Buenas,
El viernes subí un aperitivo de las estadísticas semanales, ahora con los datos de Georg, actualizo los resultados incluyendo el dato del viernes.
Llevamos ya 90 días analizados y los resultados no han podido ser mejores, aún así, analizando todos los días de pérdidas (en mi post de la semana pasada podéis encontrar las imágenes de
TODAS las pérdidas, la gran mayoría de estos días se trataba de pérdidas parciales que se podían compensar con los resultados totales del día, aún así, tan sólo hemos tenido
SEIS días con
PÉRDIDA TOTAL. Que haya días de pérdida en una estrategia es normal, todavía no se conoce estrategia alguna 100% efectiva, pero también quería destacar este punto sobre todo para los novatos.
Analizando los resultados:
1) Volatilidad: Los niveles de entrada se fijan en función de la volatilidad del índice DAX, por lo tanto es importante que sepamos en qué contexto nos encontramos.
Comenzamos a tener casi los mismos casos del nivel 20-25 que el de 25-30, cuando estemos a la par, sacaré una estadística para saber cuál de los rangos ha sido más rentable y porqué.
2) Resultados de la sesión matinal
En post anteriores he comentado lo que significa cada una de las columnas, podéis consultarlo, a diferencia de otros días, he cambiado lo que yo llamaba L1, L2, etc, por 1ª zona de largos, 2ª zona de largos etc. a petición de Georg, también me ha pedido que indique lo que significa Exceptions y la verdad es que estoy por quitar esta columna de la tabla si genera dudas, Exceptions son días en los que el precio atraviesa una zona, pero no se produce reversión y como consecuencia, sin reversión no entramos al mercado.
Tal y como vine vaticinando, las segundas zonas son más probables, la razón principal es que cuanto más extendido es el movimiento, más probabilidades de reversión hay. Por otro lado, también son las zonas más rentables, pues el ratio riego/beneficio es mucho más alto que la primera zona. No obstante, es muy importante seguir las reglas, pues Georg establece una serie de limitaciones tanto a la hora de entrar, como por ejemplo esperar las reversiones, revisar en qué situación se encuentra el Dow Jones y sobre todo, las paradas por tiempo, ahí está la clave de su estrategia.
3) Pasemos ahora a los resultados de la tarde.
Comentar que en estos 90 días de negociación, hemos tenido:
Setup 1: 19 entradas, tendría que ver cuándo supone en días.
Setup 2: 5 días
Setup 3: 18 dias
Setup 4: 47 días
Lo que prácticamente significa que casi todos los días, tenemos al menos un día con posibilidad de tener una entrada. Por otro lado el evento que más ocurre es el setup 4 con más de la mitad de los días y con una tasa de efectividad del 93%
Si queréis que analice algo en concreto o bien si tenéis alguna duda con éstos datos o sobre la estrategia, os invito a que dejéis un comentario.
Un saludo.