Volatilidad y Zonas de Giro

[agmageton]

Rafa yo propongo lo ideal, luego si los modelos no son eficientes, o son intermitentes ya vendrá lo que dices tu, que en fuertes tendencias los contratendencias pierden, pero compensan las ganancias del tendencial y viceversa, pero no es mejor plantearse como primer objetivo mostrar eficiencia en ambos enfoques?...y el error inevitable de los modelos ya se encarga que en ciertas circunstancias eso sea así, pero no buscado para que eso sea así, no se si me entiendes...(restricción, edge que subyazca y rotación de modelos). Por eso digo de tratar los enfoque con independencia , pero que indudablemente en los modelos tienen correlación.

Hola Gratphill, no me refiero a datos macroeconómicos, son datos técnicos los que se pueden conseguir fuera del gráfico, que implementan una información que en algunos casos puede ser vital para diferenciar estados, más precisa, con lo que ocurre que entras en otro ámbito de aplicación, no de lo que esta haciendo el precio, sino de como lo hace y que consecuencias tienen eso, y si esa manera de hacerlo se puede transpolar en una dicotomía de estados, que generen una reglas que subyazcan. Y esto enlaza, con la segunda consideración que me haces, en un gráfico y su comportamiento que grado hay de optimización en la curva del precio y que grado hay de coherencia significativa en unas reglas subyacentes?

[Gratphil]

Graciaa Agma,

Me puedes decir que tipo de datos técnicos utilizas. El Vix, los Cot.

Si como comentas en otros post utilizas la volatilidad y la velocidad no dejan de ser datos que están en el gráfico. Lo que sí entiendo, de acuerdo a tus comentarios, es que estos conceptos de volatilidad y velocidad los homogeinizas para varios activos con lo que consigues no ajustarte excesivamente a la curva de precios, es decir es que evitas la sobreoptimización al considerar mucho histórico, el de cada uno de los activos.

Sí es esto último a lo que te refieres me parece muy correcto, pero realmente estás haciendo una optimización que está bien hecha.

[Rafa7]

¿La prueba empírica de que sí existen?

Hola Goodvalley,



Sería muy interesante diseñar una prueba empírica de si los sosportes/resistencias existen o no.
Se me ocurre que se podría diseñar así:
1.- Elaborar un modelo que aproveche la ventaja de saber colocar bien las zonas de soporte y resistencia. Es decir, supongamos que sabemos donde estan los soportes y resistencias. ¿Cómo sacar ventaja de ese conociiento?
2.- Programar un programa que deduzca los soportes y resistencias.
3.- Programar un sistema basado en 1 y 2.
4.- Comprobar que dicho sistema es rentable tanto en largos como en cortos, y tanto en bolsa como en Forex.

En cuanto a 1.- Podría ser tan sencilo como abrir largos por encima y cerca del soporte más próximo, con stop loss por debajo y cerca del soporte, y take profit por debajo y cerca de resistencia. Por otro lado, abrir cortos de manera análoga ... Y siempre con dos la condición de que, por ejemplo, el objetivo de ratioW/L = 2. Lo de que se entiende por cerca tendría que ser una proporción fija, para todas las operaciones, del ancho de la banda entre soporte y resistencia. Por ejemplo, con un 1/6 de ancho de banda como definición de que entendemos por cerca, calculo que obtendríamos el ratioW/L = 2.

En cuanto a 4.- Si la comprobación fuera exitosa, no tendríamos más remedios que admitir que los soportes y resistencias existen. Espero que en esto Rango Starr, estuviese de acuerdo que esta prueba sería una evidencia.

Imortante. Para nada deberíamos tener en cuenta las tendencias. Si necesitamos tendencia a favor o en contra, la prueba no serviría para nada. (Obviamente los resultados mejoran si tenemos en cuenta la tendencia, pero entonces no sabríamos si ganamos gracias a la detención de tendencias o si ganamos gracias a la detención de soportes y resistencias).



Saludos.

[Delawer]

¿La prueba empírica de que sí existen?

Hola Goodvalley,



Sería muy interesante diseñar una prueba empírica de si los sosportes/resistencias existen o no.
Se me ocurre que se podría diseñar así:
1.- Elaborar un modelo que aproveche la ventaja de saber colocar bien las zonas de soporte y resistencia. Es decir, supongamos que sabemos donde estan los soportes y resistencias. ¿Cómo sacar ventaja de ese conociiento?
2.- Programar un programa que deduzca los soportes y resistencias.
3.- Programar un sistema basado en 1 y 2.
4.- Comprobar que dicho sistema es rentable tanto en largos como en cortos, y tanto en bolsa como en Forex.

En cuanto a 1.- Podría ser tan sencilo como abrir largos por encima y cerca del soporte más próximo, con stop loss por debajo y cerca del soporte, y take profit por debajo y cerca de resistencia. Por otro lado, abrir cortos de manera análoga ... Y siempre con dos la condición de que, por ejemplo, el objetivo de ratioW/L = 2. Lo de que se entiende por cerca tendría que ser una proporción fija, para todas las operaciones, del ancho de la banda entre soporte y resistencia.

En cuanto a 4.- Si la comprobación fuera exitosa, no tendríamos más remedios que admitir que los soportes y resistencias existen. Espero que en esto Rango Starr, estuviese de acuerdo que esta prueba sería una evidencia.

Imortante. Para nada deberíamos tener en cuenta las tendencias. Si necesitamos tendencia a favor o en contra, la prueba no serviría para nada. (Obviamente los resultados mejoran si tenemos en cuenta la tendencia, pero entonces no sabríamos si ganamos gracias a la detención de tendencias o si ganamos gracias a la detención de soportes y resistencias).



Saludos.

Las resistencias y soportes de esos no existen como tal. Solo es tiempo que le puede costar más traspasar o no, pero no quiere decir que se de la vuelta. Se dará la vuelta si otro por ejemplo cree que ese es un buen precio para comprar entonces "concide" cerca y se da la vuelta. Si no, el precio acabará pasando, si alguien quiere comprar más abajo y alguien le da la contraparte.. etc.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Graciaa Agma,

Me puedes decir que tipo de datos técnicos utilizas. El Vix, los Cot.

Si como comentas en otros post utilizas la volatilidad y la velocidad no dejan de ser datos que están en el gráfico. Lo que sí entiendo, de acuerdo a tus comentarios, es que estos conceptos de volatilidad y velocidad los homogeinizas para varios activos con lo que consigues no ajustarte excesivamente a la curva de precios, es decir es que evitas la sobreoptimización al considerar mucho histórico, el de cada uno de los activos.

Sí es esto último a lo que te refieres me parece muy correcto, pero realmente estás haciendo una optimización que está bien hecha.

Bueno gratphill, quizás me exprese mal, a lo que me refiero es que ciertos condicionantes del precio, no son visibles desde la perspectiva de un gráfico, y es ahí donde hago referencia, y esos condicionantes (como puse de ejemplo y que tu mencionas, pueden estar en conceptos de volatilidad entre otros), en mi caso me ayudan para buscar algoritmos de decisión que estén supeditados a una esencia que prevalezca en el precio, y esto cambia mucho la manera de actuar a la hora de crear sistemas, y esa información no te la da un grafico de precio ni un grafico con osciladores de volatilidad o de tendencia o etc, si que extraes del grafico datos como no puede ser de otra forma. No sé si te queda claro esto Gratphill.

Respecto a la optimización (que es un recurso recurrente), te aseguro que varía mucho de hacerlo sobre modelos basados en condicionamientos que basados en precio, en el primero estas sobre unas bases estables de prevalencia en el segundo estas ajustándolo a la curva del precio, creo que es mucha la diferencia para ser valorada.

Por eso te preguntaba cuanto crees que hay de optimización-causalidad en un histórico de precio y cuanto puede haber de optimización-causalidad en un histórico de condicionantes que prevalezcan, piénsalo, me parece sumamente importante la diferencia a la hora de hacer optimizaciones y que representen una realidad.

Te digo esto, porque en el primero, los sistemas se acaban rompiendo y en el segundo lo que haces es ir rotando modelos...

[Goodvalley]

Hola Goodvalley,

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Saludos.

Una más sencilla: coloquémonos en el año 2006 (por ejemplo).

Dibujemos líneas horizontales arriba y abajo del lugar donde estemos basadas en lugares donde el precio se para.

Desplacemos el gráfico hacia la derecha. ¿Qué ocurre en el "futuro"? Que coinciden en su inmensa mayoría. Yo lo hice para aplicar la estrategia que empleo actualmente. Y es extremadamente rentable.

[Goodvalley]

Hola Goodvalley...

A ver si el bodrio este me deja escribir, que llevo todo el dia enviando mensajes al vacio......

Precisamente En las paridades de divisas, es donde menos se puede hablar de soportes -resistencias. Podras hablar de "posibles puntos de inflexion", pero tu mismo en el pantallazo lo dejas ver...

A la izquierda.. ¿Cuántos soportes se traga el precio?... ¿12, 13?.... o, ¿son resistencias?...

Si atendemos a que lo que este por debajo es un soporte, y lo que esta arriba es una resistencia, se presupone que un soporte es para que el precio "se soporte", en el, y yo veo que el precio se rasca las narices cada vez que pasa por el.. y el que lo utilice como tal, se habrá comido 12 goles, incluido el de Señor... Y si además, utilizas como hacen algunos, la proxima resistencia- soporte como colocación de stops, pues, fijo, que te comes toda la bajada comprado. Pero si lo tuyo es colocar stops ceñidos, pues saltaran cada dos por tres, y al final el resultado sera el mismo. Entonces, al final piensas, para que carajo quiero soportes resistencias, si lo único que me hacen perder es tiempo y pasta.

Creo que Delawer, mas o menos esta diciendo lo mismo..

Saludos

No, no funciona así.

Los soportes/resistencias pueden resistir o no, depende de las circunstancias. Eso no les hace existir o no existir.

A ver, para empezar sólo te comes toda la bajada comprado si a) sólo compras y b) si no pones stop-loss. Y eso es irreal o insensato. De hecho, yo mismo te lo he puesto en bandeja: si utilizas break even's para esas compras, prácticamente sales indemne de esas compras. Puedes comprobarlo tú mismo.

Por otra parte, nadie ha dicho "sólo comprar". He hablado explícitamente de vender también. Si no funcionan los soportes/resistencias, ¿qué estamos haciendo desde alrededor del 20 de enero? ¿Y toda la subida hasta 1.39?

Llámalos "puntos de giro" o "inflexión", pero existen y se repiten a lo largo de los años. Son atravesados (o no) según las circunstancias, pero los baches están exactamente en el mismo lugar. No se puede negar su existencia, sólo cambiar su nombre, como mucho.

[Rango Starr]

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[agmageton]

chicos creo que os estáis liando bastante, los soportes y las resistencias existen igual que las tendencias y los laterales, creo que rango a lo que se refiere, es que mientras no tengas un "modelo" por así llamarlo que puedan pronosticar que esos soportes o resistencias sean los buenos para ser operados, entonces sólo estamos diciendo esto ha pasado, de igual modo que pasan las tendencias, los laterales, las ondas de elliot, los armónicos y las flautas si queréis también mencionarlas. Creo que aquí el único que puede tener de algún modo razón, es el que demuestre si esos procesos que se crean en un gráfico tienen algún sentido, y por lo que decís, no lo veo por ningún lado, aunque la teoría pueda ser muy potente.

[Delawer]

Hola Goodvalley...

A ver si el bodrio este me deja escribir, que llevo todo el dia enviando mensajes al vacio......

Precisamente En las paridades de divisas, es donde menos se puede hablar de soportes -resistencias. Podras hablar de "posibles puntos de inflexion", pero tu mismo en el pantallazo lo dejas ver...

A la izquierda.. ¿Cuántos soportes se traga el precio?... ¿12, 13?.... o, ¿son resistencias?...

Si atendemos a que lo que este por debajo es un soporte, y lo que esta arriba es una resistencia, se presupone que un soporte es para que el precio "se soporte", en el, y yo veo que el precio se rasca las narices cada vez que pasa por el.. y el que lo utilice como tal, se habrá comido 12 goles, incluido el de Señor... Y si además, utilizas como hacen algunos, la proxima resistencia- soporte como colocación de stops, pues, fijo, que te comes toda la bajada comprado. Pero si lo tuyo es colocar stops ceñidos, pues saltaran cada dos por tres, y al final el resultado sera el mismo. Entonces, al final piensas, para que carajo quiero soportes resistencias, si lo único que me hacen perder es tiempo y pasta.

Creo que Delawer, mas o menos esta diciendo lo mismo..

Saludos

No, no funciona así.

Los soportes/resistencias pueden resistir o no, depende de las circunstancias. Eso no les hace existir o no existir.

A ver, para empezar sólo te comes toda la bajada comprado si a) sólo compras y b) si no pones stop-loss. Y eso es irreal o insensato. De hecho, yo mismo te lo he puesto en bandeja: si utilizas break even's para esas compras, prácticamente sales indemne de esas compras. Puedes comprobarlo tú mismo.

Por otra parte, nadie ha dicho "sólo comprar". He hablado explícitamente de vender también. Si no funcionan los soportes/resistencias, ¿qué estamos haciendo desde alrededor del 20 de enero? ¿Y toda la subida hasta 1.39?

Llámalos "puntos de giro" o "inflexión", pero existen y se repiten a lo largo de los años. Son atravesados (o no) según las circunstancias, pero los baches están exactamente en el mismo lugar. No se puede negar su existencia, sólo cambiar su nombre, como mucho.

Y te propongo una pregunta, y como sabes en cual resistencia se va a parar? o En cual soporte? O es que esperas unos años a que llegue a ver si en la mas baja para? Y mientras te van saltando todos los stop loss?

De que temporalidades hablamos? Es que desde el 2006 ya ha llovido. Pero para eso no es más facil invertir en un indice?, a años vista seguro que sube más, mira el SP, creo que desde que nació solo ha subido... Yo te diría respecto a eso. Eso de soportes y resistencias son buenos puntos para robarles las posiciones a los que tienen los stops y comprar más barato siempre que estes del lado correcto. (o vender más caro)

[Gratphil]

Sí Agma, me queda muy claro lo que quieres decir en cuanto a los condiconantes técnicos.

En cuanto al tema de la optimización lo pensaré, desde luego y a bote pronto lo que planteas es muy interesante.

Esos condicionamientos de los que hablas no dejan de ser filtros para actuar de una u otra forma, por ejemplo en el caso que pusiste para Rafa con determinadas condiciones operas una tendencia alcista y con otras operas una contratendencia bajista. ¿Es correcto lo que estoy interpretando?. Si es así, y por el problema de la utilización de filtros que tienden a sobreoptimizar la estructura general de estos condicionantes la estableces para distintos activos de diversa tipología y en función de la estructura particular en que se encuentra cada activo actuas en consecuencia.

Aclarame sí lo estoy entendiendo bien. Muy interesante.

Saludos

[agmageton]

Gratphill, yo los llamo mejor modelos que filtros, en el ejemplo que puse a Rafa, es un modelo de volatilidad, el hecho de hacerlo con varios activos aunque estos tengan grandes diferencias estructurales, es para ver la viabilidad que lo que hago tiene un criterio que subyazca en el precio, aunque como es lógico en algunos activos por su estructura por ejemplo más volátil pueden funcionar mucho mejor estos modelos que en otros que su estructura sea menos volátil, pero no por ello sea malo, sino más probe en rendimientos. Aquí ya entraría otro proceso de selección de activos, aunque nos aparta de lo que estamos tratando.

Entonces yo lo que estoy proponiendo en la creación de modelos de actuación, por ejemplo los modelos de volatilidad se utilizarán en una condiciones de mercado, otros tipos de modelo en otra, aunque hay veces que se solapan modelos o se intercalan , pero para que te hagas una idea, estos modelos están buscados no en la curva del precio, sino en unos condicionamiento que produzca el precio sin importar el activo, aunque como he dicho antes y me repito esto tenga una optimización en la selección de activos y selección de modelos.

Una vez tenemos claro el tema de los modelos, entonces a nivel estratégico buscamos los enfoques que le vamos a dar, en el ejemplo de Rafa, dije que un enfoque tendencial y otro antitendencial , buscando las ineficiencias de ambos enfoques, y para eso me escudo en los modelos y lo que me pueden ofrecer en base a los enfoques que estoy estratégicamente planteando. Y eso sería un poco la base, no sé si te aclaro algo...

La diferencia que quería considerar, entre sistemas de optimización por curva de precio en un historico y sistemas por modelos rotativos, esta en que si el mercado no me ofrece volatildiad simplente rota el modelo y se establece otro modelo acto para el momento de mercado, pero siempre desde la perspectiva que ese modelo nos ofrece "algo" para lo que ha sido creado en relación al momento de estado del precio. Lógicamente si los condicionantes no muestran volatilidad no es que yo rote el modelo, simplemente es que no entra y entran otros modelos, o se intercalan si es intermitente, etc....ya la fuerza que le podamos dar a estos modelos estará en el planteamiento estratégico del enfoque y lo bueno que seamos optimizando el proceso de entradas y salidas en relación al riesgo.

[Goodvalley]

Y te propongo una pregunta, y como sabes en cual resistencia se va a parar? o En cual soporte? O es que esperas unos años a que llegue a ver si en la mas baja para? Y mientras te van saltando todos los stop loss?

De que temporalidades hablamos? Es que desde el 2006 ya ha llovido. Pero para eso no es más facil invertir en un indice?, a años vista seguro que sube más, mira el SP, creo que desde que nació solo ha subido... Yo te diría respecto a eso. Eso de soportes y resistencias son buenos puntos para robarles las posiciones a los que tienen los stops y comprar más barato siempre que estes del lado correcto. (o vender más caro)

Delawer, es muy sencillo.

A tu primera pregunta, la respuesta es: no lo sabes. No puedes saberlo. Pero sí sabes que la estadística es abrumadora: en ese punto va a pasar algo. No siempre, pero casi siempre.

En cuanto al segundo punto, no busques un sentido que mis palabras no tienen: yo no he dicho que debas vender hasta un punto que existe en 2006, ó 2003 (aunque ambos puntos, de hecho, siguen funcionando hoy). Lo que he dicho es que HOY puedes buscar el próximo soporte/resistencia con la seguridad (estadística) de que aunque tenga esa antigüedad, seguirá funcionando.

Ejemplo: los dos actuales mínimos del euro. 1.0860 lo encuentras exactamente en 2003, 1998 y 1997. El mínimo 1.0540 lo encuentras en 2002/03, 1998/99 y 1997. Ya sé que esos dos puntos no son exactos al pip. Hablamos de dónde encontraríamos el soporte y sus alrededores, no exactamente el punto mínimo.

Otro ejemplo, y esto SÍ es el futuro: si el euro acaba subiendo, lo verás pararse en los alrededores de 1.1640 y 1.1870. Traza una línea horizontal y observa hasta una distancia de años. ¿Qué sucede alrededor de esos puntos?

Esto no quiere decir que haya que tradearlos sí o sí. Significa que, si sube, tienes dos lugares a los que probablemente llegará, y donde podría girar.

[Gratphil]

Aclarado Agma.

En cuanto al tema de soportes y resistencias y particularmente en divisas sí que es posible extraer sistemas que funcionen, no son muy rentables pero son robustos, son positivos en casi todos los pares.

Pero precisamente al revés de como los plantea, por lo general la gente, es decir apostando a que se rompen.

Saludos