¿Elegir una opción según la gamma?
va a parecer q tengo algo en contra de él
Y no es así para nada. No comparto su operativa, eso es cierto pq deja opciones vendidas al desnudo q pueden dar un buen susto, sobre todo en mercados como los actuales. Además como no hace referencia en su web a las razones de sus entradas, ni habla de estrategias, ni griegas, pues uno no sabe bien a q se deben. Aunq no dudo q sean curradas, y luego los números tal vez le den la razón. Lo q veo es peligroso si alguien llega a esa web, ve esa operativa exitosa en números y decide tirarse al tendido haciendo algo similar. Pero está claro, q la culpa sería del lector y no de él.
Te sobre un cero greg, las opciones en España son sobre el mini. Además creo q no tiene futuros vendidos.greg escribió: Aver unos calculos con put 7300 de marzo garantia 9500 euros por 10 contratos.... 80*9500 = 760.000 euritos.... no esta nada mal. por supuesto hay que descontar lo que le dan por emision 120.000 euros.
.
Bueno pues he intentado fiscalizar lo que hace ElDuque, labor muy difícil, pues comete multitud de errores al transcribir y aparte de los de ortografía, con lo cual lo que he hecho también tendrá errores y sera poco parecido a la realidad.
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/Opciones ... 0SI0000005
Queria subir un par de archivos para que no tener que pasar la posicion a option oracle que donde la he hecho, pero no me deja.
En el grafico la posicion, sin los 5 contratos que ha comprado, cuando lo logico para el riesgo es que lo hubiera vendido, pero bueno ya se ira viendo como este torero nos hace la faena..........
Subo el enlace de los codigos que usa para las opciones.......
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/Opciones ... 0SI0000005
Queria subir un par de archivos para que no tener que pasar la posicion a option oracle que donde la he hecho, pero no me deja.
En el grafico la posicion, sin los 5 contratos que ha comprado, cuando lo logico para el riesgo es que lo hubiera vendido, pero bueno ya se ira viendo como este torero nos hace la faena..........
Subo el enlace de los codigos que usa para las opciones.......
- Adjuntos
-
termino de fiscalizarle
Acabo de terminar lo q empezaste. Las operaciones q aparecen abiertas en su web son:
compro 5 contratos del mini ibex a 7565, vencimiento marzo
Vendo 10 contratos de la putt de 7600 a 198 codigo — m9 7600o
Vendo 10 contratos de la putt de 7500 a 165 codigo — m9 7500o
Vendo 10 contratos de la putt de 7400 a 143 codigo — m9 7400o
Vendo 10 contratos de la putt de 7300 a 118 codigo — m9 7300o
Vendo 10 contratos de la putt de 7200 a 92 codigo — m9 7200o
Vendo 10 contratos de la putt de 7100 a 89 codigo — m9 7100o
Vendo 10 contratos de la putt de 7000 a 63 codigo — m9 7000o
venta de 1 de la call de 8500 a 60 € de prima —- codigo m9 8500c
compra de 1 de la call de 8400 a 65 € de prima —- codigo m9 8400c
compra de 1 call de 9300 a 2 € de prima —– codigo m9 9300c
compra de 1 call de 9200 a 3 € de prima —– codigo m9 9200c
compra de 1 call de 9000 a 5 € de prima —- codigo m9 9000c
Vendo 10 contratos de la putt del ibex de strike 7800 a 420 € de prima — abro posicion —
Tendrá q torearla bien, pq el bull q se ha montado es enorme. ¿Hará una cuna? Ver, veremos
compro 5 contratos del mini ibex a 7565, vencimiento marzo
Vendo 10 contratos de la putt de 7600 a 198 codigo — m9 7600o
Vendo 10 contratos de la putt de 7500 a 165 codigo — m9 7500o
Vendo 10 contratos de la putt de 7400 a 143 codigo — m9 7400o
Vendo 10 contratos de la putt de 7300 a 118 codigo — m9 7300o
Vendo 10 contratos de la putt de 7200 a 92 codigo — m9 7200o
Vendo 10 contratos de la putt de 7100 a 89 codigo — m9 7100o
Vendo 10 contratos de la putt de 7000 a 63 codigo — m9 7000o
venta de 1 de la call de 8500 a 60 € de prima —- codigo m9 8500c
compra de 1 de la call de 8400 a 65 € de prima —- codigo m9 8400c
compra de 1 call de 9300 a 2 € de prima —– codigo m9 9300c
compra de 1 call de 9200 a 3 € de prima —– codigo m9 9200c
compra de 1 call de 9000 a 5 € de prima —- codigo m9 9000c
Vendo 10 contratos de la putt del ibex de strike 7800 a 420 € de prima — abro posicion —
Tendrá q torearla bien, pq el bull q se ha montado es enorme. ¿Hará una cuna? Ver, veremos
- Adjuntos
-
- Gráfico de El Duque "golfista"
La estrategia que tiene montada con la venta del puts, al final es una especie de martingala de posiciones cada 100 puntos.
¿ Y no le sería más rentable y menos arriesgado si en función de la evolución del mercado fuera vendiendo los lotes de 10 contratos cuando las opciones estén ATM para que la prima le compense parte de los puntos perdidos ?
De este modo tiene menos margen de maniobra y entra antes en pérdidas ya que las primas de las más OTM cuando las vendió eran pequeñas.
No se en que se basa para hacer una apuesta tan clara por un mercado alcista para este vencimiento, y el sp500 perdiéndo mínimos precedentes.
A ver como lidia la situación pero encima de cubrise algo va el menda y todavía abre 5 largos más.
¿ Y no le sería más rentable y menos arriesgado si en función de la evolución del mercado fuera vendiendo los lotes de 10 contratos cuando las opciones estén ATM para que la prima le compense parte de los puntos perdidos ?
De este modo tiene menos margen de maniobra y entra antes en pérdidas ya que las primas de las más OTM cuando las vendió eran pequeñas.
No se en que se basa para hacer una apuesta tan clara por un mercado alcista para este vencimiento, y el sp500 perdiéndo mínimos precedentes.
A ver como lidia la situación pero encima de cubrise algo va el menda y todavía abre 5 largos más.
Nunca te acostarás sin aprender una cosa más.
El riesgo es evidente.
Está jugando a adivinar suelos con estrategias gamma negativa, sin red de protección.
Ahora bien, asumido ese riesgo, y esto es algo muy personal pues depende de la situación patrimonial de cada uno y su aversión/tolerancia al riesgo, la posición tiene un beneficio potencial que también está ahí.
Lo realmente interesante en esto casos es que, una vez ya se está dentro de mercado, se tenga una estrategia clara de salida, tanto si el mercado evoluciona a favor como en contra.
Si meff fuera un mercado suficientemente líquido, no dudaría en vender calls otm si el precio llegara a tapar el hueco de apertura del día 17. Probablemente también me quitaría algunas puts de encima.
El problema es que por abajo las referencias hay que buscarlas en los niveles de precio del 2003 y eso, de por si, ya nos da una idea del tipo de mercado en el que nos movemos. Por redondear un poco, actuaría de forma similar a como lo haría si el mercado subiera, pero esta vez para reducir riesgo asumiendo parte de las pérdidas y no para fijar beneficios, con el 7500 y el 7250 como niveles de referencia en los que actuar. A la pérdida del 7000 cerraría la posición.
Con esto, le estaría dando un margen de movimiento al mercado permitiendo que la sobreventa y la cercanía del vencimiento puedan realizar su trabajo, pero con el riesgo controlado.
Como meff no es un mercado suficientemente líquido, sobretodo si las cosas se ponen feas, tendría que vender minis para cubrir las pérdidas si esto sigue tirando para abajo. Aquí sí que el problema de una gap con el mercado cerrado puede complicar aún más las cosas.
Esto, por si solo, ya es motivo suficiente para no trabajar este mercado con este tipo de estrategias... pero cada cual con su dinero hace lo que quiere. Faltaría más.
Además nos permite comentar la jugada viendo los toros desde la barrera, siempre mucho más fácil. En realidad es un lujo a agradecer el poder aprender del mercado a costa de la cuenta de otro.
Un saludo.
Está jugando a adivinar suelos con estrategias gamma negativa, sin red de protección.
Ahora bien, asumido ese riesgo, y esto es algo muy personal pues depende de la situación patrimonial de cada uno y su aversión/tolerancia al riesgo, la posición tiene un beneficio potencial que también está ahí.
Lo realmente interesante en esto casos es que, una vez ya se está dentro de mercado, se tenga una estrategia clara de salida, tanto si el mercado evoluciona a favor como en contra.
Si meff fuera un mercado suficientemente líquido, no dudaría en vender calls otm si el precio llegara a tapar el hueco de apertura del día 17. Probablemente también me quitaría algunas puts de encima.
El problema es que por abajo las referencias hay que buscarlas en los niveles de precio del 2003 y eso, de por si, ya nos da una idea del tipo de mercado en el que nos movemos. Por redondear un poco, actuaría de forma similar a como lo haría si el mercado subiera, pero esta vez para reducir riesgo asumiendo parte de las pérdidas y no para fijar beneficios, con el 7500 y el 7250 como niveles de referencia en los que actuar. A la pérdida del 7000 cerraría la posición.
Con esto, le estaría dando un margen de movimiento al mercado permitiendo que la sobreventa y la cercanía del vencimiento puedan realizar su trabajo, pero con el riesgo controlado.
Como meff no es un mercado suficientemente líquido, sobretodo si las cosas se ponen feas, tendría que vender minis para cubrir las pérdidas si esto sigue tirando para abajo. Aquí sí que el problema de una gap con el mercado cerrado puede complicar aún más las cosas.
Esto, por si solo, ya es motivo suficiente para no trabajar este mercado con este tipo de estrategias... pero cada cual con su dinero hace lo que quiere. Faltaría más.
Además nos permite comentar la jugada viendo los toros desde la barrera, siempre mucho más fácil. En realidad es un lujo a agradecer el poder aprender del mercado a costa de la cuenta de otro.
Un saludo.
el duque mueve ficha
Vende calls OTM, concretamente:
"vendo 5 contratos de la call de 7700 a 145 de prima"
Pues si q está bien esto de ver los toros desde la barrera, parece q ya no tiene tan claro el escenario d q estemos en un suelo.
Adjunto el gráfico actual (a vencimiento)
Edito lo siguiente: Me debo de estar mimetizando con su operativa, pq yo tb había vendido esas mismas call y a esa prima, aunq mi estrategia es muy diferente. Yo hago "vertical spreads".
"vendo 5 contratos de la call de 7700 a 145 de prima"
Pues si q está bien esto de ver los toros desde la barrera, parece q ya no tiene tan claro el escenario d q estemos en un suelo.
Adjunto el gráfico actual (a vencimiento)
Edito lo siguiente: Me debo de estar mimetizando con su operativa, pq yo tb había vendido esas mismas call y a esa prima, aunq mi estrategia es muy diferente. Yo hago "vertical spreads".
- Adjuntos
-
Desde el respeto que me merecen todas las posturas, especialmente las que discrepan con mi forma de especular, debo decir que no me gusta nada como pinta el tema para el bueno del Duque.
Ante el movimiento adverso del mercado no está disminuyendo exposiciones, al contrario, las está aumentando.
¿Puede salirle bien la jugada?
Sí, puede, pero independientemente del resultado final, este no parece un tipo de gestión de riesgos demasiado sostenible en el largo plazo.
Espero que esto se gire y le de un respiro porque este tipo de situaciones me traen muy malos recuerdos.
Un saludo.
Ante el movimiento adverso del mercado no está disminuyendo exposiciones, al contrario, las está aumentando.
¿Puede salirle bien la jugada?
Sí, puede, pero independientemente del resultado final, este no parece un tipo de gestión de riesgos demasiado sostenible en el largo plazo.
Espero que esto se gire y le de un respiro porque este tipo de situaciones me traen muy malos recuerdos.
Un saludo.
- Adjuntos
-
Intenta financiar con la venta de calls la realización de pérdidas, hasta ahora latentes:
Vendo 15 contratos de mini a 7365 ——- cierre posicion —– perdida 798 €
La cuestión es que, sabedor de que un rebote violento de corto plazo le podría pillar a contrapie, tiene que irse a vencimientos más lejanos para poder ingresar una prima decente para los strikes que considera "a salvo".
Seguiremos el tema con interés porque, total, yo estoy fuera de mercado.
Vendo 15 contratos de mini a 7365 ——- cierre posicion —– perdida 798 €
La cuestión es que, sabedor de que un rebote violento de corto plazo le podría pillar a contrapie, tiene que irse a vencimientos más lejanos para poder ingresar una prima decente para los strikes que considera "a salvo".
Seguiremos el tema con interés porque, total, yo estoy fuera de mercado.
Las largas cambiadas, y mirando al tendido, suelen ser acciones mas populistas que toreras, cuando la plaza esta llena de publico y con poco aficionado, pues funcionan aunque te lleven por delante, pues tienes un buen seguro y la publicidad va gratis o pagada con moratones y algun desgarrón cuando menos.
A diferencia en el mercado no te dan 3 avisos, puedes, si tienes gasolina, aguantar hasta que te canses dando pases.
Para gustos los colores, y un dia de estos baja la Vola a 40 y aqui no pasado nada, salvamos los trastos y a la siguiente capea.
Poco me gusta como empieza la faena, aunque como decia un buen maestro hasta rabo todo es toro...
A diferencia en el mercado no te dan 3 avisos, puedes, si tienes gasolina, aguantar hasta que te canses dando pases.
Para gustos los colores, y un dia de estos baja la Vola a 40 y aqui no pasado nada, salvamos los trastos y a la siguiente capea.
Poco me gusta como empieza la faena, aunque como decia un buen maestro hasta rabo todo es toro...
- Adjuntos
-
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
