Adaptarse a la volatilidad

[daykoku]

Lo entiendo...

Voy dándole al cráneo un poco a ver que se me ocurre. Si tienes algo en claro ya, no dudes en comentármelo. Puedo hacer pruebas muy flexibles en el pequeño laboratorio que tengo. Es decir, si quieres desde ya podemos ver cómo se comportan grids con escaleras en un par, varios. Creo que de los pares mayors hay ticks desde 2007 o así, en los exóticos ya sería desde 2010 en algunos.

[Goodvalley]

Si te digo la verdad, a esto le pasa como a las escaleras o los grids bien hechos: es muy difícil hacer un backtest.

¿Por qué? Pues porque si cada nivel del grid tiene varios tp's como yo propongo, tienes que decidir cuántos tienes. Luego tienes que decidir cuándo cierras (¿por tp, por % de profit, por nivel de drawdown?), decidir si empiezas el siguiente inmediatamente después de cerrar uno o lo quieres hacer cada lunes para que vaya con la semana y posiblemente evites tener las órdenes abiertas el fin de semana, etc.

Pero un buen punto de partida para un grid podría ser: cuenta de 5000€, en el eurusd. Órdenes de 0.01 lots, o sea microórdenes. Niveles de 50 pips. Cada nivel tiene entre 5 y 8 tp's, uno cada 50 pips (50, 100, 150, etc.) hacia arriba y hacia abajo. Eso te obliga a poner como 400 o más órdenes en este esquema a la vez, pero algunos brokers lo permiten, y así puedes cubrir un rango enorme de unos 1.000 pips, 500 por lado desde donde esté el precio.

Comenzando el lunes a las 9 de la mañana hora española, independientemente de cuándo acabe, aunque haya que esperarse días. De momento, podrías hacerlo sin poner s/l en ningún lugar para ver históricamente (especialmente en 2008-2010) cómo habría ido el tema en cuanto a drawdown. Cerraríamos el grid cada vez que obtuviera un beneficio del 2%, y podríamos elevar el volumen en las órdenes en 0.01 lote cada vez que llegara a ganar entre un 10 a un 20% sobre la equity de partida.

Creo que son condiciones sensatas y bastante seguras. Si te animas, comparte los resultados a ver qué tal...

Eso en cuanto al grid. Las escaleras dentro de ese grid... eso ya es un poco más complicado de pensar.

[daykoku]

SI ok, lo de los SL es clave ponerlos, creo que estuve casi un año buscando algún set que me hiciera hedge y no tener que usarlos, pero me resultó imposible, así que mejor siempre ponerlos.

En principio se puede hacer fácil, incluso al final del test me genera un archivo con datos equity, así podemos ver los pinchazos...

Voy mirando los detalles con calma, sino escribo en unos días es porque he estado liado.

[Goodvalley]

Dejadme explicar parte de mis pruebas preliminares acerca de mi planteamiento de adaptación a los cambios de volatilidad. Esto que voy a explicar tiene que ver con la lateralidad, pero no con la parte tendencial. ¿Por qué? Pues porque mis pruebas "de campo" vienen desde fecha 5 de Noviembre, y sería demasiado fácil venir aquí y decir "¿veis? he acertado".

La bondad de una estrategia o idea no se demuestra cuando gana, sino cuando pierde o se le presentan problemas de consistencia. Así que, ya que una estrategia tendencial ya estaría fácilmente ganando, creo más conveniente presentar el funcionamiento parcial de una estrategia lateral, ya que en estos momentos debería estar sufriendo. Desde el 5 de Noviembre, una estrategia lateral tendría problemas, ya que el precio se ha desplazado unos 300 pips.

Como he ido planteando en este hilo, la división del gráfico en grandes rangos y la cobertura de estos en forma de rango actual + rango inferior + rango superior, añadiendo un tamaño de posición razonable esperando un beneficio corto esperando repetirlo en diversas ocasiones (beneficio acumulado) en vez de esperar un gran retorno y aumentar el riesgo, parece dar unos primeros buenos resultados.

Una sencilla estrategia lateral como un grid con escalones de 50 pips y diversos tp's en cada nivel ha arrojado, en por lo menos dos ocasiones, un beneficio del 2% cada vez desde el 5 de Noviembre sobre una equity de 5.000€ y un tamaño de posición de 0.01 lotes. Todo esto, repito, en condiciones adversas, con una escapada del precio de 6 niveles por encima del nivel central de origen. Todo ello con una utilización operativa de un máximo del 20% de la equity. No tengo calculado exactamente el drawdown, pero es mínimo y es fácilmente comprobable por cualquiera que quiera reproducir el comportamiento del precio desde el 5 de Noviembre.

Se puede discutir que es una prueba muy parcial, pero como he dicho al principio de este mismo post esto sólo es parte de mi investigación. De hecho, para calcular los parámetros del ejemplo me he tenido que remontar muchos meses atrás. Queda aún por saber qué habría sucedido en un evento tan excepcional como la gran caída y recuperación de 2007-2010, pero sospecho que nada excepcionalmente grave.

En cuanto a una estrategia tendencial, espero a que se produzca una lateralidad muy sostenida con poquísima volatilidad para que un sistema metido dentro de un rango muy amplio tenga problemas, y así analizar qué puede suceder.

De momento, todo viene a confirmar lo que algunos venimos defendiendo desde hace tiempo: lo más importante no es cuándo o cómo entrar, sino cuándo y cómo se sale de las operaciones, y si estamos preparados para los problemas que puedan surgir, independientemente de hacia dónde creamos que va el precio.

[daykoku]

Ahora mirándolo mejor no me quedó claro...

-

Niveles de 50 pips. Cada nivel tiene entre 5 y 8 tp's, uno cada 50 pips (50, 100, 150, etc.)

esto no lo entiendo, puedes ser más explícito.
-

hacia arriba y hacia abajo

Entiendo que esto sería gatillar a favor de la tendencia? Porque tb lo puedo hacer a contratendencia.
- SL = 1000 pips desde el punto de partida?
- El incremental no lo voy aplicar, eso sería al final de todo, si sale algo aceptable.

[Goodvalley]

Sí, un grid vulgar con escalones de 50 pips de distancia entre ellos. Entonces, en vez de poner en cada piso una orden de compra y otra de venta que cierra en el próximo nivel (50 pips), colocamos por ejemplo 14 órdenes para arriba y 14 para abajo, con tp en 50, 100, 150, 200, 250, 300, etc., hasta cubrir 14 niveles por encima y 14 por abajo.

Naturalmente, esto significa que si va para abajo, arrastra en pérdidas muchas más órdenes que en un grid básico, pero la ventaja es que el radio de acción de los cierres de órdenes en beneficio también es muy alto. Si la tendencia es muy fuerte acabará no compensando, pero la idea es que un grid así va ganando durante 700 pips en vez de una vez cada 50 como un grid clásico.

Pero a ver, tan sólo es una prueba muy preliminar, no pretendo que sea nada definitivo, simplemente es "ver qué sucede si...", nada más.

Lo que he dicho antes sobre aguantar las inmensas caídas de 2008, etc. NO es correcto. Un grid así tendría muchos problemas si la equity fuera de 5.000 euros. En cambio, para tendencias de 1.500 pips que son más o menos comunes en la historia del eurusd, no tiene grandes problemas porque esas tendencias tienen multitud de correcciones.

De todos modos, mi idea principal no es en ningún caso un grid que se mantiene abierto eternamente -eso no funciona nunca a la larga y arruina la cuenta-, sino que mi idea es ir cerrándolo cada vez que consigue un determinado beneficio modesto. Cuanto más pequeño es el beneficio (por ejemplo un 2%), más oportunidades de volver a lanzarlo y que vaya acumulando ese beneficio.

Por otra parte, el hecho de que esta prueba sea con un grid no significa que yo crea que la estrategia lateral debería ser un grid ni mucho menos. Lo que sucede es que es una estrategia que conozco bien y me parecía una prueba muy gráfica.

[daykoku]

Capital inicial: 50k
Lote: 1000 unidades
Mágicos: 28 (14 en compras y 14 en ventas)
Objetivos: sin SL, TP individuales, cada uno con objetivos escalonados 50 $, 100 $, 150 $, etc...)
Grid: 50 pips
Skip: No multiposiciona ( Por ejemplo sube gatilla en 100, sube 49, baja otra vez a 100 y le hace skip porque detecta que ya tiene uno metido)
Calidad del modelado: Ticks with price different in pips = 1

2012_2013: Final Equity=54768.73 EquityHigh=62241.06 EquityLow=47115.12 MaxFloatingDrawDown=-8404.589999999997 StopLosses=0 TakeProfits=0 CloseAllMagicsOnEquity = 0

2008_2009: Final Equity=102344.45 EquityHigh=103373.26 EquityLow=23147.21 MaxFloatingDrawDown=-40567.42 StopLosses=0 TakeProfits=0 CloseAllMagicsOnEquity = 0

Bueno... ahora mismo de este modo parece que sale bien, pero a costa de mucho margen.

Creo que puedo hacerle algunas cosas más. En cuanto a lo que comentaste del 2% de objetivo, si es global, tb puedo incluirlo a ver como sale. Otra cosa que se me ocurre es convertirlo en antigrid y ponerle los niveles que hagan falta, al final lo que cuenta es el margen disponible, si unas opes cubren a otras daría lo mismo. Tampoco olvidar que hay pares mas rangosos que el EU. Por ejemplo el AUDNZD es el par que más ranguea de todos. En mi broker está en torno a 2 pips + comisión

No he podido dedicarle el tiempo que necesita, pero lo voy estudiando a ratos.

[Goodvalley]

Mmmm...

Bueno, por partes:

- Por un lado, ya sabes que soy anti sistemas-de-poner-y-olvidarte. Pienso que es mucho más seguro establecer objetivos muy razonables y volver a empezar de nuevo. No tiene por qué ser un 2%, pero yo no llegaría ni al 10%, por pura seguridad.

- Lo de 2008-09 es curioso, tú lo has hecho como backtest y te da un buen resultado, yo le eché una ojeada con una excel y me pareció que un grid quedaba destruido. Aunque yo lo miré con menos equity, 50.000 no me parecía realista para ir con microlotes. También lo hice sin skip.

- Los anti-grids muy largos tienen tanto peligro como los muy cortos, y puedes tardar una eternidad.

- De momento estoy probando varias cosas, y alguna tiene muy buena pinta, en cuanto a combinaciones tendencia dentro de grandes rangos. Sigo investigando...

[Goodvalley]

Daykoku, me estoy volviendo a mirar tu experimento y había pasado por alto que pones TP's en dólares, no en pips. ¿Es correcto? No pones el TP en 50pips, 100pips, etc., sino en 50$, 100$, etc... ¿Es así, verdad?

Si es así... no veas con el grid, nen, eso es enorme. No lo había visto bien, entonces claro que no cuadra con lo que yo había hecho a manómetro...

Por otro lado, con lo que dices de que "no multiposiciona", te refieres a que sólo repone las órdenes que han llegado a TP, ¿es correcto?



Es que estoy haciendo también mis propios experimentos y he querido volver a mirarme lo tuyo porque no me cuadraba, y ahora lo he visto...

Pero ahora que me doy cuenta de la extensión de tu grid, se me está ocurriendo alguna cosa, ya que hablaba anteriormente de escaleras dentro de grids más grandes... hum... sí, le daré un par de vueltas.

Confírmame si es correcto lo que he visto en tu grid, gracias.

[daykoku]

Si, fallo mio al escribir, son Pips.

Lo de que no multiposiciona significa que crea un una zona de exclusión de ordenes cada 50 pips. EL programador que lo hizo lo llamó Skip.

Esto es para cuando el mercado entra en rango no te cree zonas con demasiado lotaje. Imagínate que el precio se pega 2 días subiendo y bajando 60 pips, la de ordenes que te colocaría arriba y abajo o sólo arriba o sólo abajo, si cuando rompe el rango te quedas en mala dirección el agujero es terrible. Normalmente esto se soluciona con coberturas , pero en este caso no hay ya que solo usamos un par.

Lo probé sin eso y el MC era directo. Tb lo probé con el AN y no se ve bien. Francamente he probado muchísimas variantes de ese estilo y sin un criterio del momentum para iniciar no creo que pueda funcionar.

Yo los grids clásicos no los suelo tocar desde hace tiempo. Matemáticamente tienen el inconveniente de crear dd exponenciales. Además de que no atienden a ningún criterio para empezar.

Las escaleras no las he investigado tanto. Pero algunas pruebas que hice tampoco tenían buena pinta.

[Goodvalley]

Daykoku (y cualquier otro que guste de hacer backtesting), esto creo que te interesará...

Es una idea un poco particular, pero no le veo demasiados problemas, lo cual me extraña y los estoy buscando. No me gustan las cosas que parecen demasiado bonitas.

Veamos, me centraré en el eurusd, pero es aplicable a cualquier otro par.

Bien, digamos que todo el mundo espera que, en algún momento, el eurusd caiga a las profundidades, mínimo hasta 1,27, y muy probablemente 1,21 o incluso más, 1,16 o aún más.

Sin embargo, nadie sabe cuándo va a ser esto ni si va a seguir subiendo más o no. Incluso hay gente hablando de 1,45. Lo de siempre, vamos...

Con esta variabilidad de escenarios, la idea es la siguiente:

Lo que estamos esperando es una gran bajada que, como mínimo, se acercará a los 1.000 pips desde donde estamos. Con esto en mente, colocamos sell-stops cada 5o pips con stop/loss en 1.41. Pongamos que todas acaban en 1.28200, aunque el objetivo podría ser cualquier otro. Pero seremos razonables para el ejemplo de trabajo.

Luego colocamos, en los mismos puntos, buy-stops con objetivo 1.41 y stop/loss en el escalón anterior, es decir, a 50 pips por debajo.

Es una escalera asimétrica, claro. Nuestro objetivo no es ganar subiendo, sino ganar bajando.

Bien, supongamos que llegamos a 1.41. ¿Cuáles han sido nuestras pérdidas? Pues han sido las de las órdenes de subida si ha habido retroceso hacia abajo más los spreads. Sólo hay pérdidas en las órdenes de compra (y sólo si hay un retroceso de más de 50 pips). En 1,41, todas las órdenes salen de mercado.

Volvemos a hacer lo mismo, esta vez las buy con objetivo en 1,43 y los stop/loss de las sells en 1,43. Bien, digamos que el eurusd por fin se da la vuelta en 1,42500. El objetivo de las sells sigue siendo 1.28200, a casi 1.500 pips por debajo.

Ya está. En esto consiste la estrategia. Los posibles retrocesos hacia arriba son cubiertos por las buys, que son destruidas poco a poco en el camino hacia abajo. Es una estrategia acumulativa, un juego de paciencia hasta abajo, con premio gordo al final. Naturalmente, no hace falta llegar a 1,28, también podemos esperar a acumular un determinado beneficio. Y posiblemente tarde semanas o meses. Tiene la desventaja de que sólo podemos elegir un lado ganador, hacia arriba o hacia abajo, pero tiene la ventaja de que la acumulación incrementa el margen operativo para "pagar" las órdenes perdidas que van hacia el lado contrario.

Entonces, ¿cómo se hace un backtesting de esto? Yo elegiría un período cualquiera con un objetivo lejano hacia arriba y otro hacia abajo, y luego probaría la misma estrategia de dos formas distintas cada vez: una queriendo ganar comprando y la otra queriendo ganar vendiendo.

Quisiera encontrar los problemas de esto en períodos de gran lateralidad diaria o semanal, cuando hay una gran consolidación, y ver cómo aguanta. La equity debería ser realista, y las órdenes también. Por ejemplo, una equity de 1.000-2.000 euros y órdenes de 0,01 lotes, a ver qué pasa y en cuánto tiempo pasa.

Experimentar con esto en el cable puede ser interesante, hay división de opiniones: unos dicen que una vez roto el inmenso canal, se disparará hasta 1,70 y más allá, y otros dicen que se acbará hundiendo hasta 1,43 o más. Es en situaciones dudosas como ésta donde valdría la pena probar una estrategia así, donde realmente no sabemos qué sucederá a medio-largo plazo. O el yen, que no se sabe si seguirá su tremenda escalada o volverá a hundirse, o tendrá un gran retroceso técnico.

Espero que os interese el tema. Lo que busco son sobre todo críticas, pero razonadas.

[zamio]

Hola, me gusta este hilo, aporto mi granito de arena, en base a las veces que se mueve el precio en X rango, eh diseñado un sistema que parece indicar que poco importa eso, creo.

Al parecer, cambiándole el profit por operación y operando dentro del mismo rango en diferentes niveles, no distan mucho los resultados con una diferencia de mas del doble en el profit, extraño no?

El análisis es desde 1 del 1 del 2010 hasta hoy.

En cambio si que aumenta mucho el numero de posiciones totales, que a mi parecer, cuantas menos mejor, menos spreads vamos.

También decir que es tanto de compras como de ventas, como no sabemos que va a hacer el precio, operamos en los dos bandos, así ni de papa ni de mama.

Saludos.

[Blemish]

Buenas, no sé si encaja en este post, pero para no andar abriendo más hilos que traten sobre volatilidad...

Una pregunta muy sencillita para ver que opinan: cuando ponen stops o takeprofit con multiplos de atr, ¿qué dato atr utilizan? ¿el dato de atr de la barra de entrada? ¿o en cada barra hace el cálculo con el atr de la barra actual? ¿qué tiene más sentido de las dos cosas?

Un saludo, buen día!

[X-Trader]

Normalmente tienes que ir variando el ATR a medida que el precio avanza, si dejas estático el valor del ATR corres el peligro de no estar adaptándote a la volatilidad reciente.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Una pregunta muy sencillita para ver que opinan: cuando ponen stops o takeprofit con multiplos de atr, ¿qué dato atr utilizan? ¿el dato de atr de la barra de entrada? ¿o en cada barra hace el cálculo con el atr de la barra actual? ¿qué tiene más sentido de las dos cosas?

Hola Blemish,

Aunque la pregunta te resulte sencillita, no entiendo que estás preguntando.
¿Puedes pegunta lo mismo pero con otras palabras?

Una cosa es R (Range), TR (True Range) y ATR (Average True Range). Cuando hablas de ATR de la barra actual ¿a qué te refieres?
¿Tienes claro la diferencia entre R, TR y ATR?
Si no la tienes te lo podemos explicar.


Saludos.