Adaptarse a la volatilidad

[Goodvalley]

Eso que llamas "la vela de la muerte", ¿qué magnitud necesita tener para "descolocar" este sistema?

Es decir, si te refieres a las velas caza-stops, éstas no suelen llegar a los 100 pips. ¿Cómo puede eso descolocar mi sistema? Como mucho, descolocaría uno o dos niveles, ¿no?

Bueno, ahí va mi Excel con un poco más de recorrido. La he repasado y creo que es correcta.

El recorrido del precio es (desde el Día 1) el siguiente:

1.37 - 1.36 - 1.35 - 1.33 - 1.35 - 1.37 - 1.35 - 1.36 - 1.34 . 1.33 - 1.34 - 1.32 - 133

Creo que es un recorrido bastante realista de cómo se mueve habitualmente el precio. Por supuesto, podéis probarlo con un mercado mucho más tendencial o más lateral.

[Vinisius]

No entiendo lo de la contra-orden.

Así como en cada nivel se abre 1 orden de cada tipo (compra y venta) con TP y sin SL por que no se hace con las contraordenes algo parecido pero a la inversa ... con SL pero sin TP. De esta manera solo se abriría una vez en vez de varias cuando se llega al TP perdiendo el spread en cada una de ellas.

[Goodvalley]

Porque cada vez que haces TP, esa ganancia ya está asegurada. Si el precio va y vuelve tres veces recorriendo un mismo gran rango, mediante esos TP's hemos acumulado 3 veces las ganancias, mientras que las pérdidas han sucedido tan sólo una vez, precisamente porque no hay S/L en ellas.

Si reproduces el camino en la hoja Excel, verás como eso se cumple.

Si tú mismo reproduces un camino más amplio que el de esa hoja (por ejemplo, el precio se desplaza de 1.37 a 1.30, luego de 1.30 a 1.37 y luego de vuelta a 1.30, observarás que las ganancias se acumulan, mientras que las pérdidas son constantemente las mismas para cada nivel.

[Goodvalley]

A ver, en un grid sucede que si el precio se va lejos, te arruinas porque acumulas órdenes perdedoras geométricamente (1+2+3+4+5+...).

En un anti-grid o escalera te arruinas si el precio va lateral porque acumulas órdenes perdedoras linealmente (1+1+1+1+...), y además pierdes todo lo ganado geométricamente si el precio se da la vuelta (1-2-3-4-...).

Con este esquema, equilibras ambas balanzas, sabiendo que en algún momento el precio se dará la vuelta una o más veces repitiendo recorridos más o menos amplios, sosteniendo la equity de forma estable en todo momento.

Esta es la clave del asunto... la adaptación automática a la volatilidad.

Lo realmente interesante sería saber qué sucede a lo largo de todo un año, toque por toque...

[Vinisius]

Entiendo todo lo que me dices (creo) menos lo de cerrar una contra-orden por TP y acto seguido volver a abrirla.

La contra-orden siempre es neutra juntada con la orden que protege que quedará siempre a -50 haga lo que haga el precio. ¿ Si es neutra que necesidad hay de cerrarla y volverla a abrir ?. Solo se pierde spread, no se consigue nada más.

Te veo muy seguro contando los entresijos del sistema por lo que doy por casi hecho que me estoy equivocando muy mucho en mi razonamiento acerca de las contra-ordenes.

Pero bueno, así te doy un poco de conversación mientras damos tiempo a que alguien más puesto en estos temas quiera praticar e intercambiar ideas contigo.

Yo por mi parte, voy a estudiarme a fondo tu Excel haber si lo acabo entendiendo aunque en un par de vistazos que le he dado me cuesta hacerlo.

Un saludo.

[Goodvalley]

Bien, observa la Excel, concretamente cualquier contra-orden:

Imagina que la orden Buy en 1.3701 va perdiendo. Su contraorden se activa en 1.3649, ¿correcto? Bien, imaginemos que el precio sigue bajando. En 1.3550, la orden Buy original perdedora pierde 150 pips, y su primera contra-orden llega a TP. Ya tenemos guardados y asegurados 100 pips de ganancia.

Como no sabemos si seguirá bajando, nuestra obligación como operadores es abrir una segunda contra-orden en 13550 con TP en 1.3450 y S/L en su lugar original, en 1.3701. Imaginemos que esto sigue y sigue hasta 1.3130.

Ahora tenemos una orden perdedora que pierde 570 pips. Además, tenemos 400 pips ASEGURADOS ya guardados en caja.

El pecio se da la vuelta en 1.3130 y sube. Imaginemos que llega a 1.3530. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una orden perdedora original que pierde 200 pips, su contra-orden que ahora pierde 330 pips (pérdidas totales 530 pips), y 400 pips guardados y seguros. Es decir, un balance total de -130 pips.

Ahora la pregunta que debes hacerte es: si ese recorrido se repitiera dos veces más (1.37 - 1.313 - 1.35 - 1.313 - 1.35 - 1.313), ¿cuánto estarías ganando y cuánto estarías perdiendo?

La respuesta correcta es: los pips que gana o pierde la orden original más los pips que pierde o gana su orden compensatoria MÁS los pips que has ido asegurando durante esos tres recorridos. Si realmente fueran tres recorridos lineales y directos como el que te he descrito (eso es imposible, demasiado bonito puesto que siempre hay retrocesos y lateralidades por enmedio), estaríamos hablando de -200 - 330 + (400x3) = 670 pips.

Como te digo, es un caso ideal, y para cada lateralidad de un nivel (por ejemplo 1.335 - 1.34 - 133 - 1335 - 1.33 - 1.34 - 1.35) vamos perdiendo algunos pips por el camino. La buena noticia que compensa esas pérdidas son los toques del propio grid original (100 pips cada vez en este caso contra -50 de cada pérdida).

La gracia de mi planteamiento es entonces el medio-largo plazo (meses o años completos).

Vinisius, si te cuesta seguir la hoja, copia la última columna (que está vacía) y pégala entre cada una de las que están llenas. Así puedes ir repitiendo el recorrido y reproducirlo viendo si lo haces bien o mal.

[Goodvalley]

Acabo de realizar un prueba hora a hora desde las 10 de la mañana del 2 de Enero de este 2014, el primer día operativo del año en Forex hasta hoy mismo, tanto para el EURUSD como para el GBPUSD, a ver qué sucedía.

Curiosamente, ambos pares que suelen ser bastante correlativos han seguido trayectorias claramente distintas, lo cual es bueno para mi prueba, pues los resultados son tan diferentes como los acontecimientos en el chart.

EURUSD: en lo que llevamos de año, el par se ha comportado muy discretamente, con una lateralidad bastante corta de apenas 200 pips y pico. Bien, para un grid esto sería en principio "bueno". Pero como sabréis, en cuanto el precio se dispare hacia cualquier lado, el grid quedaría destruido y nosotros arruinados. Si, en cambio, hubiéramos tenido una escalera, ya estaríamos palmando o a punto de palmar. 200 pips para una escalera durante dos meses es la muerte, y lo sé por experiencia.

Con estos antecedentes, mi esquema se mantiene estable sin pérdidas apreciables ningún día del año, apenas 50 pips y pico el peor día. Hay un pico de ganancias máximas de 400 pips. A día de hoy -que es el dato que más nos interesa siendo ésta una prueba continua-, estaríamos ganando 250 pips.

GBPUSD: en lo que llevamos de año, el par se ha movido bastante más, unos 560 y pico de pips a ojímetro entre el mínimo y el máximo. Un grid ya habría quedado aplastado, así de simple. Podría parecer que una escalera habría triunfado, pero va a ser que no: hay una gran bajada y una gran subida que se comerían todas las ganancias y ahora estaríamos sufriendo si no hubiéramos adivinado el momento de cortar, lo cual no es fácil. Como no somos adivinos, debo suponer que nuestra escalera tendría muchos problemas.

De nuevo, mi esquema se ha mantenido sólido y estable. Al poco de empezar enero ya tenemos nuestro peor día, que nos da un drawdown de -50 pips, una miseria para cualquier cuenta. El pico máximo se produce hacia estos últimos días, con 950 pips de ganancias. A día de hoy viernes 21 de Febrero, estaríamos ganando 900 pips.

RESUMIENDO:

La gran ventaja del esquema es que se mantiene estable, haga lo que haga el precio y sea cual sea la volatilidad, sin grandes drawdowns. La principal regla para ganar es no perder.

La última consideración que se me ocurre es que este es un esquema a largo plazo, que dará buenos resultados tras meses de funcionamiento, cuando se hayan producido grandes rangos o grandes escapadas del precio.

Sinceramente, estoy muy contento con los resultados.

[Vinisius]

Hola Goodvalley.

La entrada inicial al mercado la hacemos con 2 ordenes totales , una de compra y otra de venta. A partir de aquí cada nivel alcanzado se abren 3 ordenes nuevas ... una de compra , otra de venta y la correspondiente contra-orden. Así sería siempre, 3 ordenes nuevas en cada nivel hasta el cierre del sistema ... ¿ es correcta mi apreciacion ?.

Acabo de imprimir el Excel para estudiármelo a fondo.

Posdata; Sigo pensando ... que lo sepas --- que las contra-ordenes no deberían llevar TP y se cerrarían cuando se cerrase el sistema en su totalidad o cuando alcanzacen sus respectivos SL .

Bueno, yo a lo mio , que es estudiar.

Voy a ello ... GERONIMOOOO.

[Goodvalley]

No.

No lo has entendido bien. Ahí no hay tres órdenes por nivel. Míratelo bien porque tanto en la Excel como en los posts está bien detallado cómo funcionaría.

Respecto a lo de los TP's, mi ejemplo Excel es tan sólo una posibilidad. No tiene ni por qué hacerse con un grid ni nada. He puesto un grid porque es un ejemplo muy gráfico.

¿Podemos ahorrarnos los TP's? Sí, pero entonces posiblemente tengamos otro tipo de problemas. Es cuestión de probarlo.

Yo elegí el camino de los TP's porque el precio se da la vuelta y acabas almacenando miles de pips en meses, mientras las pérdidas son las mismas.

[Goodvalley]

Perdón, jeje

[Vinisius]

Nada. Gracias por reeditar el mensaje.


Cuando he mencionado que se abren 3 nuevas ordenes por nivel a partir del siguiente nivel de entrada lo he hecho con la mente pensando en las contra-ordenes sin TP . Lo tenía en mente pero no lo he expresado por escrito ... perdona.

Con contra-ordenes sin TP si que tendríamos , como he dicho y creo que no me equivoco, 3 ordenes a partir de la entrada inicial de 2 ordenes.

Como dices, sería cuestión de probarlo, pero en principio de la manera que lo expones tu parte en desventaja en cuanto a costo de dinero (spreads) y al tiempo y trabajo dedicado al seguimiento y mantenimiento del sistema y el resultado del beneficio-perdida total es la misma (sin contar spreads) sea teniéndolo en liquidez o en el balance.

Yo lo veo así.

[Goodvalley]

¿Has leído el mensaje que había puesto originalmente? Uy qué vergüenza que me da ahora, para aclararte: había entendido que decías una cosa completamente diferente, hasta que lo he vuelto a leer. Realmente había entendido una animalada. Culpa mía. Así que, de pronto, me habia dado la sensación de que eras otro de los que ve la palabra "grid" y se tira sin tener ni idea. Ya ha pasado otras veces en este tipo de hilos.

Bueno, he probado lo que comentas de las contra-órdenes sin TP en el EURUSD para este año desde el 2 de enero a las 10 de la mañana hasta hoy a primera hora de la tarde.

Bien, en cuanto a pérdidas se parece mucho a mi opción, es muy estable. Esto ya me lo esperaba, pues ambas opciones tratan las pérdidas de la misma manera. Perfecto.

Las ganancias ya son otra cosa. La lateralidad del Euro estos dos meses en tan sólo 200 pips de rango dificultaría el esquema tal como tú lo pondrías precisamente porque al tocar los extremos del rango, tus contra-órdenes sin TP no acumulan los pips ganados, sino que los vuelven a perder, los vuelven a ganar, los vuelven a perder...

La ganancia máxima es de 200 pips y a día de hoy tendríamos 100 pips, contra los 400 pips de beneficio máximo y 250 pips de beneficio a día de hoy de mi opción.

Cuidado, lo tuyo NO es una mala idea. Tan sólo flojea en unas circunstancias muy determinadas que el mío compensa un poco mejor. Y probablemente el mío es más exigente para el operador como tú dices, y es fácil confundirse con las contra-órdenes. Tu esquema es mucho más fácil y cómodo de llevar.

Tengo que probar lo tuyo con la libra en 2014, y probablemente dará mejores resultados porque su rango es más amplio.

En cuanto a la Excel que tú también tienes, tu opción da unos beneficios de 1.150 pips al final de la prueba contra los 700 de mi opción, pero no te alegres antes de tiempo: si te fijas, en mi prueba no hay rebotes entre niveles consecutivos, algo que es constante en los charts reales como el euro o la libra durante este año (por ejemplo 1.37-1.375-1.37-1.36-1.365-1.36-1.365-1.37, etc.). Así que mi ejercicio le va "demasiado bien" a tu esquema con contra-órdenes sin TP, ya que saltan como mínimo dos o tres niveles directamente. Incluso mis 700 pips son demasiados.

El tema es que, a la larga, se producen muchos rangos, más o menos amplios, pero rangos igual. La suerte que tenemos es que ambos esquemas NO son perdedores, lo cual ya es muchísimo.

EDITO: me acabo de acordar que al principio también me preocupaba el montonazo de spreads gastados, pero llegué a la conclusión de que valía la pena. Está claro que tu opción no malgasta... excepto si va lateral como ha ido el euro estos dos últimos meses. Ahí también el tema spreads da pol saco bastante.

[nostrasladamus]

El pecio se da la vuelta en 1.3130 y sube. Imaginemos que llega a 1.3530. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una orden perdedora original que pierde 200 pips, su contra-orden que ahora pierde 330 pips (pérdidas totales 530 pips), y 400 pips guardados y seguros. Es decir, un balance total de -130 pips.

Ahora la pregunta que debes hacerte es: si ese recorrido se repitiera dos veces más (1.37 - 1.313 - 1.35 - 1.313 - 1.35 - 1.313), ¿cuánto estarías ganando y cuánto estarías perdiendo?

La respuesta correcta es: los pips que gana o pierde la orden original más los pips que pierde o gana su orden compensatoria MÁS los pips que has ido asegurando durante esos tres recorridos. Si realmente fueran tres recorridos lineales y directos como el que te he descrito (eso es imposible, demasiado bonito puesto que siempre hay retrocesos y lateralidades por enmedio), estaríamos hablando de -200 - 330 + (400x3) = 670 pips.

Hola Goodvalley,

Revisa ese texto porque creo que tienes un error.....

[Vinisius]

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Estimado Goodvalley.


No son 2 sistemas parecidos ... NO ...

Ambos es el MISMO. La única diferencia es que con mi ... digámosle "actualización" se ahorra un monton de spreads y es más fácil (dentro de su dificultad) de controlar y mantener a la bestia.

El secreto está en la equidad. ¿ Que te obliga a cerrar y abrir en el mismo sitio ?. Solo la necesidad de margen te obligaría a ello y nunca llegaríamos a ese punto , ¿ verdad ?.

Creo que los cálculos que has hecho no están bién en parte. Siempre, siempre sin TP debe de dar mejores resultados que con.

Bueno ... yo lo veo así ... igual me equivoco, en cuyo caso espero me lo explayes.

[Vinisius]

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Vaya , he metido la pata.

Al decir que ambos son el mismo sistema , no podré patentar el "mio" .... cachis la mar.