Volatilidad y Zonas de Giro

[Feroz]

Goodvalley,

Esto es como ese juego de encontrar las diferencias.

El que Hermess y yo tengamos el mismo graficador y proveedor de datos viene perfecto.

Si te fijas en el grafico , existe una realidad ... el precio....


Pero hay dos visiones diferentes de la misma realidad:

Hermess ha trazado sus líneas de tendencia (resistencias -soportes al fin y al cabo), con toda la información completa, para identificar donde estamos y donde romperá el precio.
Yo he trazado mis líneas, como si cuando las trazaba, no tuviera la información inmediatamente a la derecha(vamos como si el precio se estuviera desarrollando entonces).



Como conclusion, tenemos dos visiones diferentes, de la misma realidad. Yo aun tengo dos soportes vigentes, que no han sido vulnerados, y que son igual de validos, que los que crea Hermess en su vision conjunta. ¿Cuál de ellos es valido?... Pues dependerá de la cantidad de traders que los utilicen... pero en el fondo, esos soportes resistencias, no existen. Son fruto de la creencia de los participes.

Si tu quieres creer que existen , no sere yo el que te diga que no lo hagas. Mientras, yo intentare descubrir la pauta conductiva de los traders, que son al final los que mueven el precio. Por que si descubro la conducta, sabre antes que ellos mismos, donde van a situarse y que sentido tendrá el movimiento.

¿Entiendes ahora mis razonamientos?

Saludos.

Razonamiento lógico, fuera del ámbito difuso.

Recuerdo a Kreslic, cuando hizo un estudio ( cuantificable ) sobre TL y S/R, la realidad del backtest fué negativa.
Y eso que seleccionó los mejores puntos de S/R, las zonas donde le volumen y la volatilidad confluían, incluso aplicó loopbacks en tiempo , como protección, además de separar y anular las roturas falsas via extensión por margen de Rotura y Confirmación.

Otra cosa es que uno sea intuitivo y sepa discernir cuando una rotura es buena o no, pero depender de la intuición, o del estado de animo.. pertenece a un tema más de juego... que a una cuestión cuantificable con unas normas precisas.

Al final es más de lo mismo, es simple...... postear un estudio, una gráfica de las operaciones ( backtest )basado en ello.,l lo demás es solo lo que dice Rango , algo no cuantificable.

Saludos

[Hermess]

por agmageton » 02 Oct 2015, 18:49

Hermes, el argumento es muy potente, igual que un gráfico de ondas de elliot o armónicos, pero hay algo que creo que no entiendes, el análisis técnico sólo sirve para saber que ha pasado, pero no es un buen pronosticador, ya que carece desde el punto de vista de la cuantificación y eso obliga a tener reglas difusas lo que crea un error muy grande y muy difícil de superar a largo plazo.

Ahora bien si me planteas soportes y resistencias desde la pronosticación y puedes llegar a genera unas reglas cuantificables, estaríamos hablando de otra cosa muy diferente, pero mientras un fuerte argumento se sustente en reglas difusas no cuantificables, acaba siendo humo, y si no que se lo digan a los profesores de trading de final de la década de los 90 que tenían en el análisis técnico, el pilar fundamental, ya no quedan de esos cursos a nivel que no sea propagandístico.

Es una opinión muy respetable que no comparto, jejeje, has tocado un punto en el que vamos a profundizar, pero dejemos algo claro: Tus estadísticas con reglas cuantificables solo muestran lo que ocurrió en el pasado, exactamente igual que la información que dan esos gráficos suponiendo que no tengan reglas cuantificables, de entrada tu argumento se cae solo si no aportas más datos que sirvan para hacer proyecciones a futuro, el valor predictivo que tú les des a esas estadísticas es el que quieras darle, en la realidad es nulo y voy a explicar porque.
El análisis técnico no solo sirve para saber que ha pasado. No hay forma de hacer proyecciones a futuro con un buen margen de acierto sobre resultados aleatorios sin datos históricos que tú mismo estas usando en tus estadísticas. Tú crees que esas estadísticas están basadas en unas reglas claras y puede que lo sean, pero también es posible que falles en el planteamiento y ahí se cae todo.
Un índice de volatilidad es una herramienta del análisis técnico, si tú haces unas estadística sobre la volatilidad y encuentras una ineficiencia, posteriormente creas una estrategia que explote esa ineficiencia, estas usando el análisis técnico para crear un sistema que explote esa ineficiencia que identificas por el análisis técnico, dices que hay que poder cuantificar unas reglas porque si no el error es muy grande.
La cuestión es que también el error puede ser muy pequeño aunque no puedas cuantificar esas reglas, das por hecho que si no cuantificas el error es muy grade, pero eso es una suposición sin ninguna base empírica porque una estadística sobre histórico no influye para nada en el resultado futuro.
El argumento que das tiene el mismo problema que esos gráficos, puestos así solo sirven para saber que ha pasado como las estadísticas, solo muestran lo que ha pasado y sobre esos datos se toman decisiones pero cambia algo. Si tomas decisiones sobre una estadística con reglas cuantificables con años de histórico, estas suponiendo ( porque en eso basas la predicción) que el precio se comportara en el futuro de forma similar a como lo hizo en el pasado, tu apuesta es que esas reglas cuantificables testeadas en histórico se repitan en el futuro.
Ahora vayamos a la esencia. Mas testeado que esta el análisis técnico en lo más básico como los soportes-resistencias , líneas de tendencia y toda la batería de estructuras que forma, por mucho poder de análisis de datos que tengas dudo que te acerques a los millones de traders que han trabajado el análisis técnico desde que existe y cada patrón tiene su proyección teórica, pero claro las proyecciones que le da a un determinado patrón un trader no tiene porque ser la misma que las que haga otro trader aunque existan unas reglas aplicables generalmente para determinar objetivos de precio futuros aplicable a cualquier figura charsista y eso existe desde hace décadas.
Una cuña tiene reglas cuantificables que se pueden aplicar con diferentes target partiendo de un mínimo para que el patrón cumpla, eso es básico en cualquier libro de análisis técnico, igual que esa figura todas las demás tienes sus proyecciones con objetivos estándar mínimos para darlo como cumplido el target del patrón, pero si solo tienes en cuenta la información de un determinado patrón será complicado que los resultados estadísticos tengan algun valor, porque un patrón charsista dependiendo de donde se forme la fiabilidad varía mucho y en ese caso cuenta más la experiencia que la estadística.
Decir que el valor predictivo del análisis técnico es pobre o que es un mal pronosticador no le veo el sentido si solo son herramientas, en todo caso es el trader el que hará proyecciones en base a sus sesgos y no se puede generalizar, cada trader y cada humano es un mundo con diferentes experiencias
Yo entiendo lo que dices, pero tu pasas por alto que tu hablas desde una perspectiva de estrategias automatizadas y necesitas unas reglas fijas porque si no no puedes programar para ver la estadística, yo te hablo de una operativa discrecional que toma en cuenta el conocimiento trasmitido por generaciones de traders resumido en el análisis técnico, pero además en esa operativa discrecional esta la información que da la estructura del grafico en tiempo real, esta la experiencia y percepción del trader que ejecuta esa operativa y esa experiencia es la suma de errores cometidos, estamos mezclando otra vez herramientas con sistema y no son lo mismo.
Una línea de tendencia hace de resistencia o soporte pero no es un sistema
Cuando dices que sin reglas cuantificables el error es muy grande, no tienes en cuenta a la variable más importante que es el trader, simplemente lo anulas porque a su experiencia no le das ningún valor predictivo, en cambio tu a tu análisis de datos, el valor predictivo se lo das tu dependiendo de tu criterio.
Tu apuestas sobre una estadística y yo además del conocimiento contenido en el análisis técnico le sumo la variable más importante que es la experiencia de ese trader.
Cuando dices que no entiendo que el análisis técnico solo sirve para saber que ha pasado jejeje lo que pasas por alto es que por muchas estadísticas que tengas solo sirven para saber que ha pasado en el histórico, te metes en el mismo saco por mucho valor predictivo que le des a esas estadísticas, su valor predictivo real es nulo porque no hay forma de saber que ocurrirá a futuro en un sistema dinámico con tantas variables que en esas estadísticas no computan en su mayor parte.
Estas jugando con fuego sobre unas variables que no computan en esa estadística, asumiendo que su evolución será determinista entendiéndolo como similar comportamiento que en histórico, sin embargo sobre ellas no tienes reglas cuantificables que aplicarles, simplemente esas variables las eliminas
Tu análisis es muy parcial porque te centras en muy pocas variables y eliminas el resto de la ecuación, por eso desde mi criterio el valor predictivo de esa estadística es nulo en lo que se refiere a la evolución futura de todo el sistema dinámico complejo como es el mercado que cualquier variación por pequeña que sea en una variable hace mutar todo el sistema. Una orden de un solo contrato en un momento puntual, dispara otras órdenes que pueden disparar a otras como ocurre en las barridas de stop, un dato sin importancia el mercado lo puede interpretar muy negativamente o muy positivamente. Cualquier rumor si es intencionado mueve el precio. Un tic por encima de un máximo relevante dispara órdenes a saco, un desastre natural puede afectar mucho al mercado, hay infinidad de elementos que pueden hacer mutar al sistema. El mercado está muy globalizado, lo que ocurre en cualquier parte del mundo se refleja en los mercados muy rápido. Hoy se destapa un fraude sobre la gestión de un banco o una gran empresa y caen todos en cascada arrastrando a los índices y esos a otros activos, el mercado está mutando constantemente y cuando la indeterminación es máxima es complejo hacer proyecciones a futuro con una mínima probabilidad de acierto si no se tiene en cuenta la información que va saliendo en tiempo real.
Le estas dando un valor predictivo muy alto a unas pocas variables que cuantificas y obvias al resto. Esa estadística cojea mucho si trata de predecir la evolución futura de un sistema dinámico complejo, conoces la dependencia que tienen los sistemas dinámicos complejos a la evolución de todas sus variables, pero también pasas por alto que yo hablo de fases deterministas temporales del mercado, de tener identificadas esas fases y limitar la operativa a esas fases intencionales, un trader discrecional opera sobre datos actuales y en las circunstancias del momento, tu operas con datos históricos creados en circunstancias y datos muy diferentes a lo que ocurre en tiempo real o futuro
La diferencia es grande por muy cuantificables que sean esas reglas.
El mercado es la masa con sus sentimientos y eso es difícil de cuantificar porque cambia de fases muy radicalmente y es muy sugestionable, el precio ahora esta largo y al minuto siguiente cae a plomo. Para mí lo importante no es saber que pasara en el futuro, trato de leer en el grafico donde está la fuerza posicionada. Tú tomas decisiones sobre lo que hizo el precio en el pasado en otras circunstancias y con otros datos. Yo tomo decisiones sobre lo que está pasando en tiempo real y trato de adaptarme a lo que veo. Son dos enfoques diferentes
El grafico descuenta en cada vela el valor fundamental en tiempo real, los datos de hoy no son los mismos ni la misma situación, ni las mismas circunstancias, que en el histórico que se crearon los datos de esas estadísticas con reglas cuantificables, lo que no cambia es la psicología de las masas en el mercado y esos comportamientos el precio lo refleja en tiempo real.
Son operativas diferentes y cada una tiene sus ventajas-inconvenientes, pero de eso a decir que si no es cuantificable no sirve dejémoslo aparte.
Hay que comprender que una operativa discrecional hay que simplificarla mucho para hacerla objetiva a todos, tanto que la experiencia del trader queda anulada y debe comportarse como un autómata siguiendo unas reglas fijas. Un trader discrecional con experiencia es muy flexible para adaptarse a los cambios en tiempo real, sabe más por viejo por las tortas recibidas que por diablo con toda la teoría.

saludos

[Goodvalley]

Este debate se está poniendo interesante, jeje...

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Pero el problema es que crear escenarios aleatoriamente es crear algo imaginario. La parte que yo defiendo es que esas paradas existen y se repiten desde hace décadas. Cada vez que el precio pasa por ahí hace, como mínimo, una pausa. Y eso es lo que se puede explotar, por ejemplo. Si una máquina crea un escenario en que esas pausas son otras pero funcionan igual y se repiten igual, podríamos sencillamente intercambiar los escenarios uno por otro: si el escenario aleatorio cumple las mismas pautas, es igual de explotable. Pero no es un problema de percepción, es un problema de que los puntos a mirar son otros distintos.

Sobre la "extinta" generación de estrategias de análisis técnico en gráficos, disculpa pero no sé qué tiene de extinta. Que la validez de algunos sistemas haya sido desafiada por el paso del tiempo no implica que el análisis gráfico/técnico o los sistemas que combinan análisis técnico/fundamental/discrecional no funcionen. Podría añadir que he puesto la palabra "sistema" y no "estrategia" precisamente porque un sistema implica no sólo las entradas y salidas, sino diversos factores (juntos o por separado): la gestión del dinero, el position sizing, el timing, los indicadores del tipo que sean, la psicología, los posibles cambios en la volatilidad y volumen y los ratios risk/reward. Todo eso va más allá de si hay acierto o recompensa por lo que diga nuestro análisis, con gráfico o mirando los posos del café.

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Yo entiendo lo que dices, pero tu pasas por alto que tu hablas desde una perspectiva de estrategias automatizadas y necesitas unas reglas fijas porque si no no puedes programar para ver la estadística, yo te hablo de una operativa discrecional que toma en cuenta el conocimiento trasmitido por generaciones de traders resumido en el análisis técnico, pero además en esa operativa discrecional esta la información que da la estructura del grafico en tiempo real, esta la experiencia y percepción del trader que ejecuta esa operativa y esa experiencia es la suma de errores cometidos, estamos mezclando otra vez herramientas con sistema y no son lo mismo.
Una línea de tendencia hace de resistencia o soporte pero no es un sistema
Cuando dices que sin reglas cuantificables el error es muy grande, no tienes en cuenta a la variable más importante que es el trader, simplemente lo anulas porque a su experiencia no le das ningún valor predictivo, en cambio tu a tu análisis de datos, el valor predictivo se lo das tu dependiendo de tu criterio.
Tu apuestas sobre una estadística y yo además del conocimiento contenido en el análisis técnico le sumo la variable más importante que es la experiencia de ese trader.
Cuando dices que no entiendo que el análisis técnico solo sirve para saber que ha pasado jejeje lo que pasas por alto es que por muchas estadísticas que tengas solo sirven para saber que ha pasado en el histórico, te metes en el mismo saco por mucho valor predictivo que le des a esas estadísticas, su valor predictivo real es nulo porque no hay forma de saber que ocurrirá a futuro en un sistema dinámico con tantas variables que en esas estadísticas no computan en su mayor parte.
Estas jugando con fuego sobre unas variables que no computan en esa estadística, asumiendo que su evolución será determinista entendiéndolo como similar comportamiento que en histórico, sin embargo sobre ellas no tienes reglas cuantificables que aplicarles, simplemente esas variables las eliminas
Tu análisis es muy parcial porque te centras en muy pocas variables y eliminas el resto de la ecuación, por eso desde mi criterio el valor predictivo de esa estadística es nulo en lo que se refiere a la evolución futura de todo el sistema dinámico complejo como es el mercado que cualquier variación por pequeña que sea en una variable hace mutar todo el sistema.
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Exacto. Y brillante forma de exponerlo.

[agmageton]

Hermes vayamos por partes,

Debates con argumentos de mucha fuerza literaria, como un gráfico planteado para ganar dinero, o un trader discrecional que es capaz mediante sus decisiones dinámicamente generar rendimientos, quien es capaz de decir que no existan ambas aproximaciones, creo que nadie, porque efectivamente hay muchas formas de ganar dinero y ejemplos con los que podemos refutarlos.

Pero creo que cometes un error, al creer que un trader discrecional ganador o sistemático no siguen procesos similares de planteamiento, los que los hace ganadores no es que uno sea discrecional o otro sea sistemático (eso es la elección del trade en la toma de decisiones), sino que su visión del mercado se enmarca en una serie de normas y reglas que cuantifica el trade tanto sea discrecional o sistemático y que se convierten en una ventaja, independientemente de la forma de ejecutarlas.

Si las anomalías que se ven en un gráfico son las mismas para todos, y aquí entra algo importante que creo que se confunde, que el 100% de éxito depende de un trader es un argumento tan fuerte como que Messi sea el mejor jugador del mundo o para los merengues Cristiano. Y digo que se confunde porque esto es un sesgo de vital importancia, ya se ha descubierto que el 100% del éxito reside en la psicología del trader, no refiriendose a la disciplina que digamos es una condición indispensable, sino en la capacidad que tenga para aglutinar conocimiento y ese conocimiento se transfiera en éxito, el tema de la experiencia es otra condición indispensables como otras muchas en el trader, pero la fundamental es llegar a esa excelencia de conocimientos que conformaran todo el posterior en una fase evolutiva. Pero si tu capacidad como trader no llega a ese estado 100% psicológico, fracasarás y este sesgo es tan importante que hace que la separación de traders ganadores a perdedores sea prácticamente anecdótica.


Con lo que llegamos hasta aquí a la hora de la verdad, ningún planteamiento literario por potente que sea o te lo creas, te va a dar el éxito, el éxito en primera instancia va a recaer en esa capacidad 100% psicológica, que tengas y ese sesgo es tan poderoso, que hace que cualquier planteamiento por poderoso que sea literariamente no encuentre respuesta en el individuo, de forma que se pueda extrapolar a una población o estadística remarcable, sino anecdótica.

Creo que esto lo comprendemos todos, y hay una frase más concreta y que a mí me gusta especialmente, que resumen muy bien, todo lo que estoy diciendo, y mucho más simple, el fracaso del trader se debe a que no es capaz de conseguir una ventaja objetiva (sea cual sea el método o enfoque que se utilice para conseguir esa ventaja) Y esto nos lleva al final.... haciendo argumentación de que crees que un gráfico te va a dar el éxito, por como se comporta el precio, y siendo discrecional para poder elegir cual de ellos vas a explotar, crees o te da una ventaja objetiva? si crees que te la dará, con la experiencia, deberías valorar el sesgo 100% psicológico de conocimiento no de la evolución del mismo por experiencia, sino si manejas información necesaria para poder afírmate a ti mismo que es una realidad, pero claro como no crees en la estadística y factores algorítmicos del precio, va a resultar muy difícil que puedas llegar a hacerte esa reflexión, porque no vas a ser capaz de poder materializarlo.


Respecto a todo lo demás, si con un histórico tal y cual o que la estadística no sirve para nada, sería bastante largo de argumentar, por eso me remito al sesgo 100% psicológico de conocimiento que te haga ganador, el resto son herramientas y estudios de esa verdad de capacidad. Lo más común en el fracaso del trader, es que se interiorice conceptos erróneos, de planteamiento , como por ejemplo el estudio de un gráfico y intentar ver edges, o explotar de forma dinámica esos edges por tu experiencia, o someter a un histórico a una optimización por muy largo que sea el histórico, o cualquier aproximación válida al trading desde el punto de vista literaria pero que este mal planteada conceptualmente hablando, por la ausencia de esa capacidad que al fin y al cabo se transmita en una ventaja (que te puedas demostrar, sino tampoco tendría ningún sentido, basarlo en creencias, como un gráfico, la experiencia al final me dará frutos, soy discrecional porque así puedo seguir al precio y hacer lo que el hago, o soy sistematico porque cojo esta curva del precio se la casco el pc y me demuestra que gano dinero) y que esa ventaja te haga tener éxito.

[Rango Starr]

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[agmageton]

Creo que me olvide de hacer un ejercicio de reflexión con todo lo que escribe a Hermes, es el siguiente;

Reflexionar si la forma de ver el mercado, se sustenta sobre una lógica que se refute por base de un conocimiento adquirido capacitado, sea este demostrable desde un prisma pragmático que nos de una evidencia que estemos en el punto del sesgo 100% psicológico como hecho diferencial que podamos entender la forma de conseguir ventajas objetivas sean estas por cualquier tipo de enfoque, o por el contrario se cree una creencia como forma de ver el mercado que condiciones como la disciplina la experiencia, la lección de estudiar gráficos y edges que se van repitiendo al final los resultados vendrán por la pericie que tenga el trader en el futuro de plasmar esa disciplina y experiencia y lecciones aprendidas o por la creación de sistemas en históricos que se la casquemos al ordenador y nos cree unas expectativas que serán aplicables?

Si os fijáis aunque algunos les parezca lo mismo, eso es lo que diferencia a los trader´s con éxito de los trader´s que fracasan.

Seria bueno que cada uno a nivel personal, reflexione sobre en que reflexión de las dos esta...creo que eso puede ayudar mucho.

[Rango Starr]

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[Hermess]

Ok Rango Estar.
Gracias por contestar aclarando tu opinión.

En cuanto a rectificar o trazar nuevas líneas, yo cuando el precio está en máxima indeterminación porque no veo que dirección será más probable o que un soporte deja de funcionar tengo en cuenta todos los pívot más relevantes y trazo líneas que a veces el precio nunca toca pero me sirven para situarlo en diferentes escenarios, lo mismo me ocurre con las lineas de tendencia, suelo marcar la primera acelerada y posteriores sobre los pivot que va marcando situando ese escenario en timeframes superiores , eso me ayuda a mirar la situación con perspectiva, es cuestión de gustos o como lo hayamos aprendido.

Saludos

[Hermess]

agmageton

Recapitulemos para ver donde estamos
Hace unos pocos post se ponía en duda o se negaba la existencia de zonas que actúan de soporte-resistencia que va marcando el precio.
Mi intervención fue para intentar demostrar que esas zonas existen y cuelgo los gráficos con la argumentación.
Cuando tú me contestas dices que esos gráficos solo muestran lo que ha pasado y argumentas que se necesitan reglas cuantificables o el error es muy grande.
El problema primero a resolver no es si se necesitan reglas cuantificables o no para minimizar el margen de error, el problema a resolver es demostrar que existen esas zonas de soporte resistencia que va creando el precio
A partir de ese punto estamos llevando el debate al sistema argumentando por tu parte el pobre valor predictivo del análisis técnico.
Yo te contesto que las estadísticas sobre variables parciales el valor predictivo es nulo sobre la evolución de un sistema dinámico como el mercado por lo que estamos en el mismo punto de partida
Ahora ya estamos hablando de operativas y de traders y del fracaso de los trader llevando el debate a lo personal y por ahí no paso, yo comprendo que mis argumentos no gusten a todos, pero no me veras creando trampas argumentales


Tus argumentos eran la cuantificación de unas reglas para tener una estadística y eliminando al trader del proceso en la toma de decisiones dándole al análisis técnico un valor de predicción muy pobre y siendo conocido por todos crees que no funcionara o que es peligroso
Has hecho hincapié varias veces en que no entiendo y en la fuerza literaria de mis mensajes, pero para no entender lo que dices, tus argumentos, esos en los que veías una ventaja sobre la operativa discrecional, te han quedado desmontados todos y es evidente que son creencias en las que pones mucha fe como puedo hacerlo yo con las mías, en esa situación decides terminar el debate llevándolo a lo personal retratándome como quieres y poniendo en mi boca premisas y palabras que tú te inventas llevando el debate al fracaso de los trader cuando no era el punto de discusión, mis mensajes tendrán fuerza literaria o no pero van directos a tus argumentos no a la persona ni a desviar la atención porque no me gusten las respuestas del otro.

Si tú me dices que ese grafico solo muestra lo que ha pasado y yo te contesto que las estadísticas en histórico solo muestran lo que ha pasado y que se opera sobre el histórico, y me contestas que debato con argumentos de mucha fuerza literaria, estas desviando la atencion porque mis argumentos son los que son y si tu argumentas sobre lo que crees que falla en mi planteamiento yo hago lo propio con el tuyo y te demuestro que tu enfoque estadístico sobre variables parciales no tiene ninguna ventaja para predecir el comportamiento futuro del precio
Yo trato de hacer valer la existencia del análisis técnico como aproximación al mercado porque encierra mucho conocimiento acumulado durante generaciones de traders que no podemos obviar de un plumazo, ese es mi punto de partida y será mi creencia, pero es la que es, pero nunca dije que con solo el análisis técnico vas a ganar dinero porque eso dependerá de cómo apliques ese conocimiento tanto si eres un trader discrecional como sistémico.
No voy a mostrar un gráfico para demostrarte que la operativa discreción tiene todas las reglas cuantificables que quieras y para nada son difusas
Si un trader identifica un doble techo o suelo en un nivel relevante, eso tiene un valor predictivo muy alto porque hay un nivel psicológico de referencia identificado y existe un patrón de giro en ese nivel ,si falla ese patrón se compensa con creces con los pagos que da cuando cumple y eso es cuantificable y con reglas muy claras, como este ejemplo los hay a cientos, el problema es que el trader debe identificarlos en el gráfico con tiempo suficiente para operarles y eso no está en datos históricos ni en estadísticas, está en el grafico pero por si solo sin el trader eso no sirve para nada.
No concibo el trading retail discrecional o automatizado sin el análisis técnico porque no conozco otra forma de aproximarme al mercado.

“Creo que esto lo comprendemos todos, y hay una frase más concreta y que a mí me gusta especialmente, que resumen muy bien, todo lo que estoy diciendo, y mucho más simple, el fracaso del trader se debe a que no es capaz de conseguir una ventaja objetiva (sea cual sea el método o enfoque que se utilice para conseguir esa ventaja) Y esto nos lleva al final.... haciendo argumentación de que crees que un gráfico te va a dar el éxito, por cómo se comporta el precio, y siendo discrecional para poder elegir cuál de ellos vas a explotar, crees o te da una ventaja objetiva? si crees que te la dará, con la experiencia, deberías valorar el sesgo 100% psicológico de conocimiento no de la evolución del mismo por experiencia, sino si manejas información necesaria para poder afírmate a ti mismo que es una realidad, pero claro como no crees en la estadística y factores algorítmicos del precio , va a resultar muy difícil que puedas llegar a hacerte esa reflexión, porque no vas a ser capaz de poder materializarlo.”

Yo no es que no crea en la estadística ni en factores algorítmicos del precio, ¿de dónde te inventas eso?, yo creo que la estadística es una herramienta muy potente dependiendo de cómo se use, lo que no creo es en estadísticas sobre datos históricos muy parciales para predecir el comportamiento futuro del precio, si tú crees en ellas me parece perfecto.
Yo no puedo hablar por otros y no sé a qué se debe el fracso de los traders porque no hay dos iguales, pero si tengo generalizar y dar una razón esa es por la falta de experiencia pero esa no es la cuestión que se debate.
Estas interpretando mal mis intervenciones, yo no he dicho que creo que un gráfico me dará el éxito, ni que no crea en la estadística ni en factores algorítmicos del precio, estas argumentando en falso adjudicándome palabras que tú dices y esa forma de debatir sé dónde lleva, eso no va con mi forma de ser, así que reflexiona si quieres sobre lo que has escrito y si lo ves oportuno rectifica.
Yo no creo que el grafico me dará el éxito por cómo se comporta el precio NO, es que no busco más éxito del que tengo, soy muy conformista, yo creo en mi capacidad para interpretar la información correctamente representada gráficamente con mi experiencia y con el conocimiento que contiene el análisis técnico, pero no siempre por supuesto, igual que creo que soy capaz de identificar razonamientos falaces muy evidentes porque tengo la mente entrenada para el reconocimiento de patrones y si no soy capaz de explotar esa información será mi problema que no es el tema del debate.
En la misma línea de tu argumentación yo puedo argumentar que si no se es capaz de crearse una experiencia sobre el comportamiento del mercado, con solo análisis de datos no se conseguirá nada porque el poder de computación hoy es muy barato al alcance de la mayoría, crear sistemas automáticos que funcionan en histórico nunca fue un problema ni lo será porque el precio en histórico no se mueve, el problema está con el movimiento del precio.

Saludos y buen trading

[Rafa7]

Una más sencilla: coloquémonos en el año 2006 (por ejemplo).

Dibujemos líneas horizontales arriba y abajo del lugar donde estemos basadas en lugares donde el precio se para.

Desplacemos el gráfico hacia la derecha. ¿Qué ocurre en el "futuro"? Que coinciden en su inmensa mayoría. Yo lo hice para aplicar la estrategia que empleo actualmente. Y es extremadamente rentable.

Goodvalley,



Para demostrar a alguien que los soportes y resistencias funcionan, no sirve hacerlo por trading discrecional, sino por trading sistemático. Por eso propuse o que propuse. Lo sencillo no es suficiente si no es convincente.



Saludos.

[Rafa7]

Aclarado Agma.

En cuanto al tema de soportes y resistencias y particularmente en divisas sí que es posible extraer sistemas que funcionen, no son muy rentables pero son robustos, son positivos en casi todos los pares.

Pero precisamente al revés de como los plantea, por lo general la gente, es decir apostando a que se rompen.

Saludos

Hola de nuevo.

Goodvalley,

Fijate en la respuesta de Gratphil....
El , ha hecho las pruebas correspondientes, y ha llegado a la conclusion de que es mejor apostar a que se rompen, que a que el precio se parara ahi.... ¿No es una prueba palpable de que realmente el tema este de resistencias soportes, es mas un mito que una realidad?, Si, realmente es mejor apostar a que van a ser rotas, ¿de que nos sirve pues la existencia?

Y te ha respuesto desde las matemáticas, y la estadística.... eso es irrefutable.

Rango Starr,



Qué es mejor apostar a que los soportes y resistencias se rompan, no es demostración de que no existan o no sean exitosamente operables. Gratphil no está diciendo que sea más probable que una resistencia se rompa que el precio rebote en ella. No lo está diciendo.

Lo que pasa es lo siguiente: es mejor explotar los rompimientos de resistencia que sus rebotes, porque tras un rompimiento se producen un movimiento muy violento del precio. De hecho cuanto más rebotes del precio en una resistencia hayan habido, su rompimiento tendrá un movimiento más violento.

Yo diseñé un programa que detecta soportes y resistencias, en bolsa, con entrada a largos tras el rompimiento de resistencia, y con trailing stop por debajo de cada soporte que se forma. El sistema no es nada del otro mundo en rentabilidad, pero es sorprendentemente robusto (ganador en todos los valores del Ibex35).



Saludos.

[jda]

Despues de leeros me estoy imaginando que estoy sentado en algun cafe del madrid de principios del siglo xx,oyendo a eruditos en la materia contraponer sus puntos de vista.Fantastico.

[akita11]

hasta en el trading existe los don Quijote, los Sancho y hasta los Cervantes.

Yo me sigo como dice el dicho, si algo requiere una larga explicación es porque no es verdad.
otra buena es, más explicaciones que un perdido.

El trading cuando se sabe es sencillo, directo sin ambigüedades.

Felicito a algunos por su narrativa y su capacidad fantástica de expresión, sus capacidades académicas en el lenguaje castellano, su capacidad de convencer a más de un despistado, pero en el tema del trading muy deficiente en el sentido de conducir o concretar en éxito una idea.
hay comentarios muy valiosos del trading y cree uno que se acercan a una clave pero hay una fuerte resistencia con otras afirmaciones.

Dicen que a don Quijote se le seco el cerebro de tanto leer y parece que pasa lo mismo para algunos, las aventuras del trading son molinos de viento.

[agmageton]

Hermes, sinceramente no creí que interpretarás mis palabras como un ataque a nivel personal, si es así, lo siento mucho, porque no era mi intención, sólo trataba de poner sobre la mesa, ciertos procesos de reflexión que nos llevaban a lo que exprese, si el debate lo entendemos sólo desde el punto de vista de soportes y resistencias, yo lo que trataba de expresar, más allá de puntos de vista, pensar que pasaría si lo que nosotros entendemos y defendemos sobre esa visión fuera errónea, como este hecho afectaría a nuestra persona. Pensarlo, todo el proceso de estudio estuviera equivocado. Sería una persona capaz de aceptar esa derrota a tiempo o seguiría anclada en creencias que puedan ser erróneas, aunque sé que se aleja de una discusión que seguro al final será estéril, porque la persona que tenga esa creencia difícil será que su psicología pueda aceptarlo. Sin que tu a nivel personal estés equivocado o otra persona, sino a nivel personal de cada uno. Digo esto porque a mi me ha pasado al principio de mi carrera hace más de 15 años en crearme sesgos de este indole, hacerme una teoría de creencia e ir con más pasión por esa teoría que luego me resulto errónea y no en una ocasión sino en varias. Y en definitiva, aunque sí cierto alejado del contexto teórico, reflexivo o experiencias de cada uno de nostros sobre soportes o resistencias, pero venía un poco al hilo de como afecta a una persona que se aferra en esas creencias, cuando le intentan cambiar el contexto, como le afectaría a esa persona y lo que representa el 100% de psicología.

Una vez aclarado esto, al principio de todo este debate, dije una cosa muy clara, cualquier punto de soporte o resistencia es existente o afirmante (para el proceso de decisiones) en el momento que tengas la necesaria información para minimizar el error desde el punto de vista de cualquier aproximación, sea este por máximos o minimos, líneas de tendencia, o soportes o resistencias que crea uno en el gráfico o cualquiera. Y puse de énfasis identificar algo que subyazca en el precio, para validar de una forma cuantificable ese posible soporte o resistencia, por eso dije que la diferencia de un trader sistemático a un trader discrecional de éxito sólo esta en la ejecución, pero los dos son capaces de identificar mediante su proceso de aprendizaje esos edges.

Y aquí viene el argumento, que desde el punto de vista de la visión del gráfico es imposible disponer de información necesaria para encontrar en el precio algo que subyazca, y que eso se ha de buscar fuera del gráfico, eso que subyazca es algo en lo que basamos nuestra probabilidad y que muestra fortaleza en el precio como algo natural inherente, para hacerlo comprensible, el precio a depende que estímulos en la gran mayoría de ocasiones reacciona de una forma que la podemos cuantificar, teniendo esto podemos por ejemplo en el acercamiento del precio a un soporte y mediante ese edge que subyazca por así llamarlo actuar sobre él o no hacerlo con una probabilidad mucho mayor que hacerlo porque crees que el precio se detendrá ahí porque lo ha hecho ya en una ocasión, o porque he trazado una línea de tendencia y eso es lo que manda, esto es un argumento potente comprensible?

[Delawer]

Y aquí viene el argumento, que desde el punto de vista de la visión del gráfico es imposible disponer de información necesaria para encontrar en el precio algo que subyazca, y que eso se ha de buscar fuera del gráfico, eso que subyazca es algo en lo que basamos nuestra probabilidad y que muestra fortaleza en el precio como algo natural inherente, para hacerlo comprensible, el precio a depende que estímulos en la gran mayoría de ocasiones reacciona de una forma que la podemos cuantificar, teniendo esto podemos por ejemplo en el acercamiento del precio a un soporte y mediante ese edge que subyazca por así llamarlo actuar sobre él o no hacerlo con una probabilidad mucho mayor que hacerlo porque crees que el precio se detendrá ahí porque lo ha hecho ya en una ocasión, o porque he trazado una línea de tendencia y eso es lo que manda, esto es un argumento potente comprensible?

Hola, apovecho a aclarar lo que quiere decir: Está en la normativa, aunque seguramente el 99% no se la ha leido. LAS ORDENES DE MERCADO, SE CRUZAN CONTRA LAS ORDENES QUE PROVEEN LIQUIDEZ EN EL LADO OPUESTO. Por eso, cuando cruza una resistencia, esta de primeras se va para el lado opuesto. POrque la gente mete markets orders (tras haber sido engañados una y otra vez) que SE CRUZAN EN EL LADO OPUESTO!! Sí, os han enseñado a meter las órdenes al pasar la resistencia, para qué? juer, para llenar las ordenes del proveedor de liquidez.

Y dirás vale que fácil, pues lo que hago es apuesto por que va a ir en el lado contrario. Pues no sñor, pues dependerá de lo grande de la órden o órdenes del proveedor de liquidez (que podría parar el precio o no), y que NO SE PUEDE VER EN UN PUTO GRAFICO DE MIERDA XDDD. (Edito: de corto plazo, porque a las instituciones y hedge founds que tradean con el dinero de otros suelen comprar y vender en resistencias en doble suelos y doble techos [por eso las atraviesa], porque es dinero de otros y se la sopla lo que le ocurra al cliente Xd)

Y por último dirás, entonces si pudiera ver el tamaño del bid y el ask? PUES TAMPOCO NEN!, porque muchas de las ordenes se cancelan justo antes de que el precio las coja (de ahí lo de la importancia de la velocidad), y además la mayoría de las markets orders estan internalizadas y se proveen a voluntad y a petición del BRoker!