auditoria interna

[dahon]

Buenos días,

En gráfica diaria , me recuerda el 1 y 2 de Saenz del Castillo



"¿Se ve el charco antes de pisarlo?"

[cifuentes]

Cuando marcan volumen climatico y hay un soporte en los minimos, es una señal de alerta muy fuerte
Desde ahi los brotes verdes que vaya marcando para darles credibilidad y recorrido el
volumen cambia el paso y acompaña el rebote o se desinfla rapido como paso desde las 14,54 hasta las 15, 45
ese brote se produce con secado de volumen y rapido vuelven abajo,
el 2º brote se produce con aumento de volumen tras un anterior secado desde las 16,30 hasta las 16,54
a partir de ahi marca volumen de accion sobre las 17 horas y esta por ver que recorrido lleva y no vuelvan a recargar abajo por varios dias

Dahon ese largo desde minimos apostaria que lo pillo jejehe
hora de paseo

saludos

hola hermes, cuando tengas un ratillo mete algun grafico con lo del volumen climatico que no veo en los graficos de atras eso, graciassssss

[Hermess]

Buenos dias

El volumen climatico es una teoria desarrollada por Oliver Velez aunque wyckoff tambien lo trata

Basicamente es volumen de parada donde se aprovecha para acumular-distribuir

Es un fuerte aumento de volumen en relacion a movimientos anteriores
Es la firma de quien mueve mucho volumen junto con el secado de volumen
El volumen climatico muestra mucho interes del especialista , el secado de volumen muestra ausencia de interes en apoyar el movimiento

saludos

[Hermess]

la dinamica en zonas de reaccion

[cifuentes]

okkkkk entendido, hermes, este hilo sin ti ta muerto, no te vallas mu lejossss

[cifuentes]

entrada intradia buena

[Hermess]

..................

Si tenias ese soporte previamente marcado en 15453, perfecto, yo ese no lo tenia porque no me gusta cargar las graficas
Tu grafica no marca el secado tras el volumen de parada, sera cosa de diferentes broker que grafican diferente volumen

Ojo que el hilo es de dahon y el resto estamos de intrusos

saludos

[dahon]

Ojo que el hilo es de dahon y el resto estamos de intrusos

No hay problema, estais invitados

El timing fundamental

[dahon]

entrada intradia buena

que entrada hiciste?

Añado: largo en 550, buscando un 650?

[Hermess]

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esa entrada tras marcar los minimos de las 11,05 en dax cumplia con una configuracion de exceso de ATR y otra vez dio en la diana

Como dices,... ademas de una buena tecnica muy depurada hace falta un buen timing,
el timing optimo esta en tener las zonas de reaccion localizadas
Para esta configuracion de exceso de ATR se puede programar un indicador que active una alerta
y eso siempre ayuda a poner el foco en esa zona porque son pautas de alta fiabilidad


saludos

[cifuentes]

entrada intradia buena

que entrada hiciste?

Añado: largo en 550, buscando un 650?

esa que puse en el grafico anterior en la barra de las 11.15, que podria haber fallado como tantas muchas, pero a sido buena

[dahon]

entrada intradia buena

que entrada hiciste?

Añado: largo en 550, buscando un 650?

esa que puse en el grafico anterior en la barra de las 11.15, que podria haber fallado como tantas muchas, pero a sido buena

es que despista, porque la entrada la pones a las 12:44 y el precio que pone la gráfica es ese 15550

[dahon]

porque la has cerrado? va marcando bien, y hay recorrido, ¿no?

[cifuentes]

de momento sigue viva, subi el stop al 515 y ahora lo he vuelto a subir al 550

[Hermess]

"El timing fundamental"

--
Como esta lloviendo, aprovecho para que no se enfrie el hilo

Pienso que el timing comienza por seguir una sistematica ordenando todos los factores posibles, eso simplifica la accion de buscar porque sabes donde mirar
Hay un hilo en el foro que si no recuerdo mal en su titulo preguntaba si un sistema debía aportar mas ventaja por la tecnica o por los filtros, algo asi era.

La tecnica aporta mucho menos que los filtros porque si metes un sistema tendencial a operar en un rango, por muy depurada que este la tecnica a palmar en serie larga
En una tendencia establecida con volatilidad media alta, si pones un sistema tendencial a operar los resultados variaran significativamente poco aunque entre a la rotura de una vela, con un cruce de medias o el metodo que
quieras buscar aunque entre en los retrocesos a precio promediado o a la rotura de maximos, porque las probabilidades ya las pone la tendencia porque la direccion
mas probable es obvia y con mejores recorridos

La oportunidad
Probabilidades, nichos de mercado, bordes......



Borde, Edge, Ventaja,...... representa la linea donde las probabilidades cambian de color en serie larga

Si hablamos de probabilidades, ventajas efimeras no computan porque estan fuera de las probabilidades en serie larga

Hablemos de numeros de diferentes tipos de trading
Cada activo tiene sus sesgos que le aportan su personalidad mas o menos optima para cada tipo de trading

Ademas de los activos, estan los timeframes

Cuanto mas bajamos de timeframe, todos los ratios empeoran menos la frecuencia operativa
Mayores costes por mas operaciones, peores ratios W/L por menores recorridos operados, mas ruido,
mas errores por falta de tiempo en la planificacion, menor tiempo de reaccion y de gestion etc...

No tiene sentido ni logica operar el dax con target de 20-30 puntos y relacion R/R proxima a 1
Porque tiene una liquidez de chicharro ( facil manipulacion), porque en timeframes bajos lleva mucha carga de ruido( aleatoriedad)
Para operativa intradia se impone buscar activos muy liquidos y muy tecnicos
Para swing de 1 a varios dias, activos que lleven tiron ATR en los impulsos o esten en pautas tendenciales

Clasificacion de activos por los sesgos que tienen
Esto ya es un filtro, porque dependiendo de los sesgos mas marcados del activo se presta mejor a unas operativas que a otras

En regimenes de volatilidad media-alta


El dax se presta bien a operativas de swing por reversion a la media, tiron ATR en fases impulsivas y estrategias entre zonas S/R
La incidencia de reversion a la media es fuerte en dax que crece exponencialmente en sesiones con exceso de ATR en ausencia de fases tendenciales
( alta fiabilidad y pagos pobres)
En fases impulsivas en volatilidad media-alta se presta a operaciones de swing con buenos ratios R/R y buena fiabilidad a favor de tendencia
Para intradias de poco recorrido no es optimo por su baja liquidez y alta carga de ruido

El Bund aleman

Muy liquido, muy tecnico y muy tendencial
Se presta muy bien a estrategias tendenciales de swing y tambien para intradias con buenos recorridos,
se presta muy bien a lecturas de volumen efectivas

Oro
Muy liquido y tecnico, optimo para intradias y swing de pocos dias en fases tendenciales y valor refugio en crisis profundas
Se presta bien a la lectura del volumen

Nasdaq
Muy liquido y tecnico, muy tendencial
Optimo para intradias por las buenas tendencias intradia que marca y para swing tendencial
Este activo canaliza muy bien y la frecuencia de patrones tecnicos es muy alta,
es un actimo optimo para estrategias de rupturas (a favor de tendencia mejor), el patron de doble pivote es muy frecuente
La lectura de volumen es mucho mas efectiva en timeframes de swing

Crudo bren
Muy liquido
ideal para fuertes tendencias en volatilidad baja

Eurus
muy liquido
optimo para rangos y rupturas de rangos

Etc...
Etc...

No tiene ninguna logica aplicar estrategias de swing tendenciales en activos como STXX50 porque ese activo va muy correlacionado con dax
y su ATR es mucho mas bajo

Un plan de trading bien estructurado comienza por estudiar una lista de activos clasificandolos por los sesgos que tienen
y aplicar a cada activo la estrategia a la que mejor se preste cuando se dan las condiciones optimas

Ir al monte a pescar sardinas es un desproposito porque ahi corren las liebres , si nos gusta pescar sardinas habra que ir a la mar bien alejados
de la costa

Clasificar un listado de activos por los sesgos que tienen y limitar la operativa a cada activo con estrategias optimas a esos sesgos
es una pieza del plan dentro de un proceso sistematico de filtrado

Si abro un grafico del dax y quiero encontrar una configiuracion optima por los sesgos que tiene, primero miro el regimen de Volatilidad actual,

despues busco el regimen de mercado que se este dando(tendencia-rango-retroceso- zona S/R) y

posibles desarrollos de configuraciones optimas a los sesgos que tiene( Ejemplo hoy por exceso ATR y con esta van tres en cinco dias)

La cuestion es que siguiendo un orden sistematico, el proceso ya va metiendo filtros a cada paso
filtro de regimen de volatilidad
filtro de regimen de mercado
filtro de timeframe
filtro de configuracion optima a los sesgos que tiene(reversion a la media, tiron ATR en fases impulsivas y estrategias entre zonas S/R, doble-triple pivote)

LLegados aqui ya sabes donde mirar porque los filtros que vas metiendo limita las configuraciones modelo a muy pocas a cada regimen de mercado y volatilidad

Sabes que buscar y donde mirar, pero antes hay que definir conceptos objetivamente para resolver problemas

Si queremos identificar un regimen de volatilidad baja,media o alta, habra que definir objetivamente que es y con que herramientas medirlo porque demasiadas veces
damos por resueltas muchas cosas y no lo estan objetivamente y eso pasa por todas las variables y factores de los filtros
Si un factor o variable queremos que actue de filtro, tendremos que comenzar por definirlo objetivamente y medir los datos con herramientas para ver
si esa lectura de datos se corresponde o no con el filtro que queremos meter y cuidando con los datos al definir los filtros sin caer en sobreoptimizaciones
porque ese error puede costar caro si nos vamos a los extremos en una grafica de dispersion
Problema a resolver: DEFINIR objetivamente con datos y herramientas un regimen de volatilidad baja,
teniendo ese regimen definido la volatilidad media y alta sale por el mismo proceso

El volumen
Como variable independiente con toda la informacion que aportan sus pautas muy importante
la Correlación positiva- negativa o nula respecto al movimiento del precio

Siguiente punto a tocar la correlacion del volumen y la volatilidad

Solo quedan unos pocos puntos y la estructura del plan quedara finiquitada, por cierto hoy el dax de momento paro de caer en la base del canal de 6h

No paseis mucha calor

saludos
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