Labouchere Inverso

[agmageton]

Otra variante interesante que se puede estudiar es combinar el labouchere con el fixed ratio. Con objeto de ir aumentando la serie.

Empezar con un 1-2-3-4 y a medida que crezca la cuenta, al llegar al Delta del fixed ratio, pasar a 2-3-4-5.

Después a un 3-4-5-6 y así sucesivamente.

(Y hay más posibilidades. También se podría añadir un elemento más a la serie, o aumentar el target de la serie, ...).

Para eso mejor plantear una serie fibonachi. Seguro que es más rentable y segura.

No tienes que pensar que el nuevo numero de la lista sea la suma de los extremos, puede ser la suma de todos, de los dos mayores, de lo que sea, incluso el producto menos la diferencia de algo, vamos que tenes posibilidades para aburrirte.

Creo que olvidais un concepto en la martingala, relacionada a tu cuenta, si por ejemplo empiezas con series negativas consecutivas, tu cuenta quedara limitada y será imposible la progresión de beneficios alcance las perdidas precedentes .....ese es el problema que a mi me paso en la ruleta en real..........si tienes la desgracia (que suele pasar amenudo) que la suerte no te acompaña(suerte) la esperanza de la progresión que es una simple anecdota . Una de dos o provisionas bien tu cuenta o sigo pensando que hay mejores alternativas a la gestión de tu cuenta(Esto lo digo solo en la ruleta).
En el trading, si es cierto, que las coberturas sobre posiciones como proteccion de beneficios tiene otro sentido. Si vas en una posicon piramidal ganadora y te salta un stop en una de las piramidaciones vendes dos contratos, el de cierre de tu posición y el de protección a la que se dirige el precio y asi sucesibamente, PERO ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON UNA MARTNGALA PURA Y DURA COMO PONE AHI........sigo pensando que lo beneficio de esta tactica es preservar el capital hasta que venga una buena progresión y aumentar fuertemente los rendimientos con los beneficos...pero de ahi a martingala con riesgo alto a tu cuenta....ahi mucha diferencia. las pruebas son evidentes y faciles de implementar con sencillez, basta el tiro de una monera o el excel para implementarla y os dareis cuenta que combinareis partidas con excelentes resutlados y otras con desaparición del capital de la cuenta..........vale la pena? perder tu cuenta 1 vez x cada 2 que ganes? no es mucho riesgo?......un abrazo

[Spirit]

Para eso mejor plantear una serie fibonachi. Seguro que es más rentable y segura.

No tienes que pensar que el nuevo numero de la lista sea la suma de los extremos, puede ser la suma de todos, de los dos mayores, de lo que sea, incluso el producto menos la diferencia de algo, vamos que tenes posibilidades para aburrirte.

Creo que olvidais un concepto en la martingala, relacionada a tu cuenta, si por ejemplo empiezas con series negativas consecutivas, tu cuenta quedara limitada y será imposible la progresión de beneficios alcance las perdidas precedentes .....ese es el problema que a mi me paso en la ruleta en real..........si tienes la desgracia (que suele pasar amenudo) que la suerte no te acompaña(suerte) la esperanza de la progresión que es una simple anecdota . Una de dos o provisionas bien tu cuenta o sigo pensando que hay mejores alternativas a la gestión de tu cuenta(Esto lo digo solo en la ruleta).
En el trading, si es cierto, que las coberturas sobre posiciones como proteccion de beneficios tiene otro sentido. Si vas en una posicon piramidal ganadora y te salta un stop en una de las piramidaciones vendes dos contratos, el de cierre de tu posición y el de protección a la que se dirige el precio y asi sucesibamente, PERO ESTO NO TIENE NADA QUE VER CON UNA MARTNGALA PURA Y DURA COMO PONE AHI........sigo pensando que lo beneficio de esta tactica es preservar el capital hasta que venga una buena progresión y aumentar fuertemente los rendimientos con los beneficos...pero de ahi a martingala con riesgo alto a tu cuenta....ahi mucha diferencia. las pruebas son evidentes y faciles de implementar con sencillez, basta el tiro de una monera o el excel para implementarla y os dareis cuenta que combinareis partidas con excelentes resutlados y otras con desaparición del capital de la cuenta..........vale la pena? perder tu cuenta 1 vez x cada 2 que ganes? no es mucho riesgo?......un abrazo

En este caso concreto creo que te ha pasado lo de Guevon, has leido martingala y te ha entrado el yuyu. Léelo todo bien y te darás cuenta de que el riesgo no es como tu dices y que no estamos hablando de martingalas directas, ni mucho menos. Es una martingala inversa de bajo riesgo, bueno en realidad depende de la serie que utilices, pero cuanlquier estrategia de MM suele ser una martingala encubierta, bien directa (los peores), bien inversa (los mejores MM).

Si esto no te gusta ya me dirás que te parece el fixed ratio, que dependiendo de la delta que selecciones tiene infinítamente mayor riesgo.

[agmageton]

martiganla inversa con los beneficios generados.........vale¡¡¡¡¡, pero las martingalas se tiene que utilizar bajo mi punto de vista , para la protección de las posiciones ganadoras(en el tradign) como en el ejemplo que puse antes.....esto no es mas ni menos algo de caracter interno del sistema de piramidación de posicones, nada que ver con la gestión de capital de tu equity que es de caracter externo. Las difernecias que con las coberturas sobre beneficios, los beneficios son los que generan la proteccion de dixas martingalas...en cambio el MM como fixed ratio, kelly , f optimal, lo que hacen es decir ...CUANTO PONGO EN CADA NUEVA POSICION?, son muy diferentes las dos gestiones, lo que se tiene que hacer es implementarlas, ya que si lo haces bien la piramidación de beneficios y sus coberturas van con cargo 0 a volatilidad a tu equity.(ya que es una gestion sobre beneficios generados en tu posición).

REspecto a lo que dices del fixed ratio, es una de las mejores gestiones de geometria de capital para posicoinamiento en el CUENTO PONGO EN CADA NUEVA POSICION? , pero claro con matizes, y combinada con otro ratio como el f optimal o kelly , si kieres hacer una delta de aumento agresiva pero a la vez portectora . Ya lo explique en otra ocasion pero te lo repaso rapidamente ejemplo.
CARACTER EXTERNO GESTION MONETARIA
capital=300
juego=ruleta
maxima perdia=2% sobre capital(por jugada)
apuesta =2% capital
fixed ratio delta= 150 EUROS
pasarimos a doblar la apuesta =4% sobre capital sobre este 4% aplicariamos kelly en distirbuicion para ir de 2% a 4% dependiendo del ratio.
DE CARACTER INTERNO DEL SISTEMA

PUNTO 1º: progresion sobre rachas ganadoras=+2%+3%+4%+5%+6% punto muerto por probabilidad(esto sobre la base del capital+beneficios) punto de inflexion para la progresion, 3 ganancia consecutiva.

PUNTO 2º gestion inversa martingala, sobre beneficios generados o antirmantiganla generación de disminucion de apuesta ante rachas negativas.(AQUI ES EL TEMA EL DEBATE....NO SOBRE OTRO PUNTO......

un abrazo.

[Spirit]

Vamos a ver, que no se trata de eso que explicas que al menos yo lo tengo muy claro. En lo que pienso que no estás acertado es en esta afirmación, no por lo que dices de la martingala sino porque no se utiliza así en este caso.

Creo que olvidais un concepto en la martingala, relacionada a tu cuenta, si por ejemplo empiezas con series negativas consecutivas, tu cuenta quedara limitada y será imposible la progresión de beneficios alcance las perdidas precedentes .....

Lée lo que comentaba con cls y te darás cuenta que Labouchere actúa de una forma solapada sobre la equity, es decir, es la equidad la que te dice cuanto apostar, ni más ni menos. Si aumentas tus posiciones es porque la equidad ha aumentado, sino las tienes que bajar. Lo que ocurre que esa lectura está parametrizada en función de las rachas.

Con Labouchere no pierdes al principio otra cosa que cantidades constantes, como si no hicieses nada vamos. Si te pegas 100 operaciones negativas seguidas pierdes el mínimo multiplicado por 100. Tus pérdidas no son progresivas que creo que es lo que tú has entendido, son constantes. Éstas aumentan cuando aumenta tu equidad y siempre son menores a ese aumento. Ahí está la gracia del asunto, sino sería una patata que ni me molestaría en mirar.

Con kelly después de 100 operaciones negativas seguidas ¿no estaría tu cuenta parecida que aplicando Labouchere? Yo creo que si.

Y ya sé que el Fixed Ratio es una de las mejores formas de gestión monetaria. Por eso mismo te lo puse de ejemplo, porque incluso ese método te puede crear serios problemas si no lo utilizas correctamente.

[agmageton]

Reflexion sobre Labouchere inversa;

El método ortodoxo de la Bouchere inversa no comprende que la misma cautela del sistema normal es su debilidad. Nunca puede ganar lo suficiente como para compensar lo que pierde durante una secuencia adversa importante porque tacha su línea cuando ha ganado diez unidades, si es la serie 1+2+3+4.

Sólo aumentamos apuestas cuando pierde. A donde voy yo.... y si evitasemos el sistema ortodoxo, utilizando los números para controlar el modelo de apuestas, pero yendo a la búsqueda de ganancias máximas en lugar de pérdidas mínimas¡¡¡¡¡¡ con una serie determinada por el numero maximos de acierto con limite a la equidad/riesgo/probabilidad, por ahi creo yo que puede estar el kit de la cuestión............sobre este método y que ya hemos comentado.

Una vez dicho esto.....sigo viendole problemas de ejecución en el trading ya que las rachas (DD) en el trading son muchas veces largas....con lo que aniquilariamos antes nuestro colchon de ganancias que con un metodo antimartingala..........este es el gran problema de que a mi manera de ver adolece esta estrategia de posicionamiento, aunque sea una martingala reducida , inversa a tus ganancias....con una serie negativa en trading ( que las hay muy seguidas y todos sabemos que no son de 4 o 5 operaciones) acabaras antes con tu esperanza de beneficios de tu cuenta que con un sistema antimartingala, y de lo que se trata aqui es de sobrevivir el maximo posible de las rachas malas para que tu cuenta sobreviva y posteriormente poder enganchar otra vez la senda de los beneficios.......no de recuperarlas lo antes posible las perdidas. En el fondo es una manera de ir contra-tendencia.

Siempre me gusta acabar con un ejemplo...supongamos un ejemplo extremo, del amigo GORDON, 35 operaciones negativas seguidas.
con Labuchre inversa te comeras enseguida las ganancias, y tendras que provisionar tu cuenta para no desaparecer...en ratios x veces superior a una estrategia de antimartingala.

[Spirit]

No se si te he acabado de entender pero intentaré explicar como lo veo.

1º Labouchere es una estrategia martingala directa.
2º Labouchere inverso es una estrategia antimartingala o martingala inversa. Esto es que reduces el riesgo de tu exposición a la medida que pierdes. En este hilo hablamos de Labouchere inverso. (Por aclararlo definitivamente).

Si tenemos claro de que hablamos el Labouchere inverso no tiene porque dilapidar una cuenta por pillar una serie larga de pérdidas, siempre y cuando ajustemos correctamente "la apuesta mínima" al saldo inicial de la cuenta. La forma de perder que tiene es exácctamente igual que las de otras estrategias de gestión monetaria reconocidas. Es evidente que no es recomendable aplicar esta estrategia a sistemas con ratios de fiabilidad por ejemplo del 30% pero no por culpa del riesgo que marca el Labouchere Inverso en cada operación, sino por culpa de que cada posición tiene un máximo de ganancias predefinido (en teoría), o ganamos eso o perdemos lo otro.

Yo no tengo ni idea si el Labouchere Inverso podrá o no funcionar, sólo me estoy planteando que es posible que merezca la pena estudiarlo. Por ello el argumento que explicas no me parece válido para desestimar el estudio a priori ya que este sistema no expone a la cuenta a un riesgo por posición desproporcionado en ningún momento. Si tomamos un sistema cualquiera, le aplicamos Kely y le aplicamos Labouchere inverso y ponemos el mismo volumen mínimo por operación para los dos métodos, creo que desde un mismo punto de partida, si encadenamos una serie por ejemplo de 20 trades perdedores, la disminución de la cuenta será bastante parecida, si son 20 totálmente seguidos, la perdida será exáctamente la misma.

Es posible, e igual es eso lo que quieres explicar que si ganamos dos y perdemos dos seguidas, así en una serie larga de +2-2 operaciones, entonces, puede que acabemos teniendo más perdidas con el labouchere inverso, pero tampoco como para dilapidar una cuenta.

Tanto Kelly como el Labouchere inverso intentan hacer lo mismo cuando ganamos, aumentan la exposición al riesgo por posición en términos absolutos, pero lo hacen de distinta manera, pero el fundamento de ambos métodos es muy parecido.

Entonces, aquí una de dos, o tu crees estar hablando de Labouchere directo y entonces es un malentendido o yo no te acabo de comprender donde radica el riesgo del Labouchere inverso, y aún menos las diferencias tan abismales que planteas entre Kelly y la antimartingala de la que hablamos.

Supongo que Labouchere tendrá algún problema que no lo hará viable, pero desde luego no es el riesgo de entrar en una racha larga de pérdidas, hombre, si es muy muy larga en realidad eso no lo aguanta ningún método de gestión monetaria.

Por cierto lo que te marco en negrita es un error que tienes que igual explica el malentendido que creo estamos teniendo. Sólo aumentamos apuestas cuando gana, no cuando pierde.

Sólo aumentamos apuestas cuando pierde........

[agmageton]

No se si te he acabado de entender pero intentaré explicar como lo veo.

1º Labouchere es una estrategia martingala directa.
2º Labouchere inverso es una estrategia antimartingala o martingala inversa. Esto es que reduces el riesgo de tu exposición a la medida que pierdes. En este hilo hablamos de Labouchere inverso. (Por aclararlo definitivamente).

Si tenemos claro de que hablamos el Labouchere inverso no tiene porque dilapidar una cuenta por pillar una serie larga de pérdidas, siempre y cuando ajustemos correctamente "la apuesta mínima" al saldo inicial de la cuenta. La forma de perder que tiene es exácctamente igual que las de otras estrategias de gestión monetaria reconocidas. Es evidente que no es recomendable aplicar esta estrategia a sistemas con ratios de fiabilidad por ejemplo del 30% pero no por culpa del riesgo que marca el Labouchere Inverso en cada operación, sino por culpa de que cada posición tiene un máximo de ganancias predefinido (en teoría), o ganamos eso o perdemos lo otro.

Yo no tengo ni idea si el Labouchere Inverso podrá o no funcionar, sólo me estoy planteando que es posible que merezca la pena estudiarlo. Por ello el argumento que explicas no me parece válido para desestimar el estudio a priori ya que este sistema no expone a la cuenta a un riesgo por posición desproporcionado en ningún momento. Si tomamos un sistema cualquiera, le aplicamos Kely y le aplicamos Labouchere inverso y ponemos el mismo volumen mínimo por operación para los dos métodos, creo que desde un mismo punto de partida, si encadenamos una serie por ejemplo de 20 trades perdedores, la disminución de la cuenta será bastante parecida, si son 20 totálmente seguidos, la perdida será exáctamente la misma.

Es posible, e igual es eso lo que quieres explicar que si ganamos dos y perdemos dos seguidas, así en una serie larga de +2-2 operaciones, entonces, puede que acabemos teniendo más perdidas con el labouchere inverso, pero tampoco como para dilapidar una cuenta.

Tanto Kelly como el Labouchere inverso intentan hacer lo mismo cuando ganamos, aumentan la exposición al riesgo por posición en términos absolutos, pero lo hacen de distinta manera, pero el fundamento de ambos métodos es muy parecido.

Entonces, aquí una de dos, o tu crees estar hablando de Labouchere directo y entonces es un malentendido o yo no te acabo de comprender donde radica el riesgo del Labouchere inverso, y aún menos las diferencias tan abismales que planteas entre Kelly y la antimartingala de la que hablamos.

Supongo que Labouchere tendrá algún problema que no lo hará viable, pero desde luego no es el riesgo de entrar en una racha larga de pérdidas, hombre, si es muy muy larga en realidad eso no lo aguanta ningún método de gestión monetaria.

Por cierto lo que te marco en negrita es un error que tienes que igual explica el malentendido que creo estamos teniendo. Sólo aumentamos apuestas cuando gana, no cuando pierde.

Sólo aumentamos apuestas cuando pierde........

bueno....intentare poner otro argumento a ver si este te convence mas......
probabilidad en la ruleta en suertes sencillas= 0 a 36 numeros
probabilidad de negro=18 contra 19 sobre 37 probabilidad lineal= 48,65%

probabilidad de tu sistema en trading se desajusta por los continuos cambios de volatilidad/tendencia, entonces tienes fases de un 30% fiabilidad o fases de un 60% estableciendo una media.....el problema es que las fases de desajuste por ejemplo en un momento lateral que tu sistema da perdidas, pueden durar dias, semanas o incluso meses.......
Por lo tanto esta estrategia entraria durante meses en DD mucho mas duros que con una estrategia antimartingala. porque lo que ganarias lo perderias mas rapidamente, mencionas kelly o otros ratios del ejemplo , si señor estos ratios tienen incluso mayor progresion de beneficios que labouchere inversa, pero cuando pierden bajan la apuesta en la misma proporcion que las ganancias. Nada que ver con lo que dices.

En fin no quiero convencer a nadie....solo opino sobre lo que veo....y veo que en determinados momentos de mercado ...claro que puede funcionar bien...pero la fiabildad de todos los sistemas de trading tienen enormes variaciones de unas epocas a otras en fiabilidad, y eso es lo que mata a labouchere inversa vs metodo antimartingala , imagina :

10+15+20+25+35-45-40-20 labouchere inversa
10+15+20+25+35-45-20-10-5-5-5-5-5-5-5 antimartingala

un abrazo y si kieres estudiarlo estare encantado de que nos des tus conclusiones, me gusta mas lo de tu operativa de coberturas...eso si puede ser buena cosa.......aunque hay una cosa que veo.....si me permites... decirtelo......al ser discrecional intuitiva tu toma de posiciones /coberturas y lo has aprendido todo esto en una situacion de alta volatilidad en los activos, has pensado que estos estados de volatilidad pueden variar enormemente y puedar desacoplar tu operativa? poque si llevas todo este año haciendolo estabas en volatilidades del vix superiores al 20% te recuerdo que desde el año 2004 al 2007 el vix estuvo por debajo de 20%. esto solo es una curiosidad que te pregunto yo.

[IceMan]

A ver si tengo tiempo de leermelo, que no consigo pasar de las tres primera paginas .
:smt069I

[IceMan]

Hablo de el libro claro.
:smt069I

[Spirit]

Ok, comprendido del todo. Con ese ejemplo llevas razón pero si repasas los comentarios comprobarás que se ha hablado de modificar la serie numérica y la forma de hacer el incremento y el decremento. En ese punto radica la clave, en ajustar esos parámetros. Depende como los ajustes puedes obtener series totálmente distintas. Por eso no entendía tu insistencia.

Respecto al hedging, mi forma de operar la he aprendido en casi 9 años que llevo en los mercados. La difernecia radica en que antes hacía 3 o 4 operaciones a la semana, a ser posible intradía y durante los últimos 8-9 meses he hecho una cantidad enorme, no sabría decirte, pero pueden ser 50 operaciones de media diarias (no todas en la misma cuenta).

Con el Hedge cuando lo peor lo paso es a las horas de máxima volatilidad, me va mucho mejor el horario nocturno.

Tu piensas en plazos largos, yo en ultracortos. En ultracorto las diferencias de volatilidad son asumibles por el sistema, en el largo plazo no tanto. Antes has comentado que podría tirarme meses soportando un DD, ese no es mi caso, no soporto ese tipo de sistemas y menos en el forex. Lo puedo aguantar en contado pero en el forex, imposible.

Gracias por las aclaraciones.

[cls]

CLS

¿todas las "tiradas" son independientes entre si por lo que leo?

Si es asi, y el sistema se queda cerrado cada día... creo que es muy probable que funcione bien.. digo CREO,

y la clave como siempre es el MM estoy deacuerdo con Xtrader.

Aunque un poco tarde la respuesta FRAN ...

Sí, son independientes.

Es un generador de números aleatorios para que me provea de números entre 0-99.
El planteamiento es que si por ejemplo mi sistema de trading tiene una fiabilidad del 50% y el número aleatorio generado está entre 0-49 (ambos inclusive) considero el trade positivo y si está entre 50-99 (ambos inclusive) el trade es negativo.

Si mi sistema de trading tuviera una fiabilidad del 64% consideraría que el trade es positivo cuando el número aleatorio sea menor que 64 y negativo en caso contrario.

Para asegurarme de los resultados he testeado el motor generando 10.000.000 de números y sacando un diagrama de dispersión. Todos los números salen entre 99.500 y 100.500 veces. Repito la prueba para verificar que sigue habiendo aletoriedad en la distribución de frecuencias y que salen diagramas totalmente diferentes.






S2

[cls]

Sobre lo que comenta agmageton del peligro de rachas negativas. Esto son ejemplos de casos extremos (el mismo experimento aparece repetido cinco veces, pero da igual, no tiene que ver):

a) Con todos los trades exitosos al principio. El mínimo se alcanza en el primer trade.




b) Con todos los trades negativos al principio. El mínimo se alcanza en el trade 43 (el último de toda la racha negativa). Al final la cuenta acaba incluso algo mejor que en el caso a).
(acaba mejor porque en el caso a) el último trade positivo ocurre en una serie que está en 1-2-3-4-5. En el siguiente trade se apuestan 6 y ahí empieza la racha perdedora. Es decir, que las rachas no empiezan con las mismas series en los casos a y b).

[agmageton]

Sobre lo que comenta agmageton del peligro de rachas negativas. Esto son ejemplos de casos extremos (el mismo experimento aparece repetido cinco veces, pero da igual, no tiene que ver):

a) Con todos los trades exitosos al principio. El mínimo se alcanza en el primer trade.




b) Con todos los trades negativos al principio. El mínimo se alcanza en el trade 43 (el último de toda la racha negativa). Al final la cuenta acaba incluso algo mejor que en el caso a).
(acaba mejor porque en el caso a) el último trade positivo ocurre en una serie que está en 1-2-3-4-5. En el siguiente trade se apuestan 6 y ahí empieza la racha perdedora. Es decir, que las rachas no empiezan con las mismas series en los casos a y b).

Pero según esto........la fiabilidad de 100 tiradas seria 57% no?, entonces es una optimización , no sirve. O sirve solo para unas condiciones determinadas de mercado que te de estos ratios. Cuando sabemos perfectamente que los ratios de un sistema pasan por varias fases de fiabilidad. Y seguramente cuando nos de que tenemos un 57% de fiabiliadad para hacer funcionar esta estrategia se nos de la vuelta y cotice en fiabiliaddes mas baja , haciendolo DD mayores que con otras estrategias.

[cls]

si, agmageton, la fiabilidad es del 57%. (Es el mismo sistema del que puse unas capturas unas páginas atrás). Y siempre es la misma para todos los experimentos (se supone que el sistema de trading mantiene sus ratios).

Aquí hay dos elementos, por un lado el sistema de trading y por otro el Labouchere inverso. Para que el conjunto funcione es necesario que las estadísticas del sistema de trading se mantengan en el tiempo. Sino, puede ocurrir que incluse sea perjudicial aplicar el Labouchere.

Pero es que, de algo hay que partir. Cuando analizas un sistema miras sus ratios. Y si te convencen lo usas en el futuro pensando que esos ratios se van a mantener. Aquí igual. Tengo un sistema de trading con unos ratios que confío se van a reproducir en el tiempo y aplico el Labouchere.

(Es suficiente con que la esperanza del sistema sea positiva para que el Labouchere inverso mejore los resultados con respecto a no aplicarlo).

S2

[Spirit]

cls, a mi el labouchere me parece que funcionará de forma más contínua operando con rangos y coberturas, tal y como expliqué en este mismo hilo. Traducido al mundo de la ruleta es como jugar a rojos y negros al mismo tiempo.

Supongo que si fuera capaz de diseñar el sistema como el que comento, que por otro lado creo que no es difícil hacerlo, nos encontraremos que el retorno de beneficios es lento, que no quiere decir poco rentable, ya que la idea es que el sistema esté a la espera el tiempo que sea necesario con coste mínimo, pero cuando pille una progresión que haga saltar la banca.

¿Cual es nuestra banca? El tope de contratos que podemos comprar que suele estar limitado por los brokers (como si de casinos se tratara) o también puede estar limitado por el saldo de la cuenta. En el caso de limitación por saldo tenemos la posibilidad de aplicar algún tipo de gestión para saber cuanto debe ser el margen máximo dispuesto, más que nada por motivos de seguridad. Al alcanzar ese punto, mejor dicho, en el momento de tener que sobrepasarlo daríamos por finalizada la progresión.

En cambio, aplicar Labouchere inverso sobre cualquier otro tipo de sistema nos dará resultados muy variopintos. Si el sistema es susceptible de alcanzar DD prolongados en el tiempo y con bastante profundidad, es cierto que este método con 1-2-3-4 puede ser menos defensivo que otras antimartingalas. En ese punto lleva razón Agmageton. Pero siempre tendrás la opción de usar una serie numérica más defensiva, o un sistema de cálculo más adecuado. Por ejemplo podemos calcularlo exáctamente igual cuando ganas pero aumentar un 20% la disminución cuando pierdes. Imagina que pierdes y los extremos de tu serie son 2 y 98, según el sistema explicado deberías apostar 100. Le aplicas el 20% de disminución y en realidad apuestas 80. Si ganas en la siguiente operación,debes apuntar 80.

La base del método es tan rica y ofrece tantísimas posibilidades que casi me parece imposible que no se pueda aplicar con éxito al trading. Claro que si ponemos ejemplos concretos, series concretas y tal pues es lógico que salgan opositores al sistema. Pero la base del mismo es poco criticable.