No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira

[Spirit]

Pues no estoy muy leido sobre el tema a nivel de libros, si de artículos en foros y demás. Lo único que se es que a mi me funciona mejor que el resto de operativas.

Bueno, cierro el chiringuito hasta dentro de unas horas en casa.

Voy a dejar la cobertura descompensada +0,4 -0,7 con toda la intención y contra tendencia. a ver si entramos en problemas y tengo que buscar la forma de resolverlo. Ahora mismo es tan grande el margen disponible y la distancia al punto de cierre total que prácticamente me vale hacer cualquier cosa.

No lo he publicado pero he hecho una operación rápida de scalping con 12 pipos de beneficio. esas cosas de vez en cuando también las hago.

Vil, debes estudiar bien lo que hagas, te puedo asegurar que este sistema tiene muchas trampas y es muy tentador el abrir posiciones por encima del margen máximo que deberías utilizar. Debes olvidarte del resto de sistemas, esos si los aplicas son secundarios, lo principal es que ahora me voy con la equidad por encima que hace unas horas y que se que hay un punto en la equity donde debo cerrar todas las posiciones por IMPERATIVO LEGAL.

Esta noche-madrugada os sigo contando.

[Bill-T]

ok

[Spirit]

Buenos días.

Anoche en casa hice alguna operación más siguiendo la misma metodología. Todas se cerraron en positivo y el balanceo de posiciones final quedó descompensado a favor del lado largo. +0,5 -0,3

Os subo el book trade actualizado. He pintado en amarillo las operaciones que corresponden a las explicadas en este hilo y he añadido una columna con el balance de la cuenta en cada momento.

No hay que fijarse en que sistema de entradas he utilizado, se puede utilizar cualquiera. Lo importante es el concepto de la cobertura.

Por ahora no pondré más ejemplos de entradas y salidas salvo que quiera comentar algo relevante. Me centraré ahora en el estudio que hago de las posiciones ya abiertas y del histórico.

Tenemos que desde la última vez que estaba totalmente fuera del mercado han pasado 9 días en los que el sistema ha generado unos beneficios de 3.466,25 euros. A esta cifra debemos restar el coste que tendría cerrar todas las operaciones que quedan abiertas en estos momentos: -845,09 euros lo que nos da la cifra de +2.621,34 euros (23,24% de rentabilidad) Es evidente que en algún momento se ha superado el riesgo asumido que permite el sistema. Con un apalancamiento de 1:25 no es lógico sacar un 38,24% en 9 días. Eso lo explicaré en otro post más adelante. Debemos analizar todo para no engañarnos a nosotros mismos.

¿Cuándo debo cerrar todas las posiciones?
Ese es el punto clave de este sistema de coberturas. Tal y como está ahora puedo cerrar cuando quiera debido a que desde que se inició la última serie de coberturas ya llevamos una rentabilidad considerable. Aun así, en todo momento debo saber donde está el punto en el que la rentabilidad pasaría a ser negativa. Eso es fácil mirando la equidad, mientras no baje de 11.278,00 euros habremos salido ganando en la serie de coberturas.

Teniendo claro este punto, ahora cada cual puede ir tomando sus decisiones de consolidación de beneficios, es decir, subir ese límite poco a poco de tal manera que nos aseguremos cada vez mayor beneficio. Al cerrar las coberturas del todo, casi siempre vamos a sufrir una pérdida, es como un peaje. Para saltarse el peaje por este viaje habría que acertar con la dirección del mercado cuando nos encontramos en uno de los extremos de las coberturas y eso, si ocurre, suele ser pura casualidad.

En uno de los siguientes post que publique en este hilo quiero plantear como gestionar el stop de cierre total, como calcular los pipos para así poder dejar el sistema rulando desequilibrado y no tener la necesidad de estar pegado a la pantalla. Pero saber que si la cotización se mueve en contra de nuestras posiciones, saltará el stop en un punto determinado y cerrará todas las coberturas. Este punto es el más importante de este sistema ya que es esa protección lo que hace que a la larga podamos acumular beneficios de forma consistente ya que limitaremos los DD.

Otro estudio que suelo aplicar y que explicaré es la distribución de las posiciones tomadas tanto en volumen (lotes) como en % relativo y absoluto. La intención es identificar si los resultados se deben a una operativa determinada o son frutos de asumir en ciertos momentos riesgos por encima de los recomendables. En la hoja excel en la hoja2 hay un boceto de como afrontar este estudio. Podemos ver en el como un 81,37% de las operaciones han sido de 0,1 lote mientras que el volumen acumulado por ellas no llega más que al 25,89%. Os lo dejo y lo estudiais un poco.

Todo lo que os he contado en este post es lo que reálmente hay que analizar de este sistema y lo que me gustaría que debatiésemos. La operativa, sobre todo como entrar, en sí es tontería discutirlo ya que el sistema permite utilizar cualquier operativa que se os ocurra siempre y cuando sólo utiliceis aquellas señales que tengan el mismo sentido que el permitido por el sistema principal hedge, en un determinado momento.

[Spirit]

es que me mola la idea de no cambiar mis reglas pero en el fondo operar de otra manera...habia un libro de taleb "dinamic hedge" no se si encontraré conceptos utiles.

Me interesa el libro. ¿Lo tienes?
No me fío del establo desde hace tiempo y prefiero otros medios de adquisición.

Me cuentas.

[arruinao]

3.466,25 - 845,09 = 2.621,16, no +3.411,34. ¿Lapsus tuyo, o error interpretativo mio?.

S2

[Spirit]

Gracias arruinao, ya está corregido, lo mismo que el %.

En la excel que hay subida está mal, puse un + en vez de un -. En el post ya lo he corregido.

[fabgonber]

trankilo fabgonber, a todos nos pasan cruzadas de estas.

Gracias a la burrada de ayer, Spirit nos está dando una excelente clase de manejo decoberturas Muchas gracias... estoy leyendo con detención.

[Spirit]

Gracias fabgonber.

Una aclaración: mi intención no es dar clases, para eso debería ser maestro, doctor o al menos ponente autorizado. Sólo pretendo, desde mi ignorancia e inexperiencia, explicar lo que hago y que además parece darme buenos resultados, y que quien quiera opine a ver si podemos sacar ideas para mejorar nuestros sistemas. Sólo eso.

[fabgonber]

fabgonber , spirit teneis Msn ? aveces viene bien charlas por msn ... asi uno no se siente solo ^^

NO, y no es por mala leche, sino

1) Si te sientes solo, aumenta tu vida social, practica algún deporte, ve al cine con alguna amiga, debes mantenerte sano, mente sana.

2) Imagina que Spirit y yo nos llevemos estas entretenidas charlas del mercado, (tema que nos apasiona a los dos) por msn o algún chat. No queda respaldo, nadie mas podría aprender de nuestra charla, nadie podría opinar si ve que estamos llegando a una conclusión precipitada. De los foros se aprende, de los chat's no.

[fabgonber]

...explicar lo que hago y que además parece darme buenos resultados, y que quien quiera opine a ver si podemos sacar ideas para mejorar nuestros sistemas.

Lentamente, veo lo que hacer me parece muy lógico, pero a mi no me ocurriría... me falta un conjunto de reglas. ¿construyamos un conjunto de reglas? Me imagino que parte así:

Código: Seleccionar todo

1) abres una posición
2) calculamos la posición (numero_de_lotes*dirección)

y ahora no se....
3) buscamos una oportunidad de abrir una posición contraria
[i]o quizá:[/i]
3) en vez de colocar un stop loss colocamos una operación fuera de mercado en la dirección contraria.

[Spirit]

Ya dije que es difícil de automatizar, entre otras cosas porque en realidad hay que combinar 2 o más sistemas.

1.- el principal, el hedge
-----1a.- Criterios de balanceo de posiciones. Esto depende del resto de sistemas (punto 2)
-----1b.- Sistema de cierre total de posiciones. Esto si que es totalmente automatizable.
-----3c.- Método de sizing Position. Igual que el 1b es totalmente automatizable. Puede ser dependiente o independiente del resto de sistemas.

2.- el sistema o sistemas que quieras aplicar para dar señales de entrada/salida individuales cuando el hedge le autorice. Puede ser incluso a un tiempo determinado o aleatorio desde el momento que el sistema autoriza abrir o cerrar posiciones en un determinado sentido, scalping puro y duro, una simple media o complicarte con el sistema más lioso del mundo.

[fabgonber]

el sistema o sistemas que quieras aplicar para dar señales de entrada/salida individuales cuando el hedge le autorice.

Ese es mi punto, ¿cómo se cuando el hedge lo autoriza? necesito comprender la gestión del hedge, me siento un cabeza dura.

[gofiodetrigo]

...habia un libro de taleb "dinamic hedge" no se si encontraré conceptos utiles.

seguro q sí

y de paso cuando lo hayas acabado nos haces un resumen por aki jijijiji

De los foros se aprende, de los chat's no.

de los chats sí q se aprende. De los "privados" n0. Esa sería la diferencia q incluiria.

Spirit escribió:
el sistema o sistemas que quieras aplicar para dar señales de entrada/salida individuales cuando el hedge le autorice.


Ese es mi punto, ¿cómo se cuando el hedge lo autoriza? necesito comprender la gestión del hedge, me siento un cabeza dura.

no puedo hablar por nadie y por lo tanto no sE a lo q Spirit se refiere, pero en respuesta a tu pregunta, y en base a mi ignorancia, creo q eres tU mismo el q empez0 el hilo, n0 ? usea, instintivamente iegaste a una conclusi0n q en definitiva era una cobertura ( hedge ), n0 ? usea, tema de riesgo de nuevo. En vez de usar un stop y salir del mercao ( sistema cerrao ) elijo abrir una posici0n contraria y permanecer en mercao ( sistema abierto ). Tanto el stop como el hedge s0n mecanismos de CONTROL de RIESGO. El cuando "entrar" y "salir" del hedge se entiende lo dicta el mercao y sus rangos, por lo tanto la paciencia es ingrediente sine cuanom desos q se dice ? Usea, seguiremos "entrando" y "saliendo" en base al mismo mEtodo q aplicamos antes de incorporar el hedge. Por una lao podemos pretender asegurar una ganancia, o limitar una perdida, sin plazos, indefinida, nos permite dedicarnos a otras cosas disminuyendo o anulando nuestra exposici0n al mercao. Pero obviamente n0 es la panacea, entre otras cosas por q como herramienta de disminuci0n de volatilidad q ES, sin volatilidad tp hay beneficio, y es MAs, implica un coste, y una complejidad añadida ( imagino q todo es esto es raz0n suficiente pa la tipica "negaci0n" ). Los hay q dicen, y n0 poco experimentados q el hedge es como lidiar con dos novias...usea...la puedes cagar dos veces al mismo tiempo...y es muy cierto...usea....cuAndo se entra en una cobertura es indiferente...cuando se sale...CRUCIAL... ( nos suena esto de algo ? )

usea, "sistema"; el "sistema" nos lo dice. Por ejemplo, supongamos q mi mEtodo me indica ponerme corto en usd/chf ( vendo dolar americano y compro franco suizo )

por correlaciones elijo el euro dolar pa cubrirme a modo de stop, usea, si mi venta en usd/chf ( pongamos a 1.20 ) sale mal, usea, sigue parriba ( como hizo, hasta el 1.22 largo ) pos venderia eur/usd en la cantidad q mi "sistema" - no hay "sistema" si n0 hay MM - estipulara para mantener mi exposici0n a lo q mi "sistema" dijera. Q pasa, q si hago esto, he anulado mi exposici0n a mercado del dolar, pero mantengo exposici0n en una posici0n sintEtica de euro franco suizo, vendido, usea, toy vendido de euro, y comprao de suizo. Para cubrir la posici0n completamente no tengo mAs q tomar la posici0n contraria en el cruce directamente y voile, my exposici0n de repente es NULA ( o la fracci0n q keramos ) . Y aki los hay q empiezan con el, pero si la exposici0n es nula, n0 es lo mismo q estar fuera ? pos a efectos de RIESGO, SI. Al mismo tiempo, el consumo de recursos de la equity es otro handicap considerable, pero, al menos para mí, tiene otras ventajas...

weno...no he aclarao nada pero es q es siempre lo mismo...personal...e...intransferible...jeje

y es muxisimo mAs largo del ladriio q he lanzao, jeje, suele durar AÑOS...

s2!

[Spirit]

fabgonber, me estás pidiendo lo que todavía no tengo.

Vamos a ver si te puedo ayudar. La base de la opertiva es la siguiente.

1. Abro una posición en un sentido. ¿Cuándo? Cuando te lo indique él o uno de los sistemas auxiliares.
2. Espero la evolución de la cotización.
------2.A - El precio va a favor x pipos - tomo beneficios.
------2.B- El precio va a la contra x pipos abro cobertura en dirección contraria.

(x ya es un parámetro que puede estar basado en los sistemas auxiliares)

Analicemos como funcionan las "autorizaciones del hedge hasta este punto.

Antes del punto 1 el SH (Sistema Hedge) autoriza abrir operaciones en ambos sentidos con un volumen máximo limitado. No autoriza cerrarlas como es lógico porque no hay ninguna abierta.

Supongamos que abrimos una buy de 0,1 lote y que el volumen máximo del balanceo, es decir la descompensación entre sell y buy permitida por el sistema atendiendo a ciertos parámetros es de 0,5 lotes. El SH en ese momento debe recalcular las operaciones que permite y te dirá puedes abrir posiciones entre 0,4 buys y 0,5 lotes Sell.

Entonces el sistema o sistemas auxiliares seguirán haciendo su trabajo. Supongamos que trabajamos con un sólo sistema auxiliar(SA) que es una media y solicita al SH permiso para entrar. Pues lo podrá hacer con 0,1 lotes Buy, 0,2 - 0,3 ó 0,4 lotes Buy o Sell además de la posibilidad de colocar 0,5 lotes sell. También le dará permiso de cerrar la posición que hay abierta.

Supongamos que añade una posición Buy, ya tenemos 0,2 lotes pero entramos en pérdidas. Llegado a un cierto nivel de pérdidas el SH dirá, está prohibido hacer más buys. Si seguimos perdiendo dirá sería recomendable cubrir 1 y/o las dos posiciones pero todavía no es obligatorio. En ese momento el SA buscará la mejor entrada para la cobertura. Imagina que seguimos entrando en pérdidas y el SA no ha dado señal. Llegaremos a un punto que el SH dirá la famosa frase del grandísimo Fernando Ferán Gómez "A la mierda" y tomará el control absoluto de la situación abriendo por su cuenta las coberturas necesarias.

En ese punto, o antes, el SH puede decir al SA, sería recomendable que balancees las posiciones a favor de SELL. Dependiendo de los cálculos que haga puede recomendar que el balanceo sea cerrando posiciones buy solamente, abriendo posiciones Sell sólamente o cerrando unas pocas Buy y abriendo otras pocas Sell a l mismo tiempo.

Si el posicionamiento está desequilibrado el SH debe decidir si es apropiado mantener la situación, equilibrar o incluso cambiar el sentido del desequilibrio. Para ello se pueden utilizar muchos criterios. Por ejemplo si estas en horario nocturno el sistema debe estar equilibrado.

Como puedes ver es muy pero que muy complejo. Por eso es cuasi imposible automatizarlo.

Yo de todos los modos detecto un grave problema en la mayoría que intervienen en este tipo de hilos. Sólo se centran en cómo operar.
¿Cuándo tengo que abrir una posición?
¿Cuándo la tengo que cerrar?
Eso es un poco lo que me has pedido e intentado explicar pero es tan complicado y tiene tantas posibilidades que sólo puedo dar pequeñas pinceladas de como hacerlo.

En realidad, si quieres entender el sistema debes leer y empaparte de todo lo que cuento en el post de esta mañana (Jue Nov 27, 2008 11:30 am) justo un poco más arriba. Esa es la clave de todo.

Tu manejas MT4, puedes hacer una prueba para ver si lo has entendido en condiciones.

Abre la terminal, pestaña operaciones y la maximizas, tienes que intentar operar sin mirar el gráfico, ni indicadores, ni nada, sólo el book de operaciones activas y la línea de debajo que te indica el balance, la equidad, el margen, etc.

Intenta hacer lo que cuento en ese post de la mañana. No te preocupes por perder o ganar, sólo en intentar aguantar lo máximo posible una racha de operaciones siguiendo esas reglas.

Si consigues hacer 2 o 3 rachas largas y el resultado final es que estás en tablas o con pérdidas mínimas puede que estes entendiendo el sistema. Si consigues ganar en alguna y un poco al final, seguro que has pillado casi todo lo que hay que saber. Si ganas en las 3 y consigues beneficios................pues entonces no te compliques más que acabas de encontrar tu sistema . ¿Qué pretendo demostrar con esa prueba? Pues que no estamos discutiendo como abro o cierro sino como y cuando me cubro y esa información la tienes en esa pestaña. Evidéntemente que luego debemos aplicar un método de entradas y salidas pero eso viene después cuando ya has definido la primera parte. Yo todavía no la tengo definida.

[Spirit]

no puedo hablar por nadie y por lo tanto no sE a lo q Spirit se refiere, pero en respuesta a tu pregunta, y en base a mi ignorancia, creo q eres tU mismo el q empez0 el hilo, n0 ? usea, instintivamente iegaste a una conclusi0n q en definitiva era una cobertura ( hedge ), n0 ? usea, tema de riesgo de nuevo. En vez de usar un stop y salir del mercao ( sistema cerrao ) elijo abrir una posici0n contraria y permanecer en mercao ( sistema abierto ). Tanto el stop como el hedge s0n mecanismos de CONTROL de RIESGO. El cuando "entrar" y "salir" del hedge se entiende lo dicta el mercao y sus rangos, por lo tanto la paciencia es ingrediente sine cuanom desos q se dice ? Usea, seguiremos "entrando" y "saliendo" en base al mismo mEtodo q aplicamos antes de incorporar el hedge. Por una lao podemos pretender asegurar una ganancia, o limitar una perdida, sin plazos, indefinida, nos permite dedicarnos a otras cosas disminuyendo o anulando nuestra exposici0n al mercao. Pero obviamente n0 es la panacea, entre otras cosas por q como herramienta de disminuci0n de volatilidad q ES, sin volatilidad tp hay beneficio, y es MAs, implica un coste, y una complejidad añadida ( imagino q todo es esto es raz0n suficiente pa la tipica "negaci0n" ). Los hay q dicen, y n0 poco experimentados q el hedge es como lidiar con dos novias...usea...la puedes cagar dos veces al mismo tiempo...y es muy cierto...usea....cuAndo se entra en una cobertura es indiferente...cuando se sale...CRUCIAL... ( nos suena esto de algo ? )

usea, "sistema"; el "sistema" nos lo dice. Por ejemplo, supongamos q mi mEtodo me indica ponerme corto en usd/chf ( vendo dolar americano y compro franco suizo )

por correlaciones elijo el euro dolar pa cubrirme a modo de stop, usea, si mi venta en usd/chf ( pongamos a 1.20 ) sale mal, usea, sigue parriba ( como hizo, hasta el 1.22 largo ) pos venderia eur/usd en la cantidad q mi "sistema" - no hay "sistema" si n0 hay MM - estipulara para mantener mi exposici0n a lo q mi "sistema" dijera. Q pasa, q si hago esto, he anulado mi exposici0n a mercado del dolar, pero mantengo exposici0n en una posici0n sintEtica de euro franco suizo, vendido, usea, toy vendido de euro, y comprao de suizo. Para cubrir la posici0n completamente no tengo mAs q tomar la posici0n contraria en el cruce directamente y voile, my exposici0n de repente es NULA ( o la fracci0n q keramos ) . Y aki los hay q empiezan con el, pero si la exposici0n es nula, n0 es lo mismo q estar fuera ? pos a efectos de RIESGO, SI. Al mismo tiempo, el consumo de recursos de la equity es otro handicap considerable, pero, al menos para mí, tiene otras ventajas...

weno...no he aclarao nada pero es q es siempre lo mismo...personal...e...intransferible...jeje

Pues yo creo que aclaras todo, acabas de explicar exáctamente lo mismo que yo pero cubriendo con otros pares y encima con una exposición más brillante. Y si, llevas razón, más que un sistema es MM.

Por fin uno que me entiende lo que digo.