AMIGO ALFONSO

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gofiodetrigo
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si correcto

Mensaje por gofiodetrigo »

amigo Alfonso, y tengo q agradecerte hayas sido tan oportuno pues me has recordado justo lo q has dicho tenia q posteartelo, pues el hecho de ver q los 12 puntos en positivo se repetían me hacía sospechar por malentendido estuvieras saliendo en objetivo.

Aclaremos.

Efectivamente la regla es dejar correr los beneficios aunq así sin mAs es cuanto menos confuso. Cuando solo se vA con un contrato la experiencia me dice q es mejor proteger de alguna manera beneficios y de cualquier manera como bien decian Tom e Inversor en sus posts proteger al menos entrar en negativo mediante break even, es decir, no permitir q una operaci0n ha entrado bien acabe saliendo mal cortAndole el paso allá donde hubieramos entrado.

Disculpame amigo Alfonso por haber dado pie a este malentendido y no haberme dado mAs prisa en mandar este post ante la sospecha.

La cuesti0n de los 12 puntos es como objetivo de riesgo/beneficio a proteger, es decir, una vez se han superado los 12 puntos a favor de la entrada se pueden introducir ordenes de stop a precio limitado en ese precio de entrada +12, y si el mercado se gira q nos sake, o q solo se gire para sacarnos, pero q sea el mercado y no nosotros los q salgamos por propio pie ( a excepci0n de tener un sistema de salidas muy determinado )

Es lo q creo llaman Trailing Stop, y no es mAs q hacer lo mismo q ia haces con los +2 de la entrada q colocas cuando vas +6, haciendo lo mismo con +6 por ejemplo cuando se vaya +10 o así, etc etc, hasta q si se llega a la situaci0n de +12 donde poder colocar el stop de protecci0n de beneficios, pues q esos +12 no nos los kiten ia a menos q haya un movimiento muy brusco q nos deje el stop lanzado y colgando sin haber encontrao contrapartida.
Por eso digo q dejar correr los beneficios es medio falacia pues mientras son beneficios se dejan correr, pero iega un punto en q ia no estA tan claro lo sean y dejarlos correr ia no tiene mucho sentido. Me refiero q si dejamos correr 100 puntos a nuestro favor q luego acaban en 25, pues no parece sea lo mAs adecuado. Pero si en ese tramo de 100 puntos se ven impulsos de 25 con retrocesos de 5 y podemos ir colocando nuestros stops de protecci0n cumpliendo con nuestros ratios estimados y y con soportes resistencias q se aprecien, etc, pues me parece mAs oportuno.
Tb aki habría q decir q si enganchamos un buen tramo y el mercado no nos saca por los stops de protecci0n, y el sistema dA una nueva señal contraria a nuestra posici0n eso significa es una señal de salida de la posici0n actual q mantuvieramos, lo q se dice "doblar", pues al doblar los contratos en la posici0n contraria cerramos el actual en la direcci0n q ievamos y dejamos abierta la misma cantidad en esa nueva posici0n contraria a la q llevAbamos.

DiscUlpame Alfonso por este malentendido y confío en q podamos aplicar el refrAN y q no sea demasiado tarde y q la dicha sea muy buena : )

Es decir, se entra con las pErdidas limitadas y lo q de posibles beneficios se limita es solamente digamos la frontera hacia lo q ia no se considera beneficio, es decir, lo q estAs haciendo con el break even de +2, aplicAndolo en este caso a un +12 especialmente en esos casos de entradas buenas en las q existen soportes por encima de estos + 12 nuestros. CUando poner este stop verAs q tp es algo q se pueda regular tan facilmente pues si lo ajustamos mucho nos pueden sacar facilmente y si nos retrasamos mucho nos pueden kitar lo q ia teniamos garantizado, así q como todas las tEcnicas
tiene sus pros , sus contras, sus adeptos y sus enemigos.

Espero haya aclarado un poco la cuesti0n y ante cualkier duda ia sabes, no lo dudes.

s2 y repito mis disculpas : (
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gofiodetrigo
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Los errores

Mensaje por gofiodetrigo »

estAn para corregirlos, eso estA claro, y viendo los resultados q comentas de hoy y los q has comentado en ocasiones anteriores de momento el principal objetivo no ha sido alterado ni perjudicado.
Se me ha pasado ponerte esto en el anterior post.
La cuesti0n en el mercado creo amigo Alfonso estamos de acuerdo es sacarle mAs pasta de la q nos saca a nosotros. Así q en principio el objetivo de lo q estAs haciendo ( bajo mi punto de vista ) es encontrar un mEtodo ( el q estAs usando como cualkier otro- como dicen Tom y Eryo ) q nos demuestre q esto de ganar mAs q perder es posible. Y q nos lo demuestre mediante la praxis ( prActica ) y con estadísticas en mano. Ese creo es el objetivo.
Si una vez este objetivo se ha alcanzado ( con sólo dos resultados a concluir, positivo, o negativo ) se estima q ha sido obtenido en una muestra suficiente de casos como para dar la estadística como correcta, pues se sigue caminando. Creo q tb estaremos de acuerdo en q la prisa es mala consejera y q los mas grandes caminos comenzaron con un solo paso y esas cosas q se dicen, así q a pesar de este malentendido q ha supuesto un pekeño error el objetivo principal sigue intacto y de momento con muy buenas expectativas de lograrlo.

30 operaciones se suelen considerar una muestra razonable, y en caso de tener un resultado excesivo en cualkiera de sus lecturas, pues probar a doblarlo ( 60 opes ) pero weno, de momento a ver q pasa con las 30 primeras ( se podría diferenciar entre las primeras 30 excluyendo break outs, y las primeras 30 incluyEndolos ).

s2
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alfonso esteve ulloa
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Mensaje por alfonso esteve ulloa »

GOFIO compré en 4596 y subí stop a 4598 venta 4508 SALUDOS
alfonso esteve ulloa
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Mensaje por alfonso esteve ulloa »

perdon 4608
alfonso esteve ulloa
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Mensaje por alfonso esteve ulloa »

GOFIO no te disculpes conmigo eres mi maestro GRACIAS SALUDOS
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

Septiembre : ?

n0, ok, ahora lo pillo, pusiste venta en 608 ok, y me dA se ha kedao a ese pipo y medio y te habrAn sacao con el break even ( +2 ) o has escapao, no sE.

La cuesti0n.

Claro, ir a por objetivos y aplicar lo de dejar correr las ganancias es loq tiene, esa "contradicci0n".
Por eso te digo q antes de salir en objetivo cuando solo se lleva un contrato es mejor poner ese objetivo por abajo una vez el precio lo ha superado ( protecci0n de beneficios ) antes q salir por arriba cuando se hace el objetivo cuando se va con un solo contrato- otra cosa es cuando se vA con mAs ( y para gustos colores ). De esta manera estaríamos mAs en linea con la regla de "dejar correr los beneficios", pero una vez superados nuestros objetivos protegerlos mediantes stops.

Observa las ventajas e inconvenientes de estas dos posibilidades y elige con la q mAs a gusto te sientas, pero repito, en vistas al objetivo q en principio creo es mejor perseguir, no altera el resultado. Si de cualkiera de las maneras el resultado despuEs de 30 ó 60 opes es positivo, es lo q se busca. La cantidad del resultado no nos lo van a dar luego las entradas y salidas sino el nUmero de contratos, así q mientras con esas entradas y esas salidas el resultado sea positivo el objetivo se ha alcanzado.

s2
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alfonso esteve ulloa
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Mensaje por alfonso esteve ulloa »

si gofio saltò el stop en 4598 +2. SALUDOD Y HASTA MAÑANA
Lys
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Mensaje por Lys »

Alfonso, Gofio; no sé si me podeis confirmar, las entradas de hoy con el gráfico que adjunto.
Alfonso dices que tienes +12 y +12, pero mi duda es el primer +12. ¿es el primero que indico?.
Gracias por la ayuda.
Adjuntos
Dax15m.png
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alfonso esteve ulloa
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LYS

Mensaje por alfonso esteve ulloa »

Si LYS los tienes perfectamente marcados SALUDOS ALFONSO
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gofiodetrigo
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no es por nada

Mensaje por gofiodetrigo »

pero vaia ejemplo de cuando se dice simple q no es lo mismo q fAcil...

Primero mi enorawena pa Alfonso por q ha demostrado una ejecuci0n FLAWLESSLY con mayUsculas y en su idioma original, usea IMPECABLE, y con unos 00 cuadraos, por q en esos momentos [email protected] estA "en las manos de dios", jeje, "ser la flecha..." ( nA cosas del bushido y esos roios orientales ) y a loq voy Lys, q como bien se repite por aki lo del traje a medida, lo q a Alfonso le puede sentar bien a mí me keda grande, o pequeño, o simplemente no me gusta el color...y atí igual tp te gusta o lo entiendes del mismo modo etc etc, lo q dicen Tom y Eryo mAs arriba, ese estar agusto con LO Q SEA, q es tAn importante ( pero TAN ) q tiene q ver ia no con el mercao ni con medias moviles ni na de eso sin0 con [email protected] [email protected] y SOLO con [email protected] [email protected] q luego...se habla de los cuidatas...y eso...pero la Mesa de Bolsa de BSN en Canalejas...no es PEQUEÑA precisamente...es decir...no ESTAN SOLOS...como [email protected] puede estar en nuestros casos...así q ese [email protected] [email protected] se eleva a la potencia.... :?

Así q enorawena Alfonso mAs q por el resultado por esa DISCIPLINA q has demostrao y q sospecho no se consigue en par de semanas. Y eso amigo Lys es lo q trato de exponer en este post, como dice Tom arriba, q ese tipo de cosas q son "inexplicables" ( wittgestein en su segunda fase : ? jeje ) pues...existen...y q cuidadito con el fuego ; )

s2
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Lys
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Mensaje por Lys »

Muchas gracias a los dos :lol:
Sí que me siento a gusto con este método, y estoy de acuerdo en que hay que tener disciplina, pero para empezar se adapta perfectamente a mi forma de ser.
También estoy probando, con el método de Joe Ross "123 TTE".
Un saludo.
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gofiodetrigo
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Mensaje por gofiodetrigo »

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http://www.trader-soft.com/money-manage ... mal-f.html

Optimal f
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Optimal f (optimal fixed fraction) - method of estimating the optimal % of risk has been improved by Raplh Vince. Using the optimal f strategy, you can optimize your system for the variable f (with "f" being the amount of capital invested in each trade) so that your system achieves the highest net profit (or TWR as defined by R. Vince.) Optimal f is calculated the optimal value of f is independent of the order in which the trades take place. Changing the order or sequence of trades does not affect the final out-come. Most people think that the optimal fixed fraction is that percentage of your total stake to bet. This is absolutely false. To define how much shares you have to trade we use the next formula:

Optimal f ( Fracci0n fija Optima ) - mEtodo de estimaci0n del % Optimo de riesgo mejorado por Ralph Vince. Usando la estrategia del Optimal f, [email protected] puede optimizar su sistema para la variable "f" ( siendo "f" la cantidad de capital invertida en cada operaci0n ) de manera q el sistema alcance el beneficio bruto mAs alto posible ( o TWR como lo define R. Vince ) Optimal f se calcula independientemente del orden q lleven las operaciones al ejecutarse. Cambiando el orden o secuencia de las operaciones no modifica el resultado final. La maioria de la gente piensa q la fracci0n fija Optima es aquel procentaje de nuestro capital para apostar. Esto es absolutamente falso. Para definir cuantas acciones tenemos q operar utilizamos la siguiente f0rmula :

Number_of_shares = (Optimal_F * Current_Capital / starting_risk_per_unity_of_assets)/Security_Price

NUmero de acciones = ( Optimal f x Capital actual / riesgo inicial por unidad de activos) / precio de seguridad "precio de la accion"¿?


where starting risk = maximal loss at trade(in %).

donde el riesgo inicial = mAxima pErdida en hist0rico operativo ( en % )

Example:

Current Capital - 25000$

Security Price - 25$

Optimal f - 0.30 (it's calculated on the basis of the historical data)

Maximal Loss at trade - 50% (it's calculated on the basis of the historical data)

In this case you can buy (0.3 * 25000/0.5)/25 = 600 shares

Ejemplo:

Capital Actual - 25000$

Precio de la acci0n ¿? - 25$

Optimal f - 0.30 ( se calcula en base a los datos hist0ricos )

MAxima pErdida durante la operativa -50% ( se calcula en base a los datos hist0ricos de la operativa )

En este ejemplo un2 puede comprar ( 0.3 x 25000 / 0.5 ) / 25 = 600 acciones


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Mensaje por gofiodetrigo »

http://www.turtletrader.com/optimal-f.html

Trend Following: Risk Management
Optimal f Money Management by Ralph Vince

Seguimiento de tendencia : Gesti0n del Riesgo
Optimal f Gesti0n del Capital por Ralph Vince


Ralph Vince has written several theoretical books on the topic of money management in trading. For those of you that have not had a chance to read his work - it's written as an academic proof. He shows that there is a mathematical certainty you will go broke if you don't trade systematically.

Ralph Vince ha escrito varios libros sobre el t0pico de la Gesti0n del Capital en Trading. Para [email protected] q no haian tenido opci0n de leer su libro - estA escrito como si fuera una prueba acadEmica. El enseña q hay una certeza matemAtica de q kebraremos si no operamos sistemAticamente.

Vince outlines a concept he calls Optimal f. Optimal f in short is a money management scheme that assists in determining the correct amount of shares or contracts to buy or sell (or to own or not own at a given time). While Vince's work is thought provoking, it is also a bit theoretical and not applicable to real world trading. The problem with optimal f is that the calculation is dependent on the largest trading loss and you can never know when that is until it happens.

Vince describe un concepto q EL iama Optimal f. Optimal f en pocas palabras es un escenario de Gesti0n de Capital q consiste en determinar la correcta cantidad de acciones o contratos para comprar o vender ( o para poseer o n0 poseer en un determinado momento ). Mientras el trabajo de Vince es un estímulo mental (¿?), es tambiEn un poco te0rico y n0 aplicable al mundo real del trading. El problema con optimal f es q el cAlculo se hace dependiendo de la pErdida maior se haya tenido y [email protected] nunca puede saber a cuanto puede ascender esta hasta q haya ocurrido.

Akí se ekivocan pues a menos q un stop automAtico kedara colgando y no hubiera manera de cerrarlo a mercado, la perdida mAxima estA definida de antemano por un escenario del peor de los casos lo q equivale a retirada en la operativa...así q aplicable sí q es...con DISCIPLINA...



In many ways his base ideas (his thoughts on randomness, odds and probability ring true) why money management are important mirror Trend Following, but how he achieves his version of money management is overly complex. To some traders Optimal f can appear so elaborate that the thought
of any type of money management is too cumbersome.

En muchas maneras sus ideas bAsicas ( sus pensamientos en aleatoriedad, probabilidades y probabilidad del anillo de verdad (alguna tEcnica de Poker...) ) por quE la Gesti0n del capital son importantes espejos del Seguimiento de tendencias, pero como consigue su versi0n de la Gesti0n del Capital es mucho mAs compleja ( error de construcci0n...¿?). Para algunos traders optimal f puede aparecer tan elaborado q el pensamiento de cualkier tipo de Gesti0n del Capital se les hace demasiado inc0modo.


On the other hand, Trend Following money management is applicable to real world trading. The money management that is part of Trend Following is not an academic proof. It is straightforward, basic equations (tied together within a complete trading system) that show how much to buy or sell of a given stock or commodity.

Por otro lado, la gesti0n del capital de los seguidores de tendencia es aplicable al mundo real del trading. La Gesti0n del capital de los seguidores de tendencia no es una prueba acadEmica. Es directa y llana, ecuaciones bAsicas ( acompañadas junto con un completo sistema de trading ) q muestra cuanto comprar o vender de una acci0n en cuesti0n o una materia ( commodity ).

Feedback on Optimal f
TurtleTrader received feedback that points to other Optimal f problems:

Respuestas sobre Optimal f
TurtleTrader recibe respuestas q indican otros puntos problemAticos de la optimal f:


Vince makes no attempt to adjust for choppiness, volatility, or how well or poorly the system is trading in the current environment [Trend Followers cover these issues].

Vince no hace un intento de adaptarse al chopi ( jeje, este tErmino se usa en surfing y se refiere cuando el mar estA picado - choped..el pozo ; ) volatilidad, o cOmo de bien o mal el sistema lo estA haciendo en el entorno del momento ( falso...pa eso estudia las correlaciones seriales del sistema...y lo aplica...) [ Los seguidores de tendencia sí cubren estos temas]

If you wade through [his book], there is not a money management structure in [Trend Following] terms. He calculates the level of an efficient frontier for capital commitment and leverage from a system's historical performance and, as you said, the expected worst loss...[but] you never know the worst possible loss [so this is unrealistic].

Si uno "surfea" a travEs de este libro, no hay una estructura de Gesti0n de capital en tErminos [ de seguidores de tendencia] ( pos claro...es una herramienta mAs de toda la Gesti0n...) . El calcula el nivel de una frontera eficiente de compromiso del capital y apalancamiento desde los resultados hist0ricos de un sistema y, como usted dijo, la maior esperada pErdida...[pero] [email protected] nunca sabe cual puede resultar ser su maior pErdida [ así q esto es irrealista] ...hombre...si no se usan stops...tA claro...


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al

Mensaje por gofiodetrigo »

hilo con eso del fuego...pos se puede deicr q...el optimal f...es un ATIZADOR...de atizar...

atizar.
(Del lat. *attitiāre, de titĭo, -ōnis, tizón).
1. tr. Remover el fuego o añadirle combustible para que arda más.

:-D

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Mensaje por gofiodetrigo »

algo + y suficiente teoría bAsica con esto creo io ia en cuanto a optimal f.
No es mucho pa traducir pero bAsicamente dice lo mismo.


http://www.tradelabstrategies.com/optim ... rueopt.htm
optimal true risk

http://www.tradelabstrategies.com/optim ... f/optf.htm
y optimal f

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