente a DD máximo, pero como en este caso, estos DD te parecen grandes, pues resulta que la operativa es mala. Pues sería la misma operativa, la misma filosofía.
Además olvidas todo el fundamento y sentido que tiene este hilo desde su inicio. Es una PRUEBA, se supone que tras el periodo de un año (tela marinera, que se dice pronto un año, pero cuesta un huevo hacerlo), con los datos obtenidos, decidiremos si esta operativa es viable o no y con que parámetros y capitalización, activos y otros criterios, lo es.
Después de estudiar todo lo que he estudiado sobre el tema, podría comprometer otra prueba de un año de duración con objetivos de DD máximo a tu gusto. Si tu me marcas un DD máximo del 10% yo te diré el capital inicial que debo poner y el profit anual esperado que rondará el 15%-17%. Lo que nunca puedo hacer es ajustar 3 ratios a tu criterio:
DD máximo
Capitalización inicial de la cuenta
Rentabilidad anual esperada.
Los 3 están relacionados diréctamente mediante ratios muy claros y constantes en este sistema. Son datos (NÚMEROS), nop sentimientos. No te saques de la chistera comentarios que no se ajustan a la realidad.
Me temo que contigo, podría estar 20 años seguidos publicando la prueba, sacando rentabilidad mes tras mes y aun así, ya los dos de abueletes, me seguirías dando con la cachava en la cabeza. Macho, que llevamos casi 10 meses y más de 10.000 operaciones realizadas, como para decir que lo que se está mostrando es producto de la casualidad.
Di lo que quieras, pero la gestión en esta prueba no tiene nada de negligente, absolutamente nada. Luego dices que me sientan mla las críticas, pero es que leer "gestión negligente" en este caso es un auténtico chiste y por otro lado demuestra que no te has enterado de casi nada de lo que va esta prueba, pero ni de un 1% por lo que veo.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
No sé si escribirte esto para no entrar en tontería...pero
Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
esto sería por ejemplo una negligencia, se podría poner esto si a la vez pusieras -40%DD+-40%DD+-40%DD, a que la prespectiva del usuario inexperto cambiaría y ya no le parecería mucho +55,06%, pero coño desde que has puesto los + nunca he visto que pongas menos que lo que había anteriormente...aunque bajase un 40%, eso por desgracia es psicologico amigo...
Pero no voy a entrar en tonterías, sólo que veo desde mi única opinión, que estas jugando con fuego, que el riesgo por mucho que te enrabies, en esta prueba es desmesurado, pero bueno como bien dices no entiendo la prueba, y los perdigones y el fraccionamiento tiene una ecuación que se me escapa, y lo de los DD sólo son anecdotas, etc etc...
Pero lo que si te diré es que si te quieres dedicar a esto seriamente, debes y tienes que hacer unos calculos y contemplar el desvío que se puede producir, sino como coño vas a fijar objetivos y DD, cuando se producta el desvío? te diré de paso que con un activo sólo es imposible...pero bueno eso ya sería entrar en otra conversación pero viene al caso de fijar objetivos que para nada lo vas a hacer nunca tal y como lo haces.
saludos.
Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
esto sería por ejemplo una negligencia, se podría poner esto si a la vez pusieras -40%DD+-40%DD+-40%DD, a que la prespectiva del usuario inexperto cambiaría y ya no le parecería mucho +55,06%, pero coño desde que has puesto los + nunca he visto que pongas menos que lo que había anteriormente...aunque bajase un 40%, eso por desgracia es psicologico amigo...
Pero no voy a entrar en tonterías, sólo que veo desde mi única opinión, que estas jugando con fuego, que el riesgo por mucho que te enrabies, en esta prueba es desmesurado, pero bueno como bien dices no entiendo la prueba, y los perdigones y el fraccionamiento tiene una ecuación que se me escapa, y lo de los DD sólo son anecdotas, etc etc...
Pero lo que si te diré es que si te quieres dedicar a esto seriamente, debes y tienes que hacer unos calculos y contemplar el desvío que se puede producir, sino como coño vas a fijar objetivos y DD, cuando se producta el desvío? te diré de paso que con un activo sólo es imposible...pero bueno eso ya sería entrar en otra conversación pero viene al caso de fijar objetivos que para nada lo vas a hacer nunca tal y como lo haces.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
1.- Tiene bastante sentido el hecho de cerrar un grupo de operaciones cuando se consigue el objetivo aun a riesgo de limitar ganacias ya que limitamos la posibilidad de tener DD grandes, recordar que el único gran enemigo es la altísima volatilidad unida a una tendencialidad muy fuerte sin apenas retrocesos. Es el único caso en el que el sistema es vulnerable.Tiotino escribió:Hola a tod@s !!
Spirit
1.- ¿ Cómo influye el hecho, de una vez obtenido una rentabilidad, que cierres el sistema hasta el otro dia ?
Estamos, que limita tus ganancias, pero tambien debe de limitar tus DD.
2.-¿ No son DD grandes y muy rápidos, para poder aguantarlos en real ?
2.- No son DD grandes, son gigantes, por lo menos para mi gusto. Pero lo son en una cuenta de 20K, creo que en una de 100K serían mucho más asumibles, claro que la rentabilidad sería de un 12%-15% y no del 55%-70% que podemos estimar ahora para final de año.
Han habido 3 grandes DD, el resto son irrisorios.
El primero fue muy prolongado en el tiempo (3 meses y medio) y abarcó un rango de 2100 pipos.
Se comprobó como a partir de 1.700 pipos de rango las pérdidas superaban el 20%
Se tomaron medidas y no volvió a ocurrir algo parecido en meses.
Los otros 2 DD si fueron muy rápidos y se produjeron en rangos de 500 pipos aproximadamente, también han sido bastante menores que el primero, pero aun así superiores al 20%. Ambos tienen su justificación en la prueba, epro ya paso de contar nada que luego vienen que si son excusas o leches benditas. Lo único que si puedo afirmar sin miedo a que lo refuten es que el coste de oportunidad del DD primero es muy grande, frente a los otros dos que tienen un coste de oportunidad insignificante.
En cuenta real, a saber que se puede aplicar de todo lo practicado en la prueba. Seguramente nada de nada.
Équity: 24.800€
Balance: 31.138€
Re: Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
A ver Agma, que te entiendo perféctamente el fondo de la cuestión, otra cosa es compartir tus criterios en mayor o menor porcentaje.agmageton escribió:No sé si escribirte esto para no entrar en tontería...pero
Prueba estudio PipSpirit2011-10º mes +55,06%
esto sería por ejemplo una negligencia, se podría poner esto si a la vez pusieras -40%DD+-40%DD+-40%DD, a que la prespectiva del usuario inexperto cambiaría y ya no le parecería mucho +55,06%, pero coño desde que has puesto los + nunca he visto que pongas menos que lo que había anteriormente...aunque bajase un 40%, eso por desgracia es psicologico amigo...
Pero no voy a entrar en tonterías, sólo que veo desde mi única opinión, que estas jugando con fuego, que el riesgo por mucho que te enrabies, en esta prueba es desmesurado, pero bueno como bien dices no entiendo la prueba, y los perdigones y el fraccionamiento tiene una ecuación que se me escapa, y lo de los DD sólo son anecdotas, etc etc...
Pero lo que si te diré es que si te quieres dedicar a esto seriamente, debes y tienes que hacer unos calculos y contemplar el desvío que se puede producir, sino como coño vas a fijar objetivos y DD, cuando se producta el desvío? te diré de paso que con un activo sólo es imposible...pero bueno eso ya sería entrar en otra conversación pero viene al caso de fijar objetivos que para nada lo vas a hacer nunca tal y como lo haces.
saludos.
El problema es que a mi no me parece que abordes el problema de fondo en serio, sino que es un disfraz para disparar contra esta filosofía ahora que se te ha presentado una oportunidad. Si un día tienes que reconocer que puede funcionar igual te da un jamakuko del 15 y te nos quedas pajarito.
Ahora es negligente ya no la operativa, sino como publico el título del hilo. En fin!!!El tema del % lo pongo desde hace meses para que la gente no necesite entrar en el hilo para nada si le resulta pesado pero pueda hacer un seguimiento rápido y luego entrar cada semana o cuando le apetezca, Tu sugerencia de poner actualizados los DD lo tendré en cuenta ¿OK? Creo que en alguna ocasión he puesto un comentario de gran DD o algo así, creo recordar que lo hice en Septiembre Pero no des a entender que falta transparencia y si la falta ya sabes puedes probar tú a publicar tus trend en vivo y en directo bien auditados. Intentaré aprender de lo que hagas.
Ejemplos de títulos (se quedan guardados en el post diario, mira por donde)
Re: Prueba estudio PipSpirit2011 - empanadilla mental
26 Sep 2011 17:13
viewtopic.php?f=9&t=14228&start=345#p165988
Re: Prueba estudio PipSpirit2011 > SUPER D.D.
14 Sep 2011 11:59
viewtopic.php?f=9&t=14228&start=345#p165487
Re: Prueba estudio PipSpirit2011 > 9º mes todavía DD
14 Sep 2011 20:40
viewtopic.php?f=9&t=14228&start=345#p165517
Seguro que ni se te ha pasado por la cabeza que esto de publicar cada día es algo que lleva su tiempo y que de 365 días, alguno se puede escribir menos, dejar de actualizar, etc. Como si no te conociera!!!
Mira agma que te veo venir de lejos y por eso corto por lo sano contigo. La operativa negligente que se convierte luego en conducta negligente a la hora de titular post y resulta que no se corresponde ni por el forro con los criterios de transparencia que aplico, que están a ños luz de los que tú has kllegado a aplicar nunca.
Agma, si lo que quieres es discutir (amigablemente) de ratios y DD yo encantado, pero no me vengas con falacias, negligencias ni leches benditas que por ahí no voy a tragar.
Ahora a pensar como titulo este hilo hoy....
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
TE he escrito un privado mejor,
saludos
saludos
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
Agma, por aclarar un poco.
El objetivo del hilo es probar una filosofía en vivo, no en backtest, durante un periodo de 1 año.
Se persigue obtener lo siguiente:
1.- Ratio Rentabilidad anual/DD máximo: 5/4
Podemos discutir este ratio, eso sí que es discutible, puede parecer muy bajo, pero tengamos en cuenta los siguientes puntos.
2.- Estabilidad del sistema a largo plazo
Esto quiere decir que año tras año se consiga ese ratio, sin fallo. (versatilidad). Si el ratio se consiguiera que fuese estable a largo plazo, sea cual sea el escenario de los mercados, un ratio 5/4 es en mi opinión muy bueno, excelente. Bajar el ratio a esa cifra a cambio de versatilidad y estabilidad a largo plazo es un precio que se puede pagar perféctamente.
Hay más cosas que se persiguen, como la ausencia de indicadores, etc., etc., pero vamos que eso son cuestiones menores si las comparas con los 2 puntos primeros.
Es una prueba-estudio muy larga, no es una demostración de un sistema. se varían cosas, porque estamos estudiando y probando, no se que no entiendes de eso.
Si al final de la prueba, se consiguen los ratios propuestos, el tema de ajustar un DD máximo a tu gusto, es sólo cuestión de parametrizar adecuadamente todo. Creo qeu para alguien que lleva tantos años como tú en los mercados, esto debería ser muy sencillo de entender y que no necesitaría volver a explicar lo ya explicado en otras ocasiones.
Vuelvo a repetirlo, en esta prueba, lo importante es el Ratio que se obtenga y la fiabilidad de ese ratio a largo plazo. Lo demás tiene todo una solución muy sencilla.
Por otro lado, como prueba que es, puede ser buena o puede acabar siendo mala. Si es buena el siguiente paso es parametrizar en cuentas reales y si es mala es cuestión de reconocer que todo este trabajo no ha llevado a ninguna parte. Pero de momento, los ratios están ahí y se cumplen a rajatabla.
Agma, es de cajón que con cuentas serias los DD deben ajustarse a cifras más razonables, lo que no se es porque no entiendes que eso es lo más sencillo de conseguir, que lo reálmente difícil y donde radican todos los problemas, está en conseguir un ratio 5/4 estable a largo plazo.
Así que cuando te echas las manos a la cabeza por ver un DD como el de esta semana, pues como que me entra la risa floja. ¿Que quieres un DD máximo del 10%?, te aseguro que se puede conseguir igualmente (claro que para ganar un 15%, no un 50% ¿OK?. Es de cajón macho.
El objetivo del hilo es probar una filosofía en vivo, no en backtest, durante un periodo de 1 año.
Se persigue obtener lo siguiente:
1.- Ratio Rentabilidad anual/DD máximo: 5/4
Podemos discutir este ratio, eso sí que es discutible, puede parecer muy bajo, pero tengamos en cuenta los siguientes puntos.
2.- Estabilidad del sistema a largo plazo
Esto quiere decir que año tras año se consiga ese ratio, sin fallo. (versatilidad). Si el ratio se consiguiera que fuese estable a largo plazo, sea cual sea el escenario de los mercados, un ratio 5/4 es en mi opinión muy bueno, excelente. Bajar el ratio a esa cifra a cambio de versatilidad y estabilidad a largo plazo es un precio que se puede pagar perféctamente.
Hay más cosas que se persiguen, como la ausencia de indicadores, etc., etc., pero vamos que eso son cuestiones menores si las comparas con los 2 puntos primeros.
Es una prueba-estudio muy larga, no es una demostración de un sistema. se varían cosas, porque estamos estudiando y probando, no se que no entiendes de eso.
Si al final de la prueba, se consiguen los ratios propuestos, el tema de ajustar un DD máximo a tu gusto, es sólo cuestión de parametrizar adecuadamente todo. Creo qeu para alguien que lleva tantos años como tú en los mercados, esto debería ser muy sencillo de entender y que no necesitaría volver a explicar lo ya explicado en otras ocasiones.
Vuelvo a repetirlo, en esta prueba, lo importante es el Ratio que se obtenga y la fiabilidad de ese ratio a largo plazo. Lo demás tiene todo una solución muy sencilla.
Por otro lado, como prueba que es, puede ser buena o puede acabar siendo mala. Si es buena el siguiente paso es parametrizar en cuentas reales y si es mala es cuestión de reconocer que todo este trabajo no ha llevado a ninguna parte. Pero de momento, los ratios están ahí y se cumplen a rajatabla.
Agma, es de cajón que con cuentas serias los DD deben ajustarse a cifras más razonables, lo que no se es porque no entiendes que eso es lo más sencillo de conseguir, que lo reálmente difícil y donde radican todos los problemas, está en conseguir un ratio 5/4 estable a largo plazo.
Así que cuando te echas las manos a la cabeza por ver un DD como el de esta semana, pues como que me entra la risa floja. ¿Que quieres un DD máximo del 10%?, te aseguro que se puede conseguir igualmente (claro que para ganar un 15%, no un 50% ¿OK?. Es de cajón macho.
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
No sé que decirte spirit la verdad...los ratios que dan son espantosos pero sólo entendiendo la filosofía que en el trading nada dura para siempre y que nunca vas a conseguir controlar el mercado, sino únicamente puedes controlarte a tí mismo.(es mucho suponer que siempre vas a conseguir esos ratios justo cuando tu sistema no esta preparado para tener esos desvíos que elevan el DD a la pontencia). donde en este momento sería 5/4^3 (presumir eso es tanto como presumir que puedes dominar al mercado)
Por eso te digo que aqui no se trata de adecuar el capital o el apalancamiento a la estrategía, el problema más grande que veo y que vuelvo a repetir, es que no cierras nunca, de hecho creo que nunca has cerrado un DD siempre te planteas esperar hasta que el precio se recupere (ese es el gran problema lo mezclas con apalancamiento, capital y tal y cual).
Por ejemplo yo no sé como lo podemos llamar si hedging, o fraccionamiento... si este no tiene un stop definido de que sirve seguir hablando? la prueba es la prueba, pero coño lo que si se seguro es que eres una persona seria y no vas a tomar el pelo a la gente haciendo el galgero, por lo que me extraña que hagas las cosas sin tener claro el concepto por mucha prueba que hagas. Por ejemplo un posicionamiento hasta cuando se puede dejar abierto? en un principio en la prueba pusiste 20%, si nos vamos al 40% y en repetidas veces y DD sin cerrar que no son efectivos sino aguantados a que se recupere el precio, tu sabes con que estas jugando? porque no cerraste el hedging cuando estaba a un 20% de DD? eso es tanto como decir que no tienes control de la operativa aunque digas que es versatil porque hago 10.000 operaciones, y de que sirve decir que sólo es una prueba? yo creo que no le sirve a nadie, aqui las pruebas en el trading son tan reales como la vida misma, ya que si en esas pruebas creemos que estamos ganando al mercado luego nos lanzamos a operar y es ahí donde luego lo sentieremos de verdad.
Tu piensa en tu metodología con una cuenta de 300.000 euros, como lo harías? como montarías un portafolios con 300.000 euros? y a partir de ahí si quieres empezamos a debatir...
Por eso te digo que aqui no se trata de adecuar el capital o el apalancamiento a la estrategía, el problema más grande que veo y que vuelvo a repetir, es que no cierras nunca, de hecho creo que nunca has cerrado un DD siempre te planteas esperar hasta que el precio se recupere (ese es el gran problema lo mezclas con apalancamiento, capital y tal y cual).
Por ejemplo yo no sé como lo podemos llamar si hedging, o fraccionamiento... si este no tiene un stop definido de que sirve seguir hablando? la prueba es la prueba, pero coño lo que si se seguro es que eres una persona seria y no vas a tomar el pelo a la gente haciendo el galgero, por lo que me extraña que hagas las cosas sin tener claro el concepto por mucha prueba que hagas. Por ejemplo un posicionamiento hasta cuando se puede dejar abierto? en un principio en la prueba pusiste 20%, si nos vamos al 40% y en repetidas veces y DD sin cerrar que no son efectivos sino aguantados a que se recupere el precio, tu sabes con que estas jugando? porque no cerraste el hedging cuando estaba a un 20% de DD? eso es tanto como decir que no tienes control de la operativa aunque digas que es versatil porque hago 10.000 operaciones, y de que sirve decir que sólo es una prueba? yo creo que no le sirve a nadie, aqui las pruebas en el trading son tan reales como la vida misma, ya que si en esas pruebas creemos que estamos ganando al mercado luego nos lanzamos a operar y es ahí donde luego lo sentieremos de verdad.
Tu piensa en tu metodología con una cuenta de 300.000 euros, como lo harías? como montarías un portafolios con 300.000 euros? y a partir de ahí si quieres empezamos a debatir...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
Llevas razón agmagetón. Cuando llegué en Abril a un -20% debí cerrar todo y abandonar la prueba, te aseguro que me estoy arrepintiendo cada día más de haberla continuado publicando desde aquella fecha. (un año es mucho largo)
Pero de todos modos:
1.- Es falso que no cierro en pérdidas.
2.- No es cierto del todo que haga hedging, técnicamente no me lo permite el broker, no mezclemos pruebas del pasado con ésta.
3.- Esta forma de abordar el mercado produce siempre los mismos desvíos a medio-largo plazo, por eso sus ratios son estables.
4.- No es cierto que se espere a que vuelva el precio para recuperar, ese es el error más grave de todo lo que comentas y puede que sea el origen de la incomprensión de todo. Algunos días, pero muchos, se cierran todas las posiciones, llegando al objetivo profit diario y el precio sigue en tendencia, sin girarse. ¿Que como lo hago?, pues miras las operaciones y lo verás. NUNCA el precio debe retornar al origen para salvar un DD.
Ya que hablas de que no pongo límitres, si hubieras leído post anteriores verás que el objetivo de este DD es no superar ni al 1º, ni al 2º, vamos que los límites los tiene bien claros y definidos. Yo creo que algunos entrais cada 30 post, leeis lo último que se ha escrito y ale ya teneis clarísimo lo que se hace, de ahí comentarios como lo del hedging que me he hartado de explicar desde el mes de Abril que ya NO HAGO HEDGING PORQUE EL BROKER NO LO PERMITE, es más aplica incluso algunas reglas FIFO.
Llevas toda la razón del mundo. Imprimiré estas hojas y las utilizaré para aseo personal. A ver si encuentro un buen papel. Luego, para 2012 pues a probar las trend. Eso si, prefiero para la próxima hacerlo a base backtest, que al menos puedo optimizar antes de capturar pantallas y luego mostrar resultados. Es lo malo que tiene operar en directo en una prueba como esta. Aquí ni optimizaciones, ni cambio de parámetros a posteriori, ni repeticiones de jugada, ni nada de eso. Lo que sale nos lo tenemos que comer con patatas.
Venga Agma, echale un par y nos muestras tus trend en directo y auditado, sin posibilidad de optimizar ni repetir un backtest con otros parámetros, y lo haces un añito ¿ok? - Seguro que aprendemos mucho, sería un gran aporte y tranquilo, que si te sale regular, no voy a hacer leña del árbol caido.
Por mi parte, te voy a hacer caso y renuncio a seguir estudiando nada, a partir de ahora, a observar como lo haces, si te dignas a publicarlo, claro. Y sino me dedicaré a la vida contemplativa.
De todos modos me parece muy exagerada tu intervención hoy, teniendo en cuenta que empezamos la prueba con 20K y tenemos ahora 24K, pues como que tampoco es para rasgarse las vestiduras. Tampoco entiendo de donde te sacas el ratio 5/4^3. Si se produce un DD, el profit esperado debe ser mayor, eso siempre es así y tiene lógica matemática, ya que la profundidad de un DD es diréctamente proporcional al nivel de apalancamiento acumulado por rango y consecuentemente eso tambiñen es diréctamente proporcional a los profits acumulados diáriamente. Si ajustamos el apalancamiento para no sufrir DD mayores del 10% (se puede hacer perféctamente) por puras matemáticas básicas de colegio, chiquillo, la pendiente o curva del balance se ajusta a ese 10% también.
Eso es lo que no te entra en la cabeza, igual que tampoco te entra en la melondra que el lunes iniciamos este DD en 1,3401 y ahora la operación abierta que tenemos, más alejada del precio se encuentra en 1,3486 ¿Que ha pasado con todas las operaciones abiertas entre 1,3401 y 1,3486 ¿Se han esfumado por arte de magia? Pues eso, que igual ahora empiezas a preguntarete, cuando y como se cerraron todas esas operaciones.
¿Que estoy equivocado? Lo admito como posible.
¿Que esto no funciona? También es posible.
Pero que no tienes ni pajolera idea de como funciona el sistema y sus ratios, eso no es que sea posible, sino que es evidente por los comentarios que haces.
Macho que para justificar tu teoría has dicho que mis mensajes o títulos son NEGLIGENTES porque omitían datos (cosa que te he desmontado después), manda huevos!!!!
Pero de todos modos:
1.- Es falso que no cierro en pérdidas.
2.- No es cierto del todo que haga hedging, técnicamente no me lo permite el broker, no mezclemos pruebas del pasado con ésta.
3.- Esta forma de abordar el mercado produce siempre los mismos desvíos a medio-largo plazo, por eso sus ratios son estables.
4.- No es cierto que se espere a que vuelva el precio para recuperar, ese es el error más grave de todo lo que comentas y puede que sea el origen de la incomprensión de todo. Algunos días, pero muchos, se cierran todas las posiciones, llegando al objetivo profit diario y el precio sigue en tendencia, sin girarse. ¿Que como lo hago?, pues miras las operaciones y lo verás. NUNCA el precio debe retornar al origen para salvar un DD.
Ya que hablas de que no pongo límitres, si hubieras leído post anteriores verás que el objetivo de este DD es no superar ni al 1º, ni al 2º, vamos que los límites los tiene bien claros y definidos. Yo creo que algunos entrais cada 30 post, leeis lo último que se ha escrito y ale ya teneis clarísimo lo que se hace, de ahí comentarios como lo del hedging que me he hartado de explicar desde el mes de Abril que ya NO HAGO HEDGING PORQUE EL BROKER NO LO PERMITE, es más aplica incluso algunas reglas FIFO.
Llevas toda la razón del mundo. Imprimiré estas hojas y las utilizaré para aseo personal. A ver si encuentro un buen papel. Luego, para 2012 pues a probar las trend. Eso si, prefiero para la próxima hacerlo a base backtest, que al menos puedo optimizar antes de capturar pantallas y luego mostrar resultados. Es lo malo que tiene operar en directo en una prueba como esta. Aquí ni optimizaciones, ni cambio de parámetros a posteriori, ni repeticiones de jugada, ni nada de eso. Lo que sale nos lo tenemos que comer con patatas.
Venga Agma, echale un par y nos muestras tus trend en directo y auditado, sin posibilidad de optimizar ni repetir un backtest con otros parámetros, y lo haces un añito ¿ok? - Seguro que aprendemos mucho, sería un gran aporte y tranquilo, que si te sale regular, no voy a hacer leña del árbol caido.
Por mi parte, te voy a hacer caso y renuncio a seguir estudiando nada, a partir de ahora, a observar como lo haces, si te dignas a publicarlo, claro. Y sino me dedicaré a la vida contemplativa.
De todos modos me parece muy exagerada tu intervención hoy, teniendo en cuenta que empezamos la prueba con 20K y tenemos ahora 24K, pues como que tampoco es para rasgarse las vestiduras. Tampoco entiendo de donde te sacas el ratio 5/4^3. Si se produce un DD, el profit esperado debe ser mayor, eso siempre es así y tiene lógica matemática, ya que la profundidad de un DD es diréctamente proporcional al nivel de apalancamiento acumulado por rango y consecuentemente eso tambiñen es diréctamente proporcional a los profits acumulados diáriamente. Si ajustamos el apalancamiento para no sufrir DD mayores del 10% (se puede hacer perféctamente) por puras matemáticas básicas de colegio, chiquillo, la pendiente o curva del balance se ajusta a ese 10% también.
Eso es lo que no te entra en la cabeza, igual que tampoco te entra en la melondra que el lunes iniciamos este DD en 1,3401 y ahora la operación abierta que tenemos, más alejada del precio se encuentra en 1,3486 ¿Que ha pasado con todas las operaciones abiertas entre 1,3401 y 1,3486 ¿Se han esfumado por arte de magia? Pues eso, que igual ahora empiezas a preguntarete, cuando y como se cerraron todas esas operaciones.
¿Que estoy equivocado? Lo admito como posible.
¿Que esto no funciona? También es posible.
Pero que no tienes ni pajolera idea de como funciona el sistema y sus ratios, eso no es que sea posible, sino que es evidente por los comentarios que haces.
Macho que para justificar tu teoría has dicho que mis mensajes o títulos son NEGLIGENTES porque omitían datos (cosa que te he desmontado después), manda huevos!!!!
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
No entiendo tu enfado, creo que es más desproporcionado que mi crítica. Pero si por mi crítica vas a tirar todo a la basura tampoco es que tengas mucha confianza en lo que haces...tampco entraría a debatir en tecnicismo que si es hedging o lo que sea, todo esta representando en los ratios o en la equity ese es el espejo del alma de un trader.
De todas formas no sé donde ves el problema estoy siendo objetivo:
1º, son DD grandes con lo que asumes más riesgos, hasta aquí eso es cierto por los datos y mirando la equity.(te pones en plan enfado a decir que la curva de la equity la delimitas tu tal y cual que eso es matemática tal y pascual pues me quedo con cara de tonto) (ESTO ES OBJETIVO)
2º te digo que veo que en la mayoría de enganchadas se producen porque no tienes delimitada la perdida, vamos que el fraccionamiento carece de stop, por ejemplo esta prueba podrías haberla empezadO, vamos a mantener abiertas las operaciones en nuestra contra con un % de la equity de riesgo. Antes de eso decías que estimabas un DD del 20%, con lo que la horquilla se nos ha desplazado un 100% doblando el riesgo. (ESTO ES OBJETIVO)
3º Son todas las objeciones sobre el riesgo las que opino y mi critica va en consonancia con tus datos de operativa, donde esta la crueldad? Lo que te debería hacer pensar es que si tienes programado algo y ese algo se va modificado en sí no estas haciendo algo programado sino que vas optimizando la muestra variando el riesgo. ESto es muy importante porque si vuelves a hacer una prueba y se te va variando la horquilla máxima del precio es que estas moviendo todo de nuevo y nunca obtendrás datos reales de la programación en una prueba aunque sea en tiempo real.
4º Otro tema, el tema de los ratios del sistema también es para criticar aunque sea constructiva, como es posible que para ganar un 50% tengas que perder 3 veces un 40%? (esto es tener mala fe o ESTO ES OBJETIVO) aunque me gustaría spirit si puede ser que me dieras datos frios de la estadística como w/l, desviación típica, esperanza matemática etc
Yo no te hago planteamientos de tu forma de operar si operas 10.000 o 100.000 veces, sólo miro los riesgos y opino y sigo viendo problema de gestión del riesgo, y tampoco sirve que me digas que pones una cuenta de 200.000 euros y en vez de ser un DD de un 40% fuera de un 4% diría bien bien, pero claro el beneficio sería de un 5%, con lo que sería lo mismo, por mucho que varíes el capital el ratio es el mismo amigo spirit con lo que caes en una falacia nuevamente.
Yo creo que tendrías que agradecerme la crítica más que cabrearte conmigo, porque si luego analizando todo llegas a la conclusión que es así, encima te abre ahorrado dinero, y una cosa es el orgullo y otra muy diferente el bolsillo.
Saludos
Pdo: si quieres hacer un planteamiento operativa riesgo yo encantado muestra la estadística amigo y discutimos objetivamente.
De todas formas no sé donde ves el problema estoy siendo objetivo:
1º, son DD grandes con lo que asumes más riesgos, hasta aquí eso es cierto por los datos y mirando la equity.(te pones en plan enfado a decir que la curva de la equity la delimitas tu tal y cual que eso es matemática tal y pascual pues me quedo con cara de tonto) (ESTO ES OBJETIVO)
2º te digo que veo que en la mayoría de enganchadas se producen porque no tienes delimitada la perdida, vamos que el fraccionamiento carece de stop, por ejemplo esta prueba podrías haberla empezadO, vamos a mantener abiertas las operaciones en nuestra contra con un % de la equity de riesgo. Antes de eso decías que estimabas un DD del 20%, con lo que la horquilla se nos ha desplazado un 100% doblando el riesgo. (ESTO ES OBJETIVO)
3º Son todas las objeciones sobre el riesgo las que opino y mi critica va en consonancia con tus datos de operativa, donde esta la crueldad? Lo que te debería hacer pensar es que si tienes programado algo y ese algo se va modificado en sí no estas haciendo algo programado sino que vas optimizando la muestra variando el riesgo. ESto es muy importante porque si vuelves a hacer una prueba y se te va variando la horquilla máxima del precio es que estas moviendo todo de nuevo y nunca obtendrás datos reales de la programación en una prueba aunque sea en tiempo real.
4º Otro tema, el tema de los ratios del sistema también es para criticar aunque sea constructiva, como es posible que para ganar un 50% tengas que perder 3 veces un 40%? (esto es tener mala fe o ESTO ES OBJETIVO) aunque me gustaría spirit si puede ser que me dieras datos frios de la estadística como w/l, desviación típica, esperanza matemática etc
Yo no te hago planteamientos de tu forma de operar si operas 10.000 o 100.000 veces, sólo miro los riesgos y opino y sigo viendo problema de gestión del riesgo, y tampoco sirve que me digas que pones una cuenta de 200.000 euros y en vez de ser un DD de un 40% fuera de un 4% diría bien bien, pero claro el beneficio sería de un 5%, con lo que sería lo mismo, por mucho que varíes el capital el ratio es el mismo amigo spirit con lo que caes en una falacia nuevamente.
Yo creo que tendrías que agradecerme la crítica más que cabrearte conmigo, porque si luego analizando todo llegas a la conclusión que es así, encima te abre ahorrado dinero, y una cosa es el orgullo y otra muy diferente el bolsillo.
Saludos
Pdo: si quieres hacer un planteamiento operativa riesgo yo encantado muestra la estadística amigo y discutimos objetivamente.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
Agmageton y si en el caso de que el sistema consiguiera sobrevivir en el tiempo, y perdiendo 60 veces el 40% consiguiera una rentabilidad del 1000% lo verias viable o seguiria inviable?
Spirit, a ver como sales de este DD, sube el grafico de equity balance cuando puedas,
Good Luck
Spirit, a ver como sales de este DD, sube el grafico de equity balance cuando puedas,
Good Luck
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
El problema no es ese, sino que no esta estimada la perdida máxima con lo que no se puede generar ningún objetivo y riesgo. No sabremos si el ratio de riesgo/beneficio es 2.4 o otro número.
De todas formas Gamelu no se como andas de conocimientos financieros, pero un 50% anualizado durante 20 años que es lo que sugieres, no sería si el tema fuera viable o no, SINO QUE HASTA EL DÍA DE HOY NADIE LO HA CONSEGUIDO CON LO QUE PARECE IMPOSIBLE, y hablar de imposibles si tuvieran viabilidad es como decirte que si un día te despertarás con alas podrías volar?
La probabilidad de esta operativa por el ratio beneficio/dd´s es menor de un 41.6% +-. No se tú pero yo nunca apostaria con esos ratios mi dinero tu sí?
saludos.
De todas formas Gamelu no se como andas de conocimientos financieros, pero un 50% anualizado durante 20 años que es lo que sugieres, no sería si el tema fuera viable o no, SINO QUE HASTA EL DÍA DE HOY NADIE LO HA CONSEGUIDO CON LO QUE PARECE IMPOSIBLE, y hablar de imposibles si tuvieran viabilidad es como decirte que si un día te despertarás con alas podrías volar?
La probabilidad de esta operativa por el ratio beneficio/dd´s es menor de un 41.6% +-. No se tú pero yo nunca apostaria con esos ratios mi dinero tu sí?
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Prueba estudio PipSpirit2011- DD CATASTRÓFICO
Hummm... creo, que le tengo que echar una mano, a mi colega spirit...
Alla va...
...
Despues de 10 meses de prueba (prueba constante y contrastada), hay que dejar que cada uno encuentre su camino...
Eso pienso yo...
...
El camino, es muy diferente, segun sea el caracter...
No hay nada escrito, sobre dds (hay muchisismo pero todo basura), asi que... nos conformamos con lo que cada uno puede aguantar... (una falacia total)...
No hay que engañar a nadie, en eso estamos todos de acuerdo, no hay que decir que un 40 es bueno (cuando no lo es), no hay que decir que un 40 es relativo (no lo comprende nadie)... yaaaa... ya valeee...
El esfuerzo, es innegable, (10 meses), asi que...
Ooooo?... es que a todos nos salen las cosas a la primera?... a mi no, y creo que a los que conozco personalmente de este foro que nos lee... a casi ninguno.
Ademas... muy pocos, por no decir casi nadie, se atreve a plasmar sus pensamientos y sus inquietudes en este foro, quieras o no, todos aprendemos de los que lo hacen... (para mal o para bien)... (eso no importa)...
Yo, aqui he aprendido muchisimo mas de los que han fracasado, que aquellos que han triunfado (que nunca me he enterado de quienes son)... asi que...
Luis, si quieres seguir con tu experimento... adelante... te seguire leyendo (aunque no comparto tu vision)...
Yyyy... si no quieres seguir, pues tambien... (ya nos diras las conclusiones)...
...
No se si con este post te apoyo, o bien te hundo en la miseria, pero bueno, ya sabes, con tal que me digas que lo quite, lo quito, sin ningun problema...
...
En una palabra, la discusion que teneis, es absurda, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que la mayoria de la gente con un poco de cabalidad que lee este foro piensa lo mismo...
...
Nunca llegareis a ningun acuerdo, y no es por razonamientos matematicos (que serian faciles de deducir), sino, que nunca llegareis a ningun acuerdo porque no estais en el mismo "mercado"...
Que cada uno interprete mercado como le plazca, no me opondre a ninguna interpretacion...
...
S2.
Alla va...
...
Despues de 10 meses de prueba (prueba constante y contrastada), hay que dejar que cada uno encuentre su camino...
Eso pienso yo...
...
El camino, es muy diferente, segun sea el caracter...
No hay nada escrito, sobre dds (hay muchisismo pero todo basura), asi que... nos conformamos con lo que cada uno puede aguantar... (una falacia total)...
No hay que engañar a nadie, en eso estamos todos de acuerdo, no hay que decir que un 40 es bueno (cuando no lo es), no hay que decir que un 40 es relativo (no lo comprende nadie)... yaaaa... ya valeee...
El esfuerzo, es innegable, (10 meses), asi que...
Ooooo?... es que a todos nos salen las cosas a la primera?... a mi no, y creo que a los que conozco personalmente de este foro que nos lee... a casi ninguno.
Ademas... muy pocos, por no decir casi nadie, se atreve a plasmar sus pensamientos y sus inquietudes en este foro, quieras o no, todos aprendemos de los que lo hacen... (para mal o para bien)... (eso no importa)...
Yo, aqui he aprendido muchisimo mas de los que han fracasado, que aquellos que han triunfado (que nunca me he enterado de quienes son)... asi que...
Luis, si quieres seguir con tu experimento... adelante... te seguire leyendo (aunque no comparto tu vision)...
Yyyy... si no quieres seguir, pues tambien... (ya nos diras las conclusiones)...
...
No se si con este post te apoyo, o bien te hundo en la miseria, pero bueno, ya sabes, con tal que me digas que lo quite, lo quito, sin ningun problema...
...
En una palabra, la discusion que teneis, es absurda, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que la mayoria de la gente con un poco de cabalidad que lee este foro piensa lo mismo...
...
Nunca llegareis a ningun acuerdo, y no es por razonamientos matematicos (que serian faciles de deducir), sino, que nunca llegareis a ningun acuerdo porque no estais en el mismo "mercado"...
Que cada uno interprete mercado como le plazca, no me opondre a ninguna interpretacion...
...
S2.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
