En busca del SYSTEMA PERFECTO

[Etrade]

Hola:
En referencia ROBOCO a lo que comentas sobre la importancia de la gestión monetaria por encima del sistema en si. Yo iría un paso más allá. El sistema de trading no solamente es la definición de los puntos de entrada y salida al mercado en un momento dado de acuerdo a los parámetros que hayamos podido definir, sino que la propia gestión monetaria forma parte del sistema en su conjunto.
Debemos tener una visión global de la operativa donde se integrarían ambos aspectos.
No son independientes, ambas forman parte de un todo.
Lo mismo ocurre con la diversificación. Cuando operamos sobre distintos subyacentes, o sobre distintos marcos temporales, o sobre distintos esquemas de entrada y salida. He puesto muchos "o" porque el concepto de diversificación puede ser amplio en ese sentido. Bueno, pues a lo que iba. Aunque podamos realizar analisis parciales debemos mantener una visión de conjunto sobre el total de nuestra operativa. No se si una cosa es más importante que otra, todo el conjunto es el sistema en si.
O al menos es así como yo lo veo.
No se si me he explicado bien.
Un saludo.

[erredosdedos]

Joer como me gusta este hilo.... años de aprendizaje...... de experiencia...... cálculos...... pruebas......resultados.......vaivenes........caidas.......recuperaciones.........sufrimiento.........estress.......dominio de las emociones ....... libros y libros de lectura obligada, y no obligada...... artículos...... foros......., desentramado y desenmascarado de golfos, sinverguenzas, ineptos y caraduras moscas cojoneras que pululan con el objetivo de obtener un beneficio con esto pero no de esto.......... y resulta que todavía estamos a estas alturas de siglo buscando un método o sistema "perfecto" de terceras personas................manda huevos...... y que debatamos sobre ello...... joerrrrrrr, como mola........ no hemos avanzado absolutamente ni un metro de donde estabamos como comunidad......

ké weno

Yo creo que con un par...de medias se puede hacer un sistema cojonudo, con maomeno la mitad de aciertos que el perfezto ese u séase, un 50% que pa qué más...hombre, si atinas más (nótese que no uso "acertar" porque lo considero más "desacertado" en este contexto ) pos mejor, oyes, pa qué nos vamos a engañar. Los cálculos complejos...pa perder van fenomenal

[Tiotino]

Yo tambien estoy de acuerdo.

Quitemos el sistema, y apliquemos solo gestion monetaria y martingala.

ahora que lo escribo a lo mejor no estoy tan de acuerdo.

Sobretodo con lo de la gestión monetaria.

[Javi F.]

En mi opinion por orden de importancia lo deberiamos establecer de la siguiente manera:
-Control de las emociones
-Money management(gestion del dinero)
-Sistema

No voy a hablar mas aqui de las diferencias de resultados de la mayoria cuando pasamos de operar en simulado a real o de errores por todos conocidos debido avaricia,miedo,enfados con el mercado,etc. Si no somos capaces de controlar nuestras emociones no hay sistema ni money management que valga

Si somos capaces de controlar esto con un buen money management practicamente cualquier sistema servira. Es frecuente observar comentarios de traders que dicen perder en las operaciones perdedoras mas de lo que ganan en las ganadoras. He visto casos de personas que en las operaciones perdedoras perdian incluso tres veces mas de lo que ganaban en las ganadoras (hablo del mini S&P 500) en este caso se necesita un sistema que gane mas del 75% de las veces,asi es casi imposible sobrevivir. Es tambien muy frecuente,yo he pasado por esto,que si un dia se gana una operacion y se pierde otra acabar el total con pérdidas. Esto es por un mal MM
Si nuestro ratio beneficio/riesgo es siempre 1:1 con un sistema patatero que nos dé de ganadoras tan solo el 51% ya estariamos ganando dinero. Si mejoramos aun mas el MM incluso perdiendo mas de la mitad de las veces podriamos ganar dinero

[Etrade]

Hola:
Bueno yo creo que todo es el sistema. El MM debe integrarse como parte del sistema.
Yo a la toma de decisiones de entrada y salida del mercado le llamaría estrategia de toma de posiciones, pero todavía no tiene categoría de sistema de trading si no incorporamos los otros factores.
Y no es independiente. Incluso los equipos informáticos, las conexiones de internet, las copias de seguridad de archivos, todo forma parte del sistema. Nosotros mismos si un día estamos resfriados formamos parte del sistema y le afectamos negativamente.
Hay que tener una visión del conjunto y atacar el problema como si fuesemos una empresa, con sus distintos departamentos, pero que trabajan en conjunto para conseguir el objetivo común.
Si nos perdemos demasiado en los detalles, podemos perder de vista el funcionamiento global de nuestra operativa.
La gestión monetaria simplemente aplicada a una estrategia de toma de posiciones con esperanza matemática negativa, no la va a hacer ganadora, simplemente tardaremos más en quedarnos a cero.
Una estrategia con esperanza matemática positiva sin una adecuada gestión monetaria, o bien nos arruina por el riesgo excesivo que hemos tomado en un momento dado o da rendimientos muy por debajo de sus posibilidades si somos muy conservadores.
En resumen una estrategia de toma de posiciones no es sistema hasta que no tiene su estrategia de asignación de capital, hasta que no se aplica en una plataforma concreta con unos concretos equipos informaticos y en unas condiciones psicológicas adecuadas del operador,etc. etc..
Hay un libro, que a mi me ayudó mucho a la hora de hacerme este tipo de planteamiento y mis resultados cambiaron de manera radical. "Haz del trading un negocio rentable" de P.M. King.
Un saludo.

[Javi F.]

Totalmente de acuerdo con Etrade. El MM debe estar integrado en el sistema hasta el punto de hacernos tomar o desestimar señales de nuestro sistema basandonos en el MM.
Pongo un ejemplo para las personas que aun no conocen esto que lo puedan entender mejor. Con lo que voy a decir no pretendo tener la razon,solo comparto mi experiencia personal.
En primer lugar hay que tener claro que cada vez que metemos un trade no sabemos si va a resultar ganador o perdedor,esto hay que tenerlo muy en cuenta,lo unico que nos dice nuestro sistema es que habra mas veces que ganemos que perdamos.
Si nuestro sistema nos da una señal de entrada lo primero que debemos hacer es fijarnos donde deberiamos poner el stop. Este debe estar siempre en una zona natural,por debajo de un soporte,por debajo del ultimo minimo(si es alcista,sino a la inversa),etc. Esto es importante para evitar que las fluctuaciones del mercado nos hagan un stop out. Esta es la maxima pérdida que estamos dispuestos a asumir y deberia estar dentro de nuestro MM. Si se cumple esto lo siguiente es observar el posible recorrido del precio a nuestro favor y ver si tenemos probabilidades de que alcance por lo menos la misma distancia a la que va a estar el stop,asi tendriamos una relacion beneficio/riesgo de 1:1. Si se cumple esto entramos,sino la señal deberia de ser desestimada. Aunque nuestro sistema nos de una señal la rechazariamos por cuestion de gestion del dinero y control del riesgo.
Evidentemente hay otras estrategias,esta es la que yo uso y me va bien. Me estoy enfocando en mejorar mi MM y los resultados me estan acompañando,el sistema sigue siendo el mismo.

Etrade,gracias por el consejo del libro,no lo conocia,lo mirare

Un saludo

[Rafa7]

Si se cumple esto lo siguiente es observar el posible recorrido del precio a nuestro favor y ver si tenemos probabilidades de que alcance por lo menos la misma distancia a la que va a estar el stop,asi tendriamos una relacion beneficio/riesgo de 1:1.

Javi,

eso del posible recorrido nunca lo he tenido en cuenta. Una cosa es fácil, las estadísticas te dicen el posible recorrido pero de todas tus operaciones. Pero tu hablas del posible recorrido de la operación que te acaba de dar la señal (su recorrido particular). Por ejemplo, un simple sistema de cruce de dos medias móviles que te da señal de comprar en largo. ¿Cómo podemos preveer su posible recorrido?

Saludos.

[Javi F.]

Como ya he dicho hablo por mi propia experiencia,yo lo hago de la siguiente manera.

Opero en el mini S&P 500 y en acciones USA con sistemas distintos,en ambos casos no uso indicadores,lo unico que tengo debajo del precio es el volumen.
En el mini S&P 500 hago scalp,trazo muchas lineas de soportes,resistencias y canales,entonces con mi sistema yo entro largo si me da una señal cerca de un soporte o a mitad de un canal si este es amplio(le queda recorrido),si me da la señal cerca de la resistencia no entro largo porque le queda poco recorrido o por ejemplo una señal de entrar largo cerca de un doble techo,no la tomo,esperaria a una nueva señal despues de la ruptura,si se produce,mas o menos asi es como calculo yo el recorrido.

Con las acciones hago swing,la operativa es algo similar pero aqui utilizo mucho las extensiones de fibonacci para marcarme el objetivo,me funcionan bien. Normalmente la lectura del volumen suele darnos pistas de si el movimiento es fuerte o no,rechazo entradas por la debilidad del volumen. Todo combinado me da una idea del posible recorrido.

Asi es como yo lo hago,con otros sistemas pues la verdad no lo se,espero haberte dado alguna idea que te pueda ser de utilidad

[Man Apart]

Por ejemplo, un simple sistema de cruce de dos medias móviles que te da señal de comprar en largo. ¿Cómo podemos preveer su posible recorrido?

Saludos.

Las medias te darían la señal para apretar el gatillo, pero el recorrido te lo tiene que dar el conocimiento de: Lo que esta haciendo el mercado y de donde viene. De ahí se puede inferir hacía donde quiere ir . Claro que si tu disparas con una escopeta de perdigones, hay gente que dispara con misiles Tierra-mercado y puede frenar cualquier intento de lo que sea.

Hay mucho escrito acerca del calculo de movimientos. El chartismo tradicional le aplica valores a casi todas las figuras clasicas banderas, banderines, triangulos, HCH , etc. y las ondas de Elliot , figuras aureas y la cria del conejo (***) tambien.

Por otro lado los precios suelen ir mas despacio por unas zonas y mas deprisa por otras, esto tiene mucho que ver con el pasado y con el volumen negociado.

(***) Lo de la cría del conejo es en homenaje a D.Antonio Saez del Castillo persona que me cae genial y que tiene un libro donde se prodiga mucho sobre este asunto cunicular

[Etrade]

Hola:
Yo nunca hago previsiones sobre el posible movimiento que puede tener el precio, ni hasta donde puede llegar.
Nunca hago tomas de beneficios. Simplemente el corte con la media móvil que me da la entrada en posición larga o corta y le voy siguiendo con el stop loss a cierta distancia, esto es lo más difícil, porque no podemos ir tan cerca para que nos eche el ruido, ni tan lejos que en caso de darse la vuelta una operación ganadora pierda (dejar correr las ganancias, cortar perdidas, osea lo de toda la vida). Hay veces que se frena y parece que va a retroceder y luego sigue el camino que llevaba. Cuando hace eso normalmente paro el stop y le dejo respirar un poco, si retrocede definitivamente me salta el stop y recojo. Si continúa, pues vuelvo a seguirle los pasos al precio. Más simple no puede ser. No uso ningún otro tipo de oscilador, ni indicador, ni siquiera el volumen.
Mi criterio de selección de en que dirección del mercado entro viene condicionado por gráficos de más largo plazo, en mi caso uso el grafico diario. Si la tendencia del grafico diario es bajista, entonces solo contemplo la posibilidad de entrar corto pero desde el gráfico de corto plazo. Si el mercado es lateral, contemplo las dos posibilidades corto o largo. Si el mercado es alcista solo entro largo. Ese es el filtro que utilizo para descartar señales teoricas de entrada. La asignación de capital es muy simple. Un 3% sobre el tamaño de mi cuenta es la perdida máxima que contemplo. Esto viene definido por la distancia a la que coloco el stop sobre el precio en la entrada inicial que es variable en función de la volatilidad (hasta ahí puedo decir) y en función de eso determino el tamaño de la posición.
Un saludo.

[Javi F.]

Bueno.........segun mi opinion cada producto es distinto y por lo tanto requiere una metodologia distinta y aun asi en el mismo producto se puede operar de distintas maneras. No es lo mismo pretender una operacion de scalp en futuros que una de swing en forex. Tambien hay que tener en cuenta que hay muchas maneras de gestionar la posicion y cada una tiene su parte de razon. Yo antes en mi operativa de acciones hacia lo de ir ajustando el stop despues pasé a marcarme un objetivo de salida,asi consegui cerrar las operaciones con mas beneficios y en menos tiempo. Unas operaciones si y otras no pero la mayoria de veces ganaba mas en menos tiempo utilizando las extensiones de fibonacci que saliendo por stop. Como ya he dicho hay muchas maneras de gestionar la posicion y cada uno deberia de hacerlo de la manera que mas a gusto se sienta. Aqui teneis distintas opiniones y todas son validas.
En mi opinion a la hora de determinar un sistema es importante determinar tambien a que producto va enfocado y cual va a ser nuestra operativa. Yo opero con dos productos distintos y utilizo dos sistemas distintos y dos maneras de gestionar la posicion tambien distintos

[JAQUEMATE]

"Cuando existe n desequilibrio entre miedo y ambicion que es contrario al modo de mercado existente en esos momentos es cuando se produce una falla en el sistema nervioso que hace que cometamos errores operativos....................

La lección de crude oil 1,2 y 3 leida didácticamente desde mi primera posición con un grafico delante es todo un fresco de cómo el miedo y la ambicion fluctuan como un grafico........................

Dominar esos 2 estados mentales y realizar la compensación en cada nstante de la vida de un trade ES LA CLAVE PARA SER UN GANADOR................. "

Esta cita es de Gordon Gecko en otro hilo.......... esto es maravilloso..... estaba pensando en escribir un post sobre lo que es el mercado........ como cualquier otro fenómeno cíclico de la naturaleza.... la busqueda del constante equilibrio ..... y como (relacinándolo con este hilo) se puede tomar ventaja matemática de ello..... sin necesidad de "sistemas milagrosos"...... y me he encontrado con esto..... así que pa que más......... La esencia...... es hasta poético..... quién no lo entienda que se dedique a vender sistemas.....
Esto, y el comentario de ROBOCO en este mismo hilo ........ enriquecedores.
Esto es 90% dominio..........pero no del mercado........de uno mismo....... El resto ya lo ha dicho ROBOCO....
Es que no hay más..... y a partir de ahí........

[rtrader]

Si se cumple esto lo siguiente es observar el posible recorrido del precio a nuestro favor y ver si tenemos probabilidades de que alcance por lo menos la misma distancia a la que va a estar el stop,asi tendriamos una relacion beneficio/riesgo de 1:1.

Javi,

eso del posible recorrido nunca lo he tenido en cuenta. Una cosa es fácil, las estadísticas te dicen el posible recorrido pero de todas tus operaciones. Pero tu hablas del posible recorrido de la operación que te acaba de dar la señal (su recorrido particular). Por ejemplo, un simple sistema de cruce de dos medias móviles que te da señal de comprar en largo. ¿Cómo podemos preveer su posible recorrido?

Saludos.

Tal como lo dice Javi F, mírate estos canales.

[rtrader]

Y este en 1M.

[rtrader]

Y en este mira el azul; en realidad es una manera de buscar objetivos aplicando el concepto de canalización de Pretcher, lo que no implica que en este gráfico esté tratando sobre ondas elliott.

Espero que no me involucren con reminiscencias picasianas je je