Sres. foristas,Rafa7 escribió:Código: Seleccionar todo
activo lag(SMA(10) lag(EMA(10) lag(WMA(10)) IBEX35 4,50060 2,50068 2,50291 SP500 4,50001 3,50938 2,50452 EURUSD 4,50019 2,50989 2,50352 ORO 4,50024 3,50668 2,51159
Me he dado cuenta de que en ProRealTime influye el número de velas con que graficas en el valor de los indicadores.
Así que he repetido la medición incluyendo todas las velas del histórico (con límite de 10000 velas) para ver si da resultados diferentes. Y así es.
Estos son los resultados de la medición del lag empírico:
Código: Seleccionar todo
activo lag(SMA(10) lag(EMA(10) lag(WMA(10))
IBEX35 4,50003 3,50930 2,50031
SP500 4,50538 3,51127 2,50225
EURUSD 4,50001 3,51097 3,55275
XAUUSD 4,50058 3,51406 3,51413
En el primer aporte de este hilo calculé que el lag de una EMA(n) es 0,375 * (n - 1). O sea, según esto, me salía que el lag de una EMA(10) es aproximadamente 0,375 * (10 - 1) = 0,375 * 9 = 3,375.
En cuanto al lag de la WMA(10), es curioso que en indices de acciones el lag empírico de WMA(10) es 2,5, pero en Forex y oro el lag empírico de la WMA(10) es 3,5.
Preguntas:
1.- ¿Por qué el lag empírico de la EMA(10) es 3,5, y su lag teórico es 4,5? ¿Por qué está diferencia?
2.- ¿Por qué el lag empírico de la WMA(10) en Forex y Oro, es 3,5 y su lag empírico en índices bursátiles es 2,5?
Por favor, ¿a alguien que se le ocurren algunas posibles respuestas?
En cuanto a la 1ª pregunta, se me ocurre que la diferencia entre el lag empírico y teórico, de la EMA(10), es la tendencia. La SMA(10), sigue al precio manteniendo estable su lag, pero la EMA(10), cuando hay tendencia se acorta su lag empírico.
Gracias.