Holas
Tienes que analizar un montón de datos en diferentes variables y cuantificarlas o vas a ciegas a ver que sale
Utilizar indicadores si es necesario como filtros segundarios limitándote a filtrar los diferentes regímenes de mercado dirección- aceleración y volatilidad por desviación típica o ATR, lo ideal es incluir la pivotacion para marcar zonas de fuertes S/R
Toda la información está en el precio, los indicadores intentan atajar pero la realidad es que aportan 0 valor predictivo y solo se consigue ajustes a la curva a base de sobreoptimizar por eso se rompen los sistemas tan rápido, porque la aparente ineficiencia es una quimera de sobreoptimizaciones de indicadores
Vas a tener los mismos problemas en todos los sistemas que montes y me refiero al factor de cuantificar y programar, si nos metemos analizar los datos de este sistema llegaremos a la misma situación que llegamos con el otro porque hablamos de instrumentos apalancados que requieren gestión activa si sales del intradia y si quieres automatizar, forzosamente hay que saber programar lo que quieres que haga el sistema
A fecha actual nadie consiguió en series largas ganar en intradia y eso lo dice todo, mucho ruido, muchas trampas y malos ratios con escenarios dinámicos que alternan diferentes fases mercado y volatilidad muy rápido, cuanto más bajas de timeframe más eficiente es el mercado, en instrumentos apalancados la eficiencia del mercado es mucho mayor, esto es una realidad y no una opinión a la ligera.
Puedes comparar los dos sistemas ( G37 y este) en función del riesgo
¿Cuánto arriesga cada sistema para ganar 1 euro?
¿Qué aporta el valor predictivo en este sistema?................ No es necesario que lo cuentes en detalle pero por lo menos que sepamos que ineficiencia o sesgo de mercado hay en la base
Este sistema tiene el mismo problema que el otro porque veo que está montado en un timeframe de 5 minutos y es puro ruido intradia, incluso puede ser el mismo sistema con diferente optimización porque las curvas son muy similares.
Si quieres capturar movimientos direccionales de varios días semanas te vas a pasar de riesgo si no gestionas la MAE en beneficio y por bien que la gestiones el ruido intradia te saca de las operaciones salvo algunas sesiones con especial persistencia direccional y es ahí donde te atascas en la programación al gestionar la MAE sobre el beneficio desde el nivel de entrada
Trata de sacar una gráfica de la MAE sobre posiciones en beneficio desde el nivel de entrada y móntala sobre esa gráfica y veremos que riesgos asume el sistema solo con ese factor de gestión desde el nivel de entrada y si sacas la MEF sabrás a que recorridos aspirar en función del riesgo que quieras asumir en la MAE sobre beneficio, pero esto no funcionara si no sabes que aporta el valor predictivo porque es ahí donde está la ventaja.
Todo lo que se puede hacer después es optimizarla sin caer en sobreoptimizaciones., pero si el sistema ya de entrada es producto de sobreoptimizaciones por mucho que trates de gestionar los recorridos, el sistema se rompe muy rápido y si no sabes que aporta la ventaja no sabes cuándo parar para no comerte el DD que rompe el sistema
El sistema en si es como una operación, lo puedes ajustar a un activo lo que quieras o incluso a varios manteniendo las mismas logicas, pero si no gestionas bien el cierre ( parada del sistema) te puede meter en muchos pufos y si le pierdes la confianza y no lo sigues con disciplina es mejor que lo tires a la basura porque no sirve de nada
aunque la gestión aporta mucho no da una ventaja si no existe ya en el sistema, la gestión la puede mejorar y en el mejor de los casos ganaras algo pero gestionando un portafolio de sistemas, con uno solo está muy complicado en instrumentos apalancados sin tener una ventaja de base que de expectativa positiva
Vuelvo al ejemplo de la moneda, sobreoptimizando por ajuste a la curva salen mejores nº que los que presenta este sistema pero en serie larga pierde porque en la moneda no hay nada que aporte valor predictivo que de expectativa positiva
Si no tomas un sesgo de mercado que aporte valor predictivo, es perder tiempo y dinero porque no hay forma de romper de esa forma la eficiencia del mercado ni si quiera gestionando excepcionalmente bien en instrumentos apalancados operando un solo sistema
Si quieres algo robusto hay que buscar un patrón en los sesgos de mercado a los que el precio reaccione fuera del ruido intradia.
Si a ese sesgo de mercado donde el precio reacciona vas condicionando el sistema a que se cumplan diferentes condiciones metiendo otros sesgos del precio que aporten dirección y mas por la confluencia de factores, ahí puedes conseguir algo robusto que pase el filtro multiactivo, eso significa que estas con una ineficiencia inherente al mercado y no producto de sobreoptimizaciones
Esa ineficiencia tiene que aportar valor predictivo en cuanto a la dirección del precio con suficiente recorrido aprovechable sin indicadores ni filtros segundarios, y si no aporta valor predictivo sobre direccion, tiene que aportar una ventaja en la relación R/R en recorridos aprovechables con ventaja de expectativa positiva, que reporte buenos ratios y que sea operable.
Eso en timeframe de 5 minutos está muy muy complicado de conseguir porque el mercado ahí es muy eficiente y más si no eres experto en programación para cuantificar la información de cada variable y los pasos a seguir, porque se puede cuantificar de muchas formas jejeje y puede que algunas generen muchos problemas posteriores en operativa real
Si consigues eso, la fase posterior es optimizar la ventaja sin caer en sobreoptimizaciones, cuidando mucho de no romper el EDGE inicial para evaluar que ratios da y ponerle en cuarentena operando en demo o muy bajo apalancamiento unos cuantos meses que pase por diferentes fases del mercado para ver si la operativa se asemeja al histórico del sistema o tiene fuertes desviaciones y si existen habrá que mirar las causas y corregirlas
Tienes que tener objetivamente claro que ineficiencia intentas explotar y las causas que la genera para saber en fases tempranas cuando se rompe el sistema sin comerte DD innecesarios y que regímenes y fases mercado le son óptimas y adversas para meterle filtros si fuera necesario
Un ejemplo de ineficiencia explotable que aporta valor predictivo es una tendencia establecida fuera del ruido intradia porque la dirección ya te viene dada y eso es lo que aporta el valor predictivo si sabes implementar una técnica que la explote con éxito
La tendencia aporta dirección y mayores recorridos a favor fuera del ruido intradia y lo estás viendo con estos dos sistemas
Los buenos recorridos que duran días-semanas son tendencias, si te posicionas en contra a tirada larga te baja la fiabilidad, mayores DD y todos los ratios empeoran
La cuestión es que hay una contradicción o paradoja en el planteamiento de los dos sistemas si la ventaja la sacan en la relación R/R que toman las operaciones tomando patrones en timeframe de 5m y sin filtros de tendencia
La paradoja está en cómo explicas que el sistema intente capturar tramos tendenciales de varios días asumiendo riesgos desde el ruido del timeframe de 5 minutos y sin filtros de tendencia. Eso no me cuadra así de entrada por el ruido y riesgo que lleva cada timeframe
Entrar en una tendencia establecida
Eso se traduce en mayor fiabilidad que entrar por azar para decidir dirección y mejor relación R/R al operar a favor, en tiradas cortas puede que no se aprecie pero en series largas se aprecian las diferencias si explotas la fiabilidad que aporta la tendencia y la relación R/R de los movimientos
Si tienes un patrón que entra igual largo que corto tiene que llevar algún filtro de tendencia para recorridos fuera del intradia o no funcionara porque entrara en racha de perdidas como se posicione contra la tendencia al azar ( el azar en este caso hace referencia a que el patrón no toma en cuenta ni la volatilidad ni la fase de la tendencia ni los diferentes regímenes de mercado) y lo mismo pasara en laterales con escaso rango porque las señales no llegaran a los target
No hay sistema que gane en todas las condiciones y regimenes de mercado, pretender que gane sin filtrar las condiciones y regimenes de mercado es darse contra una pared.
Ahí en este sistema hay una caída pronunciada desde la operación nº 100 a la 118, si metes el sistema en un gráfico de timeframe diario que marque el nivel de entrada en cada vela, esa racha de perdidas está condicionada por algún sesgo de mercado que le es muy adversa, alguna fase de tendencia en baja o alta volatilidad o en lateral sin suficiente rango, ahí tienes un punto de mejora dependiendo de cuál sea la causa que genera el DD, porque ahí se ve que pierde pero no se ve la causa
Veo que tienes un sesgo especial en sistemas que buscan giros porque has visto algo en el mercado que crees que aporta una ventaja, la cuestión es si puedes definir esa ventaja objetivamente porque ahí está la clave para cuantificarla y ver si arroja algún valor predictivo mayor al del azar
Si no puedes definir la ventaja objetivamente para cuantificarla no pierdas tiempo en optimizaciones que es perder el tiempo y el dinero si los pones a operar en real porque no sabes cuando el sistema se rompe.
Pero incluso así, si puedes definir la ventaja objetivamente, se presentaran muchos problemas porque tienes que definir todos los sesgos de mercado que incluyas en lenguaje de programación y que se programe lo que se quiere y no otra cosa adulterada producto de indicadores retrasados
-----------------------
saludos
