Servidor toma nota quedando a la esperaMe comprometo a invitar a una barbacoa a todos los que me están viendo...
Saludos.
A nuestra VOLA
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Nien Peipar
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- Registrado: 30 Sep 2006 10:47
Re: Volatilidad y Fórmula I
Fray Pi dijo:
Saludos.
Saludos.
Re: Volatilidad y Fórmula I
Una vez más le doy la bienvenida a Fray Pi con un cordial saludo desde la alegría de volverle a leer.Fray Pi escribió:....
Un cordial saludo y gracias a Ananda por la invitación.
......
Un agradecimiento también para Ananda por su iniciativa que secundo totalmente.
Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Mi mas sinceras gracias a Fray Pi por atender la invitacion y si tiene a bien darnos Luz en este oscuro mundo de mercados, opciones y otras zalagardas, mas gracias seran dadas.
En cuanto a las griegas del VIx las pongo en foto, aunque parece que no cotizaba bien IB, nose, solo recibia ciertos datos.
Nada de filon, hace tiempo que me vacuno contra la fiebre el oro......y contra el gusanillo del juego....
estupendo lo de Alcoa, estoy deseando ver como defiendes la posicion, o no, vamos el sentimiento es el mismo que cuando Alonso sale 3 en la F1.
una calculadora de calls cubiertas, a ver es os parece...
http://www.888options.com/resources/cov ... ws07_02_07
saludos
En cuanto a las griegas del VIx las pongo en foto, aunque parece que no cotizaba bien IB, nose, solo recibia ciertos datos.
Nada de filon, hace tiempo que me vacuno contra la fiebre el oro......y contra el gusanillo del juego....
estupendo lo de Alcoa, estoy deseando ver como defiendes la posicion, o no, vamos el sentimiento es el mismo que cuando Alonso sale 3 en la F1.una calculadora de calls cubiertas, a ver es os parece...
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saludos
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Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
http://desnudandoalaserpiente.blogspot.com.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
No es comparable a nada que conoceis.
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Perdona Ananda el retraso a la hora de contestar, pero estoy realmente liadillo.
Se aceptan sugerencias.
En posiciones aparentemente tan claras podríamos haber montado la posición a base de OTM, para apalancar un poquito el tema y sacarle un mayor rendimiento, pero tan cerca de vencimiento estas OTM salen muy caras (horquilla+comisiones)
Yo de todas formas le encuentro dos "peros". A ver que os parece:
1.- Al ser el subyacente una acción, y no un indice o una materia prima, puede pasar cualquier cosa y dispararse la volatilidad. La posición no está cubierta y el riesgo puede ser algo elevadillo.
2.- Estamos posicionados a la baja en volatilidad. A mi me gustan más las posciones a la inversa, largos de volatilidad cuando se dan volatilidades bajas porque el recorrido de la volatilidad al alza siempre es mayor, en estos casos, del que puedas tener en contra. Ademas la gamma es positiva, el riesgo controlado, etc.
He pensado que a la que esto se mueva un poco podemos vender un vertical para cubrir una de las patas en el sentido del movimiento del precio. Pero repito que se aceptan sugerencias.
Saludos
PD Cuando tenga un momentillo cuelgo el estracto de la estrategia DAX vx ESX, pero adelanto que vamos palmando.
estupendo lo de Alcoa, estoy deseando ver como defiendes la posicion, o no, vamos el sentimiento es el mismo que cuando Alonso sale 3 en la F1.
Se aceptan sugerencias.
En posiciones aparentemente tan claras podríamos haber montado la posición a base de OTM, para apalancar un poquito el tema y sacarle un mayor rendimiento, pero tan cerca de vencimiento estas OTM salen muy caras (horquilla+comisiones)
Yo de todas formas le encuentro dos "peros". A ver que os parece:
1.- Al ser el subyacente una acción, y no un indice o una materia prima, puede pasar cualquier cosa y dispararse la volatilidad. La posición no está cubierta y el riesgo puede ser algo elevadillo.
2.- Estamos posicionados a la baja en volatilidad. A mi me gustan más las posciones a la inversa, largos de volatilidad cuando se dan volatilidades bajas porque el recorrido de la volatilidad al alza siempre es mayor, en estos casos, del que puedas tener en contra. Ademas la gamma es positiva, el riesgo controlado, etc.
He pensado que a la que esto se mueva un poco podemos vender un vertical para cubrir una de las patas en el sentido del movimiento del precio. Pero repito que se aceptan sugerencias.
Saludos
PD Cuando tenga un momentillo cuelgo el estracto de la estrategia DAX vx ESX, pero adelanto que vamos palmando.
En otros tiempo vendi cunas, no muchas pero si 7-8 vencimientos, cunas en dax y stoxx, defendia con futuros y revendiendo las muy fuera de dinero y las muy en dinero, salio bien pero.............la vola es mucho mas alta y ingresabas un guevo por lo que los stops de accion permitian muchos dias son operar y cierta tranquilidad. Personalmente ahora y quizas con mas experiencia no defiendo esta actuacion pues es ademas de muy stresante poco segura pues puede salirte la cosa como muy mal, sobre todo con volas bajas.
Sin haberlo probado, quizas compar opciones para defensa ademas de neutralizar delta, tambien lo hacemos con vega......
no tengo mas tiempo, Fray Pi por favor algo de luzzzzzzzzzz, luzzzzzzz mas luzzzzzzzzzzzz......
Sin haberlo probado, quizas compar opciones para defensa ademas de neutralizar delta, tambien lo hacemos con vega......
no tengo mas tiempo, Fray Pi por favor algo de luzzzzzzzzzz, luzzzzzzz mas luzzzzzzzzzzzz......
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
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Antes de la lluvia,
el cielo se oscurece,
tomamos posiciones,
construimos las trincheras,
Antes de la lluvia,
adivinas la tormenta
Antes de la lluvia ,
contraseñas y señuelos
tienen forma de secretos
y un ligero olor a muerto,
Antes de la lluvia,
el futuro es incierto,
el futuro es incierto,
Antes de la lluvia
cierra bien la puerta,
quien mas quien menos,
conocía la revuelta,
se quedan en sus casas,
o ponen tierra por medio,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia,
Y la peor palabra es la que no,
la que no se dice,
pactar con el silencio,
cuando debemos gritar,
nos hace cobardes
Afuera ya esta lloviendo,
sobre vuelan los aviones
y el miedo va por dentro,
cuando estalla la tormenta,
que importa el quinto mandamiento,
Antes de la lluvia,
tu vida solo un momento
Antes de la lluvia,
cierra bien la puerta,
quien más quien menos
conocía la revuelta,
se quedan en sus casas,
o ponen tierra por medio,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia.
Antes de la lluvia,
cierra bien la puerta
quien más quien
menos conocía la revuelta,
se quedan en sus casas
o ponen tierra por medio,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia.
Loquillo y Trogloditas
el cielo se oscurece,
tomamos posiciones,
construimos las trincheras,
Antes de la lluvia,
adivinas la tormenta
Antes de la lluvia ,
contraseñas y señuelos
tienen forma de secretos
y un ligero olor a muerto,
Antes de la lluvia,
el futuro es incierto,
el futuro es incierto,
Antes de la lluvia
cierra bien la puerta,
quien mas quien menos,
conocía la revuelta,
se quedan en sus casas,
o ponen tierra por medio,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia,
Y la peor palabra es la que no,
la que no se dice,
pactar con el silencio,
cuando debemos gritar,
nos hace cobardes
Afuera ya esta lloviendo,
sobre vuelan los aviones
y el miedo va por dentro,
cuando estalla la tormenta,
que importa el quinto mandamiento,
Antes de la lluvia,
tu vida solo un momento
Antes de la lluvia,
cierra bien la puerta,
quien más quien menos
conocía la revuelta,
se quedan en sus casas,
o ponen tierra por medio,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia.
Antes de la lluvia,
cierra bien la puerta
quien más quien
menos conocía la revuelta,
se quedan en sus casas
o ponen tierra por medio,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia,
Antes de la lluvia.
Loquillo y Trogloditas
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Vivir …aprendiendo
A los 5 años, aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina.
A los 9, aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta.
A los 10, aprendí que era posible estar enamorado de cuatro chicas al mismo tiempo.
A los 12, aprendí que, si tenia problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa.
A los 13, aprendí que, cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi madre me mandaba a ordenarlo.
A los 15, aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada.
A los 20, aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños.
A los 25, aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer.
A los 27, aprendí que el titulo obtenido no era la meta soñada.
A los 28, aprendí que se puede hacer, en un instante, algo que te va a hacer doler la cabeza la vida entera.
A los 30, aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos
A los 33, aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún motivo.
A los 34, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada.
A los 38, aprendí que, siempre que estoy viajando, quisiera estar en casa; y siempre que estoy en casa me gustaría estar viajando.
A los 39, aprendí que puedes saber que tu esposa te ama cuando quedan dos galletas y elige la menor.
A los 42, aprendí que, si estás llevando una vida sin fracasos, no estas corriendo los suficientes riesgos.
A los 44, aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo enviarle una pequeña postal.
A los 47, aprendí que niños y abuelos son aliados naturales.
A los 55, aprendí que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar cinco kilos.
A los 63, aprendí que es razonable disfrutar del éxito, pero que no se debe confiar demasiado en el. También a los 63, aprendí que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo dejarlo atrás.
A los 64, aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden.
A los 67, aprendí que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo.
A los 71, aprendí que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea.
A los 72, aprendí que, si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas.
A los 76, aprendí que envejecer es importante.
A los 91, aprendí que amé menos de lo que hubiera debido.
A los 92, aprendí que todavía tengo mucho para aprender.
Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algo lindo, algo digno, como por ejemplo que la paz no se logra si realmente no se está dispuesto a perdonar por ella.
Entender cuál es la verdadera importancia de la familia, de la gente simple, de la vida misma.
Que si bien todos tenemos distintas cualidades, capacidades y habilidades, sepamos valorar las que tenemos y podemos ofrecer a los demás y además enriquecernos, aceptar y disfrutar con las que otros no pueden brindar.
Saber aceptar nuestras limitaciones y no olvidarnos de nuestras metas, aunque muchas veces parezcan muy lejanas difíciles.
Encaminarse hacia ellas es el primer paso hacia algo que ni siquiera podemos imaginar.
A los 5 años, aprendí que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina.
A los 9, aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta.
A los 10, aprendí que era posible estar enamorado de cuatro chicas al mismo tiempo.
A los 12, aprendí que, si tenia problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa.
A los 13, aprendí que, cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi madre me mandaba a ordenarlo.
A los 15, aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor, porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada.
A los 20, aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños.
A los 25, aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi mujer.
A los 27, aprendí que el titulo obtenido no era la meta soñada.
A los 28, aprendí que se puede hacer, en un instante, algo que te va a hacer doler la cabeza la vida entera.
A los 30, aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte del tiempo hablando de ellos
A los 33, aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún motivo.
A los 34, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada.
A los 38, aprendí que, siempre que estoy viajando, quisiera estar en casa; y siempre que estoy en casa me gustaría estar viajando.
A los 39, aprendí que puedes saber que tu esposa te ama cuando quedan dos galletas y elige la menor.
A los 42, aprendí que, si estás llevando una vida sin fracasos, no estas corriendo los suficientes riesgos.
A los 44, aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo enviarle una pequeña postal.
A los 47, aprendí que niños y abuelos son aliados naturales.
A los 55, aprendí que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar cinco kilos.
A los 63, aprendí que es razonable disfrutar del éxito, pero que no se debe confiar demasiado en el. También a los 63, aprendí que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo dejarlo atrás.
A los 64, aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden.
A los 67, aprendí que si esperas a jubilarte para disfrutar de la vida, esperaste demasiado tiempo.
A los 71, aprendí que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea.
A los 72, aprendí que, si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas.
A los 76, aprendí que envejecer es importante.
A los 91, aprendí que amé menos de lo que hubiera debido.
A los 92, aprendí que todavía tengo mucho para aprender.
Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algo lindo, algo digno, como por ejemplo que la paz no se logra si realmente no se está dispuesto a perdonar por ella.
Entender cuál es la verdadera importancia de la familia, de la gente simple, de la vida misma.
Que si bien todos tenemos distintas cualidades, capacidades y habilidades, sepamos valorar las que tenemos y podemos ofrecer a los demás y además enriquecernos, aceptar y disfrutar con las que otros no pueden brindar.
Saber aceptar nuestras limitaciones y no olvidarnos de nuestras metas, aunque muchas veces parezcan muy lejanas difíciles.
Encaminarse hacia ellas es el primer paso hacia algo que ni siquiera podemos imaginar.
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Última edición por Ananda el 07 Jul 2007 12:32, editado 1 vez en total.
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
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Hola a todos,
al no moverse el precio, la estrategia en Alcoa se nos ha puesto ciertamente de cara.
Adjunto imagen con la situación general y un grafico con la evolución de la posición en función del simple paso del tiempo. Parece que se nos pone de cara.
Aunque la lluvia no ha llegado, nosotros tampoco hemos cavado las trincheras
Ananda, ¿en los cuadros del calendar los números entre parentesis son el resultado actualizado o las garantías? El resultado de la estrategia del VIX ya se ve claramente que va viento en popa.
Saludos
al no moverse el precio, la estrategia en Alcoa se nos ha puesto ciertamente de cara.
Adjunto imagen con la situación general y un grafico con la evolución de la posición en función del simple paso del tiempo. Parece que se nos pone de cara.
Aunque la lluvia no ha llegado, nosotros tampoco hemos cavado las trincheras
Ananda, ¿en los cuadros del calendar los números entre parentesis son el resultado actualizado o las garantías? El resultado de la estrategia del VIX ya se ve claramente que va viento en popa.
Saludos
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No Sugar, los numeros entre parentesis son las compras de opciones y el de abajo el neto de la estrategia, y sin parentesis son ventas (ingresos), pero vamos que olvidalo lo reporto con cuatro numeros y mejor verdad?, paque liarnos.
La estrategia del calendar parece que va mal, pero no es del todo cierto sin contar la cosa del vix que estaria como defensa y la semana que viene movere stops por si aca.........bueno a lo que iba que no va tan mal pues se hizo en la peor orquilla posible por lo que deshacer la estrategia dos segundo despues de hacerla hubiera costado 400$, ahora a tres semana de empezala solo palma 100$ y los dias que viene es donde ganara (o no
) el 80% de lo que tenga que ganar que seria uno 50% sobre garantias.......tambien a ojimetro.
Felices sueños
La estrategia del calendar parece que va mal, pero no es del todo cierto sin contar la cosa del vix que estaria como defensa y la semana que viene movere stops por si aca.........bueno a lo que iba que no va tan mal pues se hizo en la peor orquilla posible por lo que deshacer la estrategia dos segundo despues de hacerla hubiera costado 400$, ahora a tres semana de empezala solo palma 100$ y los dias que viene es donde ganara (o no
) el 80% de lo que tenga que ganar que seria uno 50% sobre garantias.......tambien a ojimetro.Felices sueños
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La estrategia de venta de opciones con Alcoa parece que funciona. La volatilidad se ha estabilizado y el paso del tiempo juega a nuestro favor. El resultado refleja que nos movemos a favor de viento.
Ahora bien, estamos a pocos minutos de que Alcoa publique los dichosos resultados, que además inaguran una nueva temporada de publicación de los mismos.
Una opción conservadora (que sería la que yo elegiría si esto no fuera paper trading) sería cubrirnos comprando OTM.
Cuelgo como quedaría nuestra exposición a las diferentes sensibilidades de la operativa.
A partir de aquí nos dedicaríamos a neutralizar deltas con los muebles salvados.
Ahora bien, estamos a pocos minutos de que Alcoa publique los dichosos resultados, que además inaguran una nueva temporada de publicación de los mismos.
Una opción conservadora (que sería la que yo elegiría si esto no fuera paper trading) sería cubrirnos comprando OTM.
Cuelgo como quedaría nuestra exposición a las diferentes sensibilidades de la operativa.
A partir de aquí nos dedicaríamos a neutralizar deltas con los muebles salvados.
- Adjuntos
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Pero miraremos de conseguir una rentabilidad máxima, pues creemos que el mercado se ha pasado de frenada y ha sobrevalorado la incidencia de los resultados en el posterior movimiento de los precios.
Seguimos expuestos, no nos cubrimos y simplemente neutralizamos deltas.
-2 puts 40 AA jul07
+2 calls 45 AA jul07
Que Dios nos piye confesaos.
Saludos
PD Ananda, aunque no me lo he mirado con el tiempo que se merece, cuando lo haga, te consultaré las dudas acerca de la cobertura que comentas. Seguimos aprendiendo
Seguimos expuestos, no nos cubrimos y simplemente neutralizamos deltas.
-2 puts 40 AA jul07
+2 calls 45 AA jul07
Que Dios nos piye confesaos.
Saludos
PD Ananda, aunque no me lo he mirado con el tiempo que se merece, cuando lo haga, te consultaré las dudas acerca de la cobertura que comentas. Seguimos aprendiendo
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Buenas noches, pues el calendar esta como es él en si mismo, "un poco soso", esta es su semana, tiene "sacto-sacto" 7 dias para dar algo mas que pena, de momento palma 100 pavos que son 1/6 de las garantias maximas que he podido detectar..
En cuanto al Vix va bien, a la opcion tambien le queda una semana, y he movido los stops de dehacer el corto a 16.10 y de ponerse largo en Vola condicionalmente para sp500 menor o igual a 1530.
Si Sugar cuenta haremos los que se pueda
En cuanto al Vix va bien, a la opcion tambien le queda una semana, y he movido los stops de dehacer el corto a 16.10 y de ponerse largo en Vola condicionalmente para sp500 menor o igual a 1530.
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No es comparable a nada que conoceis.
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Lo de sacto-sacto no es tan exacto,:oops: me he colado y lo que queda son 3 semanas para ver el fruto, la base del error es que deberia haber hecho la estrategia con opciones de vencmiento 17-7-07 y no las del final de mes 31-7-07, pero bueno asi salio asi lo seguiimos y defendemos.
Por lo que veo ayer subio la vola y subio el indice, cosa poco frecuente, y da que pensar que alguien se equivoca, quien sera........sera
s2
Por lo que veo ayer subio la vola y subio el indice, cosa poco frecuente, y da que pensar que alguien se equivoca, quien sera........sera
s2
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