EL SISTEMA

[ASGtrader]

Hola a todos,

Antes que nada, os agradezco Scalp y demás gente el compartir vuestros conocimientos y este tipo de iniciativas.
Llevo muy poco el el foro, aunque leo desde hace años la página principal de xtrader.

Yo no soy informático pero debido mi a actual trabajo, llevo varios años programando y hace dos meses empeze a darle "caña" al visual chart, y de momento cualquier idea que he tenido he sabido programarla, (lo que hacen falta son buenas ideas )

Resumiendo, si os puedo echar una mano, estaré encantado.
Cree un sistema sencillo basado en bandas de bolliguer para el BUND y sin ningun filtro, solo una condición para las salidas. La fiabilidad es de un 65%! pero eso si, con un DrawDown demasiado alto. Asi que como tú decias, Scapl, con algún filtro, stop.... se puede crear un sistema interesante.

A ver si llegamos a algo...

Un saludo,

ASGTrader

[scalp]

Encantado que te unas a la iniciativa, a ver si entre todos conseguimos avanzar, estos estan muy callaos todos jejeje, saludos

[el gato Dax]

EL SISTEMA. Cuando se resquebraja la confianza en él.

Los escándalos corporativos desatan la mayor caída del Nikkei en nueve meses.

La Bolsa de Tokio vivió una jornada de nervios y, sobre todo, de contundentes pérdidas, las mayores en los últimos nueve meses. Los escándalos corporativos volvieron a escena con la investigación de las oficinas de la empresa de servicios de Internet Livedoor, por la presunta difusión de información falsa para manipular el precio de su acción. Su desplome se extendió al conjunto de las empresas de Internet y desató la prudencia y la recogida de beneficios en el resto de sectores. El resultado fue que el índice Nikkei perdió un 2,84%, hasta situarse 195 puntos por debajo de la referencia de los 16.000 puntos.
La contundencia de esta caída ha llevado además al índice de referencia de la Bolsa de Tokio a perder con creces todo el saldo positivo que había acumulado en lo que va de año. De hecho, después de la bajada del 2,84% de hoy, la mayor desde el pasado mes de abril, presenta una pérdida en 2006 del 1,9%, que contrasta con la evolución mucho más favorable del resto de los principales mercados de renta variable.

De nada sirvió la publicación del mejor dato de confianza de los consumidores japoneses desde el año 1991. Este indicador aumentó desde los 44,8 puntos hasta los 48,2 puntos en el último trimestre del año. Pero curiosamente lo que faltó en la jornada de hoy en la Bolsa de Tokio fue confianza.

El optimismo reinante en los últimos meses sufrió un duro correctivo después de que agentes judiciales entraran en las oficinas centrales de Livedoor, en Tokio, para recabar información acerca de una presunta difusión de información falsa en la adquisición de compañías, con el fin de manipular el precio de la acción. Livedoor, dedicada a prestar servicios como la venta de entradas y de viajes a través de Internet, logró una revalorización del 90% el pasado año. Ha realizado 20 adquisiciones desde el año 2000, y desde entonces ha multiplicado por 13 sus ventas.

El desplome en los títulos de Livedoor alcanzó el límite diario permitido, el 14%, e incluso se teme que dependiendo del resultado de la investigación sea suspendida su cotización. El castigo a Livedoor fue extensible al resto de empresas ligadas a Internet. Softbank lideró las pérdidas del índice Nikkei 225, al caer un 11%. A continuación figuró Yahoo! Japan, que justo en el día en el que su matriz presentará sus resultados de 2005, se dejó un 8,4% en su cotización. Otras compañías on line, como la minorista Rakuten, también perdieron más del 10% en sus acciones.

La investigación sobre Livedoor, y otros hechos recientes como las sucesivas ampliaciones de capital en los valores financieros, han hecho reaparecer los temores en la Bolsa de Tokio, que el pasado año brilló con una revalorización anual del 40%, justo antes además del verdadero aluvión de resultados empresariales. Algunos de los valores más alcistas en los últimos meses figuraron hoy entre los más bajistas del índice Nikkei. Ese fue el caso de inmobiliarias como Heiwa Real State, que perdió un 5,5% en su cotización, y de brokers como Daiwa Securities, que se dejó un 4%.

Las empresas tecnológicas continuaron, incluso reforzaron, la corrección sufrida en la anterior jornada y valores como NEC, Matsushita Electric y Advantest perdieron más de un 3%. Al final de la sesión, sólo ocho de los 225 valores del índice Nikkei lograron concluir en positivo.

En el resto de plazas de la región las ventas también dominaron por completo, y si bien no alcanzaron la magnitud registrada en Tokio, llegaron al 2,2% en Seúl. Jakarta se dejó otro 2%, y Hong Kong un 1,3%

[ASGtrader]

Primera prueba. El siguiente sistema compra cuando el precio se situa debajo de la banda inferior y vende cuando supera la banda superior. He intentado otras salidas pero sin lograr mejores resultados. Tiene un stop de n veces el ATR si el precio es inferior a la de compra. Y se le indica mediante otro parámetro que la compra supere el precio del máximo de las n barras a la izquierda.
No he logrado tampoco buenos resultados filtrando la amplitud de las bandas.

Los parámetros son:

BollinguerBandsDataPeriod
BollinguerBandsDataCoeficientM
AvTrueRange
Natr = Numero de ATR del stop de protección
GetHighestDataLenght = Núm de barras a la izquierda que tiene que superar el precio para comprar
Los dos últimos no se utilizan, lo tengo que borrar

Espero vuestros comentarios, sugerencias, mejoras, optimizaciones...etc Yo lo he probado con el BOBL y no esta nada mal para empezar.

Un saludo,

ASGTrader

[scalp]

Ese sistema o unosimilar, hace tiempo hice unas pruebas añadiend0 le un RSI 14 como filtro y no va mal sin stp jeje, aun asi y todo cojea , le falta un filtro de volatilidad de bollinger en mi opinion. , saludos

[hammer]

Buenas...

Antes de empezar, y al hilo del artículo de el gato Dax, aprovecho para comentar que noticias así no hacen sino reafirmar mi convencimiento en que hay que confiar en los sitemas automáticos que son capaces de reaccionar (si están bien programados, claro ) ante situaciones como la descrita. La única lógica del mercado es la capacidad de adaptarnos a sus movimientos totalmente inesperados. Y la única manera de poder hacerlo sin dedicar todo nuestro tiempo al empeño es teniendo un sistema (o dos o tres) que se encarguen de ello.

A lo mejor sacamos menos beneficio que currándonos a mano las entradas y salidas, pero lo que ganamos en tiempo libre y, por tanto, calidad de vida, lo compensa con creces.

Esta es mi opinión, desde luego, y ya sé que hay gente que no quiere prescindir para nada de dedicar su tiempo a bregar con el mercado .

Respecto al sistema que nos traemos entre manos, he programado un pequeño prototipo que usa unas reglas básicas para decidir si entrar o no al mercado.

Las reglas para entrar son:

- Que ambas bandas estén horizontales ó
- Que una de las bandas esté horizontal y la otra se esté estrechando

Para salir:

- Que se toque la banda contraria ó
- Que salte el stop (en este caso es de 60 pipos)

Como se puede ver en el gráfico 1 la cosa no tiene mala pinta en determinadas situaciones, pero los mismo parámetros en otras situaciones (en el gráfico 2) dan unos resultados bastante peores.

Para decidir si las bandas están horizontales se usa un parámetro que compara la diferencia entre la barra actual y la barra anterior.

Probando en el histórico del año 2005 acaba ganado algo, pero queda mucho por pulir.

Si alguien está interesado, cuelgo el sistema.

A ver si dais ideas para mejorar entradas y salidas (casi ná, jeje)

Saludos

[scalp]

Ese archivo que colgaste, no lo puedo abrir, me cierra el visual al intentarlo. saludos

[ASGtrader]

Lo cuelgo otra vez a ver si hay suerte.
Bunder, yo si estoy interesado en tu sistema, a lo mejor entre el mio y el tuyo sale algo interesante

[hammer]

Buenas de nuevo a todos,

AGStradrer, no he tenido aún tiempo de probar tu sistema. Luego te comento. Cuelgo el mio, aunque es totalmente básico y solamente un posible punto de partida para ir complicándolo .

Creo que la base del problema, en general, es evitar entradas en momentos inoportunos, por un lado (Brisa: ¿puedes aportar algo en ese sentido?), y tener un método de salida (además de los stops de seguridad), para salir cuando las cosas se tuercen. Si lo encontramos la liamos, jejeje...

Saludos

[scalp]

Que fiabilidad te da en un año de historico y ratio?, no me deja descargar vuestros archivos , debe ser el antivirus joder

[hammer]

Hola Scalp,

Adjunto las estadísticas del sistema optimizado para el año 2005, así que no son datos muy interesantes que digamos. Como se ve, todo lo que gana el sistema es a largo, así que debe haber algún problema con las entradas a corto.

Hay meses de película y otros desastrosos, así que nada nuevo bajo el sol.

Hay que seguir investigando.

El sistema que he colgado es para VC4, así que con la versión 3 me temo que no curra. Si quieres que lo cuelgue como texto, dímelo. De todos modos no es nada que no pueda programar cualquiera en un rato.

Lo importante es que aprovechemos que somos unos cuantos, unos con más experiencia en el mercado y otros con más experiencia con los ordenatas y que entre todos podríamos hacer algo que fuese la suma de esas experiencias y por tanto más valioso. De todos modos, para seguir cada uno por nuestro lado siempre hay tiempo.

Saludos

[josele]

Pq no deja pasarlo en debug en el visual?
alguien save pq?

[scalp]

y solo en rangos de baja volatilidad. Opera mucho menos que el tuyo bunder. Los fallos los tiene en los aumentos de volatilidad una vez que esta dentro, da igual la direccion. La serie de perdidas es aceptable, falta que pille la tendencia ., gana algo mas por que los vencimientos no estan descontasdos y los pilla en contra. Hay que centrar el studio en la volatilidad de las bandas, ahi esta la clave de todo. saludos

[ASGtrader]

Hola Scalp y Bunder,

De donde sacáis esas estadísticas, ¿de mi sistema? ¿del de Bunder?
A mi me salen bastante peores ratios.

Sigo dándole vueltas a unos cambios en mi sistema, a ver si esta noche las puedo terminar.

Animo que vamos bien!!!

[scalp]

juassssssssss jejeje, le pondremos por nombre " el cuello de botella" de BB . Esta figura charsista como su nombre indica, es un estrechamiento pronunciado de bollinger bang. S aludos coleguis y enhorabuena a los que lo hayan pillado.