Erre, abre un hilo sobre esto y discrepamos abiertamente sobre el tema, que hoy el mercado está tonto y uno tiene tendencia a operar en exceso (la psicología supongo)erredosdedos escribió:Hay que joerse, pero al final he de reconocer que la pata de la psicología es la más importante.
je, je, jeguevon escribió:A nuestro tambien colega nostraladamus, que se ve que es de los que va a tiro hecho y no quiere saber como funciona una cosa y solo me pide que sea mas pragmatico y al grano, pues...
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Hola,arruinao escribió:
Creo que guevon dice que por cada 50pp que suba la cotización va aplicando la secuencia de Labouchere, es decir, en tu secuencia una subida de 50pp equivaldría a una primera apuesta de 10 + 1 = 11 dólares, no 50 como me parece interpretar de tu escrito.
S2
), lo he indicado mal. Pero los resultados estan correctos, se suma o resta segun la serie de Labouchere: al acabar una serie pierde 55 o gana X. )En la quedada de Enero en mi exposición de la Labouchere Inversa ya expliqué el neteo de las apuestas para el caso de la ruleta y mejoraba en TODOS los casos los resultados obtenidos. Si se ganaba, con el neteo acababas ganando más y si se perdía se hacía por menor cantidad. Además se añadía la ventaja de que se necesitaba menos cash lo que redundaba en prolongar los hongos unas cuantas tiradas más ya que no se llegaba al límite de la apuesta de forma tan directa.arruinao escribió:En primer lugar, gracias por haberte molestado en hacer las pruebas. A simple vista deduzco que si aciertas la tendencia ganas (dejando de momento comisiones y horquillas aparte como dice guevon), pero si vas contra la tendencia pierdes, poco pero pierdes. Sin embargo la media dice que es mejor operar en ambos sentidos simultáneamente, por lo que si aplicamos algún neteo al estilo de lo explicado por spirit en alguno de sus hilos, sería posible reducir comisiones y operar con una única cuenta aunque sería más complejo.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la gráfica del eurusd representa su valor en dólares operando con lotes de 10K, ya que cada pip valdría 1$, vemos que si acertamos la tendencia bastaría con comprar (o vender) y mantener. En el caso de la estrategia planteada por guevon, ya que la apuesta es variable, habría que estar calculando continuamente el valor del lote básico para respetar la serie. En la primera apuesta, debido a que es de 10$ de ganancia o pérdida por cada 50 puntos de excursión, habría que abrir posición con 10/50=0'2$ por pip, que sería 0'5K, es decir, empezaríamos operando con microlotes de 0'5K que habría que ir recalculando conforme se extendiera la serie.
Primer escollo, hay brokers que no permiten operar con menos de 10K, y los que permiten microlotes de 1K ponen otro tipo de pegas como límite máximo de lotes abiertos, no garantizan ejecución inmediata y no sé si permiten operar con microlotes inferiores a 1K.
Naturalmente todo lo escrito anteriormente se refiere al manejo de un único portfolio, si pretendemos operar con 10 o más habría que tirar forzosamente de cooperación aunque haya algún lince que dice ir sobrado manejando tanto portfolio. Pero, como bien dices, que sean los interesados los que aclaren las dudas.
S2
Hola,guevon escribió:Buenos dias a todo el mundo.
Despues de realizados mis menesteres mañaneros, acabo de leer el presente hilo, y...
Paso a dar mi opinion.
Primero de todo, yo no regaño a nadie, igual es la forma de escribir que tengo, pero en ningun momento me propongo internamente faltar a nadie, soy feliz con este tipo de polemicas, y ademas creo que a mucha gente que nos lee les hacen pensar un poco sobre algunos temas que de otra manera nunca lo harian.
Pues creo recordar que indicaste que si hubiesemos apostado a BAJAR 50, tambien pensabas que en los ultimos 4 años acababamos en positivo, por lo que si la curva de la cotizacion tiene una subida neta, y la de resultados apostando a BAJAR, tambien sube, cuando deberia bajar, ya que si la cotizacion bajase la curva de apuestas a la BAJA deberia seguir la cotizacion descendente..., bufff, vaya lio, no se si alguien me entendera....guevon escribió:la curva resultante sigue con bastante fidelidad a la curva de la cotizacion, bueno, es logico, cualquier otro resultado nos hubiera extrañado.
La media es MEDIA, no suma, es decir, la curva media estara siempre en el centro de las otras 2 curvas. Esta calculada como m=(b+s)/2guevon escribió:puesto que para mi intuicion (que se confunde casi siempre), la media resultante del juego en los dos sentidos deberia estar casi siempre por encima de las otras dos curvas, pero bueno, admitiriremos pulpo como animal de compañia y pensaremos que la estadistica esta bien hecha.
Comorll?guevon escribió: Tu mismo nostrasladamus ves en tu grafico (si esta bien hecho) que la linea azul que marca la media de resultados casi no tiene DD...
Así nos engañamos Guevon, El problema de tu escalera no es la entrada y bien que lo sabes, el problema es que al ser una antimartingala no sabes donde cortar los hongos. El acierto en las entradas mejoran el resultado final y disminuyen el DD máximo, pero no son las que te dan el edge. El edge se encuentra en el corte del hongo.guevon escribió:...........
Por eso la idea de futurex me parecio tan buena, en estrategias en las cuales la entrada tiene una importancia clave en la duracion de la estrategia (como es mi escalera) el poder hacer entradas en todos los periodos de tiempo convenientes para la estrategia es de una importancia capital, menores DD para la misma ganancia sobre todo.
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