Tal y como tienes planteada tu última tabla, hay un interrogante que deberías solucionar. La cuestión es que tu capital aumenta un 4% en cada trade, pero no especificas con cuantos lotes operamos. Sería de esperar que a medida que crece el capital, también aumentaran los lotes que expones al mercado, ya que si esperas conseguir 100$ de ganancia con un lote, cuando quieras ganar 200, o bien metes dos lotes, o bien tardas el doble de tiempo en conseguir este beneficio. En caso de mantener los lotes fijos, llegará un momento en el que estés varios años para conseguir el beneficio necesario para pasar al siguiente escalón, y en caso de aumentar los lotes proporcionalmente al "capital objetivo", la tabla quedaría como la que te adjunto ("tabla1"). Como puedes observar el riesgo de caer en un DD permanece constante (lotes*DD/capital), mientras que con el Fixed Ratio, la exposición al riesgo baja conforme los contratos suben.
De todas formas, la tabla del Fixed Ratio sí se podría mejorar en este caso, ya que parece que vamos a operar con minilotes, y dejando a un lado la posibilidad real que nos ofrecen los brokers llegado un tamaño de capital para operar con minilotes, sí podríamos hacer una variante del Fixed Ratio para ajustar mejor nuestro capital a un crecimiento adecuado, y manteniendo el riesgo. Si partimos de que los escalones vienen marcados por el Delta, en nuestro caso 2500$, y que entre escalón y escalón vamos a trabajar con lotes enteros, si ajustamos a minilotes estos tramos interiores del escalón, vamos a mejorar bastante el rendimiento.
En el ejemplo que tenemos, los tramos son:
Escalón1: Entre 0 y 2500$, 1 lote
Escalón2: entre 2500$ y 7500$, 2 lotes
Escalón3: entre 7500$ y 15000$, 3 lotes
...
Pues lo que propone mi tabla2 es ajustar el tamaño de la posición con microlotes, de forma que
lotes=lotes principio del escalón+((capital actual-capital de inicio del escalón)/tamaño del escalón)
Para el escalón 2, por ejemplo, lotes=2+((capital actual-2500)/5000)
-2: son los lotes del principio del tramo
- el capital actual es la equity que tengamos en este momento
- 2500 es el inicio del tramo (de 2500 a 7500)
- 5000 es el tamaño del tramo (=7500-2500)
Para el escalón 3, sería
lotes=3+((capital actual-7500)/7500)
Bueno, puedes ver en la tabla2 los gráficos del final, como mejora la exposición al riesgo y el aumento de capital.
Saludos!
