Labouchere inverso + Scale Trading

[CJS]

guevon,

Veo que has castigado a los que seguimos tu hilo pero no participamos.

Cuando has comentado lo de aplicar el scale trading al anillo, no se me ha pasado por alto que era una idea cojonuda. Pero, soy de los que se calla cuando veo quo no puedo aportar valor añadido al hilo.

Espero cambies de opinión y sigas exponiendo aquí lo que tienes en mente.

Saludos,

[guevon]

Bien, bien, bien...

Me han convencido, no tengo que ser tan gruñon, tengo que ser mas suave, alla vamos!...

...

He descrito, una simple estrategia, no es invento mio, no me considero autor de ella, la estrategia... "scale-trading"... seguro seguro que la conocia el primer Rotchild del que tenemos memoria (alla por el siglo XVII), no me cabe la menor duda.

Bien, yo, solamente, he querido contrastarla, en un foro publico, sacar conocimientos, extraer conclusiones.

Mucha gente, al verla, se ha quedado sorprendida, si, es cierto, si, sorprendida, comooo...???, en una simple y sencilla operacion de comprar y vender con una regla sencillita, tenemos mas dinero "o mas valor" que el que teniamos al principio. (Porque ojo, que yo he hecho el ejemplo dandole las ganancias al "valor", que la podria haber hecho de la misma manera dandole las ganancias al "dinero")

Y, todo esto, sin aumentar el riesgo de una manera muy grande, bueno, grande no, mas bien sin aumentar el riesgo de la operacion de una manera desorbitada.

Que!, hemos conseguido?, pues bueno..., hemos conseguido en principio, que de una cartera inicial (de 100.000 euros), habiendo bajado el precio (un 20%) y el valor de nuestra cartera (un 9,5%), cuando ha vuelto a su ser, es decir, cuando ha vuelto al valor que la habiamos comprado inicialmente, nuestra cartera ha aumentado en un 2% (aproximadamente), es decir, que si vendiaremos nuestra cartera actualmente, y deshariamos todas nuestras posiciones, tendriamos un 2% mas que hace un mes que comenzamos con el experimento.

Lo normal de una estrategia de "comprar y mantener", hubiera sido que habriamos ido corriendo un riesgo de un 20% y cuando volviera a su ser (es decir, a su precio inicial)... tendriamos el 100% de lo que teniamos... oh no?... (y no el 102%)

Yo, (por no decir todos), me pregunto, que es lo que hace que bajando el precio y volviendo a subir (osea una oscilacion)?, nos de ganancias...

La respuesta primera es, que eso no es posible (no es cierto, que no es posible, empiricamente demostrado en este post), la siguiente respuesta, es, que hemos tenido que aumentar el riesgo (algo que tiene su parte de verdad)... ojito, ojito, solo "parte de verdad".

Bien, centremonos en la segunda respuesta, (que es la que mas se ajusta a la realidad), "hemos tenido que aumentar el riesgo".

Podriamos discutirlo hasta la saciedad, hemos aumentado el riesgo?, yo, puedo decir que en la cuenta he dejado 100.000 euros, ese es mi riesgo total?... no he puesto ninguna aportacion mas, ese es mi riesgo total?, no he cerrado todavia la operacion, ese es mi riesgo total?, asi que todavia no podemos medir el riesgo, oh si?, en una palabra... tengo tantas respuestas a favor como en contra de ese argumento o respuesta...

Como esto y esta discusion, nos llevaria a un hilo que no tendria ninguna conclusion, pasamos de el, o mas bien de pasar, creo que lo absorvemos, nos lo comemos, y nos planteamos la misma estrategia de diferente forma, o desde diferentes puntos de vista.

...
...


Yo, guevon, tengo un hermano gemelo al otro lado del Atlantico (creo que vive en Manhathan (NY) al lado de la calle de Wall Street), se hace llamar en los foros en los que escribe "asshole", si, si, no os riais, es gemelo mio.

Un dia, comentandole detalles sobre esta estrategia, llegamos a un acuerdo, (tener en cuenta que mi hermano gemelo "asshole" tiene los mismos gustos e inquietudes que yo, vamos, que es gemelo mio), y yo le dije, vamos a hacer esta estrategia los dos a la vez, pero no lo haremos sobre valores, la haremos sobre divisas.

Mi hermano, "asshole", estuvo de acuerdo, asi que, yo le dije, vamos a hacerla con el cambio del euro contra el dolar, estas de acuerdo?... (el minimo "anillo" de divisas se compone de dos divisas)

Mi hermano, que nunca me dice que no, me dijo, adelante, dime lo que tengo que hacer...

Bien, yo, guevon, abri una cuenta en euros en FXCM, y... mi hermano "asshole" abrio a la vez una cuenta en dolares en FXCM enlazada a la mia (en el broker FXCM, nos lo permitieron)...

Continuo... , le dije a mi hermanito gemelo "asshole", que ya que yo, iba a meter 100.000 euros en la cuenta recien abierta, el, metiera 140.000 dolares en su cuenta enlazada a la mia para asi meter los dos, la misma cantidad (en aquel momento el euro costaba 1,40 dolares)...

Dicho y hecho... , yo, transferi los 100.000 euros, y el, transfirio los 140.000 dolares.

Yo, le dije, bueno... ahora, hay que decidir a que es lo que consideramos "valor" y "precio" cada uno de nosotros... tenemos que llegar a un acuerdo, puesto que asi, en el momento en el que decidamos, iremos acumulando el el "valor" las ganancias de los dos...

Porque? digo, la ganancia de los dos?... pues bueno, digo la ganancia de los dos, puesto que yo trabajare con el grafico viendolo como un eurusd normal, (como lo vemos en Europa normalmente), pero mi hermano gemelo "asshole", creo que lo vera de forma invertida, o dicho de forma ortodoxa, lo vera como un usdeur... asi que, cuando yo vea en mi grafico, que el euro sube, el vera en su grafico, que el dolar baja...

Asi que... mientras yo, cuando sube el euro, vendere... el, hara lo contrario, cuando baja el dolar (porque sube el euro), comprara...

...

...Lo habeis cogido?... listillos... que sois unos listillos...

...

Hay mas... pero esta parte de mas, la dejo para mañana...

Ya me he cansado, hoy, no duermo siesta, hoy saldre por la noche.

Si no recibo ni una contestacion, mañana no publico la segunda parte.

He dicho.

S2.

[Morillo]

pues hablando de recibir contestaciones (que aun espero la mia ), eso que planteas me recuerda bastante a un hilillo que abrí hace un tiempo y que trataba sobre algo parecido a lo que estas comentando, pero sin nada de scale trading, esta por aqui por el foro

yo espero con ansia esa segunda parte

[samsung]

Al senyor guevon no se le entiende nada. 0 datos concretos.
Que quizás no pretenda transmitir nada. Que no hay obligación, ojo.
Desde aquí le deseo buen provecho y que duerma bien. Pero si bebes no conduzcas.

[Morillo]

se le entiende (y comprende) perfectamente

[IaM]

Que nos conviene?, para llegar a buen fin esta estrategia?... bueno, nos conviene, como minimo que haya una regresion a la media, o si esto no es posible, que por lo menos, el numero de oscilaciones sin llegar a regresar a la media, haya sido tan grande, que haya cubierto nuestro riesgo.

Hola guevon,

Nos conviene aplicarla a rajatabla. Ya hemos pensado la estrategia, la hemos diseñado, hemos visto que funciona, ahora, simplemente nos queda aplicarla al mercado. ¿Tan difícil es? parece ser que sí. Es difícil, a mi mismo me cuesta no hacer nada y aplicar la estrategia. Soy impaciente, nervioso, necesito mantener mi mente ocupada. Mi cabeza necesita actividad! Supongo que igual que la de todos las de este foro, y por eso muchas veces cometemos errores. Vamos a aplicarla hasta el final, para tener una aproximación sobre cuanta rentabilidad podemos obtener a final de año.

De todas formas, mi duda es, una estrategia como esta en un mercado alcista como este.. es un poco... no se si es mejor comprar y mantener hay muchas oportunidades en el mercado. Tengo mis dudas en como se comportaría en una bajada de mercado. Poco a poco con la experiencia voy a acumulando esos recuerdos en mi mente... ¿Veis? no puedo dejar de comerme la cabeza y eso me impide aplicar la estrategia!

Saludos,

[IaM]

A lo nuestro... , veo, con gran decepcion, que mi interes por una estrategia no es compartido (solo dos correos he recibido, uno interno y otro externo), y eso, que esta estrategia, es de las mas depuradas...

Bien, seguiremos llevandola, yo, miro al san todos los dias, seguire poniendola (con el san), y seguire dando los pequeños resultados que consiga.
S2.

Hola guevon,

sabes que a mi si me interesa, he estado ocupado en Madrid y luego en la NcN: http://noconname.org a la cual a la gente que le guste la seguridad informática les recomiendo asistir. Son jornadas muy interesantes .

Bien, como ibamos con los cfds.. si apalancamiento por 5.. creo que también habría que dividir entre 5 el dinero inicial, es decir solamente invertir 10.000 como suelo de mercado e ir metiendo de 1000 en 1000. Pero no hay que olvidar una cosa, aunque estemos apalancados creo que necesitaremos los 100.000 igualmente... no se si sale muy a cuenta apalancarte por el riesgo que atañan los márgenes.. si nos quedamos sin márgen estamos muertos!! La primera regla es no perder dinero y la segunda regla es no olvidar la regla número 1.

Saludos,

[IaM]

Volviendo a la idea original y a una ejecución /operativa óptima , mejor con futuros con vencimiento trimestral (NO CON CFDS!!!), no del ibex, jjaja , que rolaremos de forma continua . Mejor escalones más ajustados, no tanta holgura, aún a riesgo de tener que aceptar unos dd graaaaanndes. Claro que a mí no me importaría lo del dd.
Y mejor utilizar cantidades mayores en los últimos tramos. (si tenemos claro ese suelo de 4)
Ahora la clave y lo difícil de esta estrategia; cuándo tomar beneficios y rehacer una escalera nueva. Esa es la dificultad de esta estrategia. ¿qué hacer con el san a 12? ¿seguimos? ¿o tomamos beneficios y cambiamos de activo? ¿o tomamos beneficios y seguimos haciendo lo mimo pero al revés , vendiendo ?

No te rindas y sigue compartiendo

Hola Jardinero,

No comparto tu visión, me recuerda a cuando trabajaba antes en la oficina como becario a media jornada hace 8 años, llegaba por la mañana ponia una orden con futuros y me iba al bar de abajo a tomar un café y cuando volvia había ganado 100 euros. Mi sueldo eran 500 euros, podeis imaginar cuanto suponia aquello para mí x"D pero llego un punto que tuve una perdida bestial, yo con 19 años y con 5000 euros en el bolsillo de ganancias me quedé en -2000. Estuve un poco apurado jajaja pero bueno lo pasé bien que es lo que cuenta.

Saludos,

[IaM]

se le entiende (y comprende) perfectamente

Así es, yo si que lo entiendo

[guevon]

Gracias a todos, por los mensajes...

Aqui dejo, la segunda parte del cuento, voy a merendar un poco...

...


Lo habiamos dejado, en que mi hermano gemelo "asshole", que vive en New-York, y un servidor "guevon", habiamos abierto sendas cuentas en un broker (FXCM), yo, habia aportado 100.000 euros y mi hermano "asshole" 140.000 dolares, en razon que el euro en aquel momento andaba rondando los 1,4 dolares.

Yo, habia conseguido unas buenas condiciones para la cuenta conjunta, se nos permitia la cuenta en las dos monedas, nos permitian un apalancamiento de 100:1, nos garantizaban deslizamiento cero, y lo mas importante, en vez de cobrarnos pipos de spread, nos cobraban una cuota mensual fija (100 euros o su cambio en dolares) independientemente de las ordenes que abrieramos, ademas, podiamos manejar desde nuestro ordenador cada uno, el saldo y las ordenes de los dos, esto era por si alguno de los dos tendria problemas de conexion, el otro se encargaria de velar por el manejo de la estrategia.

Bien, asi que preparados, todo listo y en orden, ya teniamos nuestros saldos en nuestra cuenta conjunta (para el broker, la consideraba una sola cuenta).

Pase a explicarle a mi hermano "asshole", como iba a ser nuestra estrategia, y como en unos meses y sin ningun riesgo ibamos a aumentar nuestros saldos gracias a la estrategia.

Mi hermano "asshole" que de #@#!%# tiene mas bien poco, me decia en las conversaciones que llevabamos, "que con tal que no perdamos gran cosa... el se conformaba...", en una palabra, no tenia la mas minima confianza en mi estrategia maestra, "y mira que la de veces que se la intente explicar... pero nada...", el, no entendia, no entendia eso de... que sin correr ningun riesgo, iriamos a sacar el mas minimo beneficio, el me decia, que ese, era un principio basico, y que por ahora, no habia oido de nadie que lo hubiera echado para atras, incluso me decia, "mira "guevon" hasta para que te toque la loteria... tienes que comprar primero el numero... sino lo haces es imposible...", yo le decia, que bueno, que si, pero que tambien te podias encontrar el numero tirado en el suelo y que te toque... no?.

Llego el dia de comienzo de poner en marcha la estrategia, basicamente se basaba en que yo abriria 100 lotes de compra de euros (aprovechandome de mi apalancamiento), y el a la vez, abriria 140 lotes de compra de dolares, y la mecanica, pues la que ya sabemos todos, si el euro subia 100 pipos, yo venderia un lote de los que tenia comprados disminuyendo mi cantidad de lotes, y mi hermano "asshole" en el mismo momento aumentaria comprando 1,4 lotes mas su cuenta de lotes comprados... , si el euro por el contrario bajaba 100 pipos yo seria el que compraria un lote mas añadiendoselo a mis lotes comprados, siendo mi hermano "asshole" el que disminuiria en 1,4 lotes su total de lotes comprados.

En una palabra, si yo veia al euro subir 100 pipos disminuia en 1 mi exposicion, mientras mi hermano "asshole" aumentaba 1,4 la suya, y al contrario si el euro bajaba 100 pipos.

Los retornos de esos movimientos, seran los que nos daran la ganancia.

Casi como para confirmar lo que le estaba explicando a mi hermano "asshole", el euro se puso a exactamente 1,4 dolares y automaticamente entraron las ordenes y se pusieron vivas...

Yo en mi grafico tipico de eurus, vi como se ponian en marcha los 100 lotes de compra (eurusd) y como ya empezaban a bailar las cifras de liquidez con el movimiento de los pipos, tambien me percate, que los 140 lotes de compra (usdeur) de mi hermano "asshole" ya habian entrado a la vez, asi que el balance liquido de los 240 lotes que yo veia, era siempre 0 bueno, se movia unos centimos, pero era por el tiempo de retraso de las conexiones.

Realmente, lo que habiamos hecho era abrir una posicion neutral entre los dos, puesto que nuestro interes, no estaba, en las subidas o bajadas de una moneda determinada sino en sus oscilaciones de 100 pipos.

Yo veia el grafico, aqui en España, de la forma normal que lo vemos aqui, euro-contra-dolar, mientras mi hermano "asshole", observaba su grafico de forma normal en America, dolar-contra-euro.

Los dos veiamos nuestros respectivos lotes, yo 100 y mi hermano 140, en forma Buy, osea, comprados... y los dos veiamos tambien nuestros saldos conjuntos...

"Alli, entonces, enfrente de la pantalla, mirando como se movia la cotizacion, yo, tuve como mi primer escalofrio de inquietud. No se, no es normal (pensaba yo), tenemos posiciones opuestas (osea neutras), no estamos corriendo ningun riesgo (eso pensaba yo), intente apartar esas inquietudes, y me centre en observar el movimiento del precio"

En unos minutos, iba a salir una noticia sobre los tipos de interes de la reserva federal, asi que, alli me quede, a ver como afectaba (si le afectaba) a nuestra genial estrategia...

Mirando el grafico observe, que empezaba a moverse mas nervioso, y que se acercaba, alli donde yo tenia mi orden preparada para comprar en 1,39, mi hermano "asshole" en aquel mismo lugar tenia puesta una orden de venta para anular 1,4 lotes de su estrategia, asi que vi como poco a poco... se acercaba, tocaba el 1,39 y...

Engancho mi compra, a la vez, engancho la venta de mi hermano "asshole", y rapidamente volvio para arriba y entonces... entonces salio un cuadro de esos de dialogo, era de la plataforma que utilizabamos, como estaba en perfecto ingles, no supe bien que decia, pero eso si, hablaba algo del margin y sobretodo, y lo mas inquietante era que parpadeaba, no estuvo mucho tiempo, puesto que el precio siguio moviendose, y llego de nuevo al valor de 1,40, alli en ese sitio, yo ya habia preparado mi orden de venta, y mi hermano "asshole" su orden de compra por 1,4 lotes (recordemos que el, trabajaba en dolares), asi que al tocar el precio de 1,40... automaticamente el liquido de la cuenta que hasta entonces lo habiamos tenido en 200.000 euros aumento a 202.000 euros o mas bien 101.000 euros y 141.400 dolares...

Viendolo, llame a mi hermano rapidamente, y le dije, vamos a retirar lo que nos sobre de 200.000 euros de la aportacion inicial, y asi mantendremos siempre el mismo liquido en la cuenta comjunta...

Mi hermano "asshole" ni se lo creia, ya, queria cerrar la cuenta, me decia que lo habia pasado muy mal viendo como bailaban los numeros, sobre todo viendo como bajaba el saldo de euros mientras se acercaba a 1,39 aunque a la vez aumentaban los dolares en la misma proporcion, en fin... que esto no era para su corazon... aunque, bienvenido sean los 1.400 dolares, asi que dicho y hecho, ordene hacer la transferencia a nuestras cuentas respectivas de 1000 euros para la mia y 1400 dolares para la de mi hermano "asshole", y al dia siguiente ya las teniamos en nuestra cuenta bancaria, ese dia, era viernes asi que el mercado se mantuvo muy parado el resto del dia, y bueno, pense, iremos a gastarnos esto este fin de semana, pensando que la semana que viene, ese tipo de transferencias ya, iban a ser lo mas comunes (eso pensaba yo), puesto que el eurusd se mueve una amplitud de varios cientos de pipos todas las semanas...

Feliz como una perdiz, estuve ese fin de semana, aunque detras de mi cabeza algo me decia que aquello no podia ser, que el que me encontrara un billete de loteria en el suelo, vale, que tocara, bueno... vale tambien... pero? que la semana que venia me fuera a encontrar otro billete y que ademas tambien estaria premiado, ya, eso, eso era mas dificil de creer...

Asi paso el fin de semana, y llego el domingo por la noche... abri la plataforma y espere a la apertura de mercado... ya estaba descansado y sobretodo, con la mosca detras de la oreja, habria encontrado un chollo?, un chollo no, un chollazo, que digo, ya empezaba mi cabeza a hacer calculos, mas o menos unas tres veces por semana oscila los cien pipos, el año tiene 50 semanas, y sobretodo lo que mas me maravillaba era lo del riesgo, mi posicion estaba soportada por la de mi hermano "asshole" asi que en ningun momento cambiaba, las mismas ordenes que yo abria el las cerraba y viceversa...

.../...

Seguira, dejarme merendar.

S2.

[Morillo]

hay varias cosillas que no me encajan del todo, aunque ya veo por donde vas y es una idea bastante buena

lo primero, no me salen bien las cuentas con el margen utilizado, a ver, con un capital de 100.000€, si abres una operación de 100 lotes (1 lote son 100.000), el margen utilizado sería de 200.000, es decir, no podrías abrir esa operación

si la primera operación son 10 lotes sí, entonces pasaría lo siguiente:

el beneficio de abrir 1 lote en 1,399 y cerrarlo en 1,4 no son 1000€, sino 714,79 ya que el valor del pip es de 7,1479 (se calcula con 1/1,399), así que la ganancia sería de 100.714,79€

del lado del usd, la primera venta sería un beneficio de 1400$, si
esto nos dejaría un total de 100.714,79€ y 101000€ respectivamente (serían 141.400$ al cambio de 1,4), es decir, 201714,79€
PERO, también tendríamos una operación negativa latente en usd de 1 lote, por lo que realmente, el resultado que has comentado, no es el correcto, tendríamos una operación latente de -100 pips con lo que esto supondrían -1200$
asi pues, realmente el resultado final serían 100.714,79€ y 100.142,857€ (140.200$ al cambio de 1,4)
Es decir, 200857,647€

Bueno, espero tu continuación y a ver qué opinas de lo que te he comentado, porque cambia un poquito las cosas
saludos!!

[samsung]

¿Son las copichuelas o el sueño, guevon?

Osea, que cuando baja el EURUSD compras EUR y vendes USD(volver a comprar EUR)... y cuando sube, vendes EUR y compras USD(volver a vender EUR).

Tiene que ser una broma, seguro.

[CJS]

Hola,

Seguro que se me escapa algo, pero de momento no le veo el fallo.

Tal y como está planteado, parece que cualquier oscilación de ida y vuelta generaría ganancias. Y mientras no oscile estaremos compensados ya que lo que vendemos por un lado lo usamos para comprar por el otro y mantener balanceada la cuenta.

Lo que veo, es que en realidad solo gana por la pata que empezó perdiendo, pués las ganancias de la que empezó ganando se han de usar para balancear la cuenta. Pero vamos, igual voy muy perdido, esperaremos...

No me extrañaría que en la tercera parte aparezcan los “contras”.

[joker700]

arratsalde on guevon
¿donde andas metido?
se echan de menos tus comentarios

agur eta ondo ibili

[guevon]

Buenos dias a todo el mundo...

Ya, estamos en casita, con nuestras zapatillas, y nuestras pequeñas (y malas) costumbres...

...

Bien, os he leido todos los dias, pero escribir no podia, asi que vamos a retomar esta estrategia, que estamos comprobando, que, casualidad, pero... hoy mismo el san ha llegado a 6,35 euros, y recordad que ese era el valor con el que comenzamos esta estrategia, asi que raudo y veloz, he vendido acciones del san por valor de 10.000 euros, y de la manera que muestro en el grafico, es como ha quedado nuestra cuenta...

Fijaros, que pese a estar el san al mismo valor que cuando comenzamos, nuestra cuenta esta incrementada en unos dos mil euros mas, y estamos casi en la misma posicion que al principio (pero con unas cuantas acciones mas en nuestro poder)...

Fijaros, que a pesar que el san, ha estado un 20% mas barato que ahora, nosotros, solo hemos estado un 9,5% en menos en nuestra cuenta...

Tambien me he fijado, que el porcentaje del 10% es demasiado escalon, que el optimo en el caso que nos ocupa hubiera sido un 8% de escalon, nos serviria para tener un colchon para abajo todavia grande, y nos hubiera servido para haber hecho por lo menos dos o tres operaciones mas de compraventa (que son las que nos hacen engordar nuestra cartera)...

Bien, para la proxima vez, ajustaremos mas esto ultimo, por ahora seguiremos haciendo como lo comenzamos, y a ver cuanto tenemos a final de año...

No me he olvidado del final del cuento, lo unico es que no se como expresar el final, aunque aprovechando que el eurus esta ahora un poco alicaido, igual aprovecho y a ver como lo traslado con los valores actuales...

Tambien he hecho una simulacion de esta misma estrategia con el san, pero haciendolo con cfds apalancados al 1:5, en el siguiente post, ya pondre como habriamos quedado y los comentarios, puesto que el trabajar con diferencias es muy distinto que el trabajar con valor...

Aqui va...