Curtosis y los "trend following"

[polxx]

Intentare entender porque planteas mal lo del % de barras que a mi tambien me interesa comprenderlo.



anti-.

1. pref. Significa 'opuesto' o 'con propiedades contrarias'. Anticristo, antipútrido.

Antitendencial es opuesto a tendencial, asi de simple.



A un mercado aleatorio no se le puede ganar, porque es impredecible. Unas veces compraremos y subira y otras bajara. Y ganado por perdido seguiremos igual a largo plazo, pero restando comisiones...
A un mercado con ciertas pautas que se repiten se le puede ganar si detectas las pautas y te anticipas al precio. Y precisamente con invertir en un mercado que no es aleatorio y ganarle dinero, lo que estamos haciendo es favorecer que ese mercado sea mas aleatorio. Y si ganamos con convertir un mercado en mas aleatorio de lo que es, entonces quien pierde es quien crea la pauta repetitiva, que por ello es "castigado".

Un ejemplo:
Supuestamente los grandes bancos tienen un limite maximo de acciones que pueden comprar, ese limite es comprobado mes a mes en el primer minuto de apertura del primer dia del mes, (supuestamente digo)
Como a veces se pasan del maximo permitido, el ultimo del mes sueltan acciones y hacen bajar el precio. El primero del mes recompran lo que soltaron y hacen que suba. Por eso supuestamente el 1º del mes es un 75% de veces alcistas cuando deberia serlo el 50%. Entonces si nosotros hacemos lo contrario ganaremos dinero, conseguimos que el precio en esos momentos se mueva menos, que sea mas aleatorio y lo que ganamos es a costa de lo que pierde quien crea la pauta.

Un mercado eficiente, es un mercado aleatorio, no al contrario como tu dices.



JMMJ, no se trata de puntos de vista diferentes. No me gusta decir la frase que voy a decir porque suena mal, pero es la verdad asi que la dire: se trata de punto de vista acertado y punto de vista erroneo. En serio, que lo digo con toda la buena intencion de enseñar cosas. Y ya con esto doy por terminado estos 3 conceptos para que no se haga aburrido el hilo.

[X-Trader]

La idea que a aportado Nick de utilizar los graficos renko como medidores de tendencia y aplicar en ellos una media para filtrar el ruido puede ser una via de estudio interesante. El problema es que se como ejecutar los programas en VC sobre un grafico renko ( ¿ X si lees este mensaje podrias echarme una mano con esto, please ? )

Lo siento pero llevo sin usar Visual Chart más de un año. Si planteas con más detalle que es lo que quieres hacer puedo intentar programarlo pero estoy algo oxidado

Saludos,
X-Trader

[JMMJ]

X el mensaje esta mal escrito, quise decir que no se como ejecutar los programas en vc sobre un grafico renko. El problema no esta en programarlo, el problema es que una vez programado no lo puedo ejecutar sobre un grafico renko, solo se me ejecuta sobre graficos de velas, barras y lineas.

[JMMJ]

Polxx yo no digo que antitendencial sea opuesto a tendencial simplemente que un sistema bueno antitendencial no se convierte en un sistema bueno tendencial simplemente invirtiendo las ordenes. En este punto parece que no vamos a llegar a un entendimiento, simplemente porque hablamos de cosas diferentes ..... Algun lector podria dar su opinion para arrojar un poco de luz a alguno de los dos, por favor.

Sobre si el mercado es aleatorio o no, se podria debatir y he escrito mucho sobre ello, se pueden encontrar pautas, yo no digo que no, lo que yo digo es que cuando las muestras tienden al infinito esa pauta desaparece, por ello es aleatorio. Tienes razon en que si un mercado es aleatorio es eficiente y entonces no se puede ganar sino con suerte. Pero lo que yo digo es que es un mercado teoricamente aleatorio. En la realidad existen ineficiencias que desapareceran cuando el mercado se democratice.

Una vez aceptemos que la esperanza matematica es nula, ( mercado aleatorio ) la conclusion es inmediata, se gana por suerte. Pero quizas esto solo sea asi en la teoria, en la practica si se pueda ganar aprovechando las ineficiencias del mercado, pero cuando el mercado se democratice y se eliminen las ineficiencias la realidad y la teoria seran la misma cosa y el trading sera una profesion de esperanza nula ( negativa tras las comisiones )

.

Pediria a alguno de los lectores que participasen en el debate dando nuevos puntos de vistas, porque no avanzamos, nos estamos empezando a bloquear, estamos encontrando dificultades de entendimiento. No digo que no tengas razon Polxx simplemente que quizas estamos tratando de decir cosas diferentes.

Un saludo compañero.

[X-Trader]

X el mensaje esta mal escrito, quise decir que no se como ejecutar los programas en vc sobre un grafico renko. El problema no esta en programarlo, el problema es que una vez programado no lo puedo ejecutar sobre un grafico renko, solo se me ejecuta sobre graficos de velas, barras y lineas.

Parece ser que es una limitación del Visual, no permite insertar estrategias más que en ese tipo de gráficos.

Saludos,
X-Trader

[polxx]

Polxx yo no digo que antitendencial sea opuesto a tendencial simplemente que un sistema bueno antitendencial no se convierte en un sistema bueno tendencial simplemente invirtiendo las ordenes.

Entonces si que estamos de acuerdo. Evidentemente si tenemos un sistema ganador que es antitendencial, y le damos la vuelta a las ordenes tendremos un sistema tendencial, pero sera malo, osea perdedor ya que hacemos lo contrario.
Dicho asi claro que es cierto. Pero de la manera que lo dijiste no era verdadero.

Pienso que estamos haciendo las cosas bien. Falta ahora saber que pasa con los graficos renko, que yo me sospecho que daran resultados similares a los de barras. Y saber porque hay 50% que aparezca vela blanca despues de otra blanca. En ese aspecto creo que x-trader tiene la respuesta. Y por supuesto, me muero de ganas por ver alguna cosa simple y tendencial que de resultados positivos para el ES50.

[nostrasladamus]

Hola,
Continuando con el tema, programe un EA muy sencillito:
Con TP, SL y Tendencia. "Tendencia" es lo que se debe mover el precio en una u otra direccion para considerarlo tendencia (independientemente de indicadores y/o tiempo, solo precio) y a partir de ahí, operar. Por ejemplo: si el precio sube 20, y el "Tactic" es 0 (tendencial), compro. Si el "Tactic" es 1 (antitendencial), vendo tras subir 20. Viendo las imágenes lo entendereis.
La operación cierra por TP o por SL. Una vez cerrada, empiezo de nuevo, es decir, debo esperar a que el precio se mueva de nuevo el valor dado por "Tendencia".
El spread maximo es 3. Las ordenes se lanzan a precio de mercado

La prueba es del 03/12/04 al 17/08/07, que raro, no?, era para coger el mayor espacio temporal (del que dispongo datos) en el que el precio acaba con el mismo valor con el que empezo, para intentar eliminar un mayor numero de subidas, p.ej.

Conclusiones que saco:
1.- Quiero ser broker, ganan mas y mas veces (para este viaje no hacia falta alforjas….)
2.- De los 4 casos similares, el ANTItendencia se comporta mejor claramente en 3. En el que falla es en el que esperamos a que el movimiento en una direccion haya sido de 80 (relativamente largo) y tras ello esperamos el cambio. Parece como si hubiese una cierta inercia
3.- En los casos en que TP=SL, la diferencia entre tendencial y antitendencial es que son tacticas opuestas. La primera orden se produce en el mismo momento en ambas pruebas, y a partir de ahí, si la prueba tendencial gana, la pruena anti tendencial ha perdido y comenzaria a esperar el mismo movimiento en ambas pruebas. Es decir, las curvas deberian ser simetricas respecto a la horizontal. Pues NO (volvemos a la conclusion 1). Probablemente la diferencia esta en la diferencia entre el Ask y el Bid, que al final vaya provocando "desplazamiento" en el tiempo. Pero cuando la "Tendencia" es de 80, el numero de operaciones en tendencial es de 365 frente a 366 en anti tendencial, vamos, que ambas "estrategias" realizan el mismo numero de operaciones, y sin embargo las curvas, son diferentes pero hacia abajo…..

Bueno, seguro que tendreis mas conclusiones e ideas para entender algo mas el precio. La proximas pruebas deberan ser con trailing stop, abrir 2 ordenes, abrir 2 ordenes a la vez con TP>SL, y lo que se os ocurra….
Esta noche cambiare: una vez cerrada una Op, que calcule en que direccion ha sido el ultimo movimiento de "Tendencia" y opere seguido. Esto deberia favorecer al metodo tendencial (ya que con la "pausa" que he hecho aquí, le "corto" el ritmo) o no…..

[nostrasladamus]

TP: 40, SL: 20
Movimiento para definir Tendencia: 20

[nostrasladamus]

TP: 20, SL: 20
Movimiento para definir Tendencia: 80

[nostrasladamus]

y el ultimo...
TP: 40, SL: 20
Movimiento para definir Tendencia: 80

[JMMJ]

Joer, asi da gusto !!! Tratar con foreros como tu siempre es enrriquecedor, se tenga la misma o diferente vision.

Dejame que despues eche un vistazo mas tranquilamente a todo lo que escribes y te digo algo, pero no pude evitar entrar a agradecerte tu impulso al hilo.

Un saludo tio.

[polxx]

NOSTRASLADAMUS:
no seria mejor optimizar parametros, y ver para cada combinacion de parametros algun indice como el ratio ganancia anual/peor serie de perdidas, o ratio sharpe o algo asi?
Has hecho una comprobacion de 4 combinaciones de parametros:
20,20,20
40,20,40
20,20,80
40,20,80

Pero que pasaria si con 10,50,120 es la mejor combinacion para antitendencia
y 30,70,80 es la mejor combinacion para tendencia,
y ademas tendencia gana a antitendencia?

Creo que deberias optimizar. O dicho de otro modo, recorrer todas las combinaciones de parametros, para no dejar escapar información.

[nostrasladamus]

gracias JMMJ, para eso estamos aqui, para intentar aprender algo, aunque sea basico para algunos.....

polxx, las pruebas (he chequeado de nuevo) las he hecho con:
20,20,20
40,20,20
20,20,80
40,20,80

es decir, con la misma "Tendencia", duplicando el TP frente al SL.
Tengo que probar con SL>TP (dejar correr las perdidas...)
De momento no se trataria de optimizar, sino de testear, ver si alguna combinacion se da con mayor probabilidad que otra (curioso por que a mayor "Tendencia", mejor resultado de la tactica tendencial).

De momento mas deberes para mañana:
- mas pruebas con mas parametros
- trailing stops
- operar seguido tras cerrar una Op
- probar con velocidad del precio (la señal de operar la daria si el precio varia X pips en B barras)

Si se os ocurren mas tests o rangos a probar.....

[nickgekko]

Buenos datos, pero son datos de unos sistemas que llamais "tendenciales" cuando a lo mejor no son "tendenciales":

Hola,
Continuando con el tema, programe un EA muy sencillito:
Con TP, SL y Tendencia. "Tendencia" es lo que se debe mover el precio en una u otra direccion para considerarlo tendencia (independientemente de indicadores y/o tiempo, solo precio) y a partir de ahí, operar. Por ejemplo: si el precio sube 20, y el "Tactic" es 0 (tendencial), compro. Si el "Tactic" es 1 (antitendencial), vendo tras subir 20. Viendo las imágenes lo entendereis.

Que se suban 20puntos o 50 puntos no implica que estemos en una señal a favor de la tendencia, creo que es un error de planteamiento que ya se ha discutido en este hilo. ¿Porque 20? ¿Porque no 150?...

La operación cierra por TP o por SL. Una vez cerrada, empiezo de nuevo, es decir, debo esperar a que el precio se mueva de nuevo el valor dado por "Tendencia".
El spread maximo es 3. Las ordenes se lanzan a precio de mercado

Un sistema tendencial nunca debería cerrar por TP, precisamente porque unas pocas operaciones van a ser las que nos darán la mayoría de beneficios, por tanto cerrar por TP es dar toda la ventaja a los sistemas antitendenciales que necesitan de movimientos mas cortos.

[JMMJ]

Nick aunq parezca que siempre trato de contradecirte por sistema no lo tomes asi, valoro mucho tus aportaciones, en serio.

Un sistema tendencial nunca debería cerrar por TP, precisamente porque unas pocas operaciones van a ser las que nos darán la mayoría de beneficios, por tanto cerrar por TP es dar toda la ventaja a los sistemas antitendenciales que necesitan de movimientos mas cortos.

¿ No crees que en cada sistema puede existir un momento optimo en el que cubrir la posicion ? ¿ No crees que una vez estemos dentro del precio en beneficio existe un punto en el que las probabilidades empiezan a ponerse en nuestra contra ? ¿ No seria conveniente estudiar los rangos para optimizar nuestra salida aunq seamos tendenciales ?

Nostrasladamus, no pienses que tengo abandonados tus mensajes, es que este tipo de cuestiones ya las tengo estudiadas y me lleva menos tiempo contestarla, luego por la tarde cuando este un poco mas libre estudio esos datos que mostraste.

Un saludo a todos.